アービトラージ

 0 名前 : 差金決済 投稿日 : 2002年06月28日(金) 23時39分10秒
これってノーリスクなんですか?どちらかって言うと、ローリスクのような・・
最高の組み合わせはやっぱり、小豆ですかね?

 1 名前 : そら 投稿日 : 2002年06月28日(金) 23時54分18秒
アービトラージならノーリスクですよ。
でも小豆ということは・・・
鞘取りなら結構リスクがあります。

アービトラージは全く同じ物を片方で安く買って片方で高く売るわけですからリスクはありませんが、
異限月間スプレッドや異銘柄間ストラドルはLTCM破綻に見られるように危険性はある程度あります。

ところで、小豆と何の鞘取りですか?

 2 名前 : そら 投稿日 : 2002年06月28日(金) 23時56分32秒
小豆だけ書いてあるということは小豆の異限月間スプレッドでしょうか?
確かに今は小豆の鞘は少ないのでリスクは少ないと思いますが、
結構節ごとに値段がぶれるような気もします。

 3 名前 : 赤服 投稿日 : 2002年06月30日(日) 12時59分02秒
株価指数先物と現物とのアービトラージでは、SQで同一価格に精算されるので、建てたときに利益が確定すると言う意味でノーリスクです。途中のドローダウンで追証が掛かるケースも無いわけではない。
商品先物と商品現物とのスプレッド、限月間スプレッドの場合は、必ずしも同一価格で精算できる仕組みではないので、少しリスク有りと思ってます。