実験的売買シリーズその2
ゴム指数鞘取り(2000年3月〜7月)

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2000年7月28日

1−9を後場二節で仕掛ける。
後場一節で仕掛けるつもりだったのだが、忙しかった為、後場二節に。 ストップが付いて駄目かと思ったが、何とか入った。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
1−900/07/28後2 7.857.850円
総資金492,530円




2000年7月16日

最近、方向性がつかめない。しばらく様子見か?
今までと別のところに口座を作ったので、以後、鞘取りの抜け幅が0.21ポイントに。 これでかなり楽になるような気がする。抜け幅が小さくなった分小回りが利くので、 またシステムを考え直すべきなんだろうけど…。



2000年7月10日

敢え無く納会清算にて 11−7 損切り。一度利食うチャンスはあったのだけど逃してしまった。 現在は建玉無し。先週末の引けで仕切った方が良いと思ってはいたのだけど、 納会までに目標値に達しない場合は納会で仕切る、と初めに決めていたので、そのルールに従う。 まあ、色々と改良の余地があるのは判っているので、しばらくは試行錯誤するしかないだろう。

( 6.35 - 6.63 ) * 20000 - 7980 = -13580

建玉無し
総資金492,530円




2000年6月15日

相変わらず可もなく不可もない。 diabloさんは、今日の前二で 12−7 を仕掛けられたようだが、神業としか思えん。 来週には利食いになるかな。



2000年6月9日

11−7を後場二節で仕掛ける。久しぶりである。
しかしオイオイ、今日一日のうちでサヤ幅が最小のところで仕掛けてしまったではないか。 ま、仕方がないけど。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
11−700/06/09後2 6.356.85-10,000円
総資金506,110円




2000年5月28日

最近動かしてないが、別に止めたわけでは無いのである。 ちょっとシステムをローリスクローリターンに作り過ぎたかも知れない。 まあ、銀行金利と比較すれば…。



2000年5月17日

昨日の引けで 10−6 の手仕舞いサインが出たので寄り付きで仕切る。現在は建玉無し。

( 6.05 - 4.80 ) * 20000 - 7980 = 17020

建玉無し
総資金506,110円




2000年5月11日

10−6 がいい感じに縮小してきている。そろそろ手仕舞いサインが出るかな。 来週に持ち越しのような気がするが。



2000年5月10日

納会で 9−5 を手仕舞い。損切りだけど、案外縮小してくれたものだ。

( 4.80 - 5.75 ) * 20000 - 7980 = -26980

10−5は10−6に乗り換え。乗り換えコストは 3990円。
7.70 - ( 69.60 - 67.95 ) = 6.05
で原価?を計算。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
10−600/05/10乗換 6.055.5510,000円
総資金489,090円




2000年5月4日

昨日からずっとシステムの組み直し。とりあえず5月2日の前2での仕掛けはひどすぎ。 改良の必要性は感じていたが時間が無かったので。 ただ、手数料が高くて実質的に鞘取りが無理だった時のデータが検証に役に立つのか? という疑問は感じなくもない。 まあ、手数料が高いってのも一般投資家だけの話なんだけど。



2000年5月2日

前2で 6−10 を手仕舞い。

( 5.95 - 5.00 ) * 20000 - 7980 = 11020

ついでに 10−5を仕掛ける。あと丸三日(実質二日)しかないのに。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
10−500/05/02前2 7.708.30-12,000円
9−500/03/22前2 4.807.15-47,000円
総資金520,060円




2000年5月1日

6−10 を仕掛ける。なんとなく 9−5 は切りたくなかったので、両建て状態に。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
6−1000/05/01後2 5.005.6513,000円
9−500/03/22前2 4.805.80-20,000円
総資金509,040円




2000年4月19日

後2で一セット手仕舞い。

( 5.90 - 5.60 ) * 20000 - 7980 = -1980

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
9−500/03/22前2 4.805.55-15,000円
総資金509,040円




2000年4月18日

前1で一セット手仕舞い。

( 7.15 - 6.20 ) * 20000 - 7980 = 11020

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
9−500/03/28後1 5.905.557,000円
9−500/03/22前2 4.805.55-15,000円
総資金511,020円




2000年4月6日

9−5 をもう一セット。オイオイ、こんなに拡大するなんて聞いてないよ。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
9−500/04/06後3 7.157.150円
9−500/03/28後1 5.907.15-25,000円
9−500/03/22前2 4.807.15-47,000円
総資金500,000円




2000年3月28日

9−5 をもう一セット仕掛ける。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
9−500/03/28後1 5.905.606,000円
9−500/03/22前2 4.805.60-16,000円
総資金500,000円




2000年3月22日

9−5 (9月限売り、5月限買いのこと)を仕掛ける。

建玉日付場節 サヤ幅現在値値洗
9−500/03/22前2 4.804.653,000円
総資金500,000円




2000年3月20日

とりあえずシステムを作ってみた。どんなもんだろうか。



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