ゴム指数用のシステムに手を加えてコーンのシステムを作ってみました。 ゴム指数に比べてやや長めのトレンドを取るように設計されています。
仕掛けも手仕舞いも全て大引けでの逆指値で行いますが、その値は前日までの過去の終値で計算されます。
初期資金は３０万円とします。
運用成績表
2001年７月〜９月 10月〜12月 2002年１月〜２月 ３月〜４月
２００２年７月５日
建玉 無し 総資金 133,550円
押し目の限度を越えたので落ちてしまった。 つーか、なんで、ここまで削られるかなぁ。
所詮、逆張りの域を出ないってことか。
02/06/27 買い 14830 → 02/07/05 落ち 14900
( 14900 - 14830 ) * 100 - 1050 = 5950
本日でこのコーナーは終了で「システム売買」のコーナーに引き継がれます。
運用期間１年弱で１７万円の損となってしまいました。 トレンドがほとんど発生しなかったというのが敗因ですが、 ほとんどの期間に玉を建てていた事を考えると、 １７万円の損で済んだというのは逆説的に考えて、 トレンドフォローの優位性を示すのではないかと思ったりしています。
２００２年７月４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 15170 買い 仕切り 15050
２００２年７月３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 15170 買い 仕切り 15140
２００２年７月２日
明日も買い維持です。
この買い玉が無くなり次第このコーナーは終了し、「システム売買」のコーナーで再開されます。
２００２年７月１日
明日も買い維持です。
２００２年６月２８日
やってきました、ストップ高。来週月曜日は買い維持です。
２００２年６月２７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14830 買い 仕切り 14510 売り 14510
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ７月限 02/06/27 買 １ 14830 総資金 127,600円
毎度のごとく、高値で掴んだ気がしてならないが…。 でも今回は行けそうという感触もある。
２００２年６月２６日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14630 休み 買い 14690 売り 14410
２００２年６月２５日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14650 休み 買い 14900 売り 14350
２００２年６月２４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14430 休み 売り 14290
２００２年６月２１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14370 休み 売り 14260
２００２年６月２０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14290 休み 売り 14260
建玉 無し 総資金 127,600円
02/06/19 売り 14230 → 02/06/20 落ち 14290
( 14230 - 14290 ) * 100 - 1050 = -7050
２００２年６月１９日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14230 売り 仕切り 14280
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ７月限 02/06/19 売 １ 14230 総資金 134,650円
２００２年６月１８日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14320 休み 売り 14280
２００２年６月１７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ７月限 14330 休み 売り 14290
２００２年６月１４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14390 休み 売り 14210
２００２年６月１３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14210 休み 売り 14190
建玉 無し 総資金 134,650円
02/06/07 売り 14290 → 02/06/13 落ち 14210
( 14290 - 14210 ) * 100 - 1050 = 6950
２００２年６月１２日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14090 売り 仕切り 14210
２００２年６月１１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14010 売り 仕切り 14250
２００２年６月１０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14100 売り 仕切り 14300
２００２年６月７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14290 売り 仕切り 14340
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ５月限 02/06/07 売 １ 14290 総資金 127,700円
２００２年６月６日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14430 休み 売り 14340
建玉 無し 総資金 127,700円
02/06/03 売り 14370 → 02/06/06 落ち 14430
( 14370 - 14430 ) * 100 - 1050 = -7050
２００２年６月５日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14290 売り 仕切り 14350
２００２年６月４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14300 売り 仕切り 14370
２００２年６月３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14370 売り 仕切り 14390
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ５月限 02/06/03 売 １ 14370 総資金 134,750円
２００２年５月３１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14440 休み 売り 14390
建玉 無し 総資金 134,750円
02/05/22 売り 14520 → 02/05/31 落ち 14440
( 14520 - 14440 ) * 100 - 1050 = 6950
２００２年５月３０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14370 売り 仕切り 14400
２００２年５月２９日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14410 売り 仕切り 14410
２００２年５月２８日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14150 売り 仕切り 14420
２００２年５月２７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14260 売り 仕切り 14470
２００２年５月２４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14340 売り 仕切り 14510
２００２年５月２３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14350 売り 買い 14740 仕切り 14540
２００２年５月２２日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14520 売り 買い 14670 仕切り 14570
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ５月限 02/05/22 売 １ 14520 総資金 127,800円
２００２年５月２１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14610 休み 買い 14630 売り 14570
建玉 無し 総資金 127,800円
02/05/20 売り 14480 → 02/05/21 落ち 14610
( 14480 - 14610 ) * 100 - 1050 = -14050
２００２年５月２０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14480 売り 買い 14670 仕切り 14570
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ５月限 02/05/20 売 １ 14480 総資金 141,850円
いい加減にトレンドが出てくれないと困る。 あと３回ほど損切りしたら証拠金不足で終了だな。
02/05/14 買い 14800 → 02/05/20 落ち 14480
( 14480 - 14800 ) * 100 - 1050 = -33050
２００２年５月１７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14700 買い 仕切り 14580 売り 14580
円高にシカゴ安。また損切りかなぁ。
２００２年５月１６日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14660 買い 仕切り 14560 売り 14560
２００２年５月１５日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14900 買い 仕切り 14540 売り 14540
２００２年５月１４日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14800 買い 仕切り 14490 売り 14490
建玉 日付 売／買 枚数 約定値 ５月限 02/05/14 買 １ 14800 総資金 174,900円
２００２年５月１３日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14770 休み 買い 14770 売り 14450
２００２年５月１０日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14430 休み 売り 14400
建玉 無し 総資金 174,900円
久しぶりの利食いだが、たった一万円程度では何とも。 本格化はまだ先かもね。
02/04/23 売り 14540 → 02/05/10 落ち 14430
( 14540 - 14430 ) * 100 - 1050 = 9950
２００２年５月９日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14340 売り 仕切り 14420
２００２年５月８日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14390 売り 仕切り 14440
２００２年５月７日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14150 売り 仕切り 14450
２００２年５月２日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14140 売り 仕切り 14510
来ました。でもまだ油断はできない。
２００２年５月１日
対象限月 今日の終値 ポジション 次営業日の逆指値 ５月限 14400 売り 仕切り 14580
シカゴ高と円安にも関わらずこの相場つき、これは本格的に安いかもしれないねぇ。