実験的売買シリーズその５
２０万円からのゴム指数当限売買
ゴム指数の当限で遊んでみようという企画です。
売買は主に納会日の近くで行い、納会予想値の下で指値買い、上で指値売りという形になります。
納会予想値は、大阪商品取引所発表の理論指数値に対して限月切り替え補正と鞘滑り補正を行ったものに、
ある程度トレンドを加味し、更に日中に為替と東京・大阪市場の動きの分を補正して求めます。
当限は板も薄くて多量の売買は出来ませんので、あまり将来性は無いようには思えますが…。
とりあえず資金としては２０万円用意してみました。
ゴム指数理論値計算ページを作りました。自由にお使いください。
２００１年５月９日
曲がった、負けた、参った！
大阪ゴム当限の上げにやられたなぁ。罠にかかったような気分だ。多分そんなに間違ってない。
でもだいぶコツがわかってきたぞ。明日は 66.04P で納会。
( 64.75 - 66.04 ) * 20000 - 1050 = -26850
２００１年５月２日
寄り付きの時点で納会予想値が 64.10P という事で、だいぶ乖離があったので指値が入った。
同日中に乖離は修正されると思ったのだが、引けまで修正されずにオーバーナイトになってしまった。
４連休が気がかり。
| 限月 | 日付 | 売／買 | 枚数 |
約定値 | 現在値 | 値洗 |
| ５月限 | 01/05/02 | 売 | １ |
64.75 | 64.85 | -2,000円 |
| 総資金 | 211,475円 |
２００１年３月９日
午前中は 61.30P の上下 0.4P に指値。
後場一節は 61.25P の上下 0.3P に指値。その後は大引けまで 上下 0.25P に指値。
いずれも全部入らず。
挙げ句に大引けでの東京と大阪の当限の上げ。結構アホらしくなってきた。
とりあえず納会前日はもう取れそうにないんで、
数日〜10日前あたりで取れるように戦略を練り直そう。しかし為替が…。
２００１年３月８日
今日の寄り付き前の時点で、納会予想値 60.90P
２００１年３月６日
一応、こまめに指値は入れてるのだが、なかなか引っ掛かってくれない。
もう少しリスクを取ってもいい気がしてきた。
ただ、例えば納会５日前に納会予想値±0.5P 程度だと、仕掛けるチャンスはかなりあるのだが、
期待値がプラスでも結構勝率が悪くなる。難しいところだ。
２００１年２月９日
昨日一昨日と仕掛け所もあったのだが、一日中出掛けていたので何も出来ず。
今日は午前中は 64.65P の上下 0.5P に指値。
後場一節は 64.75P の上下 0.4P に指値。後場二節は 上下 0.3P に指値。
大引けは納会予想値を 64.70P に変更して 上下 0.25P に指値。いずれも全部入らず。
納会値は結局 64.94P だった。
２００１年２月２日
円高、海外安、国内安などの弱気要因が重なった事で、
今日午後８時の時点での納会予想値は 64.00Pに。
当限終値が 64.10P なので今の所仕掛ける余地はない。
２００１年２月１日
大変申し訳ないのですが、１月３０日に書いた 65.85Pというのは計算が違ってました。
参考にされた方がおられたらごめんなさい。
今日、前引けの時点で納会予想値 65.40P。
ただ為替動向がちょっと不透明になっているんで、
納会１０日前としては少なくとも 1P 以上の乖離でないと仕掛け難い。
２００１年１月３０日
明日、押しが入れば仕掛けるかも。
納会予想値 65.85P。
２００１年１月２９日
今日の大阪商品取引所発表の指数値が 65.12P。
独自計算の納会予想値が 65.80P。
今日の当限終値が 65.60P。
仕掛ける余地がない〜。
２００１年１月２４日
そろそろ次の納会が射程に入ってきたので、ここらで一度、納会予想値を計算してみる。
大阪商品取引所発表の指数値が 64.56P。これに色々と補正を加えて、まずは 65.17P。
為替動向や海外国内現物のトレンドを加味して 65.95P というところ。
今日の当限終値が 64.55P なので下鞘だが、
納会までの日数を考えるとこの程度の乖離では仕掛けられない。
２００１年１月１０日
今日は納会日。納会値は64.24P。
さて月末くらいまでしばらく休みかな。
２００１年１月９日
明日は納会日。朝の時点で納会予想値は64.40P。
前場１節：上下0.7Pに指値。入らず。
前場２節：上下0.6Pに指値。63.80Pで買い約定。
午後の時点で少し円高が進み、納会予想値を64.30Pに修正。
後場１節：上下0.4Pに指値＋64.25Pに買い玉の利食い指値。入らず。
後場２節：上下0.3Pに指値＋64.25Pに買い玉の利食い指値。64.40Pで買い玉利食い。
後場３節：上下0.3Pに指値。入らず。
( 64.40 - 63.80 ) * 20000 - 525 = 11475
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