| システム 2015/07/07(火) 18:48:23 |
| | REITはやはり損益が安定しないので外すことにした。
結局、商品からはガソリン、白金、ゴム、株式は以下の20銘柄で開始とする。
3048 ビックカメラ
3765 ガンホー
6141 DMG森精機
6502 東芝
6674 GSユアサ
7550 ゼンショーHD
7599 ガリバー
8050 セイコーHD
8056 日本ユニシス
8136 サンリオ
8252 丸井G
8282 ケーズHD
8411 みずほFG
8508 Jトラスト
8604 野村HD
8628 松井証券
9107 川崎汽船
9201 日本航空
9449 GMOインターネット
9984 ソフトバンク
一応、時価総額1000億円以上かつ昨年の一日あたり平均売買代金が5億円以上のものから抽出したが、時価総額基準はもう少し緩めてもいいかもしれない。 |
| システム 2015/07/07(火) 13:53:59 |
| | ガソシステムは、停止していなかったら12連敗まで食らっていたが、その後の下げには乗れて、停止した時点を大きく上回る収益を上げていた。まぁ、ありがちな話だが。
改良版の再開に際しては、商品はガソリンと白金とゴムで運用する予定。
株式は、平均売買代金や時価総額などで板の薄いのは除外して、システムの成績の良い銘柄を60銘柄くらいをピックアップしたが、後は一銘柄ずつ損益グラフを眺めて決めるしかないか。REITも検証結果は悪くないので含める予定。
225先物は検証が上手く行かない。出来高データを使用しているのだが、SQ付近で乗り換え売買で出来高が急増するのがノイズとなって上手く行かない。東証1部全銘柄の出来高で代用しても結果はよくない。というわけで組み入れは諦めた。
収益物件を買うのに現金もある程度入れたので、あまり資金が潤沢ではないのだが、スタートは1000万円の予定。これから株と商品の運用比率も考えないといけない。 |
| 石油鞘 2015/07/06(月) 11:03:08 |
| | クラック2セット仕切り。
建玉 クラック2セット
累計損益 ＋168.4万円 |
| AUDCAD/JPY 2015/07/06(月) 09:26:35 |
| | AUDCAD/JPYを2セット仕掛け。
建玉 4セット
累計損益 ＋29.5万円 |
| 石油鞘 2015/06/30(火) 13:39:39 |
| | ようやく鞘も動き出してきた。辛抱はするもんだな。
システムは近いうちに株式などを入れて再開予定。現在、銘柄選定中。
建玉 クラック4セット
累計損益 ＋163.2万円 |
| 石油鞘 2015/06/29(月) 16:47:14 |
| | 久しぶりにクラックを仕掛けた。
建玉 クラック2セット
累計損益 ＋163.2万円 |
| AUDCAD/JPY 2015/06/29(月) 16:45:03 |
| | もう仕掛けるチャンスが無いかと思ったが、下げてきてくれた。
AUDCAD/JPYを2セット仕掛け。
建玉 2セット
累計損益 ＋29.5万円 |
| ガソシステム 2015/06/22(月) 22:05:08 |
| | 案の定、10連敗を食らった。
既に書いたように、ふとしたきっかけで、ガソリンだけでなく、株など他の様々な銘柄にも通用するシステムが出来たので、近日中に多銘柄分散で再開する予定。やはり一銘柄に集中投資だと連敗したときに辛すぎる。
とりあえず今回のシリーズは、800万円に対して＋49.8万円の、率にして＋6.225％のしょぼい利益で終了とする。
システム（ベーシック）
建玉 無し
資金 442.2万円（累計損益 42.2万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 無し
資金 204.0万円（累計損益 4.0万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 無し
資金 103.6万円（累計損益 3.6万円） |
| 倍率 2015/06/21(日) 02:29:41 |
| | 出来高をシステムに組み込むことにしたが、倍率100倍のときの東京ガソリン1枚は倍率50倍のときの2枚に相当する、という具合に、正確に検証するには倍率や取引単位も重要である。
というわけで、過去の倍率や取引単位の変遷を調べているが、なかなかに面倒である。
東京ガソリンは100倍から50倍に変わったが、原油は最初から50倍だったか、それとも100倍だったかとか、記憶があやふやだ。 |
| システムと出来高 2015/06/19(金) 19:54:16 |
| | 今まで自分のシステムでは出来高や取組高を重視していなかったが、ふと気になって出来高をシステムに組み込んだところ、劇的にドローダウンが減少することを発見した。
しかもガソリンだけでなく、個別株など、検証する銘柄がことごとく今まで見たことないような一直線に近い右肩上がりの損益曲線になる。あまりに成績が良くなるのを見て、思わず叫びだしそうになった。
確かに、例えば、多くの市場参加者が相場を離れている隙に少ない出来高で暴落したとしても、市場参加者が戻ってくれば何ごともなかったかのように元に戻ることが多い。順張りシステムでそんな感じの底を売り叩いてしまうと損切りの嵐になるだけである。
これはちょっと、色々とやり直す必要があるな。
今まで終値だけでシステムを組むことに固執していたが、よくよく考えるとこれは林輝太郎先生の呪縛だったのだと思う。いまだに週足を見ないように心掛けているし。
商品相場必勝ノートには、確か、出来高や取組高をシステムに入れて破産した人の話とかあったし、終値の折れ線グラフだけで十分で、他の指標は有害でしかない、などの記述もあったような気がする。こういうのが頭に残っていたんだなぁ。
今年はプランターにミニトマトを沢山植えたが豊作である。プランターでの野菜作りもコツがわかってきた。前年のうちに、収穫が終わった後の土に腐葉土と鶏糞と牛糞堆肥と石灰と肥料を混ぜ込み、黒い土嚢袋に詰めてしばらく日光に当て、その後、日陰で半年くらい熟成させると、どんな野菜でも良く育ついい土になる。急に土を作ってすぐ植えるのとでは全然違うように感じる。
しかし、来年は、今年か昨年にトマトを作った土ばかりになってしまうので、連作障害対策をどうするか悩ましい。 |
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