２０００／７／２３

東京トウモロコシと東京一般大豆の鞘のグラフを描いてみました。 僕が思うに、これは片張りと変わりません。

裁定比率　トウモロコシ１枚：大豆１枚

裁定比率　トウモロコシ２枚：大豆３枚

裁定比率　トウモロコシ１枚：大豆２枚

それでも敢えて何かを言うとすれば、９９年の夏頃から、 最適な裁定比率が１：１から１：２に変化してきているようです。
さらに、期近になるにつれてろくでもない動きをするので、 あまり長く持ち越さない事が重要かと思われます。

僕はこれは仕掛けてみたいとは思いませんねぇ。

注：グラフの倍率はいずれも１００倍です。つまり、グラフ上で１円の動きに対して 実際には１セットあたり１００円の損益が生じます。