実験的売買シリーズその２
ゴム指数鞘取り（2000年３月〜７月）
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２０００年７月２８日
１−９を後場二節で仕掛ける。
後場一節で仕掛けるつもりだったのだが、忙しかった為、後場二節に。
ストップが付いて駄目かと思ったが、何とか入った。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| １−９ | 00/07/28 | 後２ | １ |
7.85 | 7.85 | 0円 |
| 総資金 | 492,530円 |
２０００年７月１６日
最近、方向性がつかめない。しばらく様子見か？
今までと別のところに口座を作ったので、以後、鞘取りの抜け幅が0.21ポイントに。
これでかなり楽になるような気がする。抜け幅が小さくなった分小回りが利くので、
またシステムを考え直すべきなんだろうけど…。
２０００年７月１０日
敢え無く納会清算にて 11−７ 損切り。一度利食うチャンスはあったのだけど逃してしまった。
現在は建玉無し。先週末の引けで仕切った方が良いと思ってはいたのだけど、
納会までに目標値に達しない場合は納会で仕切る、と初めに決めていたので、そのルールに従う。
まあ、色々と改良の余地があるのは判っているので、しばらくは試行錯誤するしかないだろう。
( 6.35 - 6.63 ) * 20000 - 7980 = -13580
２０００年６月１５日
相変わらず可もなく不可もない。
diabloさんは、今日の前二で 12−７ を仕掛けられたようだが、神業としか思えん。
来週には利食いになるかな。
２０００年６月９日
11−７を後場二節で仕掛ける。久しぶりである。
しかしオイオイ、今日一日のうちでサヤ幅が最小のところで仕掛けてしまったではないか。
ま、仕方がないけど。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 11−７ | 00/06/09 | 後２ | １ |
6.35 | 6.85 | -10,000円 |
| 総資金 | 506,110円 |
２０００年５月２８日
最近動かしてないが、別に止めたわけでは無いのである。
ちょっとシステムをローリスクローリターンに作り過ぎたかも知れない。
まあ、銀行金利と比較すれば…。
２０００年５月１７日
昨日の引けで 10−６ の手仕舞いサインが出たので寄り付きで仕切る。現在は建玉無し。
( 6.05 - 4.80 ) * 20000 - 7980 = 17020
２０００年５月１１日
10−６ がいい感じに縮小してきている。そろそろ手仕舞いサインが出るかな。
来週に持ち越しのような気がするが。
２０００年５月１０日
納会で ９−５ を手仕舞い。損切りだけど、案外縮小してくれたものだ。
( 4.80 - 5.75 ) * 20000 - 7980 = -26980
10−５は10−６に乗り換え。乗り換えコストは 3990円。
7.70 - ( 69.60 - 67.95 ) = 6.05
で原価？を計算。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 10−６ | 00/05/10 | 乗換 | １ |
6.05 | 5.55 | 10,000円 |
| 総資金 | 489,090円 |
２０００年５月４日
昨日からずっとシステムの組み直し。とりあえず５月２日の前２での仕掛けはひどすぎ。
改良の必要性は感じていたが時間が無かったので。
ただ、手数料が高くて実質的に鞘取りが無理だった時のデータが検証に役に立つのか？
という疑問は感じなくもない。
まあ、手数料が高いってのも一般投資家だけの話なんだけど。
２０００年５月２日
前２で ６−10 を手仕舞い。
( 5.95 - 5.00 ) * 20000 - 7980 = 11020
ついでに 10−５を仕掛ける。あと丸三日（実質二日）しかないのに。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 10−５ | 00/05/02 | 前２ | １ |
7.70 | 8.30 | -12,000円 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 7.15 | -47,000円 |
| 総資金 | 520,060円 |
２０００年５月１日
６−10 を仕掛ける。なんとなく ９−５ は切りたくなかったので、両建て状態に。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| ６−10 | 00/05/01 | 後２ | １ |
5.00 | 5.65 | 13,000円 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 5.80 | -20,000円 |
| 総資金 | 509,040円 |
２０００年４月１９日
後２で一セット手仕舞い。
( 5.90 - 5.60 ) * 20000 - 7980 = -1980
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 5.55 | -15,000円 |
| 総資金 | 509,040円 |
２０００年４月１８日
前１で一セット手仕舞い。
( 7.15 - 6.20 ) * 20000 - 7980 = 11020
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| ９−５ | 00/03/28 | 後１ | １ |
5.90 | 5.55 | 7,000円 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 5.55 | -15,000円 |
| 総資金 | 511,020円 |
２０００年４月６日
９−５ をもう一セット。オイオイ、こんなに拡大するなんて聞いてないよ。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| ９−５ | 00/04/06 | 後３ | １ |
7.15 | 7.15 | 0円 |
| ９−５ | 00/03/28 | 後１ | １ |
5.90 | 7.15 | -25,000円 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 7.15 | -47,000円 |
| 総資金 | 500,000円 |
２０００年３月２８日
９−５ をもう一セット仕掛ける。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| ９−５ | 00/03/28 | 後１ | １ |
5.90 | 5.60 | 6,000円 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 5.60 | -16,000円 |
| 総資金 | 500,000円 |
２０００年３月２２日
９−５ （９月限売り、５月限買いのこと）を仕掛ける。
| 建玉 | 日付 | 場節 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| ９−５ | 00/03/22 | 前２ | １ |
4.80 | 4.65 | 3,000円 |
| 総資金 | 500,000円 |
２０００年３月２０日
とりあえずシステムを作ってみた。どんなもんだろうか。
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