実験的売買シリーズその４
５０万円からのゴム異銘柄鞘取り
大阪ＴＳＲ２０号が上場されました。
まだまだ板の薄い銘柄ですが、ゴムフェチとしてはそろそろ何か仕掛けてみたい頃です。
そこで考えたのが、ゴム（東京ゴム１枚＋大阪ゴム１枚＋大阪ＴＳＲ１枚）とゴム指数１枚の鞘取りです。
まだまだデータ数が少ないので上手く行くかどうかは分かりませんが、
不備な所は実際に売買しながら直していこうと思っています。
もちろん勝算が無いわけではありませんが…。
資金は５０万円からにします（証拠金だけで１セット２０万円強かかる）。
注：ここで用いるサヤ幅とは、
「（東京ＲＳＳ３号＋大阪ＲＳＳ３号）／４＋大阪ＴＳＲ20号／２−大阪ゴム指数」
の事であるとします。
２００１年２月１８日
最近、全然仕掛けてないが、ＴＳＲ２０のあまりの出来高の薄さが恐いのである。
結果的にみればこの１ヶ月間もちゃんと取れていたのであるが、
ＴＳＲの納会がどうなるか一度は確認しておかないと今後どんな値段が付くかもわからないので、
とりあえず様子見中。
２００１年１月１９日
現在の鞘幅でニュートラルといった感じ。
ここから１〜２ポイントの動きに対して逆張りで仕掛けて行きたい。
２００１年１月１５日
寄りで全部仕切っちゃった。なんか不穏なんで。
しっかし、レンジ逆張りで取れると思った当初の目論見は外れたなぁ。
東京ＲＳＳ３号５月限：72.3 大阪ＲＳＳ３号５月限：72.8
大阪ＴＳＲ20号５月限：71.8 大阪ゴム指数６月限：69.95
よって、鞘幅は ( 72.3 + 72.8 )/4 + 71.8/2 - 69.95 = 2.225
( 3.325 - 2.225 ) * 20000 - 9240 = 12760
２００１年１月５日
１１月６日に建てた方を寄りで仕切る。
東京ＲＳＳ３号３月限：60.6 大阪ＲＳＳ３号４月限：66.5
大阪ＴＳＲ20号９月限：73.0 大阪ゴム指数４月限：64.90
よって、鞘幅は ( 60.6 + 66.5 )/4 + 73.0/2 - 64.90 = 3.375
( 2.400 - 3.375 ) * 20000 - 9240 = -28740
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号５月限 | 00/12/12 | 前１ | 売 |
１ | 3.325 |
3.725 | -8,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号５月限 | 00/12/12 | 前１ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号５月限 | 00/12/12 | 前２ | 売 |
| 大阪ゴム指数６月限 | 00/12/12 | 前２ | 買 |
| 総資金 | 497,300円 |
２０００年１２月２３日
現在 3.300 と 5.075。
２０００年１２月１２日
前場１節で東京・大阪ゴム売り、前場２節で指数買い、ＴＳＲ２０売りを仕掛ける。
始めて早々に曲がるというのも辛いものだが仕方あるまい。
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号５月限 | 00/12/12 | 前１ | 売 |
１ | 3.325 |
3.725 | -8,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号５月限 | 00/12/12 | 前１ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号５月限 | 00/12/12 | 前２ | 売 |
| 大阪ゴム指数６月限 | 00/12/12 | 前２ | 買 |
| 東京ＲＳＳ３号３月限 | 00/11/06 | 後１ | 売 |
１ | 2.400 |
5.825 | -68,500円 |
| 大阪ＲＳＳ３号４月限 | 00/11/06 | 後１ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号９月限 | 00/11/06 | 後２ | 売 |
| 大阪ゴム指数４月限 | 00/11/06 | 後１ | 買 |
| 総資金 | 526,040円 |
２０００年１１月２４日
１０月３０日に建てた方を前場２節で損切り。うまく行かんものだが、
終値で 5.15 まで拡大していたこと考えると良いタイミングで損切りしたと思う。
東京ＲＳＳ３号３月限：74.4 大阪ＲＳＳ３号４月限：71.5
大阪ＴＳＲ20号９月限：74.1 大阪ゴム指数３月限：69.05
よって、鞘幅は ( 74.4 + 71.5 )/4 + 74.1/2 - 69.05 = 4.475
( 3.275 - 4.475 ) * 20000 - 9240 = -33240
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号３月限 | 00/11/06 | 後１ | 売 |
１ | 2.400 |
4.700 | -46,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号４月限 | 00/11/06 | 後１ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号９月限 | 00/11/06 | 後２ | 売 |
| 大阪ゴム指数４月限 | 00/11/06 | 後１ | 買 |
| 総資金 | 526,040円 |
２０００年１１月１５日
指数にエースの投げが出たので、これから少し好転するかも。
現在 4.525 と 3.475。
２０００年１１月１０日
曲がってしまいましたな。現在 4.775 と 3.825。
本来ならここでさらに仕込みたい所だが、２セット建てているのでそれも叶わず。
仕方が無いので１セットは適当なところで損切りするか。
２０００年１１月６日
ゴム売り指数買いを仕掛ける。
後１の指数の急落で仕掛けどころだと思ったのだが、蓋を開けてみるとあまり良い仕掛けでは無かったようだ。
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号３月限 | 00/11/06 | 後１ | 売 |
１ | 2.400 |
2.200 | 4,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号４月限 | 00/11/06 | 後１ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号９月限 | 00/11/06 | 後２ | 売 |
| 大阪ゴム指数４月限 | 00/11/06 | 後１ | 買 |
| 東京ＲＳＳ３号３月限 | 00/10/30 | 後３ | 売 |
１ | 3.275 |
3.150 | 2,500円 |
| 大阪ＲＳＳ３号４月限 | 00/10/30 | 後３ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号９月限 | 00/10/30 | 後３ | 売 |
| 大阪ゴム指数３月限 | 00/10/30 | 後３ | 買 |
| 総資金 | 559,280円 |
２０００年１０月３０日
全部落として引けで途転。
まず１セットについて、東京ゴム・大阪ゴム・ゴム指数を後場１節、ＴＳＲ２０を後場２節で落とす。
東京ＲＳＳ３号２月限：82.6 大阪ＲＳＳ３号２月限：76.2
大阪ＴＳＲ20号５月限：66.8 大阪ゴム指数３月限：72.20
よって、鞘幅は ( 82.6 + 76.2 )/4 + 66.8/2 - 72.20 = 0.9
( 0.9 - (-0.575) ) * 20000 - 9240 = 20260
もう１セットは、全て後場２節で落とす。
東京ＲＳＳ３号２月限：83.0 大阪ＲＳＳ３号２月限：76.8
大阪ＴＳＲ20号５月限：66.8 大阪ゴム指数３月限：72.45
鞘幅は ( 83.0 + 76.8 )/4 + 66.8/2 - 72.45 = 0.9
( 0.9 - (-0.675) ) * 20000 - 9240 = 22260
さらに後場３節で、ゴム売り指数買いを仕掛ける。
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号３月限 | 00/10/30 | 後３ | 売 |
１ | 3.275 |
3.275 | 0円 |
| 大阪ＲＳＳ３号４月限 | 00/10/30 | 後３ | 売 |
| 大阪ＴＳＲ20号９月限 | 00/10/30 | 後３ | 売 |
| 大阪ゴム指数３月限 | 00/10/30 | 後３ | 買 |
| 総資金 | 559,280円 |
２０００年１０月２６日
指数売りゴム買いを仕掛ける。
寄りで１セット仕込んだのだが、これはまあ良い。
しかし、後場一節のゴムの急落を見て、もう１セット衝動的に仕掛けてしまったのだ。
日頃から飛び付き売買はしないようにと心掛けているのに、まだまだ修行が足りない。
これで逆に行ってももう仕掛けられなくなってしまった。
仕方が無いから、１セットは多少の損切りもやむなしとの方針で行く。
銘柄によって限月が違うのは趣味の範囲という事で。
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号２月限 | 00/10/26 | 後２ | 買 |
１ | -0.575 |
-1.275 | -14,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号２月限 | 00/10/26 | 後２ | 買 |
| 大阪ＴＳＲ20号５月限 | 00/10/26 | 後３ | 買 |
| 大阪ゴム指数３月限 | 00/10/26 | 後２ | 売 |
| 東京ＲＳＳ３号２月限 | 00/10/26 | 前１ | 買 |
１ | -0.675 |
-1.275 | -12,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号２月限 | 00/10/26 | 前１ | 買 |
| 大阪ＴＳＲ20号５月限 | 00/10/26 | 前１ | 買 |
| 大阪ゴム指数３月限 | 00/10/26 | 前１ | 売 |
| 総資金 | 516,760円 |
２０００年１０月２３日
後場１節で全部仕切る。
東京ＲＳＳ３号２月限：89.7 大阪ＲＳＳ３号２月限：85.2
大阪ＴＳＲ20号５月限：71.7 大阪ゴム指数２月限：77.2
よって、鞘幅は ( 89.7 + 85.2 )/4 + 71.7/2 - 77.2 = 2.375
( 2.375 - 1.075 ) * 20000 - 9240 = 16760
２０００年１０月１８日
あっちゃー、鞘が戻ってしまった。
仕切りも難しいんだよね。
一応銘柄ごとの動きを見ながら切って行く順番を考えないといけないし。
２０００年１０月１３日
現在、鞘幅＝2.150。
２０００年１０月２日
指数売りゴム買いを仕掛ける。
時期尚早という気もしなくはないが、長期的な目で見れば何とかなると思う。
| 建玉 | 日付 | 場節 |
売／買 | 数 |
サヤ幅 | 現在値 | 値洗 |
| 東京ＲＳＳ３号２月限 | 00/10/02 | 後２ | 買 |
１ | 1.075 |
0.775 | -6,000円 |
| 大阪ＲＳＳ３号２月限 | 00/10/02 | 後２ | 買 |
| 大阪ＴＳＲ20号５月限 | 00/10/02 | 後３ | 買 |
| 大阪ゴム指数２月限 | 00/10/02 | 後３ | 売 |
| 総資金 | 500,000円 |
２０００年９月１１日
本当なら今月末の納会で各種ゴム３月限が出揃うので仕掛けは同限月でやりたい所だが、
ＴＳＲが極めて板が薄いため先限で仕掛けざるを得ないかもしれない。
もっと取引増えてくれないかな〜。
指数売りゴム買いの仕掛け所を探し中。
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