システム売買(2002年9月)
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2002年9月30日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1257 1280  
東京銀8月限1枚175.5 179.9  
東京白金8月限1枚2085  2069 
東京原油3月限休み 19410   19540
東京ガソリン4月限1枚2973029250 29330 
東京灯油4月限1枚2834027740 27820 
東京ゴム2月限1枚114.7 115.8 115.8
大阪ゴム指数3月限休み 106.40105.20  105.65
東京アルミ3月限休み 167.8    
東京コーン9月限1枚16160 16460  
東京一般大豆8月限1枚30660 30850  
東京大豆ミール9月限休み 2835028210   
東京アラビカ9月限1枚9730 10060  
東京小豆2月限1枚10480    
東京粗糖9月限休み 1899018820  19560
金を新規売り、灯油を新規買い、アルミを利食い、粗糖を損切り。

東京アルミ
02/09/06 165.9 買い → 02/09/30 167.3 落ち 12,950
東京粗糖
02/09/27 18410 売り → 02/09/30 18990 落ち -30,050
資金総額
1,881,200 + 12,950 - 30,050 = 1,864,100

9月の成績

東京金      1勝     +54,950円
東京銀      1勝1敗   +51,900円
東京白金     2敗     -72,600円
東京原油     1勝3敗   -84,200円
東京ガソリン   2敗     -55,100円
東京灯油     1勝2敗   -97,150円
東京ゴム     1勝     +82,950円
大阪ゴム指数  1勝1敗   -12,100円
東京アルミ    1勝1敗   -14,100円
東京コーン    1敗     -24,050円
東京一般大豆  2敗     -20,700円
東京大豆ミール 2勝     +14,900円
東京アラビカ   1勝     +31,450円
東京粗糖     1勝2敗   -14,650円
合計       11勝17敗 -158,500円 勝率39.3%

今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,060,200円。
今月の運用成績は ( 2,060,200 / 2,125,800 - 1 ) * 100 = -3.09 %
シャープレシオ = Ave(-1.75 8.18 -3.09)/SD(-1.75 8.18 -3.09) = 0.18

今月は非常に調子が悪かったが、運用成績を見ると-3%程度で、それほどでもない。 しかし石油3品全滅が痛かった。
アルミ、コーン、一般大豆は3ヶ月連続マイナスだが、プラスになることはあるのだろうか。



2002年9月27日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 12571267   
東京銀8月限1枚176.3 181.8  
東京白金8月限1枚2094  2065 
東京原油3月限休み 19300   19510
東京ガソリン4月限1枚2916028920 29000 
東京灯油4月限休み 2782027400  27480
東京ゴム2月限1枚115.0 116.0 116.0
大阪ゴム指数3月限休み 106.85105.05  106.80
東京アルミ2月限1枚171.0  168.8 
東京コーン9月限1枚16250 16500  
東京一般大豆8月限1枚30920 30980  
東京大豆ミール9月限休み 2845028280   
東京アラビカ9月限1枚9700 10160  
東京小豆2月限1枚10610 10960  
東京粗糖9月限1枚18410 18860  
銀と粗糖を新規売り、大豆ミールを利食い。灯油の買いは注文締め切りに間に合わず。

東京大豆ミール
02/09/20 28650 売り → 02/09/27 28450 落ち 8,950
資金総額
1,872,250 + 8,950 = 1,881,200



2002年9月26日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 1277   1285
東京銀8月限休み 180.2177.0  182.1
東京白金8月限1枚2111  2062 
東京原油3月限休み 19480   19450
東京ガソリン4月限1枚2897028790 28870 
東京灯油4月限休み 2740027210  27710
東京ゴム2月限1枚113.4 115.9 115.9
大阪ゴム指数3月限休み 105.85104.55   
東京アルミ2月限1枚170.9  169.3 
東京コーン9月限1枚16280 16520  
東京一般大豆8月限1枚30750 30930  
東京大豆ミール9月限1枚28400 28370  
東京アラビカ9月限1枚9910 10300  
東京小豆2月限1枚10710 11040  
東京粗糖9月限休み 1861018540   
金と銀を利食い、ガソリン新規買い、コーン新規売り。

東京金
02/09/09 1221 買い → 02/09/26 1277 落ち 54,950
東京銀
02/09/05 168.7 買い → 02/09/26 180.2 落ち 67,950
資金総額
1,749,350 + 54,950 + 67,950 = 1,872,250



2002年9月25日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1281  1277 
東京銀8月限1枚181.6175.8 180.8 
東京白金8月限1枚2080  2065 
東京原油2月限休み 19720   19940
東京ガソリン4月限休み 2890028700  28800
東京灯油4月限休み 2718027190  27820
東京ゴム2月限1枚112.5    
大阪ゴム指数3月限休み 104.10    
東京アルミ2月限1枚168.9  169.2 
東京コーン9月限休み 1624016490   
東京一般大豆8月限1枚30740 30960  
東京大豆ミール9月限1枚28410 28440  
東京アラビカ9月限1枚9710    
東京小豆2月限1枚10610    
東京粗糖9月限休み 1888018080   
原油を利食い、アラビカを新規売り。
石油関係に翻弄されっぱなしだ。はやくトレンド出て欲しい。

東京灯油
02/09/17 28100 売り → 02/09/24 28980 落ち -89,050
東京原油
02/09/20 19580 買い → 02/09/25 19720 落ち 12,950
資金総額
1,825,450 - 89,050 + 12,950 = 1,749,350



2002年9月24日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1283  1271 
東京銀8月限1枚182.2  179.8 
東京白金8月限1枚2135    
東京原油2月限1枚20240  19940 
東京ガソリン4月限休み 2926028590  28920
東京灯油4月限休み 2759027140  27770
東京ゴム2月限1枚112.8    
大阪ゴム指数3月限休み 105.90    
東京アルミ2月限1枚171.2  169.0 
東京コーン9月限休み 1610016180   
東京一般大豆8月限1枚30600 30990  
東京大豆ミール9月限1枚28280 28510  
東京アラビカ9月限休み 972010280   
東京小豆2月限1枚10790    
東京粗糖9月限休み 19090   19650
灯油を損切り。S高だったが、あっさり成立。集計は明日まとめて。



2002年9月20日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1273  1265 
東京銀8月限1枚182.1  178.8 
東京白金8月限1枚2113  2048 
東京原油2月限1枚19580  19430 
東京ガソリン3月限休み 2739027130   
東京灯油3月限1枚28280 28520  
東京ゴム2月限1枚113.5    
大阪ゴム指数3月限休み 106.20    
東京アルミ2月限1枚171.1  168.6 
東京コーン9月限休み 16390    
東京一般大豆8月限1枚30680 31110  
東京大豆ミール9月限1枚28650 28820 29260
東京アラビカ9月限休み 10250    
東京小豆2月限1枚10930 11280  
東京粗糖9月限休み 19150   19470
原油新規買い、大豆ミール新規売り、ガソリン損切り。
今月はマイナスかなー。 多銘柄対象のトレンドフォロー系システムは、最近はどこも調子悪いようなので、 大きな損になってないだけ良いということかもしれない。

東京ガソリン
02/08/30 27110 売り → 02/09/18 27330 落ち -23,050
東京アラビカ
02/09/05 10030 買い → 02/09/18 10680 落ち 31,450
東京粗糖
02/09/17 19090 買い → 02/09/18 18930 落ち -9,050
東京原油
02/09/18 19450 買い → 02/09/19 19260 落ち -20,050
東京ガソリン
02/09/19 27080 売り → 02/09/20 27390 落ち -32,050
資金総額
1,878,200 - 23,050 + 31,450 - 9,050 - 20,050 - 32,050 = 1,825,450



2002年9月19日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1251  1246 
東京銀8月限1枚180.0  176.8 
東京白金8月限1枚2044  2008 
東京原油2月限休み 19260   19390
東京ガソリン3月限1枚27080 27170  
東京灯油3月限1枚28250 28640  
東京ゴム2月限1枚112.3    
大阪ゴム指数3月限休み 104.40    
東京アルミ2月限1枚170.9  168.3 
東京コーン9月限休み 16370    
東京一般大豆8月限1枚30710 31180  
東京大豆ミール9月限休み 2865028770  29090
東京アラビカ9月限休み 10480    
東京小豆2月限1枚10900    
東京粗糖9月限休み 18950   19370
白金新規買い、ガソリン新規売り、原油損切り。集計は週末に。



2002年9月18日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1250  1241 
東京銀8月限1枚179.4  175.7 
東京白金8月限休み 2039   2003
東京原油2月限1枚19450  19360 
東京ガソリン3月限休み 2733027160   
東京灯油3月限1枚28640 28830 28910
東京ゴム2月限1枚116.3 118.5 118.5
大阪ゴム指数3月限休み 106.90    
東京アルミ2月限1枚171.6  168.0 
東京コーン9月限休み 16540    
東京一般大豆8月限1枚30720 31220  
東京大豆ミール9月限休み 2869028540  28910
東京アラビカ9月限休み 11080   11060
東京小豆2月限1枚10780    
東京粗糖9月限休み 18930   19210
原油を新規買い、ガソリンと粗糖を損切り、アラビカを利食い。
多忙なもので、集計は今度やります。



2002年9月17日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1237  1231 
東京銀8月限1枚177.0  173.9 
東京白金8月限休み 20251966  2040
東京原油2月限休み 19060   19240
東京ガソリン3月限1枚26840 27260  
東京灯油3月限1枚28100    
東京ゴム2月限1枚115.4 118.6 118.6
大阪ゴム指数3月限休み 106.25    
東京アルミ2月限1枚173.0    
東京コーン9月限休み 16550    
東京一般大豆8月限1枚30690 31210  
東京大豆ミール9月限休み 2869028390  28830
東京アラビカ7月限1枚10900  10690 
東京小豆2月限1枚11050    
東京粗糖9月限1枚19090  19080 
白金を損切り、灯油とゴムを新規売り、粗糖を新規買い。

東京白金
02/09/04 1941 売り → 02/09/17 2025 落ち -43,050
資金総額
1,921,250 - 43,050 = 1,878,200



2002年9月13日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1226  1223 
東京銀8月限1枚176.3  172.7 
東京白金8月限1枚1980 1990  
東京原油2月限休み 19020   19420
東京ガソリン3月限1枚27110 27470  
東京灯油3月限休み 2853028760   
東京ゴム2月限休み 114.4118.2   
大阪ゴム指数3月限休み 107.10    
東京アルミ2月限1枚169.9  166.6 
東京コーン9月限休み 16600   17050
東京一般大豆8月限1枚30210 31170  
東京大豆ミール9月限休み 2843028300  28740
東京アラビカ7月限1枚10510  10480 
東京小豆2月限1枚11000    
東京粗糖9月限休み 18560   18800
コーン大豆系が壊滅。値洗いというものが如何に儚いものかを実感した。
原油とコーンと一般大豆を損切り、大豆ミールと粗糖を利食い、一般大豆を新規売り。
コーンは午後から3枚売りを入れ続けて何とか1枚だけ成立した。
それにしても、一昨日、ゴム指数の売りが入らなかったのが悔やまれる。

東京原油
02/09/06 19130 買い → 02/09/13 19020 落ち -12,050
東京コーン
02/09/11 16830 買い → 02/09/13 16600 落ち -24,050
東京一般大豆
02/09/09 30390 買い → 02/09/13 30210 落ち -6,450
東京大豆ミール
02/09/09 28280 買い → 02/09/13 28420 落ち 5,950
東京粗糖
02/09/06 18050 買い → 02/09/13 18560 落ち 24,450
資金総額
1,933,400 - 12,050 - 24,050 - 6,450 + 5,950 + 24,450 = 1,921,250



2002年9月12日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1229  1220 
東京銀8月限1枚175.5  171.6 
東京白金8月限1枚1987 1990 2064
東京原油2月限1枚19510  19090 
東京ガソリン3月限1枚27800    
東京灯油3月限休み 29120   29520
東京ゴム2月限休み 118.2   119.1
大阪ゴム指数3月限休み 109.60    
東京アルミ2月限1枚172.2    
東京コーン9月限1枚17100  16690 
東京一般大豆8月限1枚3139031210 31530 
東京大豆ミール7月限1枚28940  28770 
東京アラビカ7月限1枚10730  10450 
東京小豆2月限1枚10940    
東京粗糖9月限1枚18650  18640 
灯油を利食い。9日に、灯油かガソリンが売り転換するまで灯油の買いを維持することにすると書いたけど、 さっぱり忘れていた。まぁいいや。
石油関係で苦しみつつも、他の銘柄の調子が良い。

東京灯油
02/08/30 27980 売り → 02/09/09 29060 落ち -109,050
大阪ゴム指数
02/09/09 111.65 買い → 02/09/10 112.00 落ち 5,950
東京ゴム
02/08/07 107.9 買い → 02/09/11 116.3 落ち 82,950
東京灯油
02/09/06 29640 買い → 02/09/12 30660 落ち 100,950
資金総額
1,852,600 - 109,050 + 5,950 + 82,950 + 100,950 = 1,933,400



2002年9月11日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1217  1211 
東京銀8月限1枚173.9  170.4 
東京白金8月限1枚1985 1992  
東京原油2月限1枚19380  18980 
東京ガソリン3月限1枚27630    
東京灯油2月限1枚30960  30780 
東京ゴム2月限休み 118.1   120.7
大阪ゴム指数3月限休み 109.80    
東京アルミ2月限1枚171.5    
東京コーン9月限1枚16830  16430 
東京一般大豆8月限1枚3100030660 30990 
東京大豆ミール7月限1枚2849028260 28320 
東京アラビカ7月限1枚10400  10360 
東京小豆2月限1枚11110    
東京粗糖9月限1枚18500  18480 
ゴムを利食い、コーンを新規買い。ゴム指数売りはS安で成立せず。
集計は明日。



2002年9月10日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1213  1206 
東京銀8月限1枚171.5  169.4 
東京白金8月限1枚1956 1990  
東京原油2月限1枚19250  18880 
東京ガソリン3月限1枚27770    
東京灯油2月限1枚30350  30240 
東京ゴム1月限1枚120.3  116.9 
大阪ゴム指数2月限休み 112.00112.05  113.00
東京アルミ2月限1枚170.7    
東京コーン9月限休み 16770   16700
東京一般大豆8月限1枚3052030150 30470 
東京大豆ミール7月限1枚2829028090 28150 
東京アラビカ7月限1枚10870    
東京小豆2月限1枚11460 11800  
東京粗糖9月限1枚18580  18340 
ゴム指数を利食い。
集計はのちほど。



2002年9月9日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限1枚1221  1202 
東京銀8月限1枚172.9  168.9 
東京白金8月限1枚1973 1994  
東京原油2月限1枚19400  18820 
東京ガソリン3月限1枚27880    
東京灯油2月限1枚30260  29990 
東京ゴム1月限1枚121.0  117.2 
大阪ゴム指数2月限1枚111.65111.05 112.45 
東京アルミ2月限1枚167.7  164.1 
東京コーン9月限休み 16680   17160
東京一般大豆8月限1枚3039029760 30090 
東京大豆ミール7月限1枚2828028050 28110 
東京アラビカ7月限1枚10730    
東京小豆2月限1枚11500 11840  
東京粗糖9月限1枚18460  18110 
灯油を損切り。ガソリンの仕切りはS高で入らず。 ここからの高値を追いかけたくはないので、しばらくガソリンのサインは出さないことにする。 そのかわり灯油かガソリンが売り転換するまで灯油の買いを維持することにする。
金とゴム指数を新規買い。ゴム指数はS高だが、鞘取りで2−10を仕掛けたので先限は相殺で成立。
ちょっと出先で忙しいので、集計は今度にする。



2002年9月6日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 1207   1215
東京銀8月限1枚171.7  167.8 
東京白金8月限1枚1952 2001  
東京原油2月限1枚19130  18900 
東京ガソリン3月限1枚27180 26830  
東京灯油2月限1枚29640  29460 
東京灯油3月限1枚28480 28470  
東京ゴム1月限1枚117.6  115.2 
大阪ゴム指数2月限休み 109.15110.25  111.65
東京アルミ2月限1枚165.9  164.1 
東京コーン9月限休み 16190    
東京一般大豆8月限休み 2985029320  30250
東京大豆ミール7月限休み 2829028000  28080
東京アラビカ7月限1枚10340    
東京小豆2月限1枚11600 11880  
東京粗糖9月限1枚18050  17790 
うがぁ〜、曲がりまくりだぁ〜。あっという間にマイナスへ。
今日は原油と灯油とアルミと粗糖を買い、ゴム指数を損切り。
ガソリンと灯油はS高。限月を散らして買いを入れたのだが、入ったのは灯油2月限1枚のみ。
大豆ミールは買いになってる筈だけど、注文ミスで買えず。

大阪ゴム指数
02/09/04 110.00 買い → 02/09/06 109.15 落ち -18,050
資金総額
1,870,650 - 18,050 = 1,852,600



2002年9月5日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 11951157  1228
東京銀8月限1枚168.7  167.2 
東京白金8月限1枚1911    
東京原油2月限休み 18520   18850
東京ガソリン3月限1枚26480 26920  
東京灯油3月限1枚27790 28330 28410
東京ゴム1月限1枚119.5    
大阪ゴム指数2月限1枚111.60  111.50 
東京アルミ2月限休み 164.7   164.2
東京コーン9月限休み 1589015450   
東京一般大豆8月限休み 2949029100  30460
東京大豆ミール7月限休み 2821027950  28210
東京アラビカ7月限1枚10030  9470 
東京小豆2月限1枚11710 11910  
東京粗糖9月限休み 1757016920  17680
銀とアラビカを新規買い。
どうも非常に調子が悪い。



2002年9月4日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 11771166   
東京銀8月限休み 167.3162.3  167.6
東京白金8月限1枚1941    
東京原油2月限休み 17950    
東京ガソリン3月限1枚26250    
東京灯油3月限1枚27510    
東京ゴム1月限1枚119.6    
大阪ゴム指数2月限1枚110.00107.85 110.25 
東京アルミ2月限休み 163.2   164.9
東京コーン9月限休み 1580015390   
東京一般大豆8月限休み 2935029130  30530
東京大豆ミール7月限休み 2821027950  28410
東京アラビカ7月限休み 9790   9900
東京小豆2月限1枚11620 11930  
東京粗糖9月限休み 1758016930  17700
銀と白金と原油とアルミを損切り、白金を新規売り、ゴム指数を新規買い。
ストップ安の白金は引けまで新規1枚のみ成立だったが、大引けで仕切りも成立した。
一方、ゴム指数はストップ高だが、注文入れまくって何とか1枚確保。
それにしても白金、銀、アルミと、景気関連銘柄が全滅でつらい。

東京銀
02/08/26 170.1 買い → 02/09/04 167.6 落ち -16,050
東京白金
02/08/26 2010 買い → 02/09/04 1953 落ち -29,550
東京原油
02/08/30 18590 買い → 02/09/04 17950 落ち -65,050
東京アルミ
02/08/16 165.6 買い → 02/09/04 163.0 落ち -27,050
資金総額
2,008,350 - 16,050 - 29,550 - 65,050 - 27,050 = 1,870,650



2002年9月3日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 11811160   
東京銀6月限1枚169.4  168.5 
東京白金6月限1枚2033  2035 
東京白金8月限休み 20211948   
東京原油2月限1枚18570  18580 
東京ガソリン3月限1枚26950    
東京灯油3月限1枚28210 28810 28880
東京ゴム1月限1枚115.6  112.7 
大阪ゴム指数2月限休み 107.50107.55  108.95
東京アルミ1月限1枚165.5  164.5 
東京コーン9月限休み 15870    
東京一般大豆8月限休み 2963029100  30510
東京大豆ミール7月限休み 2823027980  28600
東京アラビカ7月限休み 95209040   
東京小豆2月限1枚11740 12040  
東京粗糖9月限休み 1734016980  17750
小豆を新規売り。



2002年9月2日 ポジション状況次営業日の逆指し値一覧
銘柄売/買枚数終値売り玉買い玉
新規売仕切り仕切り新規買
東京金8月限休み 11881157  1228
東京銀6月限1枚167.1  168.2 
東京白金6月限1枚2064  2027 
東京原油2月限1枚18760  18530 
東京ガソリン3月限1枚27180    
東京灯油3月限1枚28340 28870 28940
東京ゴム1月限1枚115.1  112.2 
大阪ゴム指数2月限休み 107.55106.15  108.65
東京アルミ1月限1枚166.0  164.2 
東京コーン9月限休み 15750    
東京一般大豆8月限休み 2947028930   
東京大豆ミール7月限休み 2823028020  28780
東京アラビカ7月限休み 94009000   
東京小豆2月限休み 1200011900   
東京粗糖9月限休み 1762016850  17620
一般大豆損切り。

東京一般大豆
02/08/30 29030 売り → 02/09/02 29470 落ち -14,250
資金総額
2,022,600 - 14,250 = 2,008,350



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