| 鞘について 2013/08/26(月) 23:45:09 |
| | 銘柄１の変動要因がＡ＋Ｂで、銘柄２の変動要因がＡ＋Ｃのとき、鞘を組めばＡが相殺されてＢ−Ｃの変動要因が残る。
ここで、ＢやＣが相変わらずランダムだと、Ｂ−Ｃという要因を取引している片張りと変わらない（例えば、FXなんか、どう組み合わせても片張りと変わらない）。
よって、鞘を組むときには、Ｂ−Ｃが普通の片張りにはない特徴を持っていて、その特徴を生かしながら取引できなくてはならない。つまり、evidence-based tradingでなくてはならない。
商品の場合はその性質上、evidenceは得られ易い（例えばクラックが縮小すると精製マージンが取れなくなり、いずれ拡大方向に圧力が働く）。しかし、evidenceの得られる株の鞘の組み合わせはごくわずかである。 |
| 株鞘仕掛け 2013/08/26(月) 12:36:48 |
| | 某株鞘縮小を平均592で3セット仕掛け（建玉5セット）。 |
| 金仕切り 2013/08/25(日) 22:08:21 |
| | 金4427で1枚仕切り（建玉10枚）。
金曜日、晩まで仕事の後、寝ずに移動して明け方から富士山に登ったら、下山途中に高山病で頭が痛くなった。色々と山には登っているし、富士山も5回以上登っているけど、高山病になったのは生まれて初めてである。やはり睡眠不足で山に登るのはよくない。 |
| JGB仕切り 2013/08/23(金) 19:55:13 |
| | ミニJGB143.585で1枚、143.580で1枚仕切り（建玉3枚）。
あまり状況が良くないので少し玉を減らした。 |
| JGB仕切り 2013/08/23(金) 18:02:40 |
| | ミニJGB143.660で1枚仕切り（建玉5枚）。
鞘出世が厳しい。 |
| 株鞘仕切り 2013/08/23(金) 12:38:28 |
| | 某株鞘縮小を平均575で2セット仕切り（建玉2セット）。
25円幅取って手数料引いて4500円くらい。
やっぱり2セットだと知れてるなぁ。
もう少しロットを増やさなければ。 |
| 株鞘仕掛け 2013/08/23(金) 09:43:59 |
| | 某株鞘縮小を平均600で2セット仕掛け（建玉4セット）。 |
| 白金仕切り 2013/08/23(金) 09:04:37 |
| | 白金4907で1枚仕切り（建玉3枚）。 |
| クラック仕切り 2013/08/22(木) 13:47:53 |
| | クラック拡大を平均12785で2セット仕切り（建玉無し）。
100円幅で2万円は取りたかったが、仕切りに失敗してしまった。 |
| 株鞘 2013/08/22(木) 11:08:22 |
| | 某株鞘縮小を平均570.5で2セット仕掛け（建玉2セット）。
板が薄々なので、さすがに銘柄は明かさないことにする。とは言っても、玉を動かす度に書いていれば、そのうちわかってしまうとは思うが。
ひとまず試しに仕掛けてみたが、たぶん5セットくらい仕掛けてやっとクラック1セットと同じくらいのリスクとリターンになる。
やっぱり先物の資金効率は得難い。 |
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