| 金仕切り、白金仕切り 2013/04/25(木) 12:21:15 |
| | 金4628で1枚仕切り（建玉8枚）。
白金4642で1枚仕切り（建玉7枚）。 |
| IBのAPI 2013/04/25(木) 04:07:31 |
| | やはり意外と難しい面もある。
注文発注→注文受付→相場データに反映
というプロセスに時間差があるので、よく考えないと変なことになってしまう。
例えば、常に他人の買い板の1ティック上に買い注文を出すプログラムを考える。
今、144.300に買い注文を出しているとして、自分の買い注文の次の買い板が144.285まで下がった場合、自分の注文をその1ティック上の144.290に変更するのだが、その際、データの反映まで時間差があり、しばらく（と言っても0.1秒くらい）144.300の買い板がデータに残る。そうすると、この144.300の買い板を他人の買い注文と誤認してしまい、自分の注文を144.305に変更してしまう。しばらくして144.300の買い板が消え、144.290の買い注文がデータに反映される。これも他人の注文と誤認して、144.295に注文を変更、またしばらくすると、144.305の注文が反映され…、と滅茶苦茶な動きになってしまう。
基本的に、配信される板のどれが自分の玉かを識別することはできないので面倒なことになる。
というわけで少し苦労したが、今度こそ完全な筈だ。 |
| クラック仕掛け 2013/04/23(火) 18:55:46 |
| | クラック拡大を平均11427で2セット仕掛け（建玉20セット）。 |
| 金買い、白金買い 2013/04/23(火) 15:39:20 |
| | 金4520で1枚買い（建玉9枚）。
白金4550で1枚買い（建玉8枚）。 |
| クラック仕掛け 2013/04/23(火) 09:10:48 |
| | クラック拡大を平均11645で2セット仕掛け（建玉18セット）。 |
| 金仕切り 2013/04/22(月) 20:17:08 |
| | 金4610で1枚仕切り（建玉8枚）。 |
| クラック仕切り 2013/04/22(月) 13:06:33 |
| | クラック拡大を平均11998で2セット仕切り（建玉16セット）。
IBの自動発注プログラムが完成した。実際に動かすのはポジション変更の必要が生じたときなのでまだ後になるが。
変なバグがあると、自分で出した売り板を基準にして更にその下に注文を変更し、みたいなのを繰り返して指値がどんどん下がって行ってしまうかもしれない。注意深くチェックしたので大丈夫だとは思うが。
プログラムで注意すべきなのは、値段が浮動小数点型であるために誤差が混入する点である。
例えば、price1とprice2の計算経路が異なると、同じ値段を示していても不等号が成立してしまうことがある。
よって、1ティックに比べて十分に小さな数epsを用意し、差がepsより小さければ等しいものとする、等の処理が必要になってくる。 |
| IBのAPI 2013/04/22(月) 01:38:57 |
| | ミニJGBの自動発注プログラムを作成しようと思って色々調べながら作ってみた。
プログラムから注文を発注するところまでは作ったが、市場が始まらないと動作が分からないことも多いので休日にできることは限られている。
それにしても、APIを使うと相当色々なことが出来るな。
例えばTOCOMのNSCO注文でA売りB買いを指値注文する場合、Aの買い気配とBの売り気配の差が指値より有利なら約定するが、スプレッドの不利をまともに受けてしまう。
もしIBのAPIみたいなのがあれば、指値の鞘幅（A-B）をxとして、Aの買い気配に連動させながら、Aの買い気配-xの値段でBに指値を出し続け、一方で、Bの売り気配に連動させながら、Bの売り気配+xの値段でAに指値を出し続け、どちらかが約定した瞬間にもう一方の板を取る、なんてことが出来る。
TOCOMも取引できるようになってくれないかな。 |
| クラック仕切り、原油仕切り 2013/04/19(金) 17:26:55 |
| | クラック拡大を平均11890で4セット仕切り（建玉18セット）。
原油59890で1枚仕切り（建玉4枚）。 |
| 金仕切り、白金仕切り 2013/04/19(金) 16:19:13 |
| | 金4520で1枚仕切り（建玉9枚）。
白金4640で1枚仕切り（建玉7枚）。 |
|