| 金買い、白金買い 2013/04/23(火) 15:39:20 |
| | 金4520で1枚買い（建玉9枚）。
白金4550で1枚買い（建玉8枚）。 |
| クラック仕掛け 2013/04/23(火) 09:10:48 |
| | クラック拡大を平均11645で2セット仕掛け（建玉18セット）。 |
| 金仕切り 2013/04/22(月) 20:17:08 |
| | 金4610で1枚仕切り（建玉8枚）。 |
| クラック仕切り 2013/04/22(月) 13:06:33 |
| | クラック拡大を平均11998で2セット仕切り（建玉16セット）。
IBの自動発注プログラムが完成した。実際に動かすのはポジション変更の必要が生じたときなのでまだ後になるが。
変なバグがあると、自分で出した売り板を基準にして更にその下に注文を変更し、みたいなのを繰り返して指値がどんどん下がって行ってしまうかもしれない。注意深くチェックしたので大丈夫だとは思うが。
プログラムで注意すべきなのは、値段が浮動小数点型であるために誤差が混入する点である。
例えば、price1とprice2の計算経路が異なると、同じ値段を示していても不等号が成立してしまうことがある。
よって、1ティックに比べて十分に小さな数epsを用意し、差がepsより小さければ等しいものとする、等の処理が必要になってくる。 |
| IBのAPI 2013/04/22(月) 01:38:57 |
| | ミニJGBの自動発注プログラムを作成しようと思って色々調べながら作ってみた。
プログラムから注文を発注するところまでは作ったが、市場が始まらないと動作が分からないことも多いので休日にできることは限られている。
それにしても、APIを使うと相当色々なことが出来るな。
例えばTOCOMのNSCO注文でA売りB買いを指値注文する場合、Aの買い気配とBの売り気配の差が指値より有利なら約定するが、スプレッドの不利をまともに受けてしまう。
もしIBのAPIみたいなのがあれば、指値の鞘幅（A-B）をxとして、Aの買い気配に連動させながら、Aの買い気配-xの値段でBに指値を出し続け、一方で、Bの売り気配に連動させながら、Bの売り気配+xの値段でAに指値を出し続け、どちらかが約定した瞬間にもう一方の板を取る、なんてことが出来る。
TOCOMも取引できるようになってくれないかな。 |
| クラック仕切り、原油仕切り 2013/04/19(金) 17:26:55 |
| | クラック拡大を平均11890で4セット仕切り（建玉18セット）。
原油59890で1枚仕切り（建玉4枚）。 |
| 金仕切り、白金仕切り 2013/04/19(金) 16:19:13 |
| | 金4520で1枚仕切り（建玉9枚）。
白金4640で1枚仕切り（建玉7枚）。 |
| JGB売り 2013/04/19(金) 13:02:21 |
| | ミニJGB144.695で1枚売り（建玉2枚）。
東証のミニJGBは相場が落ち着いているときなら6銭程度のスプレッドで済むようだ。指していればスプレッド分得することもあるので、それほど不利には感じない。相場が荒れるとスプレッドが広がるが、最悪、清算日にラージと同じ値段で差金決済されるのでどうとでもなるだろう。
一応、CFDとも併用していて、こちらは相場が落ち着いている時にはスプレッドは5銭程度だが、これはCFDなので、必ずスプレッド分のコストがかかる。
東証が中心限月以外にはほとんど売買が無いのに対して、CFDの方はSGXがカバー先になっていて次の限月も時間によっては小さめのスプレッドで売買できる。まぁ、一長一短ということで。しかしどちらも分離課税というのは良い点。
IBのAPIを使って、ミニの売り気配がラージの売り気配より上のときに、自分の売り注文が他のミニの売り気配の１ティック下になるように変更し続けるプログラムを作成中。API関連は慣れると手放せなくなりそうだ。 |
| クラック仕切り 2013/04/18(木) 20:50:35 |
| | クラック拡大を11595で1セット仕切り（建玉22セット）。 |
| クラック仕切り 2013/04/18(木) 18:39:01 |
| | クラック拡大を11535で1セット仕切り（建玉23セット）。 |
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