| コーンで実践！ 2005/10/19(水) 12:32:22 |
| | 昨日は仕事が忙しく注文出せなかったので、今日の朝にコーンで注文しておきました。
外電が安いことから昨日と同じ16150は無理と判断。一昨日の16060の指値を入れておいた所16080で成立です。
損切はシステムと同じ16300に設定しました。
さぁ、初めてのシステム売買の実践です。ドキドキしますねぇ〜
条件さえ揃えば大豆も挑戦するつもりです。
コーンと大豆を選んだのは穀物の中で目標達成率が高かったためです。アラビカもシミュレーションで累益20000円を越えれば試す予定です。 |
| 恒例、バグ報告 2005/10/19(水) 12:25:36 |
| | ハイ、バグ発見しました。予想には影響しませんがシミュレーションに多少影響が出ました。
当日の再仕掛けロジックに問題がありました。
仕様としては高値安値で指定値を越すと利確or損切となりますが終値で想定内に戻った場合は再仕掛けとなっています。
この想定内に戻ったと判定するロジックに誤りがありました。簡単に言うとトレンド変換が起きてなければ
全て再仕掛けとなっていました。
プログラムを修正し、結果を見ると、ありゃりゃ…条件なしで再仕掛けの方が累益が高い、しかも勝率まで…ｗ
ということで、再仕掛けには（判定あり）/（判定なし）の２バージョンを加えることにしました。
たいしたロジックではないので物の５分で修正できますが２列追加となってしまいました。
影響があるのはアラビカとコーンのみです。 |
| すごすぎる〜 2005/10/18(火) 21:38:27 |
| | 秋山氏の日記を見ました。。。絶句。。。
今年だけで１億以上の利益。なんじゃこりゃ〜もうびっくりです。
相場における数学のコーナーを楽しみにしております。
余談ですが大学で習った確率論は普通のツモと気合ツモ、左手ツモの違いぐらいでしょうか。
ぁ、ピンフの上がれる確率は確か1/2.4だったはずです。 |
| ------------10/19予想-------- 2005/10/18(火) 21:29:52 |
| | 【ゴム】3月限
仕掛：終値 ST売 198.2
【大豆】8月限
仕掛：終値 ST売 35250 （9/30 買31470仕掛け中、仕切は指売37650 or ST売34770）
【ガソ】3月限
仕掛：なし
【コーン】9月限
建玉：売16150
仕切：損切 ST買16300
利確 指買15590 → 成立後 終値 ST売16100
仕掛：終値 ST買16300
【アラビカ】9月限
仕掛：終値 ST売 19010
コーンですが少しややこしいですね。
まず場中で16300以上あったら損切します。また場中にて15590以下の場合は利確です。
最終節にて建玉がない場合は16100以下で再仕掛け、16300以上で買となります。
損切もなく利確もなく最終節で16300以上だった場合は損切とドテン買を同時に行います。
システム的に説明しますと買いトレンドの変換点が16300となります。今回はたまたま損切りの値段と一緒になっただけです。
通常はトレンド変換値段＞損切値段（売→買の場合）となります。
複雑ですよね〜 でもこの複雑な判定を全てExcelの計算式で算出しているんです。
かなり最適化しましたが最終損益が表示されている列は「AR」です。実に44列を計算式に使用しているんですね。
以前は「B○」まで使用していましたから… |
| ------------10/18結果-------- 2005/10/18(火) 17:28:20 |
| | 【ゴム】累益：−１．４ 勝率：７戦３勝 建玉：なし
【大豆】累益：０ 勝率：０戦０勝 建玉：なし（9/30 買31470仕掛け中）
【ガソ】累益：０ 勝率：０戦０勝 建玉：なし
【コーン】累益：−４０ 勝率：１戦０勝 建玉：9月限 売16180
う〜ん、ホントはストップロスで損切なんだけどストップ時は売買しないことになってるんだよね。
毎回ST注文出してたとすると今回の場合いづれの節でも成立しないことになる。
どうしよう〜実際にはストップでも注文通ることもあるだろうし…後場２節16180で損切りで進めた方がいいですかね？
穀物の場合、終値以外での仕切の場合再仕掛けがあるんで（指示書いてなかった…）結果はあまり変わらないんですが。
こういう場合はST後成行扱いとして計算します。
（板寄せの場合は逆指なので所謂STとは違う？）←FF掲示板に書いてあったな
今後は再仕掛けの指示も忘れずに書きます。m(__)m |
| ------------10/18予想-------- 2005/10/17(月) 23:36:17 |
| | 【ゴム】3月限
仕掛：終値 ST売 197.2
【大豆】8月限
仕掛：終値 ST売 34760 （9/30 買31470仕掛け中）
【ガソ】3月限
仕掛：なし
【コーン】9月限
仕掛：寄値 指売 16060 （←ホントは昨日の寄値売でした。）
仕切： ST買（仕掛+150）
さ〜どうなることやら。
当分はシステムの更新はなし（係数の調整はあり）で様子を見て逝きたいと思います。
アラビカ、粗糖、原油の分析もしたいんですが…これからお洗濯です。
他の分析は明日時間のあるときにでもｗ |
| 分析結果その２ 2005/10/17(月) 22:45:09 |
| | 【アラビカ】目標16000円
累益 試行 勝ち 勝率
合計 15431 103 53 51.46%
買い 13926 53 29 54.72%
売り 1505 50 24 48.00%
【一般大豆】目標16000円
累益 試行 勝ち 勝率
合計 36088 109 41 37.61%
買い 17703 54 20 37.04%
売り 18386 55 21 38.18%
結構、いけてますな。ストップの時はストップが外れるまで仕切を遅らせていますが
実際には板寄せの場合、仕切れることも多いですし実際にはロスが減って利益が増えると思います。
ただ問題なのは節ごとの値段を使って計算しているわけではないので本当の損益が分からないってことですね。
係数も最適化してませんからまだまだ変動あるでしょうし…
金はインスピレーションで取引してますので除外。ガソは引かされると怖いので除外。
やはり穀物から選びますか。え〜と、、、利益率から考えると大豆ですか。
ちなみにアラビカは利確後の再仕掛けの設定をしていますので試行回数が多くなっています。大豆は再仕掛けなしです。
今後はゴムの他に大豆を試してみます。利益が出てきたらガソもやってみたいところです。
余裕があれば（お金も時間も）色々試して見たいなぁ。
さ、これから残業・・・ |
| 分析結果その１ 2005/10/17(月) 13:36:47 |
| | 短い昼休みを利用して分析してみました。（時間超過してることは内緒ｗ）
【金】 目標800円
累益 試行 勝ち 勝率
合計 261.1 33 15 45.45%
買い 355 16 10 62.50%
売り -93.9 17 5 29.41%
【ガソ】目標20000円
累益 試行 勝ち 勝率
合計 39763 32 20 62.50%
買い 33788 16 11 68.75%
売り 5974 16 9 56.25%
【コーン】目標8000円
累益 試行 勝ち 勝率
合計 12875 75 35 46.67%
買い 8778 38 18 47.37%
売り 4096 37 17 45.95%
ぎゃ〜、分析によるとコーンは今日寄りで売りでした。昨日分析しておけばよかった。 |
| 金強し 2005/10/17(月) 12:04:06 |
| | 金強いですね。もっと下げるかと思っていたのですが。。。
1718の指値は不発でしたｗ
今日はオイルの上昇を見ていました。なぜか分からんが上がってますね。
3月限あと10円でSHだし。ここまで上がると買えませんね。もっと上がってきたところを
売るのみ。もちろん下げ始めてからですが。逆張りはもうこりごりですｗ
穀物は…しばらく様子見です。
今日中に金/ガソリン/コーン/一般大豆/アラビカ/粗糖をＶ３で検証してみようと思います。
今日中に全部出来るかな？ |
| diabloさん 2005/10/17(月) 11:13:32 |
| | ありがとうございます。
オフ会に参加させてください。あとで書き込みしておきますね。
表彰式もなるべく参加してdiabloさんの勇姿を焼き付けたいと思いますｗ |
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