| より速く より高く より強く 2013/09/08(日) 06:58:57 |
| | 祝 東京五輪開催決定！ヽ(^-^ )人(^-^)人( ^-^)ノ
只今、JFXさんのデモトレードで練習中。我ながらよくやるわと思うのだが、平日だとデモトーレードなんかやっとれんし・・・。使いごごちはなかなか良い感じ。スキャルピングもOK牧場らしいので候補の1つに入れておこう。
しかし、いくら努力しても持って生まれた才能の差というのは厳然として存在する。
スロットの目押しなんかでも、練習すれば誰でもある程度のレベルまでは上達するが並の人間には越えられない壁がある。私はリールの１コマ１コマがはっきり見えない（動体視力の差）のだが、それでも練習すれば２コマはずし位はできるようになる。最初は全くできなくて家でストップウォッチを使ってひたすら練習したりしていた。それでも才能がないのでビタ押しとなると体調の良い日でせいぜい７割程度の成功率である。
花火百景 ビタ押し対決
http://www.youtube.com/watch?v=G_XOqHTRYDo
こんなの、いくら練習しても普通の人間にゃ無理です^^;友人に１日中やってもビタ押し１〜２回位しか失敗しない変態が２名いるが（１名は歳のせいでもう全然駄目らしい^^;)、彼等でもこのスピードで押すのは無理なはずである。ちなみに1周の速度は約0.78秒絵柄は２５コマ、つまり１コマあたり0.03秒。こんなスピードで押せるのは私だったらせいぜい４コマまでである、こいつら人間じゃねえ〜。越後の虎と呼ばれ、広島中のパチンコ屋から恐れられた獣王さんならこの凄さが分かるだろう。
この人達ってスキャルピングに向いてそうな気がする。
この先スキャルピングで勝てるかどうか分からないが、取り敢えず全性力、いや全精力をつぎ込んで徹底的にやってみるつもりである。その結果駄目ならやめればよい。やるかやらないかどちらか１つ。昔、大花火のビタ押しはかなり授業料つぎ込んだのだが、わたしゃにゃ無理なんですっぱり辞めた。中途半端に「勝てるかな〜、負けるかな〜」思いながら続けるのが一番よくないと思う、貴重な人生の無駄遣いである。 |
| 放浪記 2013/09/07(土) 02:26:09 |
| | 0.6pipsの壁は厚かった。それとNDDとノミ屋の違いなのかこっちのほうが微妙にちょこまか値が動く。某社では自分の不利な方向に値段が動かない（と思われる）瞬間にタイミミングを狙って、スロットの目押し感覚で成り行き注文を出してたのだが、それが上手くいかない。NDDとノミ屋の違いなのか？わずかの差なのだが積もるとかなりでかい。体感的には0.8pipsってとこかな〜。いちいち指値を出してもみたのだが、メニューの字が小さすぎて画面に顔近づけんと見えんので毎回変更なんかやっとれん。カスタマイズできるんだが、右クリックで出るメニューの字の大きさは変更でけん、勿体ないの〜。私の腕じゃここじゃスキャルピングは無理と判断。スキャルピングじゃないなら普通に使えると思います、たぶん。
という訳でまた別の会社に口座開設の申請をした。スキャルピングの場合ツールとの相性もあるから、暫く放浪の旅が続きそうである。
しかし、1日３００回以上の売買をずっと続けるのは無理だね、廃人になりそうじゃ^^;商品の日計りが全然できんうえ、注もミスまでやらかした。練習期間が終わったら、１日１００回程度でポジショントレードと組み合わせつつ、もっと精度を高める方向を目指そうと思う。 |
| 大坂為替24時 2013/09/05(木) 00:18:16 |
| | こんばんは、新人為替ディーラーのダイハードです。
研修期間中なので、1日最低300回以上の売買ノルマを課されています。モニターが霞んで見えます。
今日の晩御飯、バナナ1本・チーズ1個・ミックスナッツ２７粒・クッキー2枚。
これって相場張ってるという感覚はまるでなくて、単純なテレビゲームをひたすらやっているようなもんだ。ディーラーって毎日毎日この繰り返しなのか・・・パチンコ打ってる時もこんな気持だった、早く帰って映画観たり本読んだりしてえ〜〜〜。
単純作業の繰り返しは苦痛である。 |
| 考える人 ジョージ・ソロス 2013/09/03(火) 14:11:37 |
| | インジケーターは単にテキストを編集してインポートするだけだった。言語はCっぽいんだが、インタプリタ言語？よう分からん。取り敢えず絶対必要なインジケーターを拾ってきて無事インポート完了（マイナーなのか１つだけあった、作ってくれた海の向こうの方サンキューベリマッチョ）
スキャルピングなら、他は移動平均線だけで十分なので一応戦闘態勢は整った。
が、肝心のFXCMが連荘でシステムトラブルみたいだ、大丈夫なんか^^;
これまでジョージ・ソロスにはあまり関心がなかったのだが、『ヘッジファンド』（お勧め）を読んで猛烈に興味が湧いてきた。私はソロスの事を誤解してたようだ。どれ位誤解してたかと言うと、角野卓造さんと春菜ちゃんが実の親子だと思っていた位の誤解である。
早速、『ソロスは警告する』を買ったのだが、一日中スキャルピングやってると本を読む暇もない。ちゅうか、飯もろくに喰えんしただでさえ少ない睡眠時間が余計少なくなった。
私のように才能のない人間が相場で食う為には、人の３０倍考えるか長時間働くしかないわけで・・・。 |
| Trading Station 2013/09/02(月) 12:45:08 |
| | 某社でスキャルピングの練習をしているのだが、慣れてくると以外と簡単でちょっと本腰を入れてやってみようかと思っている。ただ、枚数増やすと出入り禁止になるらしいので（パチンコ屋か^^;）、FXCMに口座開こうかと検討中。
デモ口座でTrading Stationを使ってみたのだが、かなり気に入った。インジケーターや売買システムをインポートできるみたいなのだが、エディターとかは付属しておらず、何の言語で作るのかも分からない。これらは各社共サポート外という事で、マニュアルにも載っていない。海外サイトでインジケーターを置いてある所は見つけたのだか、作り方が分からん。
英語が分からんとだめじゃの〜、英語勉強しようかの〜 |
| 約束の地 2013/08/26(月) 22:34:37 |
| | 一体どこで道を間違えたのだろう？
逃避行を続けながら大ハードはそれまでの人生を振り返っていた。別の道を選択をするチャンスはいくつもあった。
自分の求めているものは分かっているはずだった。なのに何故大事なものを失ってしまったのか？
最初にそれを失った時を追想しながら、初恋の人の勧めで読んだジャン・クリストフの一節を口ずさむ。
「吹け、吹け、風よ 俺を運んでゆけ 俺をお前の好きなようにしてみろ 俺は自分の行きたい場所をちゃんと知っているんだ」
ここで柳ジョージの主題歌が流れる
http://www.youtube.com/watch?v=xUfUJ8Pth-A
これは1990年にNHKで放送された「夢帰行」というドラマである。
最終話、帰宅して録画しておいたビデオを観たのだが、放送時間の変更で最初の１５分位しか観れなかった・・・ぬおっ〜〜〜 あんまりじゃ ORZ
DVD出せや！出して下さい・・・
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-26758
私の法螺吹き日記を読んで、少しでもこのドラマが観たいと思った方は「このドラマのＤＶＤが欲しいですか？はい」の所をポチッと押してみて下さい。
すると、あ〜ら不思議、あなたの評価益が倍増する・・・かもよ。
哲人キルコゲールはこう言った
「人生は後ろ向きにしか理解できないが、前向きに生きなければならない」｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ﾂﾗｲﾉｰ |
| これが私の生きる道 2013/08/23(金) 15:08:41 |
| | 再度、FXの特定の通貨ペアで最適化した短期の時間軸での逆張りシステムについて考えてみた。何故そんなに気になるのか自問自答してようやく分かったのだが、それはシステムそのものというより、堅牢性やフォワードテストについての疑念である。何かが違うと感じているものの、それが説明できない自分に対するもどかしさからか、食事も1日5回しか喉を通らなかった。
昨日、ある銘柄の事を考えていて、ようやく自分なりの結論が出た。
商品先物に転向して暫くたった頃、知人に「この商品○○を見てるだけで勝てまっせ〜」と言った事をふと思い出した。実際、それだけ見てるだけで、私自身勝っていた。その頃は勝っているんだからという理由で他銘柄では通用しなくてもあまり気にしていなかった。今になって考えると「ええ加減な事をゆうてもうた」と、冷や汗もんである。おそるおそる検証してみたら、何とずっと利益が出ているではないか。なんでじゃ？他銘柄や他市場で検証しても何の優位性もない指標だぞ。ところがこの銘柄に関しては、どんなパラメーターでも儲かるし３Dグラフを表示させても、一見実に堅牢そうに見える。
そこで気付いたのだが、これはシステムの優位性を検証しているんじゃなくて、この銘柄独特の値動きの質がずっと変わっていないという事を検証してるにすぎないだけじゃないか。さらに言うとフォワードテストについても全く同じ事が言える訳で、つまり単独銘柄だけの堅牢性のテスト、フォワードテストはほとんど意味をなさないではないか。その理由が分かればそれでも構わないかもしれないが、理由は全く分からない。過去10年以上値動きの質が変わってないからと言って、半年後市場の質が変わらないと言う保証は全くないし、理由が分からないので巨大なドローダウンを喰らうまで停止しようがない。
結局、単独銘柄だけでの検証など、その値動きをもたらした理由を説明できない限り、いかに理屈をつけようとほどんど無意味だという結論にたどり着く。今まで何度となく、この銘柄だけに集中投資したほうがいいんじゃないかという迷いがあったが、やはりそれは賢い選択とは思えない。
大して成績の良くない単純で堅牢なシステムを複数組み合わせて、マネーマネジメントと枚数調整によってなだらかな資金残高曲線の実現を目指す、これが私の進むべき道だと思う。ひとつひとつの戦略は、必ずしも綺麗な右肩上がりにこだわらなくてもいいのかも（ある程度は必要だと思うが）。ようやくシャンデ博士の本当に言わんとしている事が理解できたような気がする。ヾ(￣ー￣)ｷﾉｾｲﾃﾞｽ
データスクランブルついては疑問が残るが、私の理解が足りないだけかもしれない。
ファンダメンタル分析を加味して、儲かりそうな銘柄の投資比率を上げるって事もやってみたいのだが、私の学のなさではなかなか難しいと思うの〜。私の頭じゃどう考えてもソロスの真似は無理じゃ。 |
| 投資家たちの野望と興亡 2013/08/22(木) 14:44:47 |
| | ヘッジファンド―投資家たちの野望と興亡〈1〉を読んでいる。
前半は少々退屈であったが、第三章のポール・サミュエルソンの登場あたりから俄然面白くなってきた。
こういう記述がある。
「たとえばポークベリーやタマゴは、相場の底が鋭い谷計になることが知られていた。保存期間に限界があるため、供給過剰分は在庫にならずに廃棄されるためだ。」
これは、明確な理由があれば個別銘柄毎のシステムを用いてよいという1つの例であろう。
あえてチャートを見ずに推測してみるが、ポークベリーについては流通・保存技術の発達、消費の拡大等等により現在はこのパターンが通用しなくなっているかもしれない。理由が消滅すればなすべき事は決まっている。
現在巷に出回っているパチンコやスロットの攻略法は99.99％詐欺であるが、かつては攻略法も存在したし、ちゃんとした攻略法を販売していた会社もあった。主として抽選方法が変わっという理由から、攻略方法もほとんどなくなってしまったのだが、それでも90年代後半まではごくたまにではあるものの、それらが通用した。しかし、インターネットの急速な普及とそれに伴う情報の伝達スピードのアップによって、攻略法が出現したとしてもあっという間に店側の対策がなされ、翌日か早ければその日の夕方にはシマ閉鎖である。2ちゃんねるにわざわざ書き込む奇特な方々のせいである --;
こうなればもうどうしようもない。
情報の伝達スピードは今後ますます加速する事はあれども、その逆はないであろう。銘柄に特化した超短期のシステムもますます使えるサイクルは短くなる事が予想される。システム関係のブログを見ても、数年前に比べると段違いレベルが高くなっており、私よりも遥かに賢い人ごく小さな値幅を取る為にしのぎを削っている。私ごときに勝ち目はない。よって今後も銘柄に特化した超短期システムは使用する事はもとより開発すらするつもりはない。あえてするとしても、FXならどの通貨ペアでも通用しそうな４時間足を使ったシステムまでがせいぜい限界か。４時間という時間軸ははそれなりの根拠はあるのだが、ここでは触れない。
そういう考えなので、日計りは複利運用しないという自己ルールを設けている。どっちにしろ流動性に問題があるから複利なんて無理なんがけどね。銘柄毎のクセをを利用した日計りも時々やっているのだが、この先ずっと通用するという確信も自信もない。脳内に個別銘柄毎に過剰最適化したシステムを構築しているようなものだからだ。
などと言いながら、半年後密かに１５分足を使ったFXのシステムを開発して運用してたりして。効率的市場仮説を唱えつつ、ファンドに投資していたポール・サミュエルソンみたいに。┐(´ｰ｀)┌ |
| トレード一両 考え五両 2013/08/21(水) 00:43:33 |
| | 気になる事をそのままにしておくとまたうなされそうなので、少ない知恵を絞って考えてみた。一旦為替の事はおいておく。
長期では強いトレンドが出ているのに日足以下ではレンジ内の動きが多くてトレンドフォローが機能しない銘柄は、短期的な力よりも長期的な力に支配されていると言える。どの銘柄もある程度はそうなのだが、その比差が圧倒的に違うのである。長期ホルダーが多いので投げや踏みが出にくいからというのが理由として考えられる。さすれば、当然前日の値動きに左右されにくくなり短期ではランダムに近い動きとなる。
ここでひとつシステムのアイデアが浮かんだ。週足又は月足で強いトレンドが出ており、かつ日足ではトレンドがほとんどない銘柄の逆張り戦略である。あるいは株式でそういう銘柄を抽出して押し目買い戦略というのも考えられる。何故機能する（しそう）なのか明確に説明できれば、過剰最適化の罠に嵌まりにくいのではないかと思う。まあほとんどが徒労に終わるのだが、少なくともいきなり、計算方法すら理解していない指標を適当に組み合わせて検証するよりましである。直近（数ヶ月かもしれないし数年以上かもしれない）の値動きをもたらした「何らかの市場独自の理由」に合わせて過剰最適化している可能性が高く、将来も機能するとは考え難い。
「何らかの理由」が明確に説明できれば、あえて市場毎に最適化するのもありだと思う。理由が消滅すれば、システムを停止すればよいからである。
とまあ、わたくし、毎日毎日こんな事ばかり考えて暮らしているのでござります。
誰が暇人じゃい！ ﾉ｀ｍ´）ﾉ ~┻━┻ (/ｏ＼） お父さんやめてｰ |
| 若きウェルテルの悩み 2013/08/20(火) 15:12:20 |
| | ここ最近、FXのシストレのブログをいくつか読んでみて思ったんだけど、FXの分足を使った逆張りシステムは過剰最適化以外の何者でもないような気がするんだが。いくら考えても合理的理由が見い出せない。
ちなみに私の場合、逆張りといっても日足で分析してエントリーは分足での順張りで、これは実は短い時間軸でのトレンドフォローだったりする。
よって、10分程度で損切りなんてのもざらにある。単なる日計りだろと言われれば身も蓋もないもないが、利が乗った場合ある条件をクリアすれば持ち越しもするの私にとっては両者はあくまで別物である。
内部要因の歪みすぎがほんのちょっと正常に戻ろうとする過程をご馳走になるわけなので、人間の本質が変わらない限り将来も機能すると信じているが・・・
2日考えたがよう分からん、何か間違ってるのかな？
何、タイトルが間違ってる？もう若くないって？(＃ﾟДﾟ)ﾎｯﾄｹﾔ！ |
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