| 統計でウソをつく法 2013/08/16(金) 04:24:36 |
| | ありゃ、「確率の世界」って絶版だったのね。随分前に友人に上げちゃって手元にないのでヤフオクで買っておこうかな。
アマゾンで調べてて気付いたのだが、「統計でウソをつく法」という有名な本と同じ著者だった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%95
こちらは未読だが、機会があったら読んでみたい。
証券会社の口コミ情報を提供されてるKKさんのブログにこんなのがあった（MultiChartsの検索中に見つけて以来、時々読ませて頂いてます^^)
http://sys0trade.blog82.fc2.com/blog-category-14.html
美味し過ぎる、私も売りたい・・・３００連勝って聞いただけで、おかしいと気付きそうなもんだが・・・ボロい商売じゃの〜
マーチンゲールはともかく、派生法なら儲かると勘違いしてる人は大勢いる。短期的には儲かるからね。
http://taraxacum.seesaa.net/article/214195445.html
結局、期待値がマイナスのゲームを賭け方によってプラスの期待値にもっていく錬金術など存在しないし、完全に効率的な市場しかないなら相場でどうやっても勝てない。市場に歪みがあるとしても、優位性のない手法を使っていたら、建玉法について思案したところでで何の意味もない。苦し紛れのナンピンは結局無意識の内にマーチンゲールの派生法を実践していると言えなくもない。
年収６千万か〜、え〜の〜、え〜の〜
１２３法ならCで組んだのがあるんで、すぐにでもMT4で売り出せそうじゃ。２〜３年ならみんな儲かるかもね、後はどうなっても知らんけど。ｳﾗﾝｹﾄﾞﾈ^^: |
| 跳ぶまえに前を見よ 播いた種は刈らなけねばならない 2013/08/15(木) 04:50:53 |
| | 友人から、「株をやろうと思ってるんだけどどうよ?」と電話があった。
どうよ？って言われても・・・
1時間程話をしたがまったく話が咬み合わない。
「テクニカルで勝てるんやったら誰でも勝てるんちゃうん？それより下がったら買い下がったほうがええんちゃう？アベノミックスで上がるやろ」
「買い下がるっていくらまで？」
「企業の価値とかあるやん」
「お前に企業の価値分かるんか？そもそも、企業の価値が分かるんなら、なんでナンピンする前に企業の価値以上で買うんじゃ？」
「だって相場全体が上がっとるんやから、上がると思って買うんじゃね？
「それってトレンドフォローといって、テクニカルなんだが」
「・・・」
テクニカルについて、私の思うところを伝えたが、最低限の下地がなければ理解できるはずもない。これ以上はお互いにとって時間の無駄なので本を読むように勧めておいた。
確率の世界―チャンスを計算する法 (ブルーバックス ）
ツキの法則―「賭け方」と「勝敗」の科学 (PHP新書)
の2冊である。後者のほうが有名みたいだが、読み物としては前者のほうが面白い。後者はちょっとくど過ぎるきらいがあって、あまり面白いとは思わなかったのだが、競馬やギャンブルについて触れているので、興味がある方は面白く読めるかもしれない。
高度な内容を扱っているわけではなく、確率について理解している人にとっては当たり前の事が書いてあるだけなのだが、そうでない人にとっては得る物は大きい。私は18の時仕事（謎）の関係で前者を手にしたのだが、払った本代は20万倍以上になって戻ってきた（相場とは関係ない）。
たった1行でも得る物があれば本代なんてタダみたいなもんである。
相場について考える上でももちろん役に立つ。何も大学レベルの数学を理解する必要はない（そもそも理解できんしーー；）中等レベルに毛が生えた程度で十分なのだが、もちろん単に数式を暗記するだけでは意味がない。
個人的には相場を始める前に理解しておくべき最重要項目であると思っている。何年も無駄な遠回りをしなくて済むし、損切りについて答えのでない設問を自らにし、堂々巡りをする事もないはずである。
確率論やゲームの理論について最低限の理解があれば、例え相場を始めて１日目であっても、同銘柄同限月の両建てが手法だなんて一瞬たりとも考えないはずだし、「損切りは早く利を伸ばせ」の相場格言を聞いて、まず最初に「い〜みな〜いじゃ〜ん」と即座に思うはずである。
手法そのものに優位性がなければぶっちゃけどこで損切ろうと同じであるし、単に何％損したから機械的に損切るというのもあまり意味がない。
当たり前の事だが、適当に思いつきでエントリーして、利食い幅を２００ポイント損切り幅を１００ポイントと置いただけで勝てるはずはない、手数料分負けていくだけである。ちなみに利食いを早く損切りを遅くしても手数料分負ける事には変わりがない。
つまり損切りポイントは手法の優位性が消滅する場所のすぐ外側に置くべきであり、ナンピンを重ねたあげく逆優位性（逆バリ有利な場所）の発生する場所で損切りするなど以っての外である。
たしか秋山さんも書かれていたと思うが、「損切りは早く利が伸びる」のは優位性のあるトレンドフォロー戦略を選択した時、結果としてそうなるだけである。これが短期の逆バリ戦略やスキャルピングだと勝率は6割超えるが、必ずしも利大損小とはならないし、利小損大で勝てる戦略も存在する。原因と結果を取り違えている人があまりに多すぎる。本質を理解してない限り、例え10年考えても答えなどでようはずもない。
ちなみに何度再参入しても、手数料分以上に負けて退出する人が多いのは単にリスクの取り過ぎという単純な理由（これは確率論というよりゲームの理論だが）による。例え優位性のある手法であってもリスクを取り過ぎるすぎると「確実」に負けるのである。説明するのもアホらしいが、参加料１０円払って表が出ると２０円貰えるという長期的には確実に勝てる抜群に優位性があるゲームであっても、毎回全額掛ければ「確実」に破産する。この場合賭け率が51％を超えると期待値はマイナスに転落する。ここで問題なのは１回の勝負でとるリスク量であって、仮に証拠金の半分投入して流動性の十分あるマーケットでスキャルピング或るいはスキャルピングもどきをしたとしても必ずしも張りすぎとは言えない。
ここで生き残っておられる方はこんな事は百も承知だとは思うが、あまりに簡単にリスクを取り過ぎ、結果あまりに簡単に破産しそしてあまりに簡単に人様に借金を申し込む人が多いのを知って書かずにはいられなかった。私の家庭は、私が小学校に入学するまで親戚の家に居候させてもらっていたほど貧乏だった。両親のせいではなく、祖父が事業に失敗して蒸発した事が原因である。父は６０ｋ以上あった体重が４０ｋまで減ったそうである。
それでも両親は1度も借金はしたことがない。自分で自分のケツが拭けるのであればどれだけリスクを取ろうが他人がとやかく言う問題ではない。好きにやれば良い。それが出来ない人は自分が何をしようとしてるのか、このゲームに参加する前に真剣に考えてみるべきだろう。ついでにお金が無くなるという事がどういう事なのかも。家族まで泣かしちゃいかんぜよ。 |
| 時代 2013/08/08(木) 20:02:19 |
| | 私の相場デビューは忘れもしない、えっ〜といつだっけ？そうそう、あれは1989年12月のある寒い日のことじゃった。人間の歳に換算すると約24歳の時の出来事である。当時の自宅から一番近かった岡三証券に突撃。
「証券強盗じゃ、新日鉄の株よこせ！」
こうして私と相場との長い付き合いが始まった。
特別に新日鉄の株が欲しかった訳ではない。何かの雑誌に「株の勉強するつもりなら、取り敢えず新日鉄の株を1000株買いなさい。株を買えば自然と経済に興味を持つのでそのほうが憶えが早い」というような意味の事が書いてあって、妙に納得したからである。
それまでずっと右肩上がりだったから、自分が相場始めた途端に天井打つ可能性などつゆほども考えていなかったので、１年位かけてゆっくり勉強すればいいやという軽い気持ちで始めたのである。ジャパン・アズ・ナンバーワン、輝かしい未来が待ち受けているはずであった。
あの〜、日経平均１年で半分になっちゃったんですけど・・・あれやこれやでさくっと３００万位負けた｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ｿﾝﾅﾊﾞﾅﾅ
買いしかできなかったらお話にならないと考え、信用口座を開こうとして３社位回ったが「無職でクルクルパーマでグラサンかけたアホ面した兄ちゃんに信用口座開かせる程当社は客に不自由していません」といずれも断られた。
ちょうどその頃、丸三証券が「ス−パーマックス」というサービスを始めた事を知る。４０種類位のテクニカル分析と共にチャートがパソコンで見れて、何十分遅れかだが値上がり率ランキングや出来高ランキングが見れる等個人投資家向けサービスとしては当時画期的なものであった。
今では考えられない事だが、このサービスを使う為には最低300万の預け入れ金が必要だった。信用口座を開くにしても、中小でも300〜500以上、野村證券だと2000万以上必要だった時代である。昨今のネット取引事情を鑑みるにつけ全く隔世の感がある、ええ時代になったもんじゃの〜。
ともあれ、スーパーマックスを使ってスーパーサイヤ人に変身した私は、その後連戦連勝を続けて億万長者、なんてはずもなくだらだら続けていたのだが、当時NECが運営していたPC-VANのコニュニティで「あんさんみたいな社会の落ちこぼれには株より商品の向いとるで」と勧められ96年商品に転向、現在に至る。
♪まわる〜ま〜わる〜よ時代はまわる〜 別れと出会いくり〜かえ〜し〜 |
| 越えられない壁 2013/08/04(日) 21:44:49 |
| | 体調が悪い。かれこれ1ヶ月近く微熱が続いている。色々やらねばならぬ事が山積しているのだが、モチベーションは低下する一方である。
このままではいかんと思つつ、ボッーとした頭で芳名録を読んでいたら、秋山レシオ公開ですと？ﾈｪ､ｷｲﾀ?( ﾟｏﾟ)ｵｸｻﾝ(ﾟｏﾟ )ｱﾗﾔﾀﾞﾜｧ ｱﾉﾈ
なぬなぬ、ヒルベルト空間とな？ふっ、秋山さんも愚かな事をしたものよ、私にこんなヒントをくれるとは(￣ー￣)ｖﾆﾔﾘｯ
早速ウィキペディアで調べてみた
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E7%A9%BA%E9%96%93
ぬおっ〜〜〜、一行たりとも理解できねぇ〜〜〜
気のせいか余計体調が悪化した。 |
| MP回復 2013/05/27(月) 13:12:45 |
| | 土日合わせて２８時間爆睡したおかげで、MP85％程回復 ＼^Q^／
平日は4時間位しか寝れないので、毎土曜日には爆睡するのだが、この歳で2日連続14時間眠るとは尋常ではない。専業になる前は疲れてるのに眠れなくて、睡眠導入剤飲んでたくらいなのに。肝臓あたりが弱っているのかもしれぬ・・・ |
| エルム街の悪夢 2013/05/23(木) 02:31:05 |
| | 最近、毎日のように相場の夢を見てうなされる。大きく儲かったのは２月までで、以後調子が悪いせいなのか？
FXはまだ一度も売買した事もないのに、操作ミスで発注してしまいその上仕切れないという夢まで見た。先日、３２営業日ぶりにやっと最高益更新したので、もう悪夢はみないだろうと思ったのだがやっぱり見る。疲れているせいなのか、それとも久ぶりにプログラミングのお勉強をして元々貧弱な上に老朽化が進んでいる脳神経ネットワークに過大な負荷をかけ過ぎたせいなのか、はたまた儲け続けなればならないというプレッシャーのせいなのか。暫くシステムの事は忘れて好きな事をしよう、神経が持たん。
ちゅうわけで、久しぶりにGyaO!で映画を観た。
おお、「インファナル・アフェア」を配信しとるではないか。UとVのDVDは持っているのだが、何故かTだけ行方不明なので久しぶりの鑑賞。やっぱこれはいいね。傑作の部類に入ると思う。ディカプリオ主演のハリウッド版より２５６倍面白い。
それともうひとつインド映画の「ロボット」を観た。こちらは初見だったが予想外に面白かった。DVDを買おうとまでは思わないが、ストレス解消にはもってこいであった。ヤフープレミアム会員なら今月末まで無料＆大画面で観れるので、映画好きな方はどうぞ。 |
| 昭和枯れすすき 2013/05/20(月) 00:02:27 |
| | 例の日計り用のブツであるが、海外商品先物と株価指数＆債券で検証してみた。
結果、Taiwan SGX以外はすべてプラスであった。もはや、優位性については疑いようがない。
石油系はガソリン以外はトントンに近く穀物の成績が良いのが意外であると同時に懸念材料である。
収支自体はやはり商品のほうが良いのだが、損益のブレは株価指数のほうが遥かに良い。これはしかし、全くの想定外であった。日経２２５など一箇所だけでかいドローダウンを食らっているがそこ以外はほとんど直線に近い位の右肩上がりである（ドローダウン１５％年利７％）。
この結果が何を意味してるかというと、中期システムにおいても少なくとも参入のタイミングはこのブツを用いるべきで、それ即ち何百時間もかけて作り上げたメインのシステムがこのクソ単純なシグナルに負けた事を意味する。・ﾟ・(つД｀)・ﾟ・。 |
| ポートフォリオ 2013/05/14(火) 12:49:28 |
| | 商品はともかく、為替でこんなに利益が出るはずはないともう一度見直してみたところ、ポートフォリオの設定が間違っておった。検証の際初期資金と複利で運用するか否かを入力すると、自動で枚数をを計算させる関数を作成して使っているのだが、ポートフォリオバックテスターで複数銘柄を検証する場合、銘柄数によって係数を調整しなければならない。
ところが、今回商品で検証した時、１銘柄でも５銘柄でもドローダウンが変わらないという「ほんまかいな？」という結果に有頂天になっていた為、為替もそのままの設定で検証してしまった。これじゃドローダウン６０％じゃないか、間抜け過ぎる・・・。
結局為替だとドローダウン２５％で年利３％程度、まあこんなもんだろう。だが、銘柄数が７倍になってもドローダウンが２．５倍程度にしかならないところは中期システムと決定的に違う点である。
ちなみに枚数計算は値位置によって変化するようにしている。例えば、８０００円の白金と２０００円の時の白金の利益を同率で比較しても意味がないからである。ボラによる調整も若干している。ドローダウン自体は枚数を変化させると変わるのでこの数値自体にさほど意味がないと思われるかもしれないが、あくまで検証用に一定の計算式で枚数計算させて他市場の結果と比較する為である。実際に運用する場合は複数システムかつ少なめで運用するのでロットはこれよりかなり小さくなる。秋山さんだと、複数システムで運用する場合の最適な資金割り当てなんかもさくっと計算しそうだが、わたしゃにゃそんな能力はないので、ポートフォリオ全体の戦略はかなりいい加減である。単に１トレードあたりの平均損失から逆算するだけでいいのか？よくないわな・・・
ところで、メタトレーダー5が無事使えるようになった。ちまたに出まわっているMT4定形部分の雛形を拝借してメインの部分だけちょこちょこっといじればよかとたかをくくっていたのだが、MT4と互換性がないらしい。「そんな関数ありません」ときた。英語のヘルプ読みながら１個ずつ関数を調べろと？めんどくせぇ〜〜〜。
付属のストラテジーテスターは１戦略１銘柄しかテスト出来ないんで全く使えんという印象だがMT4だと違うんかな？
数年ぶりかでVisual Cを起動してみたがもう殆ど忘れておる。昔自分で作ったプログラムでさえさっぱり分からん。やっぱ面倒臭がらずに注釈位は書いておかにゃいけんの。またいちから復習しろと？めんどくせぇ〜〜〜。 |
| 聖杯？ 2013/05/14(火) 00:32:40 |
| | ふと思いついて、夜間取引が延長になって以降のデータを使って日計りの検証をしてみた。単にサブのシステムでサインが出たら大引けで決済するだけである。といってもシステムと言えるような代物ではなく誰でも知ってる一つの指標を使っているだけである。パラメータは最小値固定なので最適化の余地はない。
結果はあまりに良すぎてにわかには信じられないものであった。1銘柄だろうが５銘柄だろうがドローダウンの大きさが１０％で変わらないし、年利６０％、フラット期間も４ヶ月しかない。日中データ（ EdgeTraderでは両方の日足データを提供している）だけを使ってもプラスなのだがやはり成績はかなり落ちる。以前と違って夜間のギャップを取りこぼす事がなくなったので当然といえば当然である。
しかし、これが本当の実力なら複数銘柄運用した時のドローダウンの小ささを考えれば、今まで使ってきたメインのシステムを使う必要がないではないか。
ついでに為替でも検証してみた。ただし、大引けというのは意味があるとは思えないので翌日以降適当にトレーリングストップを設定（ほとんど思いつきで２０％にしただけで最適化はせず）して検証してみた。
米ドル/円・ユーロ/円・ポンド/円・豪ドル/円・スイスフラン/円 ・カナダドル/円・NZドル/円・南アフリカランド/円・ユーロ/ドル・ポンド/ドル・豪ドル/米ドル
で３０年間のデータを使ってバックテストしてみたが全銘柄プラスであった。但しスイスフラン/円と豪ドル/米ドルは手数料とスリップページを考慮するとマイナスである。豪ドル/米ドルとポンド/ドルとユーロ/ドルは手数料率が高すぎでお話にならないのでそれ以外の検証結果はトレード数６３８０回勝率５３％、ドローダウンは２５％と大きいものの年利１６％と何の最適化も施してないわりには上出来である（あくまで為替の成績にしてはではあるが）。単純なトレーリングストップではなく、時間足で仕切り条件を設定すれば実用に耐え得るものが作れそうな気がする。
もっとも、多少成績が向上した程度では、やはり為替に資金を割く気にはなれないのだが、問題は商品のほうである。
システムの性格上、将来巨大なドローダウンを食らうとは考えにくい。こっちをメインにして、これまでのメインシステムのロットを下げて、サブで使っていた３つのシステムは運用停止したほうが良いのでないか？いっその事中期売買はゴムだけにして後は日計りだけでいいのではないか？この１週間寝ても覚めてもこのことばかり考えている。
まあ、検証期間が短いのでたぶん何かの間違いだろう^^; |
| 地震 2013/04/13(土) 06:41:04 |
| | こちらは大した揺れではなかったのだが、震源地が比較的近いし２度目のほうがでかい可能性もあるので速攻で風呂に水を汲みつつシャワーを浴びておいた。あと携帯の充電と。おそらく余震が来ても大した事はないと思うのでこれ以上は必要あるまい。寝る |
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