| システム売買４ 2011/01/08(土) 09:47:07 |
| | 逆張りスイングはトレンドが出ていると上手く機能しないが、100年に一度の大変動なんかがトレンドフォロー系でケアできるならば、レンジ成分が優越している時期は逆張りシステムを適用すれば良いのではないかと。そうすれば収益の安定性も増すと思われる。検討する必要がありそうだ。個別株なんか、レンジ成分が多い時期が大半だからね。 |
| システム売買３ 2011/01/08(土) 01:20:49 |
| | 結局トレンドフォローシステムはブレイクアウトに尽きる。しかし、過去のレンジを抜けてから仕掛けたのでは遅すぎるし、ダマシも多い。それは本質をわずかしか捉えていないからである。ブレイクアウトの基準としては過去ｎ日間の高値安値などが用いられることが多いが、レンジが同じでも過去ｎ日間の動きによって状況は全然違ってくる。例えば、ｎ日前の高値と昨日の高値では影響力が全く違う。それを単純化してしまうことで、あまりにも情報が失われすぎてしまう。結果的に、過去ｎ日間の高値安値なんてのは誤差が多く入り過ぎて基準としてはほとんど役に立たないということになる。
実際上は、レンジ成分に比べてトレンド成分が増加してきたことを出来るだけ早く探知し、トレンドの方向に乗る必要がある。トレンド成分の抽出にはスペクトル分解を用いるが、フーリエ変換でも良く知られているように、不確定性原理により周波数の正確さと探知の正確さ（どれだけ早く探知するか）はトレードオフの関係にあり、両方を正確に求めることはできない（ちなみに相場の分析にはフーリエ変換は不適である）。つまり、トレンドを確実に探知しようとすればサインが出るのは遅くなり、素早くサインを出そうとするとダマシが多くなる。しかしながら、両方とも誤差が入るにしても、その中で最適な設定は可能である。
以上を踏まえて、とりあえず試作システムが完成した。将来的に大規模な資金を運用する事を考えると売買回数は少ない方がいい。日経平均先物にしても、長周期領域にトレンド成分がやや多く存在することもわかってきたので、必然的に長期投資的なアプローチになる。日経平均で年間数回、ガソリンで年間10回ほど、ブレイクアウトで仕掛けてトレンドの終焉で手仕舞いする感じになった。
短期トレンドほど、職人的なデイトレとかアルゴリズムトレーディングとかが入って最適化され、優位性は銘柄ごとの特殊性やマニアックな動きにしか存在しなくなってしまい、数値化するのは困難になっていくので、システムとしては長期的な所を開拓するしかないように思う。日経平均先物のデイトレシステムのバックテストなんかで直線的な右肩上がりの収益を出しているものをよく見かけけど、実際運用すると大概はその直線通りには利益は出ないことが多いと思う。 |
| システム売買２ 2011/01/07(金) 01:33:39 |
| | トレンドフォロー戦略はトレンドが優勢でないと意味が無い。
数学的に、ランダムウォークと同じ動きをしている場合には、どのような戦略を取っても収益を上げることはできない、ということが証明されている。
ランダムウォークよりトレンド成分が多ければトレンドフォローがよく効き、ランダムウォークよりレンジ成分が多ければスイングが効く。
時系列データをスペクトル分解してトレンド成分とレンジ成分の比率を計算してみると、個別株は概してレンジ成分の方が多く、いまいちトレンドフォローが効き難い。しかしたまに銘柄と時期によってはトレンド成分が優勢になることもある。日経２２５はほぼずっとレンジ成分が多い。そういう意味では、株関係はどちらかというとスイング有利なのかもしれない。
なかなか凄いのは為替で、動きの大きいポンド円でさえ、トレンド成分とレンジ成分の比率がランダムウォークとほとんど同じである。儲かる戦略が一番立て難いと思う。
ガソリンと灯油は継続してトレンド成分が多い。
結局、トレンド成分の比率を見て、ランダムウォークよりトレンド成分が多い時のみサインを出すようにしようと思う。ただ、これも株式全銘柄でテストしてみないとまだ何とも言えない。 |
| システム売買 2011/01/05(水) 00:03:46 |
| | ベースとなるのは昔から変わらない秋山レシオである。パラメータは二つしか入ってないんだが、その二つのパラメータを調整すれば大概の銘柄でそれなりの利益が出る。
ただ、投げ踏みの出易いガソリンなんかは常に右肩上がりなんだが、金、為替、日経平均などはいまいち成績が安定せず、一年ごとに見るとマイナスの年もある。株式も動きの激しい銘柄は総じて成績が良いが、収益の悪い銘柄もあり、銘柄ごとの差が大きい。
しかし今調子の悪い銘柄にしても、いつシステムに適した相場になるかわからないわけで、調子の悪い時にはサインを抑制するような仕組みを考えなくてはならない。
商品、株、為替に銘柄分散し、かつ各種のパラメータで同時運用し、調子の悪い銘柄やパラメータのサインを自動で抑制するようにできれば、結果的に調子の良い銘柄とパラメータのみ収益に貢献するようになる筈である。しかしそれが意外に難しい。
かつては10億円もらっても秋山レシオの計算式は明かすつもりは無かったが、今は本にして一冊30万円くらいで販売した方が手っ取り早いかもしれないと思ったりもする。まぁ、それは本当にお金が無くなった時の最後の手段だが。
為替で有効なシステムを構築できれば、それこそ際限なく複利で増やせることになるんだが、世界中でみんな同じことを考えているわけだから、そうそう上手くは行かないだろう。 |
| 謹賀新年 2011/01/04(火) 01:33:33 |
| | 本年も宜しくお願い致します。
まだ詳細は書けないが、今年は色々と新展開を考えている。
システム開発の傍ら、法人設立や私募ファンド設立について調査中。 |
| 別荘整備 2010/12/27(月) 15:56:58 |
| | 昨日から別荘に滞在中。ひたすら地面を掘って水路を整備している。
相場は長期投資目的で金10枚だけ買ったまま放置。納得の行くシステムが出来るまで乗り換え以外の売買はしない予定。
まぁ、何というか、過去に儲けてこれたのは運が良かったというか、たまたま相場が自分に合ってたんだろうね。
しかし自宅購入の頭金を出金しておいて良かった。NON大豆でやられた時も、既に話が進んでいた別荘建築のための資金は残して撤収したし、際どいところで実生活に影響が出ないように動いている。
この金を投入したら何とかなるかも、と思ってしまう悪魔の誘惑は確かにあるけどね。 |
| 最近の様子 2010/12/23(木) 09:47:48 |
| | ようやく住宅ローンの契約がまとまり、引渡しも完了した。金利は2.65％の35年固定、返済は月11万6000円ほど。中古一戸建てで、周辺地価から判断しても、ほぼ土地だけの値段ということになる。
今まで生命保険なんか入ったことがなかったが、今回、ローンの団体信用保険に入ったので、もし自分が死んだ場合には、住むなり売るなり貸すなりして、妻と子供の暮らしの足しになるだろう。実家の土地も残るし。
自分が生きている限りはどうにでも稼ぎ続けられるだろうし、これで自分がどうなろうと家族の将来は一応は安泰ということになった。
相場は、家購入の頭金を出金して資金が減ったところにゴムでやられまくってしまい、あっという間に玉整理に追い込まれてしまった。
ちょっと集計する気が起きないので、最終結果はそのうち書くけど、やはりもう裁量売買で張るのは止めにして、完全にシステム的なアプローチで取り組むべきだろうな。ゴムだって、400円になるくらいなら500円や600円や1000円になっても全然不思議じゃないし、為替にしたってどこの国家が先にやばくなるかで、1ドル10円になる可能性も1ドル1000円になる可能性もあるわけで、トレンドフォロー系のシステムでついて行くしか生き残る道は無いと思う。
思えば、前回大損してから、仕事が忙しいのもあって、まともに相場の研究をせず、適当な張り方ばかりやってきた。日々変化する相場の世界において過去の遺産で食えるわけも無く、それなりに時間をかけて取り組まないと、どうにもならないということだね。
とりあえず、本気でシステムの研究を始めることにする。今まで考えてきたものを含めアイデアはいくつかあるんだが。 |
| 最近の売買 2010/12/13(月) 02:58:21 |
| | ここ最近、滅茶苦茶忙しくて更新できず。前回から350万ほどやられている。
ゴム売り金買いを増し玉、TOCOM指数を一部仕切り
プラス2000円、値洗いはマイナス370万円くらい
現在、壮絶な殴り合い状態で、今年プラスで終われるかどうか全くわからないが、現時点での今年の利益は167万円ほど。 |
| 初フルマラソン 2010/12/05(日) 22:22:38 |
| | 那覇マラソンに出場。制限時間内に何とか5時間とちょっとで完走できた。これリタイヤしたら今年最後に気分が悪いところだったけど、気分良く年末を迎えられそうである。
沿道の応援が凄くてかなり元気付けられた。いや〜、でもやっぱり42.195Kmは過酷だわ。 |
| 昨日の夜間と今日の日中と今日の夜間の売買 2010/12/03(金) 02:04:20 |
| | 昨日の夜間と今日の日中と今日の夜間にゴム売り金買いを増し玉
昨日の夜間と今日の日中にゴムの期近買い5番限売りを全部解消
昨日の夜間にゴム5番限の売り玉を先限に乗り換え
昨日の夜間にTOCOM指数一部仕切り
マイナス346500円、値洗いはマイナス33万円くらい
まだ背中の痛みが少し残っているので、念のため泌尿器科へ。レントゲン撮ったら、大きい石は無かったが、小さい石が左右の腎臓に一つずつあるとのこと。まぁ、基本的には勝手に出るのを待つしかないようだ。
今月、住宅ローンの契約なんだが、先月に比べて金利が0.2％も上がってしまった。年間で約4万円の支払い増加になる。なんか上がる雰囲気が満々だったし、先月に契約しとけば良かった。契約を今月に延ばすことで一ヶ月分のローン返済12万円分得するが、その分は3年で消えることになる。 |
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