| ｕｎｃｈ 2007/11/19(月) 21:19:35 |
| | 現有戦力１,９０２万円（＋０万円、年初来＋４６０万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１１月売２１枚
東工原油１２月売１２枚
東工原油 ３月買 ７枚
東工灯油 ２月買 ９枚
中部ガソ ２月買２５枚
・クラックショート戦
中部ガソ ４月売３５枚
中部ガソ ５月売４５枚
東工原油 ３月買 ９枚
東工原油 ４月買 ３枚 |
| 先週の為替 2007/11/18(日) 20:47:48 |
| | ・有効額 ７,１０８万円（−２１７万円、年初来＋４３９万円）
・ポジ評価額 −１,８５４万円(売買差損−２,１３２万円、スワップ＋２７８円)
・決済益 ５３万円（年初来＋１,９６２万円）
【決済ポジション】
ＥＵＲ/ＪＰＹ ３１枚
ＣＡＤ/ＪＰＹ １８枚
ＣＨＦ/ＪＰＹ １６枚
ＥＵＲ/ＡＵＤ １１枚
ＡＵＤ/ＣＡＤ ４枚
ＡＵＤ/ＮＺＤ ４枚
計 ８４枚
【決済明細】
売買差益 ＋５４０,８２５円
スワップ益 ＋１１,２１５円
手数料 −１６,８００円
純利益 ＋５３５,２４０円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[ 9枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[止33枚(1.553〜)]
EUR(買)/JPY(売)[ 33枚（〜168.5)] 162.7×33＝5,369万円
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[止64枚（〜0.960)] 99.1×64＝6,342万円
CAD(買)/JPY(売)[ 48枚（〜125.5)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[止30枚（1.256〜)] 162.7×30＝4,881万円
EUR(買)/JPY(売)[ 2枚（〜168.5)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[止15枚（〜2.460)] 228.0×15＝3,420万円
CHF(買)/JPY(売)[ 14枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買)/JPY(売)[止 7枚（〜123)] 111.0× 7＝ 777万円
EUR(売)/GBP(買)[止15枚（0.667〜)] 162.7×15＝2,441万円
USD(買)/CHF(売)[止32枚（〜1.248)] 111.0×32＝3,552万円
AUD(買)/JPY(売)[止11枚（〜106.1)] 99.1×11＝1,090万円
NZD(買)/JPY(売)[止11枚（〜96.4)] 84.0×11＝ 924万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[止61枚（〜19.1] 16.5×61＝1,007万円
全ポジの現物価格の合計 ２億９,８０３万円
レバ（２億９,８０３万円÷７,１０８万円＝）４.２倍
【コメント】
円高ドル安トレンドは止まったようだがポンドの大幅安で有効額はマイナス２１７万円となり年初来のプラスも４３９万円まで減少した。
レバも４.２（＋0.４）倍と大幅に増加したので、ポジの現物価格を増やさないために短期売買はユ−ロ円、カナダ円、スイス円の相殺通貨ペアのみに限定した。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/11/17(土) 08:37:01 |
| | 【決済益】
売買差益 343,407円、手数料 -28,000円 スワップ 6,669円、計322,076円 （４月以来 6,001,432円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY、AUD/CAD、EUR/JPY、EUR/AUD計124回
【未決済ポジション】
AUD/CAD37枚とCAD/JPY21枚、EUR/AUD17枚、EUR/JPY12枚の計87枚、スポット（売買差損益）-4,065,658円、スワップ 207,335円で決済予定損益（含み損）-3,875,723円
【レバレッジ】
AUD/CAD37枚の現物価格が 99.1円×37枚×10,000単位＝36,667,000円
EUR/AUD17枚の現物価格が 162.7円×17枚×10,000単位＝27,659,000円
有効資金 二千万円ー3,875,723円＝16,124,277円
以上より 現物価格（64,326,000円）÷有効資金（16,124,277円）＝4.0倍
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
二千万円の定額運用なのでレバは4.0倍に増大したが、決済益を含めた資金で計算すると２.９倍になる。 |
| 順行 2007/11/16(金) 22:38:45 |
| | 現有戦力１,９０２万円（＋３５万円、年初来＋４６０万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１１月売２１枚
東工原油１２月売１１枚
東工原油 ３月買 ７枚
東工灯油 ２月買 ９枚
中部ガソ ２月買２５枚
・クラックショート戦
中部ガソ ４月売３５枚
中部ガソ ５月売４５枚
東工原油 ３月買１２枚
東工原油 ４月買 ４枚
久しぶりにドンピシャのクラックを仕掛けることが出来た。 |
| 順行 2007/11/15(木) 19:57:15 |
| | 現有戦力１,８６７万円（＋７０万円、年初来＋３９５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１１月売２１枚
東工原油１２月売１０枚
東工原油 ３月買 ７枚
東工灯油 ２月買 ９枚
中部ガソ ２月買２５枚
・クラックショート戦
中部ガソ ４月売３５枚
中部ガソ ５月売４５枚
東工原油 ３月買１２枚
東工原油 ４月買 ４枚 |
| 順行 2007/11/14(水) 22:10:44 |
| | 現有戦力１,７９７万円（＋２９万円、年初来＋３２５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１１月売２１枚
東工原油１２月売 ９枚
東工原油 ３月買 ７枚
東工灯油 ２月買 ９枚
中部ガソ ２月買２５枚
・クラックショート戦
中部ガソ ４月売３５枚
中部ガソ ５月売４５枚
東工原油 ３月買１２枚
東工原油 ４月買 ４枚 |
| 大幅順行 2007/11/14(水) 07:31:27 |
| | 現有戦力１,７６８万円（＋７８万円、年初来＋２９６万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１１月売２１枚
東工原油１２月売 ８枚
東工原油 ３月買 ７枚
東工灯油 ２月買 ９枚
中部ガソ ２月買２５枚
・クラックショート戦
中部ガソ ４月売３５枚
中部ガソ ５月売４５枚
東工原油 ３月買１２枚
東工原油 ４月買 ４枚 |
| 逆行 2007/11/13(火) 00:18:52 |
| | 現有戦力１,６９０万円（−２２万円、年初来＋２１８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１１月売２１枚
東工原油１２月売 ７枚
東工原油 ３月買 ７枚
東工灯油 ２月買 ９枚
中部ガソ ２月買２５枚
・クラックショート戦
中部ガソ ４月売３５枚
中部ガソ ５月売４５枚
東工原油 ３月買１４枚
東工原油 ４月買 ２枚
中部の値幅制限による逆行なので明日は大幅に順行する筈です。 |
| 先週の為替 2007/11/11(日) 10:38:47 |
| | ・有効額 ７,３２５万円（−６２０万円、年初来＋６５６万円）
・ポジ評価額 −１,５８４万円(売買差損−１,８４２万円、スワップ＋２５８円)
・決済益 ７０万円（年初来＋１,９０９万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ０枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２８枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ０枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ３２枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ２枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ１５枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ７枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ５枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ１枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ０枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ１６枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ８枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ５枚、計１１９枚
【決済明細】
売買差益 ＋７２１,８４１円
スワップ益 ＋１８,２４５円
手数料 −３６,９００円
純利益 ＋７０３,１８６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[13枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[22枚(1.553〜)]
EUR(買)/JPY(売)[22枚（〜168.5)] 162.4×22＝3,573万円
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[停止65枚（〜0.960)] 100.8×65＝6,552万円
CAD(買)/JPY(売)[34枚（〜120.5)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[停止30枚（1.256〜)] 162.4×30＝4,872万円
EUR(買)/JPY(売)[10枚（〜168.5)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[停止14枚（〜2.460)] 231.2×14＝3,237万円
CHF(買)/JPY(売)[11枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買)/JPY(売)[ 7枚（〜123)] 110.6×7＝774万円
EUR(売)/GBP(買)[停止14枚（0.667〜)] 162.4×14＝2,274万円
USD(買)/CHF(売)[停止32枚（〜1.248)] 110.6×32＝3,539万円
AUD(買)/JPY(売)[11枚（〜106.1)] 100.8×11＝1,109万円
NZD(買)/JPY(売)[11枚（〜96.4)] 84.5×11＝930万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[61枚（〜19.1] 16.6×61＝1,013万円
全ポジの現物価格の合計 ２億７,８７３万円
レバ ２億７,８７３万円÷７,３２５万円＝３.８倍
【コメント】
お盆ショックから３か月間巻き上げた資金の巻き戻しか？有効額はマイナス６２０万円で年初来プラス６５６万円と半減した。
レバも３.８（＋0.5）倍と大幅に増加したので、ＥＵＲ/ＵＳＤ、ＵＳＤ/ＣＨＦ、ＧＢＰ/ＣＨＦ、ＥＵＲ/ＧＢＰ、ＡＵＤ/ＣＡＤの５通貨ペアを塩漬けにした。
明日も四国西南部の愛南町武者泊へ車中泊釣行を仕掛ける。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/11/10(土) 09:07:31 |
| | 【決済益】
売買差益 315,022円、手数料 -30,000円 スワップ 6,529円、計291,551円 （通算5,679,356円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY40回、AUD/CAD18回、EUR/JPY41回、EUR/AUD28回の計127回
【未決済ポジション】
AUD/CAD39枚とCAD/JPY13枚、EUR/AUD9枚、EUR/JPY11枚の計72枚、スポット（売買差損益）-3,625,239円、スワップ 168,254円で決済予定損益（含み損）-3,471,385円
【レバレッジ】
AUD/CAD39枚の現物価格が 100.8円×39枚×10,000単位＝39,312,000円
EUR/JPY11枚の現物価格が 162.4円×11枚×10,000単位＝17,864,000円
有効資金 二千万円ー3,471,385円＝16,528,615円
以上より 現物価格（57,176,000円）÷有効資金（16,528,615円）＝3.5倍
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
大幅な円高でレバは3.5倍に増大。 |
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