| 順行 2007/10/10(水) 18:56:39 |
| | 現有戦力１,５３４万円（＋８９万円、年初来＋９２万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２１枚
東工原油１１月売 ６枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラックが順行してプラス８９万円。
明日は試験休みで授業が無いので武者泊へ釣行することにした。 |
| 逆行 2007/10/09(火) 22:56:53 |
| | 現有戦力１,４４５万円（−７７万円、年初来＋３万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２１枚
東工原油１１月売 ５枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラック逆行してマイナス７７万 |
| 先週の為替 2007/10/07(日) 21:19:22 |
| | ・有効額 ７,９８６万円（＋３３６万円、年初来＋１,３１７万円）
・ポジ評価額 −５６０万円(売買差損−７７７万円、スワップ＋２１７円)
・決済益 １１５万円（年初来＋１,５４６万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ５枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２７枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ４枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ４１枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ４枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ３０枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ１４枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ３枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ１枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ５枚、ランド/ＪＰＹ１枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ１１枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ１５枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ７枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ８枚、計１７６枚
【決済明細】
売買差益 ＋９７５,１４４円
スワップ益 ＋２３２,８５２円
手数料 −６０,８００円
純利益 ＋１,１４７,１９６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[12枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[ 9枚(1.553〜)]
EUR(買)/JPY(売)[14枚（〜168.5)] 165.2×14＝2,313万円
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[55枚（〜0.960)] 104.9×55＝5,770万円
CAD(買)/JPY(売)[ 7枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[27枚（1.256〜)] 165.2×27＝4,460万円
EUR(買)/CHF(売)[ 1枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[11枚（〜2.460)] 238.7×11＝2,626万円
CHF(買)/JPY(売)[12枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買)/JPY(売)[ 5枚（〜123)] 116.8×5＝584万円
EUR(売)/GBP(買)[13枚（0.667〜)] 165.2×13＝2,148万円
USD(買)/CHF(売)[24枚（〜1.248)] 116.8×24＝2,803万円
AUD(買)/JPY(売)[6枚（〜106.1)] 104.9×6＝629万円
NZD(買)/JPY(売)[8枚（〜96.4)] 88.9×8＝711万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[73枚（〜19.1] 17.1×73＝1,248万円
全ポジの現物価格の合計 ２億３,２９２万円
レバ ２億３,２９２万円÷７,９８６万円＝２.９倍
【コメント】
今年は職場の雰囲気が一変し携帯に触れることすら厳しい環境で商品の方は注文どころか価格を見ることも難儀している。相場に飢えているせいかＦＸのデイトレを夜１０〜１２時中心にするのが楽しみになっている。
お陰で、先週も１５種類の通貨ペアで決済数が１７６枚に達し、短期売買差益（手数料差し引いて）９１万円とスワップ益（未決済ポジ分込み）１４万円で計１０５万円、未決済ポジションの売買差損の減少額が２３１万円で有効額はプラス３３６万円で年初来プラス１,３１７万円と一気に二ヶ月前の水準まで回復した。
全体のレバも２.９（−0.4）倍で0.4ポイント減少して対円通貨のレバも大幅に減少して安全圏に入った。
唯一不安材料の米ドルがらみの「ＥＵＲ／ＵＳＤ」「ＵＳＤ／ＣＨＦ」の逆行も踏み止まっていて、円安で相殺通貨のポジも少なくなっているので「EUR/JPY 」と「CHF/JPY 」の積極的なナンピン買いで収益を大幅に増やせるので逆行による含み損も十分補えそうです。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/10/06(土) 09:43:40 |
| | 【決済益】
売買差益 299,418円、手数料 -13,600円 スワップ 166,103円、計451,921円 （通算4,447,513円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY34回、AUD/CAD13回、EUR/JPY18回、EUR/AUD22回の計87回
【未決済ポジション】
AUD/CAD35枚とCAD/JPY1枚、EUR/AUD3枚、EUR/JPY1枚の計40枚、スポット（売買差損益）-1,621,374円、スワップ 149,742円で決済予定損益（含み損）-1,479,632円
【レバレッジ】
AUD/CAD35枚の現物価格が 104.9円×35枚×10,000単位＝36,715,000円
EUR/AUD3枚の現物価格が 165.2円×3枚×10,000単位＝4,956,000円
有効資金 二千万円ー1,479,632円＝18,520,368円
以上より 現物価格（36,715,000円＋4,956,000円）÷有効資金（18,520,368円）＝2.3倍
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も大幅な円安でクロス円のポジは一旦全て利食いして再度１枚づつ仕掛けなおししました。レバは２.３倍に低下したが殆どAUD/CAD35枚によるものです。
４月開始以来の確定益が４４４万円、未決済ポジションの含み損１４７万円で有効益２９７万円。
今週は決済益４５万円のうちスワップ決済分が１７万円あるので４月に始めて半年が経過し漸くスワップの決済益が本調子になってきた。 |
| 逆行 2007/10/05(金) 22:42:35 |
| | 現有戦力１,５２２万円（−６万円、年初来＋８０万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２１枚
東工原油１１月売 ４枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラック逆行してマイナス６万 |
| 順行 2007/10/04(木) 19:43:57 |
| | 現有戦力１,５２８万円（＋２３万円、年初来＋８６万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２１枚
東工原油１１月売 ３枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラックが順行してプラス２３万円。 |
| 年初来プラス 2007/10/03(水) 21:10:42 |
| | 現有戦力１,５０５万円（＋９１万円、年初来＋６３万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２１枚
東工原油１１月売 ２枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラックが順行してプラス９１万円、原油は大幅な逆鞘が続く限り期先売りのポジ取りは不利なので毎日当限の売りを２番限へ乗り換えるために21セットにしている。 |
| 年初来マイナス 2007/10/03(水) 07:12:04 |
| | 現有戦力１,４１４万円（−６６万円、年初来−２８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２１枚
東工原油１１月売 １枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラック逆行してマイナス６６万 |
| 逆行 2007/10/02(火) 07:08:05 |
| | 現有戦力１,４８０万円（−４１万円、年初来＋３８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油１０月売２０枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラック逆行してマイナス４１万 |
| 先週の為替 2007/09/30(日) 07:44:40 |
| | ・有効額 ７,６５０万円（＋２２５万円、年初来＋９８１万円）
・ポジ評価額 −７８１万円(売買差損−１,００８万円、スワップ＋２２７万円)
・決済益 ５９万円（年初来＋１,４３１万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ１枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２１枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ２枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ１９枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ３枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ２５枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ１８枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ０枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ２枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ１枚、ランド/ＪＰＹ１枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ１枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ１０枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ７枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ５枚、計１２５枚
【決済明細】
売買差益 ＋５３９,６３７円
スワップ益 ＋９０,２０９円
手数料 −４３,８００円
純利益 ＋５８６,０４６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[7枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[16枚(1.553〜)]
EUR(買)/JPY(売)[18枚（〜168.5)] 163.7×18＝2,947万円
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[57枚（〜0.960)] 101.8×57＝5,803万円
CAD(買)/JPY(売)[21枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[27枚（1.256〜)] 163.7×27＝4,420万円
EUR(買)/CHF(売)[4枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[12枚（〜2.460)] 235.0×12＝2,820万円
CHF(買)/JPY(売)[14枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[10枚（〜123)] 114.8×10＝1,148万円
EUR(売)/GBP(買)[16枚（0.667〜)] 163.7×16＝2,619万円
USD(買)/CHF(売)[23枚（〜1.248)] 114.8×23＝2,640万円
AUD(買)/JPY(売)[7枚（〜106.1)] 101.8×7＝713万円
NZD(買)/JPY(売)[9枚（〜96.4)] 87.0×9＝783万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[74枚（〜19.1] 16.6×74＝1,228万円
全ポジの現物価格の合計 ２億５,１２１万円
レバ ２億５,１２１万円÷７,６５０万円＝３.３倍
【売り買い相殺したポジションの対円通貨の現物価格】
ＡＵＤ/ＪＰＹ[５０枚] １０１．８万円×５０枚＝５,０９０万円
ＮＺＤ/ＪＰＹ[１６枚] ８７．０万円×１６枚＝１,３９２万円
ＧＢＰ/ＪＰＹ[ ６枚] ２３５．０万円× ６枚＝１,４１０万円
ＵＳＤ/ＪＰＹ[１０枚] １１４．８万円×１０枚＝１,１４８万円
ランド/ＪＰＹ[７４枚] １６．６万円×７４枚＝１,２２８万円
現物価格の合計(有効額に対するレバ) １億２６８万円（１．３倍）
【コメント】
短期売買差益５０万円とスワップ益（未決済ポジ分込み）１７万円で計６７万円、未決済ポジションの売買差損の減少額が１５８万円で有効額はプラス２２５万円で年初来プラス９８１万円と順調に回復している。
全体のレバも３.３（−0.1）倍で0.1ポイント減少して対円通貨のレバは１．３（−0.3）倍で0.3ポイント低下して対円通貨の占有率は全ポジションの４１％まで低下した。
唯一の不安材料は、米ドルがらみの「ＥＵＲ／ＵＳＤ」「ＵＳＤ／ＣＨＦ」が何処まで逆行するかですが、相殺通貨「EUR/JPY 」「CHF/JPY 」のナンピン買いの捨石と考えれば何とか辛抱できそうです。 |
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