| 今日の売買 2007/11/15(木) 17:33:43 |
| | 原油４月売り（新）
粗糖１１月買い（新）
プラス300万。 |
| 昨日の売買 2007/11/15(木) 08:01:54 |
| | 原油３月買い（落）４月買い（落）
コーン１１月売り（新）
ほとんどトントン。 |
| 今日の売買 2007/11/13(火) 16:50:41 |
| | 原油３月買い（落）４月売り（新）
コーン１１月買い（落）
粗糖１１月売り（落）＆買い（新）
マイナス800万。今日の動きはエグいなー。 |
| 今日の売買 2007/11/12(月) 15:45:38 |
| | 原油３月買い（落）
コーン１１月売り（新）
粗糖１１月売り（落）
プラス300万。本年プラスに復帰。もう贅沢言わないので、100万でもいいからプラスで終わりたい。
原油はかなり少なくなった。100ドル行ってくれて結構。 |
| 今日の売買 2007/11/09(金) 21:12:21 |
| | 原油３月買い（落）
コーン１１月売り（新）
粗糖１１月売り（落）
マイナス300万。また年初来マイナスへ。
オプションは結構奥が深い。エクセルでBS式を計算させて色々と考えているが、タイムディケイを狙うより、ボラティリティーをスイングで取る方が良さそう。平均への回帰という点ではボラティリティーの方が商品の鞘よりもよっぽど必然性がある。期近、期中、期先を組み合わせて、価格変動に対して出来るだけフラットにして、主にベガを取るような感じにしたい。BS式の微分形式を考えると、（簡単のため金利をゼロとすると）セータをゼロに調整すれば権利行使価格でデルタの微分（ガンマ）がゼロになるので、デルタそのものもゼロにしておけば、価格変動の二回微分までゼロになって、かなり変動に強くなる（そのかわりタイムディケイは得られないが）。実際はチェビシェフフィルタみたいにある一定価格帯で変動が許容変動以内に収まるように設計すれば良いと思う。
後は過去データで実際に検証するだけだな。しかし忙しいのでプログラム組んで検証するのは冬休みになりそう。 |
| 今日の売買 2007/11/09(金) 01:33:53 |
| | 原油３月買い（落）
粗糖１１月売り（落）
プラス1000万。年初来プラスに復帰。しかし外電は逆行中。
日経225オプションについてリサーチしているが、チャンスが色々とある感じがする。ボラティリティーの収束モデルを作ってデルタヘッジしながらカレンダースプレッドで歪みを取って行くのが一番良さそうな気がする。かすりを取るような売買なので利益率は非常に低そうだが、大数の法則に乗るという点では商品の鞘よりも有利ではないかという感触がある。 |
| 今日の売買 2007/11/07(水) 17:05:09 |
| | 原油４月売り（新）
コーン１１月売り（新）
粗糖１１月買い（新）
メープルリーフ金貨売り（落）
マイナス1100万。今年の収支がまたマイナスに突入。しかしこれだけ順行する気のしないポジションも珍しい。逆に言えば、強いものを素直に買うのが一番という事か。NYは100ドルをテストしてからどうなるかだな。
田中貴金属に行ったら地金の売却待ちで長蛇の列で一時間半以上待たされた。ヤフオクで掴んでしまった傷のあるやつを一枚、売却してきた。 |
| 今日の売買 2007/11/06(火) 19:05:37 |
| | コーン１１月売り（新）
粗糖１１月買い（新）
マイナス400万。何も好転しない。どうにもならん。 |
| 今日の売買 2007/11/06(火) 01:55:23 |
| | 原油４月売り（新）
コーン９月買い（落）
粗糖１１月売り（落）
プラス100万。
廈門の街、路上にゴミを捨てる人もいないし、歩き煙草も見かけない。みんな生き生きと生活している（たまに物乞いの人はいるが）、真夜中の海岸でも、若者が花火をして遊んでいたり、カップルがデートしていたり、治安の悪さは微塵も感じられない。どうも、ここが中国の標準と考えてはいけないのだと思えてきた。経済特区としては結構歴史のある地域であるし。結局、衣食足りて礼節を知る、という諺の通り、公共心なんてのは民族性よりも経済的な余裕の有無の問題だと実感した。 |
| 今日の売買 2007/11/02(金) 20:42:15 |
| | 原油３月買い（落）
コーン９月買い（落）
粗糖１１月売り（落）
マイナス300万。色々と考えた結果、225先物＆オプションにも手を出すことに決めた。商品のインフレヘッジはどこかで再びポジションを持つとして、それ以外は、225のボラが異常に上昇したときにデルタニュートラルにして売りで取る、それと、商品が異常な順鞘で噴き上げた時、もしくは異常な逆鞘で暴落した時に、何かと合わせて鞘を取る、くらいしかやらないことにする。
恐らく、225と商品、両方合わせても年に数回しか仕掛けるチャンスは無いと思う。でも毎日売買するより確実な時に取った方がいい。普段は仕事に専念する。このままでは人生の貴重な時間を浪費してしまう。
銀行とか公共施設とかの対応にはほんとにイライラさせられる。社会主義国ってのはこんなもんかと割り切って考えるしかない。いちいち腹を立てていたら限が無い。しかし物価が安いのは素晴らしい。美味い中華料理をたらふく食って、青島ビールをガンガン飲んでも一人50元ほどだった。 |
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