| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/09/29(土) 08:48:49 |
| | 【決済益】
売買差益 136,365円、手数料 -7,200円 スワップ 33,139円、計162,304円 （通算3,995,592円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY13回、AUD/CAD12回、EUR/JPY9回、EUR/AUD10回の計44回
【未決済ポジション】
AUD/CAD36枚とCAD/JPY14枚、EUR/AUD7枚、EUR/JPY3枚の計60枚スポット（売買差損益）-1,857,408円、スワップ 296,940円で決済予定損益（含み損）-1,572,468円
【レバレッジ】
AUD/CAD36枚の現物価格が 101.8円×36枚×10,000単位＝36,648,000円
EUR/AUD7枚の現物価格が 163.7円×7枚×10,000単位＝11,459,000円
有効資金 二千万円ー1,572,468円＝18,427,532円
以上より 現物価格（36,648,000円＋11,459,000円）÷有効資金（18,427,532円）＝2.6倍
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も円安で含み損が１００万円減少してレバも２.６倍で安全圏まで低下した。
４月開始以来半年間の確定益が４００万円、未決済ポジションの含み損１５７万円で有効益２４３万円。
９月の決済益は８９万円で、先月の１４６万円は特別としても来月以降も８０万円以上で年収１０００万円の年率５０％ぐらいになりそうです。
後は、現在の手法で取引口座の強制ロスカットリスクがどの程度あるかだが、先月の１６日の含み損の最大値が８００万円で資金の４０％に達しているので５０％を超えたときの対処方法が今後の課題になる。 |
| 順行 2007/09/28(金) 22:30:23 |
| | 現有戦力１,５２１万円（＋４５万円、年初来＋７９万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売１９枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラックが順行してプラス４５万円。 |
| 年初来プラス 2007/09/27(木) 21:15:10 |
| | 現有戦力１,４７６万円（＋４７万円、年初来＋３４万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売１８枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラックが順行してプラス４７万円で年初来プラスになり、為替も年初来の有効額が１千万円を超えた。
一ヶ月前は為替と商品の有効額の合計が年初来マイナスになっていたが、一ヶ月余りで１千万円順行した。 |
| 順行 2007/09/26(水) 20:04:02 |
| | 現有戦力１,４２９万円（＋５４万円、年初来−１３万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売１７枚
東工灯油 ２月買 ７枚
東工灯油 ３月買 ７枚
東工灯油 ４月買 ７枚
クラックが順行してプラス５４万円。 |
| 逆行 2007/09/25(火) 22:01:58 |
| | 現有戦力１,３７５万円（−２４万円、年初来−５６万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２２枚
東工原油１０月売１４枚
東工灯油 ２月買１４枚
東工灯油 ３月買 ７枚
クラック逆行してマイナス２４万 |
| 09/21(金)の結果 2007/09/24(月) 19:55:31 |
| | 現有戦力１,３９９万円（−６１万円、年初来−３２万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２２枚
東工原油１０月売１４枚
東工灯油 ２月買１４枚
東工灯油 ３月買 ７枚
クラック逆行してマイナス６１万
今、釣りを終えて帰路の宿毛の車中から集計しているが、釣果がカワハギ二匹で年初来の利益もハゲていた。 |
| 先週の為替 2007/09/23(日) 08:17:33 |
| | ・有効額 ７,４２５万円（＋２０５万円、年初来＋７５６万円）
・ポジ評価額 −９４７万円(売買差損−１,１６６万円、スワップ＋２１９万円)
・決済益 １０６万円（年初来＋１,３７２万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ２枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２２枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ０枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ４６枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ４枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ３１枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ１７枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ１枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ５枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ１枚、ランド/ＪＰＹ１枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ１枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ２１枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ２０枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ１７枚、計１８９枚
【決済明細】
売買差益 ＋９４８,７４１円
スワップ益 ＋１８６,３９４円
手数料 −７２,１００円
純利益 ＋１,０６３,０３５円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[7枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[22枚(1.553〜)] 162.5×22＝3,575万円
EUR(買)/JPY(売)[19枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[63枚（〜0.960)] 99.8×63＝6,287万円
CAD(買)/JPY(売)[22枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[26枚（1.256〜)] 162.5×26＝4,225万円
EUR(買)/CHF(売)[4枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[13枚（〜2.460)] 232.9×13＝3,028万円
CHF(買)/JPY(売)[19枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[9枚（〜123)] 115.3×9＝1,038万円
EUR(売)/GBP(買)[15枚（0.667〜)] 162.5×15＝2,438万円
USD(買)/CHF(売)[23枚（〜1.248)] 115.3×23＝1,383万円
AUD(買)/JPY(売)[10枚（〜106.1)] 99.8×10＝998万円
NZD(買)/JPY(売)[10枚（〜96.4)] 85.7×10＝857万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[85枚（〜19.1] 16.4×85＝1,394万円
全ポジの現物価格の合計 ２億５,２２３万円
レバ ２億５,２２３万円÷７,４２５万円＝３.４倍
【売り買い相殺したポジションの対円通貨の現物価格】
ＡＵＤ/ＪＰＹ[６６枚] ９９．８万円×６６枚＝６,５８７万円
ＮＺＤ/ＪＰＹ[１６枚] ８５．７万円×１６枚＝１,３７１万円
ＧＢＰ/ＪＰＹ[ ７枚] ２３２．９万円× ７枚＝１,６３０万円
ＵＳＤ/ＪＰＹ[ ９枚] １１５．３万円× ９枚＝１,０３８万円
ランド/ＪＰＹ[８５枚] １６．４万円×８５枚＝１,３９４万円
現物価格の合計(有効額に対するレバ) １億２,０２０万円（１．６倍）
【コメント】
今年は商品の収益が初のマイナスに転落しそうな雰囲気なので、ＦＸのデイトレを夜１０〜１２時中心に３０pipsの薄利多売方式で開始した。
レンジ相場が幸いして、決済数は１８９枚といつもの２倍になり、短期売買差益８８万円、スワップ益（未決済ポジ分込み）１７万円で計１０５万円、未決済ポジションの売買差損の減少額が１００万円で有効額はプラス２０５万円。
レバは３.４（＋0.2）倍で0.2ポイント増加したが対円通貨のレバ１．６（−0.3）倍で0.3ポイント低下して対円通貨の占有率は全ポジションの４８％まで低下した。
今、武者泊の渡船屋に電話を入れると最近はカツオぐらいしか釣れていないそうだが、車中２泊１日釣りの予定でエアーエッジとスカパーのアンテナ積んで行くので車の中でネットも繋がるので月曜日のＦＸも出来るし、ＣＳもＢＳも見れるのでスタートレック丸ごと２０時間も阪神の試合も見れて道中退屈することもないと思われる。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/09/22(土) 08:24:47 |
| | 【決済益】
売買差益 291,388円、手数料 -12,400円 スワップ 95,513円、計374,501円 （通算3,833,288円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY29回、AUD/CAD12回、EUR/JPY21回、EUR/AUD20回の計77回
【未決済ポジション】
AUD/CAD40枚とCAD/JPY14枚、EUR/AUD11枚、EUR/JPY4枚の計69枚スポット（売買差損益）-2,647,889円、スワップ 303,432円で決済予定損益（含み損）-2,358,257円
【レバレッジ】
AUD/CAD40枚の現物価格が 99.8円×40枚×10,000単位＝39,920,000円
EUR/AUD11枚の現物価格が 162.5円×11枚×10,000単位＝17,875,000円
有効資金 二千万円ー2,358,257円＝17,641,743円
以上より 現物価格（39,920,000円＋17,875,000円）÷有効資金（17,641,743円）＝3.3倍。
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週は円安で含み損が１００万円近く減少してレバも３.２倍に低下した。
四月開始以来の決済益が３８３万円になり、未決済ポジションの含み損が２３６万円で実質益１４７万円。
今月も決済益が７３万円になり先月が１４６万円なので月１００万円ペースになってきた。
ということで含み損は長期で見れば売買差損をスワップが相殺して含み益になるときがあるので無視すると、資金２千万円で年収１２００万円の年率６０％ということになる。
当方の五年間の単独トレードの収益率が年率２０〜３０％だったので今のところ収益については分割相殺すると単独トレードの２〜３倍の効果が出るようである。
さらに、先月のような信用収縮による急激な円高に対しては高金利通貨の単独トレードより含み損の増加を最大で半分に抑えることができると、好き放題書いている。
好き放題ついでに明日から二泊二日の車中泊で武者泊へ磯釣りに行く予定にしている。 |
| 年初来マイナス 2007/09/21(金) 23:12:44 |
| | 今、卓球から帰還して、アクセスVにログインすると
「現在システムメンテナンスの為、下記の時間の間ご利用できません。
9月21日(金) 19時30分〜 9月22日(土) 21時00分迄」
というメッセージが出ていたので明日の夜に集計します。
今年は予備校の拘束時間が長くなり、あまつさえ授業の合間も監視されて携帯に触ることもままならないので最近は昼飯時に原油の指値注文を入れるだけである。
ということで今夜もＦＸで短期売買して昼間の憂さ晴らしをします。 |
| 逆行 2007/09/20(木) 20:50:26 |
| | 現有戦力１,４６０万円（−７万円、年初来＋２９万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２２枚
東工原油１０月売１２枚
東工灯油 ２月買１４枚
東工灯油 ３月買 ７枚
クラックが逆行してマイナス７万 |
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