| 今日の売買 2007/11/21(水) 16:10:23 |
| | 原油４月売り（新）
ゴム４月買い（新）
コーン１１月日計り（売→落）
粗糖１１月買い（新）＆日計り（買→落）
マイナス600万。また年初来マイナスへ。もうやだ。
しかし現在の値段で年初来ゼロ付近をウロウロしているということは、スイングで確実に仕掛けコストが下がっていることを意味している。前回、年初来でかなりのマイナスに突っ込んだ時は、値段的には今よりむしろマシな状況だった。しかし如何せん、コストの下げが逆行に追い付かないのが困る。 |
| 今日の売買 2007/11/20(火) 19:31:19 |
| | 原油４月日計り（売→落）
ゴム４月日計り（買→落）
コーン１１月買い（落）
粗糖１１月売り（落）
プラス600万。今年プラスに復帰。 |
| 今日の売買 2007/11/19(月) 20:52:32 |
| | 原油４月売り（新）
ゴム４月買い（新）
コーン１１月売り（新）
粗糖１１月買い（新）
マイナス100万。ゴム買ったらいきなり曲がった。 |
| 今日の売買 2007/11/16(金) 16:49:56 |
| | 原油４月買い（落）
コーン１１月買い（落）
粗糖１１月売り（落）
プラス200万。 |
| 今日の売買 2007/11/15(木) 17:33:43 |
| | 原油４月売り（新）
粗糖１１月買い（新）
プラス300万。 |
| 昨日の売買 2007/11/15(木) 08:01:54 |
| | 原油３月買い（落）４月買い（落）
コーン１１月売り（新）
ほとんどトントン。 |
| 今日の売買 2007/11/13(火) 16:50:41 |
| | 原油３月買い（落）４月売り（新）
コーン１１月買い（落）
粗糖１１月売り（落）＆買い（新）
マイナス800万。今日の動きはエグいなー。 |
| 今日の売買 2007/11/12(月) 15:45:38 |
| | 原油３月買い（落）
コーン１１月売り（新）
粗糖１１月売り（落）
プラス300万。本年プラスに復帰。もう贅沢言わないので、100万でもいいからプラスで終わりたい。
原油はかなり少なくなった。100ドル行ってくれて結構。 |
| 今日の売買 2007/11/09(金) 21:12:21 |
| | 原油３月買い（落）
コーン１１月売り（新）
粗糖１１月売り（落）
マイナス300万。また年初来マイナスへ。
オプションは結構奥が深い。エクセルでBS式を計算させて色々と考えているが、タイムディケイを狙うより、ボラティリティーをスイングで取る方が良さそう。平均への回帰という点ではボラティリティーの方が商品の鞘よりもよっぽど必然性がある。期近、期中、期先を組み合わせて、価格変動に対して出来るだけフラットにして、主にベガを取るような感じにしたい。BS式の微分形式を考えると、（簡単のため金利をゼロとすると）セータをゼロに調整すれば権利行使価格でデルタの微分（ガンマ）がゼロになるので、デルタそのものもゼロにしておけば、価格変動の二回微分までゼロになって、かなり変動に強くなる（そのかわりタイムディケイは得られないが）。実際はチェビシェフフィルタみたいにある一定価格帯で変動が許容変動以内に収まるように設計すれば良いと思う。
後は過去データで実際に検証するだけだな。しかし忙しいのでプログラム組んで検証するのは冬休みになりそう。 |
| 今日の売買 2007/11/09(金) 01:33:53 |
| | 原油３月買い（落）
粗糖１１月売り（落）
プラス1000万。年初来プラスに復帰。しかし外電は逆行中。
日経225オプションについてリサーチしているが、チャンスが色々とある感じがする。ボラティリティーの収束モデルを作ってデルタヘッジしながらカレンダースプレッドで歪みを取って行くのが一番良さそうな気がする。かすりを取るような売買なので利益率は非常に低そうだが、大数の法則に乗るという点では商品の鞘よりも有利ではないかという感触がある。 |
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