| 逆行 2007/09/19(水) 21:32:45 |
| | 現有戦力１,４６７万円（−５万円、年初来＋３６万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売１２枚
東工灯油 ２月買１４枚
東工灯油 ３月買 ７枚
クラックが逆行してマイナス５万 |
| 順行 2007/09/18(火) 23:07:08 |
| | 現有戦力１,４７２万円（＋３万円、年初来＋４１万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売 ５枚
東工灯油 ２月買１４枚
クラックが順行してプラス３万円。 |
| 松坂指数先物 2007/09/17(月) 16:18:33 |
| | ケンちゃん、優勝おめでとう！
幹事の三日月さん、段取り御苦労様です。
当方は１月２７日に為替のオフ会で上京するので２８日が有難いのですが、センター試験の後は三週間ほどは暇なので別の日でも何とかなると思います。 |
| 先週の為替 2007/09/16(日) 11:34:33 |
| | ・有効額 ７,２２０万円（＋４６５万円、年初来＋５５１万円）
・ポジ評価額 −１,０４６万円(売買差損−１,２６７万円、スワップ＋２２１万円)
・決済益 ５０万円（年初来＋１,２６６万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ０枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２４枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ１枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ２２枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ３枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ１３枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ５枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ２枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ４枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ１枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ６枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ９枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ４枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ４枚、計９８枚
【決済明細】
売買差益 ＋４６７,４１４円
スワップ益 ＋６１,１６１円
手数料 −２９,７００円
純利益 ＋４９８,８７５円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[10枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[24枚(1.553〜)] 160.0×24＝3,840万円
EUR(買)/JPY(売)[21枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[60枚（〜0.960)] 97.1×＝5,826万円
CAD(買)/JPY(売)[36枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[24枚（1.256〜)] 160.0×24＝3,840万円
EUR(買)/CHF(売)[5枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[11枚（〜2.460)] 231.5×11＝2,547万円
CHF(買)/JPY(売)[21枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[7枚（〜123)] 115.3×7＝807万円
EUR(売)/GBP(買)[6枚（0.667〜)] 160.0×6＝960万円
USD(買)/CHF(売)[15枚（〜1.248)] 115.3×15＝1,730万円
AUD(買)/JPY(売)[13枚（〜106.1)] 97.1×13＝1,262万円
NZD(買)/JPY(売)[12枚（〜96.4)] 82.2×12＝986万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[86枚（〜19.1] 16.0×86＝1,376万円
全ポジの現物価格の合計 ２億３,１７４万円
レバ ２億３,１７４万円÷７,２２０万円＝３.２倍
【売り買い相殺したポジションの対円通貨の現物価格】
ＡＵＤ/ＪＰＹ[８１枚] ９７．１万円×８１枚＝７,８６５万円
ＮＺＤ/ＪＰＹ[２０枚] ８２．２万円×２０枚＝１,６４４万円
ＧＢＰ/ＪＰＹ[ ９枚] ２３１．５万円× ９枚＝２,０８４万円
ＵＳＤ/ＪＰＹ[ ７枚] １１５．３万円× ７枚＝ ８０７万円
ランド/ＪＰＹ[８６枚] １６．０万円×８６枚＝１,３７６万円
現物価格の合計(有効額に対するレバ) １億３,７７６万円（１．９倍）
【コメント】
クリック口座はメンテ中にて推定値で集計しました。
短期売買差益４７万円とスワップ益（未決済ポジ分込み）１７万円で計６４万円、３％の円安による未決済ポジションの売買差損の減少額が４０１万円で有効額はプラス４６５万円、レバは３.２倍に低下した。
今回から対円通貨の現物価格も集計してみましたが占有率は全ポジションの６０％でレバ１．９倍になりました。
対円通貨以外のレバの計算は今のところ円換算して表示していますが今回のような信用収縮リスクによる急激な円高に対処するには対円通貨のレバと別々に集計した方がよいかもしれません？ |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/09/15(土) 08:48:36 |
| | 【決済益】
売買差益 186,001円、手数料 -7,800円 スワップ 34,493円、計212,694円 （通算3,458,787円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY27回、AUD/CAD5回、EUR/JPY9回、EUR/AUD15回の計77回
【未決済ポジション】
AUD/CAD41枚とCAD/JPY24枚、EUR/AUD15枚、EUR/JPY9枚の計89枚スポット（売買差損益）-3,630,177円、スワップ 361,813円で決済予定損益（含み損）-3,286,164円
【レバレッジ】
AUD/CAD41枚の現物価格が 97.1円×41枚×10,000単位＝39,811,000円
EUR/AUD15枚の現物価格が 160.0円×15枚×10,000単位＝24,000,000円
有効資金 二千万円ー3,286,164円＝16,713,836円
以上より 現物価格（39,811,000円＋24,000,000円）÷有効資金（16,713,836円）＝3.8倍。
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週は円安で含み損が２００万円近く減少したのでレバも３.８倍に低下した。
四月からの確定益が３４６万円になり、未決済ポジション含み損３２９万円を相殺して実質益が出た。
現時点では未決済ポジションの売買差損益が−３６３万円ありスワップが＋３６万円しかないので含み損が−３２９万円あるが５年〜１０年の長期で考えれば含み益になるときがあると考えている。
ということで、低レバで損切りさえしなければ日々の決済益は正味の利益となる。 |
| 逆行 2007/09/14(金) 22:51:17 |
| | 現有戦力１,４６９万円（−１４万円、年初来＋３８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売 ４枚
東工灯油 ２月買１４枚
クラックが逆行してマイナス１４万 |
| 年初来プラス 2007/09/13(木) 21:10:42 |
| | 現有戦力１,４８３万円（＋５７万円、年初来＋５２万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売 ２枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが順行してプラス５７万円。
何とか年初来プラスになり、為替も大幅に戻したので、月曜日は久し振りに安心して釣りに行けそうです。 |
| 順行 2007/09/12(水) 22:32:17 |
| | 現有戦力１,４２６万円（＋３０万円、年初来−５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
東工原油１０月売 １枚
中大ガソ１２月買 ７枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが順行してプラス３０万円 |
| 順行 2007/09/11(火) 23:12:53 |
| | 現有戦力１,３９６万円（＋２５万円、年初来−３５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１２月買１３枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが順行してプラス２５万円 |
| 逆行 2007/09/11(火) 07:11:32 |
| | 現有戦力１,３７１万円（−１５万円、年初来−６０万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１１月買 ４枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが逆行してマイナス６０万 |
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