| 先週の為替 2007/09/10(月) 20:41:53 |
| | ・有効額 ６,７５５万円（−２７５万円、年初来＋８６万円）
・ポジ評価額 −１,４６１万円(売買差損−１,６６９万円、スワップ＋２０８万円)
・決済益 ４１万円（年初来＋１,２１６万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ０枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ１５枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ２枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ１６枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ３枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ２６枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ１２枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ１枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ２枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ０枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ４枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ１０枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ０枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ０枚、計９１枚
【決済明細】
売買差益 ＋４０６,５００円
スワップ益 ＋２３,１６６円
手数料 −２１,１００円
純利益 ＋４０８,５６６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[13枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[30枚(1.553〜)]
EUR(買)/JPY(売)[32枚（〜168.5)] 156.6×32＝5,011万円
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[57枚（〜0.960)]
CAD(買)/JPY(売)[53枚（〜117.3)]107.5×53＝5,698万円
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[23枚（1.256〜)] 156.6×23＝3,602万円
EUR(買)/CHF(売)[6枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[9枚（〜2.460)] 230.5×9＝2,075万円
CHF(買)/JPY(売)[21枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[7枚（〜123)] 113.4×7＝793万円
EUR(売)/GBP(買)[6枚（0.667〜)] 156.6×6＝940万円
USD(買)/CHF(売)[21枚（〜1.248)] 113.4×21＝2,381万円
AUD(買)/JPY(売)[15枚（〜106.1)] 93.3×15＝1,400万円
NZD(買)/JPY(売)[13枚（〜96.4)] 78.6×13＝1,022万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[85枚（〜19.1] 15.6×86＝1,342万円
全ポジの現物価格の合計 ２億４,２６４万円
レバ ２億４,２６４万円÷６,７５５万円＝３.６倍
【コメント】
短期売買差益４０万円とスワップ益２０万円の計６０万円稼いだが追いつかず、有効額はマイナス２７５万円でレバは３.６倍に上昇した。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/09/08(土) 10:07:21 |
| | 【決済益】
売買差益 146,513円、手数料 -9,000円 スワップ 7,531円、計145,044円 （通算3,246,093円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY11回、AUD/CAD8回、EUR/JPY10回、EUR/AUD13回の計77回
【未決済ポジション】
AUD/CAD38枚とCAD/JPY33枚、EUR/AUD19枚、EUR/JPY16枚の計106枚スポット（売買差損益）-5,348,636円、スワップ 340,071円で決済予定損益（含み損）-5,029,765円
【レバレッジ】
AUD/CAD38枚の現物価格が 93.7円×38枚×10,000単位＝35,606,000円
EUR/AUD19枚の現物価格が 156.2円×19枚×10,000単位＝29,678,000円
有効資金 二千万円ー5,029,765円＝14,970,649円
以上より 現物価格（35,606,000円＋29,678,000円）÷有効資金（14,970,649円）＝4.4倍。
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今月に入って相場が落ち着いてきたが利食い額も半減した。
レバは４.４倍で依然として高水準、二千万円の定額運用では未決済ポジのスワップだけで含み損の増加を抑えるのは厳しい。 |
| 順行 2007/09/07(金) 22:22:45 |
| | 現有戦力１,３８６万円（＋４万円、年初来−４５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１１月買 ４枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが順行してプラス４万円 |
| 逆行 2007/09/06(木) 20:47:13 |
| | 現有戦力１,３８２万円（−１万円、年初来−４９万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１１月買 ４枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが逆行してマイナス１万 |
| 逆行 2007/09/05(水) 21:18:56 |
| | 現有戦力１,３８３万円（−２３万円、年初来−４８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１１月買１０枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが逆行してマイナス２３万 |
| 逆行 2007/09/04(火) 22:06:56 |
| | 現有戦力１,４０６万円（−９万円、年初来−２５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１０月買 ６枚
中大ガソ１１月買１０枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが逆行してマイナス９万 |
| 順行 2007/09/03(月) 21:44:58 |
| | 現有戦力１,４１５万円（＋３９万円、年初来−１６万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１０月買１２枚
中大ガソ１１月買１０枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが順行してプラス３９万円 |
| 先週の為替 2007/09/03(月) 08:27:38 |
| | ・有効額 ７,０３０万円（−１０７万円、年初来＋３６１万円）
・ポジ評価額 −１,１４５万円(売買差損−１,３３５万円、スワップ＋１９０万円)
・決済益 ４８万円（年初来＋１,１７５万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ３枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ１４枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ０枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ１９枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ６枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ１２枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ１１枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ３枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ１枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ４枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ２枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ５枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ５枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ１枚、計８６枚
【決済明細】
売買差益 ＋４６４,５５８円
スワップ益 ＋２５,６５８円
手数料 −１４,８００円
純利益 ＋４７５,４１６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[6枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[33枚(1.553〜)] 157.9×33＝5,210万円
EUR(買)/JPY(売)[29枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[60枚（〜0.960)] 94.7×60＝5,682万円
CAD(買)/JPY(売)[48枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[21枚（1.256〜)] 157.9×21＝3,316万円
EUR(買)/CHF(売)[3枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[6枚（〜2.460)]
CHF(買)/JPY(売)[20枚（〜101.1)] 95.7×20＝1,914万円
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[7枚（〜123)] 115.8×7＝810万円
EUR(売)/GBP(買)[4枚（0.667〜)] 157.9×4＝632万円
USD(買)/CHF(売)[10枚（〜1.248)] 115.8×10＝1,158万円
AUD(買)/JPY(売)[14枚（〜106.1)] 94.7×14＝1,326万円
NZD(買)/JPY(売)[11枚（〜96.4)] 81.4×11＝895万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[85枚（〜19.1] 16.2×85＝1,377万円
全ポジの現物価格の合計 ２億２,３２０万円
レバ ２億２,３２０万円÷７,０３０万円＝３.２倍
【コメント】
有効額はマイナス１０７万円でレバは３.２倍に上昇した。相場は落ち着いてきたが８月１６日のトラウマのせいで気持ちは落ち着かない。
現況では短期差益を取って有効額を増やしてレバを下げるしかないが、ナンピンの値幅を広げているので思うように利益が上がらない。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/09/01(土) 10:27:24 |
| | 【決済益】
売買差益 318,644円、手数料 -18,600円 スワップ 6,940円、計306,984円 （通算3,101,049円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY22回、AUD/CAD7回、EUR/JPY29回、EUR/AUD19回の計77回
【未決済ポジション】
AUD/CAD42枚とCAD/JPY30枚、EUR/AUD21枚、EUR/JPY13枚の計106枚スポット（売買差損益）-4,826,605円、スワップ 288,454円で決済予定損益（含み損）-4,559,351円
【レバレッジ】
AUD/CAD42枚の現物価格が 94.7円×42枚×10,000単位＝39,774,000円
EUR/AUD21枚の現物価格が 157.7円×21枚×10,000単位＝33,117,000円
有効資金 二千万円ー4,559,351円＝15,440,649円
以上より 現物価格（39,774,000円＋33,117,000円）÷有効資金（15,440,649円）＝4.7倍。
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も先週に引き続き、相場が乱高下したので売買差益は３１万円で４月から通算3,101,049円。
レバが４.７倍に上昇したが二千万円の定額運用ではナンピンの値幅設定が小さすぎた。含み損の増加を未決済ポジのスワップだけで相殺するには相場の動きが大き過ぎるような気がする。 |
| 逆行 2007/08/31(金) 22:51:00 |
| | 現有戦力１,３７６万円（−４万円、年初来−５５万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２１枚
中大ガソ１０月買１８枚
中大ガソ１１月買１０枚
中大ガソ１２月買１５枚
東工灯油 ２月買１３枚
クラックが逆行してマイナス４万 |
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