| 大逆行 2007/08/21(火) 08:35:00 |
| | 現有戦力１,５４６万円（−１４９万円、年初来＋１１３万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２７枚
東工原油 １月買 ９枚
中大ガソ１０月買５０枚
中大ガソ１１月買２５枚
中大ガソ１２月買２１枚
東工灯油１０月買 ９枚
仕切（東工原油１月月売落１枚）
新規
クラックが逆行してマイナス１４９万 |
| 先週の為替 2007/08/21(火) 08:30:33 |
| | ・有効額 ６,６９５万円（−１,２２４万円、年初来＋２６万円）
・ポジ評価額 −１,３８３万円(売買差損−１,５４５万円、スワップ＋１６２万円)
・決済益 −６４０万円（年初来＋１,０７８万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ１３枚、ＡＵＤ/ＵＳＤ１２枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２４枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ６枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ１７枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ４枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ６枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ２０枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ０枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ１１枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ３枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ４枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ２０枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ０枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ０枚、計１５３枚
【決済明細】
売買差益 ー６,５５０,５９５円
スワップ益 ＋２０８,１７６円
手数料 −５８,６００円
純利益 ー６,４０１,０１９円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[5枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[18枚(1.553〜)] 154.7×25＝3,868万円
EUR(買)/JPY(売)[25枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[57枚（〜0.960)] 92.6×57＝5,278万円
CAD(買)/JPY(売)[48枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[18枚（1.256〜)] 154.7×18＝2,785万円
EUR(買)/CHF(売)[9枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[12枚（〜2.460)] 228.4×12＝2,741万円
CHF(買)/JPY(売)[20枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[3枚（〜123)] 114.8×3＝344万円
EUR(売)/GBP(買)[5枚（0.667〜)] 154.7×5＝811万円
USD(買)/CHF(売)[10枚（〜1.248)] 114.8×10＝1,148万円
AUD(買)/JPY(売)[4枚（〜106.1)] 92.8×4＝4.719万円
NZD(買)/JPY(売)[4枚（〜96.4)] 80.5×5＝403万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[85枚（〜19.1] 15.5×85＝1,328万円
全ポジの現物価格の合計 ２億３,４２３万円
レバ ２億３,４２３万円÷７,９１９万円＝３.５倍
【コメント】
昨日の朝は里帰りで集計出来ず、一日遅れの報告にしました。含み損が２千万円を超えたので節税対策として決済益を3分の2に圧縮した。
売買差損のあるポジ全てを手仕舞いして建てなおすことも考えたがポジションの管理が大変なので５０枚程度に抑えた。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/08/18(土) 12:29:52 |
| | 【決済益】
売買差益 301,096円、手数料 -23,000円 スワップ 7,330円、計285,426円 （通算2,283,046円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY21回、AUD/CAD10回、EUR/JPY19回、EUR/AUD12回の計62回
【未決済ポジション】
AUD/CAD44枚とCAD/JPY31枚、EUR/AUD20枚、EUR/JPY21枚の計66枚スポット（売買差損益）-7,096,836円、スワップ 189,302円で決済予定損益（含み損）-6,931,334円
【レバレッジ】
AUD/CAD44枚の現物価格が 91円×44枚×10,000単位＝40,040,000円
EUR/JPY21枚の現物価格が 154円×21枚×10,000単位＝32,340,000円
有効資金 二千万円ー2,081,143円＝13,068,666円
以上より 現物価格（40,040,000円＋32,340,000円 ）÷有効資金（13,068,666円）＝5.5倍。
レバレッジ５倍を超えたので分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も先週に引き続き、相場が乱高下したので売買差益は３０万円と週単位では最高益だがレバは5.5倍になった。
嫁の場合2千万円の定額運用なので来週も豪ドル円が下落するとスワップ頼みになるので片肺売買で凌ぐことになり苦しくなる。
この二日間のオセアニア通貨の下落は最近の５年間にはなかった大相場で一ヶ月で２０円も下落しては片肺売買も止む無しか。
スワップ頼みで、このままレバが下がらないときは複利運用に切り替えることも考えた方がよさそうである。 |
| 順行 2007/08/17(金) 23:04:28 |
| | 現有戦力１,６９５万円（＋７４万円、年初来＋２６２万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２７枚
東工原油 １月買 ９枚
中大ガソ１０月買５０枚
中大ガソ１１月買２５枚
中大ガソ１２月買２１枚
東工灯油１０月買 ９枚
仕切（中大ガソ９月売落３枚、東工原油１月月売落２枚、東工原油１０月買落１枚、東工原油９月買落１枚、中大灯油９月売落４枚）
新規
クラックが順行してプラス７４万円。 |
| クラック撤退 2007/08/16(木) 22:51:40 |
| | 現有戦力１,６２１万円（−１１２万円、年初来＋１８７万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２８枚
東工原油１０月売 １枚
中大ガソ ９月買 ３枚
中大ガソ１０月買５０枚
中大ガソ１１月買２５枚
中大ガソ１２月買２１枚
中大灯油 ９月買 ４枚
東工灯油１０月買 ９枚
仕切（中大ガソ９月売落６枚、中大ガソ１１月売落３０枚、中大ガソ１２月売落３０枚、中大灯油９月売落６枚）
新規（東工原油１月買建１３枚、東工灯油１０月買建２）
クラックが逆行してマイナス１１２万、中部期近の取組を見るとクラック撤退も止む無し。 |
| 順行 2007/08/15(水) 20:08:56 |
| | 現有戦力１,７３３万円（＋５５万円、年初来＋２９９万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２８枚
東工原油１０月売 １枚
中大ガソ ９月買 ９枚
中大ガソ１０月買５０枚
中大ガソ１１月買５５枚
中大ガソ１２月買５１枚
中大灯油 ９月買１６枚
東工灯油１０月買１０枚
仕切（中大ガソ９月売落６枚、中大灯油９月売落６枚）
新規（東工原油９月売建１枚、東工灯油１０月買建２）
クラックが順行してプラス５５万円。何とか踏み止まって終戦を回避できた。 |
| 逆行 2007/08/14(火) 21:55:15 |
| | 現有戦力１,６７８万円（−８０万円、年初来＋２４４万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２７枚
東工原油１０月売 １枚
中大ガソ ９月買１５枚
中大ガソ１０月買５０枚
中大ガソ１１月買５５枚
中大ガソ１２月買５１枚
中大灯油 ９月買１６枚
東工灯油１０月買 ７枚
仕切（中大ガソ９月売落６枚、中大灯油９月売落６枚）
新規（東工灯油１０月買建１）
クラックが逆行してマイナス８０万で、明日こそは順行して阿波踊りさせて欲しいもんやね、エラヤッチャ、ヨイヨイヨイ。 |
| 逆行 2007/08/13(月) 22:23:49 |
| | 現有戦力１,７５８万円（−９７万円、年初来＋３２４万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油 ８月売３０枚
東工原油 ９月売２７枚
東工原油１０月売 １枚
中大ガソ ９月買２１枚
中大ガソ１０月買５０枚
中大ガソ１１月買５５枚
中大ガソ１２月買５１枚
中大灯油 ９月買２２枚
東工灯油１０月買 ６枚
仕切（中大ガソ９月売落６枚、中大灯油９月売落６枚）
新規（東工原油９月売建２枚、東工灯油１０月買建２枚、中大ガソ１２月買建５枚）
クラックが逆行してマイナス９７万で、阿波踊りやないけど、お手上げで、エラヤッチャでなしにエライコッチャてすわ。 |
| 先週の為替 2007/08/12(日) 19:07:39 |
| | ・有効額 ７,９１９万円（＋２０万円、年初来＋１,２５０万円）
・ポジ評価額 −７９９万円(売買差損−９６３万円、スワップ＋１６４万円)
・決済益 ＋７２万円（年初来＋１,７１８万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ４枚、ＡＵＤ/ＵＳＤ３枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ１８枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ４枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ３３枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ８枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ１４枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ２枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ２枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ２枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ２枚、ランド/ＪＰＹ２枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ２枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ１０枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ４枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ４枚、計１１４枚
【決済明細】
売買差益 ＋７１５,５９１円
スワップ益 ＋２８,３６１円
手数料 −２６,５００円
純利益 ＋７１７,４５２円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[10枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[27枚(1.553〜)] 162.1×27＝4,377万円
EUR(買)/JPY(売)[24枚（〜168.5)]
分割トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/USD(売)[7枚（〜0.7865)]
USD(買))/JPY(売)[12枚（〜123)] 118.3×12＝1,420万円
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[55枚（〜0.960)] 99.9×55＝5,495万円
CAD(買)/JPY(売)[33枚（〜117.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＣＨＦ）
EUR(売)/USD(買)[22枚（1.256〜)] 162.1×22＝3,566万円
EUR(買)/CHF(売)[6枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[10枚（〜2.460)] 239.5×10＝2,395万円
CHF(買)/JPY(売)[17枚（〜101.1)]
単独トレード
EUR(売)/GBP(買)[5枚（0.667〜)] 162.1×5＝811万円
USD(買)/CHF(売)[18枚（〜1.248)] 118.3×18＝2,248万円
AUD(買)/JPY(売)[4枚（〜106.1)] 99.9×4＝400万円
NZD(買)/JPY(売)[4枚（〜96.4)] 88.2×4＝353万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[86枚（〜19.1] 16.4×86＝1,410万円
全ポジの現物価格の合計 ２億２,４７５万円
レバ ２億２,４７５万円÷７,９１９万円＝２.８倍
【コメント】
売買差益の７２万円は週単位では最高益か？高金利通貨逆行トレンドによる有効額の減少を短期売買差益で補うことが出来た。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/08/11(土) 10:59:31 |
| | 【決済益】
売買差益 220,009円、手数料 -11,800円 スワップ 12,732円、計220,941円 （通算1,997,620円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY24回、AUD/CAD2回、EUR/JPY16回、EUR/AUD9回の計51回
【未決済ポジション】
AUD/CAD31枚とCAD/JPY21枚、EUR/AUD9枚、EUR/JPY5枚の計66枚スポット（売買差損益）-2,208,454円、スワップ 140,511円で決済予定損益（含み損）-2,081,143円
【レバレッジ】
AUD/CAD31枚の現物価格が 100円×31枚×10,000単位＝31,000,000円
EUR/AUD9枚の現物価格が 162.1円×9枚×10,000単位＝14,589,000円
有効資金 二千万円ー2,081,143円＝17,918,857円
以上より 現物価格（31,000,000円＋14,589,000円）÷有効資金（17,918,857円）＝2.5倍。
レバレッジ５倍で分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにするが、５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も先週に引き続き、相場が乱高下したので売買差益は２２万円と順調で、レバも2.5倍で理想的な展開となっている。
低金利通貨キャリー取引解消によるポジション逆行は高スワップ通貨ペアほど大きくなるが、三週間の取引で、流動性増大による短期売買差益の増加で有効額減少をある程度抑えることができるのを確認できた。
為替仲間の要望で２カ月前に分割相殺トレードの名でヤフー通貨為替カテでトピを立ち上げて日曜日にオフ会を開催した。
会場は滋賀県の大津だったが、北は仙台、西は福岡から多くの方が参加することになって急遽分割相殺トレードのマニュアルをワープロで打ち当日配布して対応することになった。
時間的な制約もあって十分な説明ができなかったが、参加者の中にはノートまでとって熱心に質問する方もいて、強行日程で疲れていたが充実した有意義な時を過ごせた。
ということで、当然の如くマニュアル請求のメールも殺到して、ＦＸ参加者が大幅に増えていると感じていたが改めて確信した。 |
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