| (無題) 2008/01/25(金) 09:30:35 |
| | -630,000 売 10枚 東工金
0 売 10枚 東工白金
865,000 売 10枚 東工ガソリン
-405,000 売 10枚 東工原油
165,000 売 10枚 東工ゴム
-330,000 売 10枚 東穀アラビカ
1,145,000 買 10枚 東穀コーン
2,190,000 買 10枚 東穀粗糖
3,000,000 合計
6,831,260 累計損益 |
| (無題) 2008/01/24(木) 11:02:02 |
| | 200,000 売 10枚 東工金
890,000 買 10枚 東工白金
1,545,000 売 10枚 東工ガソリン
170,000 売 10枚 東工原油
480,000 売 10枚 東工ゴム
-145,000 売 10枚 東穀アラビカ
935,000 買 10枚 東穀コーン
2,185,000 買 10枚 東穀粗糖
6,260,000 合計
5,321,760 累計損益 |
| (無題) 2008/01/23(水) 09:37:41 |
| | 1,780,000 買 10枚 東工金
730,000 買 10枚 東工白金
1,400,000 売 10枚 東工ガソリン
-20,000 売 10枚 東工原油
270,000 売 10枚 東工ゴム
-365,000 買 10枚 東穀アラビカ
1,465,000 買 10枚 東穀コーン
2,810,000 買 10枚 東穀粗糖
8,070,000 合計
4,116,540 累計損益 |
| (無題) 2008/01/22(火) 10:26:56 |
| | 550,000 買 10枚 東工金
85,000 買 10枚 東工白金
1,790,000 売 10枚 東工ガソリン
595,000 売 10枚 東工原油
390,000 売 10枚 東工ゴム
-650,000 買 10枚 東穀アラビカ
1,435,000 買 10枚 東穀コーン
3,050,000 買 10枚 東穀粗糖
7,245,000 合計
4,116,540 累計損益 |
| (無題) 2008/01/21(月) 12:36:28 |
| | 1,530,000 買 10枚 東工金
865,000 買 10枚 東工白金
475,000 売 10枚 東工ガソリン
-285,000 売 10枚 東工原油
-35,000 売 10枚 東工ゴム
-445,000 買 10枚 東穀アラビカ
1,570,000 買 10枚 東穀コーン
3,165,000 買 10枚 東穀粗糖
6,840,000 合計
4,116,540 累計損益 |
| (無題) 2008/01/21(月) 02:01:43 |
| | この運用テストではたとえ１日中ストップに張り付いていても注文は約定したとみなしますが、現在のところ売買日の寄付きがストップということはまだありません。またハーベスト・フューチャーズのバーチャルトレードを利用しているのでザラバでの約定は寄付きから数分遅れた値段ですが寄り値とそれほど変わりません。またサイン確認を忘れて売買執行が後場になったケースも１回ありますが、サイン確認と注文を出すことには大きな問題はありません。また利益に応じて少しずつポジを増やしていくつもりでしたが、まだ初期設定の１０枚ずつのまま。運用テストのバーチャルとはいえ枚数を増やしたとたんに大きなドローを食らうかもしれないと思うとなかなかポジを増やせません。こればかりはルール化にむずかしく、システムの将来的信頼性の確保が求められますが、下に書いたようになんら理論的背景のないロジックだけのシステムでは増しポジは大変危険であり、不調に陥るとすぐに元本割れと破綻につながります。 |
| (無題) 2008/01/21(月) 01:34:35 |
| | 現在の累計損益＋値洗いは11,666,540円。
証拠金使用は7,050,000円。予備資金を含めて初期資金が1,400万円とするならば5ヶ月足らずでの利益率は83％。バーチャル口座には最初18,003,306円あったので、それでも64％の利益率。この運用テストでは大豆などの他商品が含まれてないので、もし大豆を入れていたら初期資金が1,400万円なら100％以上の利益率があったかも。システム売買はこの先どのように値段が推移しようと利益を積み重ねていかなければならないもの。今のところルールと言おうかロジックは有効に機能してますが、今後ともこのロジが未来永劫有効であるという保証はどこにもありません。それは過去の価格推移から統計的・帰納的に導き出されたものにすぎず、そこになんら必然性を示す理論はありません。ひるがえってJIEsystemのほうは経済学的法則ともいえる理論が前提にありますので、いわば演繹的手法といえます。こちらのほうは人々の経済的行動様式が大きく変化しなければこの理論は破綻を迎えることはありません。または多くの人が私と同じような方法を発見し実践しだすとJIEsystemも無意味なものになることは言うまでもありません。 |
| (無題) 2008/01/19(土) 08:18:41 |
| | システム売買構築にあたってはさまざまなテクニカル指標を組み合わせる方法が一般的ですが、日柄ジンクスなど相場データ以外のロジックも取り入れる方法もあります。いずれにせよバックテストがなければ自動システムは構築されないわけですが、バックテストのみでこれからの相場に対応できるとは限りません。Hybrid-systemにおいては２００６年１月から２００７年８月までフォワードテストを行い、８月からは運用テストで公開しています。それもサイン発生の翌日の寄付きでクローズ＆エントリーですので、かなりハンディを背負わせての運用テストです。バックテストの結果だけをもとにチャレンジして苦しんでいる人も多く見かけますし、そのようなシステムを切り売りしている悪質な業者も存在しています。フォワードテストの結果を定期的に発表していない業者の罠にはまらないよう。 |
| コメント 2008/01/18(金) 10:17:14 |
| | Hybrid-systemはだらだらした長期にわたる上げ相場でもドテンを繰り返して損失を繰り返すことがないよう売転換には鈍感になってます。それゆえ逆にこのところの上げ下げの激しい相場にはうまく対応できませんが、長期的に見ればだらだら相場もあり、急激な上げ下げでもある程度の利益を残すように作られていますが、今回は損切りで資金が減りました。最高で２０００万円まで膨らみましたが、現在は１１００万円の類型＋値洗い。 |
| (無題) 2008/01/18(金) 10:02:11 |
| | 1,400,000 買 10枚 東工金
850,000 買 10枚 東工白金
845,000 売 10枚 東工ガソリン
45,000 売 10枚 東工原油
-50,000 売 10枚 東工ゴム
-355,000 買 10枚 東穀アラビカ
1,440,000 買 10枚 東穀コーン
3,375,000 買 10枚 東穀粗糖
7,550,000 合計
4,116,540 累計損益 |
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