| 大納会 2015/12/30(水) 15:32:40 |
| | ようやく今年の相場も終了か。
今年は、忙しくてあまり大きく張ってないが、金と白金とガソリンを買いで入っている分、トータルはマイナス。まぁ、これは来年に期待だな。
株はプラスだが、商品のマイナスを補うほどではない。
あまりダラダラ張っていてもしょうがないので、来年はここで売買報告しながらちょっと真面目にやるかな。 |
| 白金、ガソリン 2015/12/17(木) 14:39:44 |
| | 白金を一部仕切ってガソリンを少し買い増し。
ガソのレシオは良いところまで来ているが、なかなか転換しない。ちと勇み足であったか。 |
| 本 2015/12/15(火) 21:45:57 |
| | 株式データの整備もやる暇がないし、相場もあまり見られないし、愛車に乗る暇もなし、高知に行く暇もなし、忙しすぎてどうにもならんな。そろそろ年賀状も作らなきゃ。
いつか出版することもあるかもしれないと思って秋山レシオの本を書いている。とはいっても、数年前からちょっとずつ書いているのに、まだ３分の一も出来ていない。いつになったら完成するのやら。
現在の構成は以下のような感じ。
「秋山レシオの理論と応用」
第1章 秋山レシオとは
1.1 計算手順
1.2 順張り指標としての使い方
1.3 逆張り指標としての使い方
1.4 日柄分析
第2章 計算手順の実装
2.1 Excel表計算
2.2 Excel VBA
2.3 MetaTrader 4
第3章 市場別の実際例
3.1 個別株市場
3.2 証券先物市場
3.3 商品先物市場
3.4 外国為替市場
第4章 システムトレードへの応用
4.1 基本的な適用法
4.2 フィルタの併用
4.3 複利運用
第5章 秋山レシオの数学的背景
5.1 時系列データの標準化
5.2 ヒルベルト空間における直交化と正射影
5.3 正規化定数の導出 |
| 金、白金、ガソリン 2015/12/11(金) 22:00:55 |
| | 金と白金はしばらく前の急騰で一部仕切って、さっきまた買い直した。
ガソリンは買い増し。しかしよく下がるね。
最近、海外と日本を行ったり来たりで忙しい。
以下、秋山レシオの宣伝
日経225、どんぴしゃ過ぎてびっくり。
http://www.soubagiken.com/a-ratio/n225d2.html
コーン、これもぴったり
http://www.soubagiken.com/a-ratio/t-corn2.html
金、そろそろ底入れでいいんだけどね（金はN=30で見て下さい）
http://www.soubagiken.com/a-ratio/t-gold2.html
上のページには明記してませんが、パラメータは、コーン以外の商品はN=30で、コーンと日経225やFX等はN=40を基準としています。 |
| 金、白金買い増し、ガソリン買い 2015/11/28(土) 00:54:28 |
| | そろそろっと増やしていくことにする。
フランスのテロのときはドイツに居たし、この前の天津の爆発のときは北京にいた。微妙にかすってるな。飛行機に乗るたびに何となく嫌な感じだ。
最近、年のせいか時差に全く適応できない。欧州に行くと、特に会食とかが無い日は夜7時くらいに寝てしまい朝2時くらいに目が覚める。アメリカに行ったら日中眠くて仕事に差し支えるほどである。 |
| 金、白金買い 2015/11/18(水) 13:53:49 |
| | しばらく相場はほったらかしだったが、久しぶりに金と白金を買ってみた。
レシオを見ていると、ここ最近ずっと、日経225は買い指示、金や白金は売り指示が続いていたので、貴金属を買いたい自分としては何も出来ず。
レシオは中国ショックのあたりでは当てはまりがあまり良くなかったが、最近は恐ろしいくらいに合っている。レシオは相場技研で配信中だが、ここ数ヶ月の当たり具合は、数枚しか売買しない会員さんでも数年分の会費の価値があったのではないだろうか。もちろん、うまく合わない時期もあるが。
個人的にも、裁量はレシオに反する方向に売買しないことにしたので、無駄な売買が大幅に減った。とはいっても、実は金も白金もレシオはまだ下げ切っておらず、勇み足ではあるんだけど（これは本当は良くないのだが）。 |
| 近況 2015/10/26(月) 07:47:28 |
| | 最近、全然売買してない。レシオと自分の思惑が合致したときだけ仕掛けようと思っていたら、仕掛けるチャンスが格段に減ってしまった。石油系も買いたいんだけどレシオから見るとまだ買えないしなぁ。クラックは灯油の出来高が死んでいるので、ガソのみで何とかしようか考え中。豪ドルと加ドルは買ったまま。あと、株は優待銘柄を300万円分くらい買ったまま放置中。色々と届くので助かる。株のデータはまだ修正が完了してない。
何より忙しすぎる。仕事と家族行事を入れたら年明けまで土日含めてほとんどの日が埋まっている。休みの日が無く、土日感覚が無くなっているんで、一昨日の土曜日は相場があると本気で勘違いしていた。9時過ぎたのに値段が止まってるんで、システムトラブルかと思った。
今のご時勢で収入が年々上がるのは喜ばしいことなんだが、もう少し余裕時間が欲しいところ。新幹線に乗っている間の乗車時間とかで相場データの作業とかしようと思うけど、どうしても疲れて寝ちゃう。でも株システムは有望なんで早く何とかしたい。 |
| 株データ 2015/09/15(火) 17:54:56 |
| | 相場はあんまり見ずに、引き続き株システムのデータ収集に励んでいる。Yahooファイナンスの時系列データが間違いだらけでどうしようもない。
複数ソースのデータを比較して正しいと思われる値に修正しているが、膨大な手間だ。
あと、分割による修正に結構抜けがあったりする。これ、データとしてちゃんとしておかないと、修正済み時系列を計算した時に突然株価が2分の一になったりするので、トレンドフォロー系のシステムだと変なサインが出てしまう。
仕方が無いので、分割や併合情報をあちこちから調べてきて抜けを埋めているが、分割の後に売買停止期間があったりして権利落ちの日を特定するのがまた面倒。効力発効日と権利落ち日が違ったりして、頭がこんがらがってくる。
増資も色々あってややこしい。無償増資や有償増資は公式通りに権利落ちを計算すれば良いが、新株予約権とか、どう評価したらいいんだか。
権利行使価格が1円とかの場合は、ほとんど無償増資と変わらないんで、Yahooファイナンスでも分割扱いで表示されているが、権利行使価格がある程度高いと、最終的にどれくらい希薄化するかBS式か何かで期待値を計算しないといけない。実際はYahooファイナンスでも他のソースでもほぼ無視されている。
トレンドフォロー系のシステムの場合、ストップ高安も考慮する必要がある。取引所の規定通りの幅の場合は良いのだが、時々、例外措置として制限幅が伸びたり縮んだりするので、その分はデータベース化しないといけない。
分割情報もストップ高安情報も、古いデータはかなり信頼性が落ちるのが悩ましいところである。
時系列データの異常値をフィルタリングして一つ一つチェックしていると、色々と過去の出来事がわかって面白い。
1株→4株の分割にも関わらず分割されていないような株価あったので調べたら、例のブルドックソース事件だった。スティールにTOBをかけられたブルドックソソースがスティール以外の株主に1株あたり3株の予約権を交付する一方でスティールには代わりに現金を交付するとか、そんなんありかよ、って話。
珍しい有償減資ってのがあったので、何かと調べたら、クレイフィッシュという会社が1株あたり140万円を株主に払うってことで、発表前に70万円から120万円まで上がっている。で、発表後に暴騰して、減資と同時に140万円分下げている。インサイダーっぽい。
後は、チョウ・ヒジュンという人物が買っただけで18日連続ストップ高になったフィスコとか、フィルタリングしていると色々と引っかかってくる。 |
| 軽減税率 2015/09/11(金) 17:06:01 |
| | 軽減税率導入のために、レジで毎回マイナンバーカードを提示してポイントを蓄積するなんて案が出ているようで。カード忘れたらどう処理するの？とか、店がデータを送信しなかったら？とか、他人のカード使ったら？とか、システム障害が起きた場合はどうすんの？とか、端末に細工されて情報が漏えいしたら？とか、疑問は尽きない。というか、こういう中央集中的なシステムは大抵は失敗するだろうね。
データを集積して処理するために「軽減ポイント蓄積センター」ってのを3000億円かけて作るとか。どうして役人はこんなくだらないことばかり考えるんだろう。そこまでして天下り先を確保したいのか。
もっとも、財務省の狙いは別にあり、将来的に全ての消費行動や商取引の際にマイナンバー情報の送信を義務づけ、国民の資金の動きを全て把握して税金を確実に徴収したいのかもしれない。 |
| 株システム 2015/09/10(木) 05:08:10 |
| | 株システムを結構本気になって検証中。
しかし、今日の日経平均は凄い動きだね。全く手が出んかった。
株の過去データはYahooファイナンスの時系列データから取得しているんだが、数値がおかしいところが結構ある。変な端数があったり。一つずつチェックして訂正しているが、地道な作業だ。
難民問題。難民は移民と違って人道的な見地からは分担して受け入れざるを得ない側面もあるだろうね。内戦中で殺戮される可能性のある所に帰れとは言えんからねぇ。
シリア等の難民に関しては今のところは地理的に遠いので日本は傍観者でいられるけど、北朝鮮が崩壊したら100万人単位の難民を日中韓で分担して受け入れないといけないことになるだろうなぁ。追い返すわけにはいかんからねぇ。難民キャンプをどこに設置するとか、計画は策定してるんかいな。
平和的な政権移行ができれば帰還も徐々に進むだろうけど、内戦になったりすると長期化する可能性もあるよね。そうなると、難民キャンプでタダ飯を食わせているよりは、定住させて安い労働力として活用しようって話が産業界から絶対に出てくるだろうね。
なかなか崩壊しない北朝鮮だけど、金正恩も身内を殺しまくってるようなんで、さすがに先は長くないと思う。
スタジアム問題は非難を浴びて見直しになったけど、着工から20年以上もたつのに全く稼働する目途が立たず、完成しても採算の全く取れない六ヶ所村の再処理工場に2兆円を超える金が注ぎ込まれているのとか、１Ｗｈも発電していない高速増殖炉もんじゅに今まで1兆円以上のお金が注ぎ込まれていて、単に維持するだけで年間200億円もかかっていることには誰も何も言わないのね。
誰も責任を取らず、とりあえず先延ばしにする体質が、ますます顕著になっているような気がする。でもまぁ、無責任体質は太平洋戦争でも同じだから、これは国民性といったところか。 |
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