| 決意表明 2009/08/30(日) 18:40:51 |
| | やっとシステムが完成した。
トレンドフォロー型のデイトレードシステム。
３種類のシステムを使用。
一応、
@かどみキック
Aかどみパンチ
Bかどみのしっぽ
という名前がある。
「かどみ」というのは、ペットのプレーリードックの名前＾＾
２００７年１月１日〜しか検証はできないものの
今の僕にはこれ以上のシステムは作れない。
ネットでシステムトレードをしている人には
これをはるかに凌ぐパフォーマンスをあげている人がいる。
本当にすごいなぁと思う。
@キック
総売買回数：813
勝率：52.28
プロフィットレシオ：1.16
最大ＤＤ：120680
総損益：902520
Aパンチ
総売買回数：1085
勝率：46.91
プロフィットレシオ：1.45
最大ＤＤ：148520
総損益：880400
Bしっぽ
総売買回数：398
勝率：56.78
プロフィットレシオ：1
最大ＤＤ：118780
総損益：554420
@AB合成
総売買回数：2296
勝率：50.52
プロフィットレシオ：1.25
最大ＤＤ：195575
総損益：2337340
手数料・スリッページ考慮済み金額。
売買回数が多いので、スリッページを考慮しなければ
もう少し良い数字が出るのだが・・・。
これが能力の限界な気がする。
指標は一切使わず、
仕掛けポイントは価格情報のみから
決定してトレンドフォローしていくシステム。
@ABの相関は、0.1程度。
もっとも、エクセルは遊び程度にしか使えず、
統計？の知識もまったくないので、
日別の損益から統計関数を使って求めた数字だけど（笑）
この@ABシステムに、
ポジションサイジングのシステムを加えていくことになるが、
日次結果から最悪の場合のＤＤを求めてみた。
方法としては、@ABのシステムの損益を日別に独立させて、
ランダムに日次を発生させたときの、最大ＤＤを求めてみた。
マクロで１０万回繰り返したときの平均ＤＤは３０万程度。
最大ＤＤは７０万くらいとなった。
しかし、５０万以上のＤＤは、１０万回のうちで２％ほどだった為、
５０万円単位で１枚上乗せシステムにすることに。
ポジションサイジングを、@ABのバックテスト結果にあてはめると、
＋９８０万円ほどだった。
ここで、ランダムに日次損益を並び替え、ポジションサイジングをすると、
１０万回の結果で、平均１３００万円の利益となった。
最低は４８０万円。
最高は５０００万円ほど。
今まで才能もないのに裁量トレードをしてきて
コツコツ負けてきたけれど、
ＩＴが苦手なのに、初めてまじめに作ったシステム。
理屈どおり勝利出来るとは、到底思えないけれど、
１年ほど自動売買を走らせてみたいと思う。
せめてトントンで終わってほしいなぁ。。。。
ちなみにこのシステム。
ものすごい単純なブレイクアウト型のシステム。
最適化はほとんどしておらず、
変数はあるけれど、適応している変数のまわりの数字でも
ある程度の利益が見込まれる。 |
| マイナス 2009/08/28(金) 20:28:46 |
| | 8月28日 -1525
来週に期待。 |
| マイナス 2009/08/27(木) 21:45:02 |
| | 8月27日 -21420
明日はがんばれー。 |
| あらら 2009/08/26(水) 21:12:34 |
| | ＰＣトラブルで１回分仕掛け損ねた。
＋２７９０円。 |
| 自動売買って 2009/08/25(火) 21:58:23 |
| | すごく便利。
8月21日 -7420
8月24日 2370
8月25日 -8920 |
| ＋２５０００円くらい。 2009/08/21(金) 07:09:47 |
| | おとといは＋２００００円くらい。
しかし１時過ぎにPCの不具合で自動売買がとまってしまい
利益を獲得できず。
昨日は＋２５０００円くらい。
こういう日には僕のシステムは強い。 |
| ＋７３７０円 2009/08/18(火) 20:28:51 |
| | 今日も自動売買。
スリッページの問題をなんとかしないと。 |
| ＋１５１８５ 2009/08/17(月) 20:39:49 |
| | 本日からシステムトレードスタート。
＋１５１８５円。
家にいない時に動かしているので、
EMOBILEと数年前のノートパソコンでは
少し心もとない。。。
とりあえず、回線をADSLにせねば。 |
| いやはや 2009/08/13(木) 21:51:35 |
| | 結局７月３１日に全て仕切り
今年の損益がトントンに。
トレーダーズ証券のトレードスタジアムで
システムを組めば自動売買が出来るらしい。
少し勉強してシステムを作ってみた。
欠点は５分足は２００７年からのものしかないところ。
５分足の価格情報のみを使っての売買システム。
ポジションサイジングのアルゴリズムは考慮せず
ずっと１枚で取引した場合、
２年半で１００万円くらいの利益しかでない。
２年半とはいえ、売買回数１５００回ほどあるので
うまくいけばいいんだけど。
ポジションサイジングをした場合は５００万くらいになる。
続いて、日足や２２５ラージで同じロジックを使ってみると
うまくいかない。
うーむむむ。
これでは使いものならないのかしら。
日足で使いものにならないのは、ロジック的に仕方ないけれど
ラージの５分足で利益が３分の２になるのはちょっと。。。。 |
| 決済 ＋１４０００円くらい 2009/07/30(木) 21:12:00 |
| | あ〜。。。。
しまった。
２２５ 後場の上げの前にロングを仕切って
売り玉を増やしたら
その後一気にアゲアゲ。。。。。
夕場１０３００円ですか（汗
明日もこの水準で始まるとさすがにきつい。。。。
どうしようかなぁ。。。 |
|