| 先週の為替 2007/07/02(月) 10:12:51 |
| | ・有効額 ８,１５２万円（−２万円、年初来＋１,４８３万円）
・ポジ評価額 −２４９万円(売買差損−４２０万円、スワップ＋１７１万円)
・決済益 ＋４０万円（年初来＋１,４０１万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ０枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ８枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ１枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ２４枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ３枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ１１枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ８枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ１枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ３枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ１枚、ランド/ＪＰＹ１枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ１枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ７枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ０枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ０枚、計７４枚
【決済明細】
売買差益 ＋３７０,２５２円
スワップ益 ＋４６,１５４円
手数料 −１２,４５０円
純利益 ＋４０３,９５６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[1枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[25枚(1.553〜)] 166.8×25＝4,220万円
EUR(買)/JPY(売)[4枚（〜163.1)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[49枚（〜0.960)] 104.8×49＝5,135万円
CAD(買)/JPY(売)[8枚（〜108.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[19枚（1.256〜)] 166.8×19＝3,169万円
EUR(買)/CHF(売)[4枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[3枚（〜2.460)] 247.5×3＝742万円
CHF(買)/JPY(売)[1枚（〜99.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[1枚（〜123)] 123.2×1＝123万円
USD(買)/CHF(売)[11枚（〜1.248)] 123.2×11＝1,355万円
AUD(買)/JPY(売)[0枚（〜98.5)] 104.8×0＝0万円
NZD(買)/JPY(売)[0枚（〜88.4)] 94.4×0＝0万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[63枚（〜19.1] 17.4×63＝1,096万円
全ポジの現物価格の合計 １億５,８４０万円
レバ １億５,８４０万円÷８,１５２万円＝１.９倍
【コメント】
高金利通貨順行トレンド継続中だが低金利通貨キャリー取引の解消による高金利通貨逆行トレンドが何時どの程度の規模で起こるか？
上半期の収益は有効額ベースで為替が１,４８３万円、商品が７８８万円の合計２,２７１万円となった。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/06/30(土) 09:31:34 |
| | 【決済益】
売買差益 112,474円、手数料 -11,200円 スワップ 9,565円、計110,839円 （通算975,814円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY31回、AUD/CAD10回の計41回
【未決済ポジション】
AUD/CAD28枚とCAD/JPY16枚の計44枚、スポット（売買差損益）-936,364円、スワップ 71,282円で決済予定損益（含み損）-873,882円
【レバレッジ】
AUD/CAD28枚の現物価格が 104.5円×28枚×10,000単位＝29,260,000円
有効資金 二千万円ー873,882円＝19,126,118円
以上より 現物価格（29,260,000円）÷有効資金（19,126,118円）＝1.5倍。
５倍で塩漬けにするので、AUD/CAD１００枚とCAD/JPY８０枚ぐらいが最大保有枚数になる。
【コメント】
今月の利益４１万円、四月に初めてから３か月間で９８万円 |
| 順行 2007/06/29(金) 22:49:34 |
| | 現有戦力２,２３０万円（＋１５８万円、年初来＋７８８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ８月買１００枚
中大ガソ９月買１００枚
仕切
新規
中部ガソ当限は長らく辛抱した甲斐あって漸く動きが出てきて、クラックは大幅に順行してプラス１５８万円、今月プラス１９６万円、上半期は７８８万円となった。 |
| (無題) 2007/06/28(木) 18:23:03 |
| | 現有戦力２,０７２万円（＋３８万円、年初来＋５９１万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ８月買１００枚
中大ガソ９月買１００枚
仕切
新規
クラック順行してプラス３８万円 |
| 順行 2007/06/27(水) 21:39:08 |
| | 現有戦力２,０３４万円（＋１６６万円、年初来＋５５３万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ８月買１００枚
中大ガソ９月買１００枚
仕切
新規
クラック順行してプラス１６６万円 |
| 逆行 2007/06/26(火) 21:58:42 |
| | 現有戦力１,８６８万円（−５７万円、年初来＋３８７万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ８月買１００枚
中大ガソ９月買１００枚
仕切（中大ガソ７月売落１３枚、中大灯油７月売落１５枚）
新規（中大ガソ８月買建１５枚、中大ガソ９月買建１３枚）
クラック逆行してマイナス５７万円 |
| 順行 2007/06/25(月) 21:33:38 |
| | 現有戦力１,９２５万円（＋２７万円、年初来＋４４４万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ７月買１３枚
中大ガソ８月買８５枚
中大ガソ９月買８７枚
中大灯油７月買１５枚
仕切（中大ガソ７月売落１２枚、中大灯油７月売落１２枚）
新規（中大ガソ８月買建１２枚、中大ガソ９月買建１２枚）
クラック順行してプラス２７万円 |
| 先週の為替 2007/06/24(日) 11:27:47 |
| | ・有効額 ８,１５４万円（＋３９万円、年初来＋１,４８５万円）
・ポジ評価額 −２０７万円(売買差損−３７９万円、スワップ＋１７２万円)
・決済益 ＋４７万円（年初来＋１,３６１万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ０枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ８枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ０枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ２１枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ３枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ９枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ２０枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ０枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ５枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ２枚、ランド/ＪＰＹ１枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ１枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ１０枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ０枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ０枚、計８０枚
【決済明細】
売買差益 ＋３９１,５６０円
スワップ益 ＋９５,４２１円
手数料 −１３,４００円
純利益 ＋４７３,５８１円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[1枚(1.122〜)]
EUR(売)/AUD(買)[22枚(1.553〜)] 166.7×22＝3,667万円
EUR(買)/JPY(売)[2枚（〜163.1)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[45枚（〜0.960)] 104.8×45＝4,716万円
CAD(買)/JPY(売)[8枚（〜108.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[18枚（1.256〜)] 166.7×18＝3,001万円
EUR(買)/CHF(売)[3枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[3枚（〜2.460)] 247.4×4＝742万円
CHF(買)/JPY(売)[1枚（〜99.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[0枚（〜119)] 123.8×0＝0万円
USD(買)/CHF(売)[8枚（〜1.248)] 123.8×8＝990万円
AUD(買)/JPY(売)[0枚（〜98.5)] 104.8×0＝0万円
NZD(買)/JPY(売)[0枚（〜88.4)] 94.4×0＝0万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[62枚（〜19.1] 17.3×62＝1,073万円
全ポジの現物価格の合計 １億４,１８９万円
レバ １億４,１８９万円÷８,１５４万円＝１.７倍
【コメント】
有効資金、決済益ともに最高額更新、レバも１.７倍まで低下した。
年初、有効資金６,６６９万円でスタートして現在までに年初来１,３６１万円の利益確定しているので年率４２％ペースできている。
高金利通貨順行トレンドなのでレバも１.７倍で損切りしない派としては理想的な相場が続いている。
後は、低金利通貨キャリー取引の解消によって高金利通貨逆行トレンドになったときのナンピンの範囲であるが、各通貨ペア１０％程度のナンピンで塩漬けにしてレバ５倍を超えたらナンピンを止めてスワップ頼みの篭城戦となる。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/06/23(土) 11:13:53 |
| | 【決済益】
売買差益 98,813円、手数料 -6,400 円 スワップ 12,375 円、計104,788円 （通算864,975円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY28回、AUD/CAD10回の計32回
【未決済ポジション】
AUD/CAD27枚とCAD/JPY2枚の計29枚、スポット（売買差損益）-745,065 円、スワップ 63,583 円で決済予定損益（含み損）-687,282 円
【レバレッジ】
AUD/CAD32枚の現物価格が 104.9円×27枚×10,000単位＝28,323,000円
有効資金 二千万円ー687,282円＝19,312,718円
以上より 現物価格（28,323,000円）÷有効資金（19,312,718円）＝1.5倍。
５倍で塩漬けにするので、AUD/CAD１００枚とCAD/JPY８０枚ぐらいが最大保有枚数になる。
【コメント】
毎週の決済益が安定して、週１０万円の月４０万円ペースになってきた。 |
| 順行 2007/06/22(金) 18:47:01 |
| | 現有戦力１,８９８万円（＋１６万円、年初来＋４１７万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ７月買２５枚
中大ガソ８月買７３枚
中大ガソ９月買７５枚
中大灯油７月買２７枚
仕切（中大ガソ７月売落１２枚、中大灯油７月売落１２枚、中大灯油８月売落７枚）
新規（中大ガソ８月買建１６枚、中大ガソ９月買建１５枚）
クラック順行してプラス１６万円 |
|