| システムと出来高 2015/06/19(金) 19:54:16 |
| | 今まで自分のシステムでは出来高や取組高を重視していなかったが、ふと気になって出来高をシステムに組み込んだところ、劇的にドローダウンが減少することを発見した。
しかもガソリンだけでなく、個別株など、検証する銘柄がことごとく今まで見たことないような一直線に近い右肩上がりの損益曲線になる。あまりに成績が良くなるのを見て、思わず叫びだしそうになった。
確かに、例えば、多くの市場参加者が相場を離れている隙に少ない出来高で暴落したとしても、市場参加者が戻ってくれば何ごともなかったかのように元に戻ることが多い。順張りシステムでそんな感じの底を売り叩いてしまうと損切りの嵐になるだけである。
これはちょっと、色々とやり直す必要があるな。
今まで終値だけでシステムを組むことに固執していたが、よくよく考えるとこれは林輝太郎先生の呪縛だったのだと思う。いまだに週足を見ないように心掛けているし。
商品相場必勝ノートには、確か、出来高や取組高をシステムに入れて破産した人の話とかあったし、終値の折れ線グラフだけで十分で、他の指標は有害でしかない、などの記述もあったような気がする。こういうのが頭に残っていたんだなぁ。
今年はプランターにミニトマトを沢山植えたが豊作である。プランターでの野菜作りもコツがわかってきた。前年のうちに、収穫が終わった後の土に腐葉土と鶏糞と牛糞堆肥と石灰と肥料を混ぜ込み、黒い土嚢袋に詰めてしばらく日光に当て、その後、日陰で半年くらい熟成させると、どんな野菜でも良く育ついい土になる。急に土を作ってすぐ植えるのとでは全然違うように感じる。
しかし、来年は、今年か昨年にトマトを作った土ばかりになってしまうので、連作障害対策をどうするか悩ましい。 |
| 安保法制 2015/06/15(月) 07:36:36 |
| | なんかぐだぐだになっとるな。このまま空中分解の可能性も出てきたような。
みんなお互いの本音をわかりつつ上辺だけの議論をしているからこうなる。現実として、既にアメリカは孤立主義に転換し、世界の警察としての役割を放棄しつつあり、アジアの防衛は日本に任せたいという考えに傾いている。
しかし、それでは日本は心もとないから、中東など、世界のあらゆる場所で米軍の補完機能を果たす見返りとして、米軍にアジアに留まって欲しい。そのために安保法制が必要だということだろう。
政府側は、自衛隊員のリスクは高まることはないとか言っているが、んなわけねぇだろう、とみんな思っているはず。
実際、最近でも、アメリカ側から自衛隊に対して南シナ海の哨戒活動に参加するよう求められているという話もある。集団的自衛権から考えるとこれを拒否するのは難しいのではないか。
その場合、中国は米軍相手には手を出し難くとも、自衛隊に対しては挑発に出てくる可能性は高いと思う、偶発的な軍事衝突に巻き込まれる可能性も高くなるだろう。
アジアから撤収したいアメリカを無理やり引き止めるには、上げ膳据え膳で極めて高い金銭的かつ人的コストが必要となる。かといって、アメリカの望む、日本による自主防衛もコストが極めて高い。比較的低コストで済むのは、中国の勢力下に入ってその域内で独立を保つことだが、これは必ずアメリカからの妨害が入るだろう。
要するに、進むも地獄、引くも地獄ということで、本音ベースで語りたくない気持ちもわからんでもない。ただ、将来いずれかの時点で、高まるコストに耐えられず、中国側に舵を切らざるを得ない状況になる可能性も結構あると考えている。
さて、システムは10連敗濃厚となってきた。憂鬱だ。 |
| 相場データ 2015/06/11(木) 20:16:41 |
| | 海外商品のデータを自動取得できるようにした。
基本的に、自分の相場に対する方針では出来高と取組高を重視しないので、国内データ等は4本値だけを取得しているのだが、海外商品の場合は主要限月を判定するのに出来高と取組データが必要である。
とりあえず、海外商品のうち、Gold、Silver、Platinum、Palladium、High Grade Copper、Crude Oil(WTI)、Crude Oil(Brent)、Gasoline(Rbob)、Heating Oil、Natural Gas、Wheat、Corn、Soybeans、Soybean Meal、Soybean Oil、Cotton(2#)、Coffee、Sugar(#11)、Cocoa、Live Cattle、Feeder Cattle、Lean Hogsの各データを毎日自動取得することに決定。
過去データも必要なので探したところ、barchartのinteractiveチャートの通信をぶっこ抜いて2008年から現在までの限月ごとの日次の4本値と出来高と取組高データをゲットすることができた。
現在、ミニを除く国内商品、上場株式ほとんど全て、各種指数先物（日経225、JPX400、長期国債、日経平均VI）、日経225オプション全限月、FX各種、のデータを毎日自動取得している。ただ、なかなか分析する時間が無くて結果につなげられていないのがもったいない。
データの取得や外電速報のデータ更新などは、当初は自宅サーバで行っていたが、現在は全面的にVPSに移行している。タスクのスケジューリングを行うためにcronの機能強化版のデーモンを自作したのだが、3年以上、メモリリークも起こさず安定稼働している。VPSは自由度が高くて面白い。 |
| ガソシステム 2015/06/10(水) 15:55:48 |
| | とうとう9連敗で連敗記録タイになってしまった。平均勝率4割くらいなので、1％くらいの確率である。このまま開始資金を切るようなら一旦停止も考えないといけないかも。
今は明らかにトレンドフォロー殺しの相場なんだが、自分のシステムの場合、色々と試して調整しても今回の損は回避できない。バックテストの結果についてどこで利益が出ているかを確かめると、保合いからの離れに瞬時についていく売買が利益の源泉になっており、仕掛けに保合い回避フィルターを付けると必ず成績が落ちてしまう。
資金が減ってきたので、枚数は合計が整数枚になるようにして、端数も考慮することにした。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限買い1.2枚
資金 451.0万円（累計損益 51.0万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い1.3枚
資金 213.6万円（累計損益 13.6万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い1.5枚
資金 114.7万円（累計損益 14.7万円） |
| ガソシステム 2015/06/09(火) 20:43:33 |
| | とうとう8連敗。今度は途転売りに。
夜間は案の定上げている。もはや呪われているとしか思えん。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 459.3万円（累計損益 59.3万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 222.0万円（累計損益 22.0万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 123.1万円（累計損益 23.1万円） |
| ガソシステム 2015/06/09(火) 06:18:48 |
| | 7連敗。今度は途転買い。しかし夜間は下げてるので、このまま8連敗になる予定。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限買い1枚
資金 462.9万円（累計損益 62.9万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い1枚
資金 225.6万円（累計損益 25.6万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い2枚
資金 130.2万円（累計損益 30.2万円） |
| ガソシステム 2015/06/07(日) 14:59:08 |
| | 7連敗も確定っぽいので、さすがに保合い回避フィルタを付けようかと色々と試してみたが、それなりに合理的な根拠のあるフィルタを付けると成績がかなり下がってしまう。
もちろん、合理的な根拠を前提にしなければ、今回も含めた過去の何回かの連敗だけを上手く回避するようにチューニングすることは可能だが、おそらくそれではただのカーブフィッティングになってしまうだろう。
相場観としては、下がればシェール減産、上がれば増産で、逆張り有利なんだろうけど、裁量張りならそもそもシステムの意味が無いので、ここはルール通りやるしかない。
しかし憂鬱だ。 |
| ガソシステム 2015/06/06(土) 01:04:00 |
| | 案の定、6連敗。わざとこれだけ負けようと思っても難しいんじゃないか。
途転売りになったが、夜間はまた上げている。
こりゃ7連敗も濃厚だな。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 467.1万円（累計損益 67.1万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り2枚
資金 236.0万円（累計損益 36.0万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り2枚
資金 138.6万円（累計損益 38.6万円） |
| ガソシステム統計 2015/06/04(木) 14:28:28 |
| | ガソシステムの6連敗も濃厚な感じで気分が滅入るので、最新の統計結果を算出してみた。
実際は複利運用しているが、資金固定で運用したと仮定して2000年からバックテストすると
ペイオフレシオ： 2.175
勝率： 42.31％
プロフィットファクター： 1.595
という感じである。それほど成績の良いシステムというわけではないが、パラメータが一つしかなくカーブフィッティングの余地がほとんど無いので、将来に向けての頑強性には優れている筈である。
現在5連敗中であるが、2000年から現在まで5連敗は19回あるので、年に1回か2回は食らってもおかしくない。6連敗となると8回しか無いので、かなりのレアケースである。ちなみに過去最大は9連敗である。
というわけで、もう少し粘ってみよう。 |
| ガソシステム 2015/06/02(火) 00:08:30 |
| | とうとう5連敗。負け過ぎて、どこまで負け続けるか楽しみになってきた。
ポジションは途転買いになった。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限買い1枚
資金 473.5万円（累計損益 73.5万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い2枚
資金 248.7万円（累計損益 48.7万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い3枚
資金 157.7万円（累計損益 57.7万円）
生まれて初めてディズニーランドに行ったが、音楽が常に大音量で流れていて騒がし過ぎるし、混雑が半端無くて何をするにも異様なほど長時間並ばないといけないし、なんでここまでしてみんな行きたがるのか全くもって意味不明であった。 |
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