| 先週の為替 2007/06/12(火) 08:18:36 |
| | ・有効額 ８,００１万円（＋１７９万円、年初来＋１,３３２万円）
・ポジ評価額 −２４８万円(売買差損−４４０万円、スワップ＋１９２万円)
・決済益 ＋４９万円（年初来＋１,２４９万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ１枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ２枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ３枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ１１枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ３枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ２６枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ１４枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ４枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ２枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ１枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ５枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ２枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ０枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ０枚、計７４枚
【決済明細】
売買差益 ＋３５６,３８１円
スワップ益 ＋１４４,７３３円
手数料 −１２,６１０円
純利益 ＋４８８,５０４円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[4枚(1.122〜)]
EUR(売)/AUD(買)[21枚(1.553〜)] 162.5×21＝3,413万円
EUR(買)/JPY(売)[11枚（〜163.1)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[52枚（〜0.960)] 102.5×52＝5,330万円
CAD(買)/JPY(売)[7枚（〜108.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[15枚（1.256〜)] 162.5×15＝2,438万円
EUR(買)/CHF(売)[1枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[8枚（〜2.460)] 239.5×8＝1,916万円
CHF(買)/JPY(売)[2枚（〜99.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[0枚（〜119)] 122.1×0＝0万円
USD(買)/CHF(売)[7枚（〜1.248)] 121.7×7＝852万円
AUD(買)/JPY(売)[0枚（〜98.5)] 99.6×0＝0万円
NZD(買)/JPY(売)[0枚（〜88.4)] 88.2×0＝0万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[72枚（〜19.1] 16.8×72＝1,210万円
全ポジの現物価格の合計 １億５,１５９万円
レバ １億５,１５９万円÷８,００１万円＝１.９倍
【コメント】
有効資金が大幅に順行して八千万円を超え、決済益とともに最高額更新。レバも１.９倍に低下したので今週は仕掛ける値幅を更に小さくしていこうと考えている。傾斜ナンピンのマニュアルも近いうちに考えてみたい。
去年よりレバが低いのが功を奏して積極的に売買が出来ている。問題は低金利通貨キャリーの解消が何時どの程度の規模で起こるか？何れにしてもポジションを身軽にしておいたほうがよさそうですね。 |
| 順行 2007/06/11(月) 20:51:10 |
| | 現有戦力１,９３３万円（＋６５万円、年初来＋４９７万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ７月買８３枚
中大ガソ８月買１７枚
中大灯油７月買７３枚
中大灯油８月買２７枚
仕切（中大ガソ７月売落２枚、中大灯油７月売落２枚）
新規（中大ガソ８月買建２枚、中大灯油８月買建２枚）
クラック順行してプラス６５万円
四国西南部の武者泊への一泊二日釣行から今帰還した。釣果は３０cm前後のグレ３匹とブダイ一匹で商品相場同様に活性が低く当たりも少なかった。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/06/09(土) 09:34:38 |
| | 【決済益】
売買差益 85,095円、手数料 -7,800円 スワップ4,783円、計82,078円 （通算668,024円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY20回、AUD/CAD12回の計32回
【未決済ポジション】
AUD/CAD33枚とCAD/JPY13枚の計46枚、スポット（売買差損益）-1,077,739円、スワップ 60,455 円で決済予定損益（含み損）-1,026,484 円
【レバレッジ】
AUD/CAD33枚の現物価格が 102.7円×33枚×10,000単位＝33,891,000円
有効資金 二千万円ー1,026,484 円＝18,973,516円
以上より 現物価格（33,891,000円）÷有効資金（18,973,516円）＝1.8倍。
５倍で塩漬けにするので、AUD/CAD１００枚とCAD/JPY９０枚ぐらいが最大保有枚数になる。
【コメント】
AUD/CADとCAD/JPYの保有枚数のバランスが取れてきた。
嫁は来週から週に三日間、退職した病院から頼まれ、断り切れずに一日４時間のパートに行くことになった。時給１２５０円で日当は決済クリック２回分だけに勤労意欲を高めるのに苦労するやろな？ |
| 逆行 2007/06/08(金) 22:48:52 |
| | 現有戦力１,８６８万円（ー６８万円、年初来＋４３２万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ７月買８５枚
中大ガソ８月買１５枚
中大灯油７月買７５枚
中大灯油８月買２５枚
仕切（中大ガソ７月売落６枚）
新規（中大ガソ８月買建６枚）
クラック逆行してマイナス６８万円、 |
| 逆行 2007/06/07(木) 21:50:16 |
| | 現有戦力１,９３６万円（ー５８万円、年初来＋５００万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ７月買９１枚
中大ガソ８月買 ９枚
中大灯油７月買７５枚
中大灯油８月買２５枚
仕切（中大ガソ７月売落６枚）
新規（中大ガソ８月買建６枚）
クラック逆行してマイナス５８万円、 |
| 逆行 2007/06/06(水) 18:31:35 |
| | 現有戦力１,９９４万円（ー１万円、年初来＋５５８万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売３０枚
東工原油９月売１０枚
中大ガソ７月買９７枚
中大ガソ８月買 ３枚
中大灯油７月買７５枚
中大灯油８月買２５枚
仕切（中大ガソ７月売落３枚）
新規（中大ガソ８月買建３枚）
クラック逆行してマイナス１万円、 |
| 逆行 2007/06/05(火) 22:07:05 |
| | 現有戦力１,９９５万円（ー８１万円、年初来＋５５９万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売 ３０枚
東工原油９月売 １０枚
中大ガソ７月買１００枚
中大灯油７月買 ７５枚
中大灯油８月買 ２５枚
仕切
新規
クラック逆行してマイナス８１万円 |
| 順行 2007/06/04(月) 19:38:10 |
| | 現有戦力２,０７６万円（＋５５万円、年初来＋６４０万円）
現在の戦線以下の如し
・クラックロング戦
東工原油８月売 ３０枚
東工原油９月売 １０枚
中大ガソ７月買１００枚
中大灯油７月買 ７５枚
中大灯油８月買 ２５枚
仕切
新規
クラック順行してプラス５５万円
移動用のスカパー機器を購入したので、車中でネットし放題、テレビ見放題になり車中泊も支障が無くなった。手始めに来月に３泊程度の釣行をしてみるつもだ。 |
| 先週の為替 2007/06/03(日) 08:16:02 |
| | ・有効額 ７,８２２万円（＋１７６万円、年初来＋１,１５３万円）
・ポジ評価額 −３７８万円(売買差損−５７５万円、スワップ＋１９７万円)
・決済益 ＋４４万円（年初来＋１,２００万円）
【決済ポジション】
ＵＳＤ/ＪＰＹ０枚、ＥＵＲ/ＪＰＹ６枚、ＥＵＲ/ＵＳＤ２枚、ＣＡＤ/ＪＰＹ２０枚、ＧＢＰ/ＣＨＦ２枚、ＥＵＲ/ＡＵＤ１８枚、ＡＵＤ/ＣＡＤ８枚、ＥＵＲ/ＣＨＦ１枚、ＡＵＤ/ ＮＺＤ３枚、ＥＵＲ/ＧＢＰ２枚、ランド/ＪＰＹ０枚、ＵＳＤ/ＣＨＦ３枚、ＣＨＦ/ＪＰＹ３枚、ＡＵＤ/ＪＰＹ２枚、ＮＺＤ/ＪＰＹ４枚、計７４枚
【決済明細】
売買差益 ＋３８３,１０７円
スワップ益 ＋７０,７６３円
手数料 −１３,９２０円
純利益 ＋４３９,９５０円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[4枚(1.122〜)]
EUR(売)/AUD(買)[37枚(1.553〜)] 164.1×37＝6,072万円
EUR(買)/JPY(売)[2枚（〜163.1)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[62枚（〜0.960)] 101.6×62＝6,299万円
CAD(買)/JPY(売)[2枚（〜108.3)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[16枚（1.256〜)] 164.1×16＝2,626万円
EUR(買)/CHF(売)[1枚（〜1.643)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[6枚（〜2.460)] 241.9×6＝1,451万円
CHF(買)/JPY(売)[3枚（〜99.1)]
単独トレード
USD(買))/JPY(売)[0枚（〜119)] 122.1×0＝0万円
USD(買)/CHF(売)[8枚（〜1.248)] 122.1×8＝977万円
AUD(買)/JPY(売)[0枚（〜98.5)] 99.6×0＝0万円
NZD(買)/JPY(売)[0枚（〜88.4)] 88.2×0＝0万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[62枚（〜19.1] 17.2×62＝1,066万円
全ポジの現物価格の合計 １億８,４９１万円
レバ １億８,４９１万円÷７,８２２万円＝２.４倍
【コメント】
５月は金曜日以外は流動性の小さい日が多く低調な週報が続いたが、今週はエアーエッジが功を奏して火曜日のクロス円の押し目を拾えたので売買差益は倍増、大半をカナダ円、ユーロ円、ユーロオージーの決済益が占めた。
有効資金も大幅に順行して、プラス１７６万円で年初来＋１,１５３万円で最高額更新。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/06/02(土) 09:43:12 |
| | 【決済益】
売買差益 139,609円、手数料 -7,200円 スワップ3,606円、計136,015円 （通算585,946円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY22回、AUD/CAD10回の計32回
【未決済ポジション】
AUD/CAD38枚とCAD/JPY1枚の計39枚、スポット（売買差損益）-1,530,606円、スワップ 43,863 円で決済予定損益（含み損）-1,494,543円
【レバレッジ】
AUD/CAD35枚の現物価格が 101.6円×38枚×10,000単位＝38,608,000円
有効資金 二千万円ー1,494,543円＝18,505,457円
以上より 現物価格（38,608,000円）÷有効資金（18,505,457円）＝2.1倍。
５倍で塩漬けにするので、AUD/CAD１００枚とCAD/JPY９０枚ぐらいが最大保有枚数になる。
【コメント】
AUD/CADの下落も一服し、AUD/CADの決済回数も増えて売買差益も倍増。 |
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