| 相場データ 2015/06/11(木) 20:16:41 |
| | 海外商品のデータを自動取得できるようにした。
基本的に、自分の相場に対する方針では出来高と取組高を重視しないので、国内データ等は4本値だけを取得しているのだが、海外商品の場合は主要限月を判定するのに出来高と取組データが必要である。
とりあえず、海外商品のうち、Gold、Silver、Platinum、Palladium、High Grade Copper、Crude Oil(WTI)、Crude Oil(Brent)、Gasoline(Rbob)、Heating Oil、Natural Gas、Wheat、Corn、Soybeans、Soybean Meal、Soybean Oil、Cotton(2#)、Coffee、Sugar(#11)、Cocoa、Live Cattle、Feeder Cattle、Lean Hogsの各データを毎日自動取得することに決定。
過去データも必要なので探したところ、barchartのinteractiveチャートの通信をぶっこ抜いて2008年から現在までの限月ごとの日次の4本値と出来高と取組高データをゲットすることができた。
現在、ミニを除く国内商品、上場株式ほとんど全て、各種指数先物（日経225、JPX400、長期国債、日経平均VI）、日経225オプション全限月、FX各種、のデータを毎日自動取得している。ただ、なかなか分析する時間が無くて結果につなげられていないのがもったいない。
データの取得や外電速報のデータ更新などは、当初は自宅サーバで行っていたが、現在は全面的にVPSに移行している。タスクのスケジューリングを行うためにcronの機能強化版のデーモンを自作したのだが、3年以上、メモリリークも起こさず安定稼働している。VPSは自由度が高くて面白い。 |
| ガソシステム 2015/06/10(水) 15:55:48 |
| | とうとう9連敗で連敗記録タイになってしまった。平均勝率4割くらいなので、1％くらいの確率である。このまま開始資金を切るようなら一旦停止も考えないといけないかも。
今は明らかにトレンドフォロー殺しの相場なんだが、自分のシステムの場合、色々と試して調整しても今回の損は回避できない。バックテストの結果についてどこで利益が出ているかを確かめると、保合いからの離れに瞬時についていく売買が利益の源泉になっており、仕掛けに保合い回避フィルターを付けると必ず成績が落ちてしまう。
資金が減ってきたので、枚数は合計が整数枚になるようにして、端数も考慮することにした。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限買い1.2枚
資金 451.0万円（累計損益 51.0万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い1.3枚
資金 213.6万円（累計損益 13.6万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い1.5枚
資金 114.7万円（累計損益 14.7万円） |
| ガソシステム 2015/06/09(火) 20:43:33 |
| | とうとう8連敗。今度は途転売りに。
夜間は案の定上げている。もはや呪われているとしか思えん。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 459.3万円（累計損益 59.3万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 222.0万円（累計損益 22.0万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 123.1万円（累計損益 23.1万円） |
| ガソシステム 2015/06/09(火) 06:18:48 |
| | 7連敗。今度は途転買い。しかし夜間は下げてるので、このまま8連敗になる予定。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限買い1枚
資金 462.9万円（累計損益 62.9万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い1枚
資金 225.6万円（累計損益 25.6万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い2枚
資金 130.2万円（累計損益 30.2万円） |
| ガソシステム 2015/06/07(日) 14:59:08 |
| | 7連敗も確定っぽいので、さすがに保合い回避フィルタを付けようかと色々と試してみたが、それなりに合理的な根拠のあるフィルタを付けると成績がかなり下がってしまう。
もちろん、合理的な根拠を前提にしなければ、今回も含めた過去の何回かの連敗だけを上手く回避するようにチューニングすることは可能だが、おそらくそれではただのカーブフィッティングになってしまうだろう。
相場観としては、下がればシェール減産、上がれば増産で、逆張り有利なんだろうけど、裁量張りならそもそもシステムの意味が無いので、ここはルール通りやるしかない。
しかし憂鬱だ。 |
| ガソシステム 2015/06/06(土) 01:04:00 |
| | 案の定、6連敗。わざとこれだけ負けようと思っても難しいんじゃないか。
途転売りになったが、夜間はまた上げている。
こりゃ7連敗も濃厚だな。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限売り1枚
資金 467.1万円（累計損益 67.1万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り2枚
資金 236.0万円（累計損益 36.0万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り2枚
資金 138.6万円（累計損益 38.6万円） |
| ガソシステム統計 2015/06/04(木) 14:28:28 |
| | ガソシステムの6連敗も濃厚な感じで気分が滅入るので、最新の統計結果を算出してみた。
実際は複利運用しているが、資金固定で運用したと仮定して2000年からバックテストすると
ペイオフレシオ： 2.175
勝率： 42.31％
プロフィットファクター： 1.595
という感じである。それほど成績の良いシステムというわけではないが、パラメータが一つしかなくカーブフィッティングの余地がほとんど無いので、将来に向けての頑強性には優れている筈である。
現在5連敗中であるが、2000年から現在まで5連敗は19回あるので、年に1回か2回は食らってもおかしくない。6連敗となると8回しか無いので、かなりのレアケースである。ちなみに過去最大は9連敗である。
というわけで、もう少し粘ってみよう。 |
| ガソシステム 2015/06/02(火) 00:08:30 |
| | とうとう5連敗。負け過ぎて、どこまで負け続けるか楽しみになってきた。
ポジションは途転買いになった。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限買い1枚
資金 473.5万円（累計損益 73.5万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い2枚
資金 248.7万円（累計損益 48.7万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限買い3枚
資金 157.7万円（累計損益 57.7万円）
生まれて初めてディズニーランドに行ったが、音楽が常に大音量で流れていて騒がし過ぎるし、混雑が半端無くて何をするにも異様なほど長時間並ばないといけないし、なんでここまでしてみんな行きたがるのか全くもって意味不明であった。 |
| ガソシステム 2015/05/27(水) 17:25:28 |
| | また売りサイン発動。今度は7枚。
レンジ相場を回避するフィルターを付けた方がいいのかも。統計上は無くても大丈夫なんだが。
夜間はまた上がっている。がっくり。
システム（ベーシック）
建玉 ガソリン12月限売り2枚
資金 479.5万円（累計損益 79.5万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り2枚
資金 254.9万円（累計損益 54.9万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 ガソリン12月限売り3枚
資金 166.7万円（累計損益 66.7万円） |
| ガソシステム 2015/05/26(火) 16:36:46 |
| | とうとう4連敗。保合相場にはではどんどん削られてしまう。はやくトレンドが出ないものか。
システム（ベーシック）
建玉 無し
資金 479.5万円（累計損益 79.5万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 無し
資金 254.9万円（累計損益 54.9万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 無し
資金 166.7万円（累計損益 66.7万円） |
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