| 夜トレ 2009/08/13(木) 07:12:22 |
| | 夕場で225OP 10C125 1枚買い新規。
米国証券市場は、プラス1500USDくらい。
米国商品市場は、マイナス400USDくらい。
眠い.... |
| 本日の売買 2009/08/12(水) 19:14:55 |
| | 売買なし。
国内商品、マイナス５万。
国内証券、多分少しマイナス。
海外証券、香港株はマイナス13000HKD。
昨晩、実は売買していたのを忘れてた。
UNG 14Cを買い戻して12Cを売り。
UNGは鞘滑りしまくりなので一刻も早く手放したいと思い、
ITM CALL売ってカバーした。
今日は通勤途中にアブラゼミ(♀)を捕まえて、
仕事中にカブトムシ(♀)をキャッチ。
いずれも木にリリース。
明日から盆休みじゃ。どこに行こうかな。 |
| 夜トレ 2009/08/12(水) 06:10:47 |
| | 売買なし。
米国証券市場は、マイナス3000USDくらい。
米国商品市場は、プラス50USDくらい。
眠い.... |
| 本日の売買 2009/08/11(火) 21:48:27 |
| | カルメ焼き買い。
ジムに行ったら受付で何故か売ってたので買った。
流した汗を超えるカロリー摂取。
すげー昔、自分で作ったことがある。なかなか
きれいに膨らまなかった。
国内商品、マイナス１万。
国内証券、ほぼかわらず。
海外証券、香港株はプラス2000HKD。
超眠い。明日も仕事だなあ。
早く寝るかな。 |
| 夜トレ 2009/08/11(火) 05:49:53 |
| | 売買なし。
米国証券市場は、マイナス200USDくらい。
米国商品市場は、プラス400USDくらい。 |
| 本日の売買 2009/08/10(月) 18:59:20 |
| | 225OP 9C125 12枚売り落ち＠4
国内商品、プラス７万。
国内証券、プラス３万くらい。
海外証券、香港株はプラス１万HKD。
225は上海市場が高寄りすれば10800円くらいまで行くかも？と
思ったがどうもイマイチなので、125Cは4円で全部売っ払った。
9月SQが13000円になると幾らの儲け、とか皮算用する楽しみが
減ってしまった。平均買値6円なので全部で約2.5万マイナス。
225OPの残玉は、9C112を2枚買い、9C117を4枚売り、9C122を2枚買い。
9月SQ＝11750希望の宝くじポジション。オッズは約20倍。(5万で100万狙)
こうしてみると、225OPは投資にはならんなあ。完全に博打。 |
| 本日の売買 2009/08/09(日) 22:07:05 |
| | 売買なし。
タクシー代が勿体無いので駅から歩いて帰ったら汗かきまくり。
相場が曲がったときの冷や汗と違って健康的だからいいか。
一方で今日は普通電車のグリーン車に乗ってしまった。超矛盾。
鉄道に詳しい(いわゆる「鉄分が濃い」)旅仲間の話によると、グリーン券は
乗り換えがあっても有効だそうだ。例えば千葉から東京まで総武線快速、
東京から東海道線で熱海まで乗る場合、千葉から小田原まで通し
のグリーン券を買えばよいので長距離を普通電車で移動するときは
けっこう便利だ、とのこと。(総武線快速にグリーン車があるか
どうかは知らんが)
但し途切れる場合はダメ。小田原から東海道線で東京まで普通電車
のグリーン車で、東京から京浜東北線で上野に行き、上野から
高崎線の普通電車のグリーン車、というのはグリーン券が２枚必要
だからダメ、だとさ。
ところで、天然ガスの計算間違ってました。
>天然ガス先物の期近つなぎ足を見ると８ヶ月で14%下落してるだけだが、
14%というのが大嘘。ライアー |
| クラック 2009/08/08(土) 11:55:40 |
| | TOCOMのクラックが弱いねえ。
いつまでも採算の取れない価格では生産しない、という前提に立てばそのうち拡大
しそうなものだが、設備産業ではそう簡単に大規模停止はできない。「設備を全部
止めるよりは赤字でも動かしたほうがマシ」という状態が続いているのではないか。
(設備の償却、保守管理、従業員の雇用維持など、いろいろ絡んでいるのだろう)
またOPECと一緒で、誰かが大幅減産しても、言葉が悪いが裏切り者が「それ今だ、
売れ〜」となってしまうのではないか。業界全体でかなり設備過剰らしいので。
石連週報によると、ここ３ヶ月の週間トッパー実稼働率は75-80%くらいと例年に
比べかなり低水準であるが、ガソリン在庫はけっこう高水準のようだ。直近の
ガソリンの週間出荷量は例年に比べ約２割も少ない。稼ぎ時なのに。
日本では新車販売台数の４割くらいが軽自動車らしい。(月によって違うが)
車に乗る人が減って、しかも軽自動車が増えている状況では、国内のガソリン
販売量は構造的に減少傾向なんだろうね。
最近のTOCOMはスカスカなので、なかなか広がらないクラックロングポジションの
ロールオーバーコストは、けっこうバカにならん。モバイルでは辛いので、
ほとんど放置してて、たまに夜間とか昼間相場見れる日にポジション調整してる。
ロールオーバーと言えば大証のWTI原油価格連動型上場投信(1671.O)。
Buy&Holdしてると順鞘の限月乗り換えで、じゃんじゃん損するようになってるんだろうね。
NYMEXの順鞘の様子は、
CLU09 7093
CLV09 7278
CLX09 7408
CLZ09 7491
CLF10 7571
CLG10 7644
CLH10 7706
CLJ10 7760
DMEの順鞘の様子は、
Oct09 73.30
Nov09 74.22
Dec09 74.79
Jan10 75.27
Feb10 75.78
Mar10 76.28
Apr10 76.80
ドバイのほうが順鞘は小さい。1671.Oの原資産は中東産原油なのか、NYMEXなのかしらんけど。
鞘滑りで大損するETFの代表例はNYSE上場の天然ガスETF(シンボルはUNG)だろう。
どんな感じか自分で確かめたことがないので、確かめてみる。
----------UNG--NYMEX NG FRONT MONTH---
20090102 24.81 5.971
20090807 13.13 3.674
--------------------------------------
天然ガス先物の期近つなぎ足を見ると８ヶ月で14%下落してるだけだが、
UNGを買ってる人は、鞘滑りのせいで価格が半減！ 買い方全滅ですな、これは。
こりゃあUNGを原資産とする3ヶ月くらい先のCALLをひたすら売れば儲かりそうだな。
ちなみにUNGの10月限オプションの取組高は14C(ATM)で約5万枚。出来高は一日数千枚。
素人個人投資家買い、プロ売り、というようになっているのではないか。
(CBOEのETFオプションは個人投資家比率がかなり高いらしい)
鞘滑りの影響を減らす目的で(?)、NYCEの原油ETFにはUSLという銘柄がある。
(原油ETFはほかにもUSOなどがある)
USLは、フロント限月じゃなくて12限月に分散して先物投資してるETF。
2年分くらい重ね書きするとUSLよりUSOのほうがアンダーパフォームしている。
理屈上はUSL買いUSO売りを仕掛ければ鞘滑り分を取れそうだが、
信用売り金利と手数料までは抜けないんだろなあ、きっと。
あー、眠い。昼寝しようかな。 |
| 夜トレ 2009/08/08(土) 06:34:15 |
| | FAS 300株売り落ち。
FAS 50C 3枚買い落ち。
DNN 2000株買い新規。
SQM 200株買い新規。
XSRAF 200株買い新規。
米国証券市場は、プラス100USDくらい。
米国商品市場は、マイナス1000USDくらい。
CMEのブタ、買った翌日から20%くらい下がった...大損。
ヘッジの牛はたいして下がらんし。。。穀物が高いので、
スプレッドが高水準なのは仕方ないのだが、広がりすぎ。
スプレッドをナンピン攻撃予定だったが、気分はもう萎えた...
FASはついに全部落とした。オプションの満期日に現渡し決済
するつもりだったんだが、カバーしているCALLが20ポイントも
逆行しているので、これを買い戻して今年の雑所得の利益を圧縮し、
その分、FASの譲渡所得が増えるようにしたほうがいい、
と気づいたため。カバードCALLにしていたため、最後のバカ上げを
取れず悔しい.... |
| 本日の売買 2009/08/07(金) 22:24:58 |
| | 売買なし。
国内商品、マイナス１万。
国内証券、マイナス３万くらい。
海外証券、香港株はマイナス15000HKD。
昨日夕方海外送金手続きをしたのだが、今、ログインしたら
ちゃんと届いていた。めでたしめでたし。
この資金で高値買い付きをすることになりそう。
リチウム銘柄を買うつもり。SQMとか。
AIGの一昨日のチャートがすばらしい。
もうとっくに売ってしまったが....
昨日のチャートも凄い。
100万円あったらクラック２組仕掛けるより、
ボラのある株でも売買したほうがマシだな。
クラック用に資金を確保しておいたせいでチャンスを
かなりロスしてしまった。 |
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