| 木金の売買 2009/07/03(金) 21:57:16 |
| | 売買なし。
国内商品、昨日マイナス２万、今日マイナス17万。
海外商品、ポジション無し。牛vsブタ狙ってたが縮んでしまった。
国内証券、見てないが多分少しマイナス。
海外証券、香港市場は昨日微減、今日マイナス4000HKD。
米国市場は昨晩マイナス3500USD、今晩は休場。
ＦＸ、ポジション無し。
クラック、しょぼいなあ。
モバイルでは500円くらいの順行・逆行でポジションを
動かす気にならんのよね。あと1000円ほど逆行したら
２組ナンピン攻撃か、２組投げる。気分次第。
原油が４番限になってしまったが面倒でロールオーバーしてない。
そろそろ減産が効いてくるのではないかと期待してるんだが。
しかし手前限月だけ、となるかも。。。
モバイルで異限月は無理だし、夜間はスカスカだし...
NON大が、秋から板寄せに戻るらしいので、
それに期待かねえ。たぶんダメなんだろうけど。
粗糖も板寄せに戻ったけど使えないからね。
今週はポジションの逆行より、歯の痛みのほうがダメージが大きい。
今日はずいぶん痛みがひいた。この調子でよろしく。 |
| 夜トレ 2009/07/02(木) 06:09:19 |
| | 売買なし。
およそ200USD逆行。
まだ歯が痛いので歯医者に泣きつくか(月曜に処置してもらう
予定だったんだけど我慢できない) |
| 本日の売買 2009/07/01(水) 20:26:20 |
| | 売買なし。
国内商品、プラス16万くらい。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、あまりかわらず。
海外証券、香港は休場。
ＦＸ、ポジション無し。
まだ歯が痛いよう...
抗生物質でバイキンが死んで、せいぜい２日くらいで痛みがなくなる、
と思っていたが今日も痛みがある。次回の治療の予約は月曜日か...
クラック、さっぱり玉を回転させてないので
マイナスの苦痛とぬか喜びの間を行ったりきたり。
ロールオーバーする気にもならず。 |
| 昨日の売買と夜トレ 2009/07/01(水) 06:26:41 |
| | 売買なし。
国内商品、プラス６万くらい。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、ほぼかわらず。
海外証券、香港株はマイナス7000HKDくらい。
米国株はマイナス2000USDくらい。
ＦＸ、ポジション無し。
まだ歯が痛いよう...
薬のせいか、朝から気分も最悪じゃ。
６月は結局、商品がマイナス23万、
米国株がマイナス8000USD、香港株が微増、
日本株は微減、ってところだった。
クラック放置で商品がマイナスになったのが痛い。
株のポジションはbuy&holdとPUT売りばかりなので今月の
マイナスは仕方ないと思うが、気分はわるい。 |
| 夜トレ 2009/06/30(火) 06:22:19 |
| | 売買なし。
およそ500USD順行。
歯が痛い... |
| 本日の売買 2009/06/29(月) 20:12:20 |
| | 売買なし。
国内商品、マイナス21万くらい。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、多分マイナス数万。
海外証券、香港株はマイナス5000HKDくらい。
ＦＸ、ポジション無し。
大逆行の上に、歯が痛い....(;o;)
昨晩から奥歯が痛み出して超辛い。夜、ろくに眠れなかった。
夜中に賞味期限切れの痛み止めを飲んだりした。
で、昼間に仕事抜け出して歯医者へ行き、待ち時間１時間、診察３分。
かなり前に治療した親知らずの内部が炎症を起こしているだろうとのことで
痛み止めと抗生物質をもらった。飲んだばっかしなのでまだ痛い。 |
| 本日の売買 2009/06/28(日) 15:53:21 |
| | 宝塚記念
勝ちきれないディープスカイを消して
穴馬から総流し → 紙屑。
ディープ消しの２−６番人気ＢＯＸという手も考えたのだが。。。
こっちも２００円くらい買っとけばよかったか。
225OP買いのほうが馬券より長持ちするね。
225ミニオプションを作って欲しいなあ。
そうすりゃATM付近で遊び買いができるのに。 |
| ETF 2009/06/27(土) 20:19:23 |
| | 最近、エネルギーは強気ポジションで、TOCOMではクラックロング、
CBOEでは原油や天然ガスのETFのPUTを少数枚であるが売ったりしている。
(そのうち大証でも原油ETFができるようだが....)
ETFの中身は、結局、NYMEXで先物を買ってるだけのようだ。
で、問題は大順鞘時のロールオーバー。
例えばNYMEX天然ガスのスポットが１〜２年かけて大きく上昇したとしよう。
しかし天然ガスETFはロールオーバーで鞘分の損があるため、この値上がり分を
享受できない。(具体的にどういうふうに鞘すべり分が反映されてるのかは
よくわからん。Prospectusが英語で100ページもあってとても読めない。
しかし"to have the changes in percentage terms of the units' net asset
value reflect the changes in percentage terms of the price of natural
gas delivered at the Henry Hub, Louisiana, as measured by the changes
in the price of the futures contract on natural gas."という感じで、
比率で反映されているようだ。要はロールオーバーを繰り返したとき、修正
つなぎ足みたくマイナスにならないようにしているのだろう）
yahoo.comの掲示板でも騒ぎになっていた。
(英語なので細かいニュアンスがよくわからんのだけど)
NYMEXのCLやNGのオプションの場合、そのオプションは各々の限月の
原資産に対応している。(7月限オプションは7月限の原油とか天然ガスに、
12月限オプションは12月の原油とか天然ガスに対応している)
しかしETFの場合は、同じものを原資産としてオプションが上場されている。
つまり、大順鞘のときに期先もののPUTは、鞘すべり分を考慮したプレミアム
になるべき。期先もののオプションでも結構出来高があるのだが、
結局、プロの裁定業者が、ゲームのルールをよく理解していない素人(オレとか)
の指値を食っているということなんじゃなかろうか。
天然ガスとか原油のETFのLEAPSを多めに売ろうかどうか迷っていたが、
取引機構上は不利みたいなのでやめることにした。
大証で原油ETFができたとしても管理手数料＋表には見えないロールオーバー
コストのせいで投資不適格になりそうな予感がするね。サヤトリには使えるかも。 |
| 昨日の売買 2009/06/27(土) 08:27:51 |
| | 売買なし。
国内商品、プラス18万くらい。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、ほとんどかわらず。
海外証券、香港株はプラス7000HKDくらい、米国株プラス1000USDくらい。
ＦＸ、ポジション無し。 |
| 夜トレ 2009/06/26(金) 06:47:08 |
| | 売買なし。
約2500USDの順行。
眠い |
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