| 最近の結果 2010/05/07(金) 18:49:04 |
| | 連休最終日の5日から今日にかけて大波乱。
CFD225口座は、6日朝までなんとか持ちこたえた。CFD225を売り、225miniは利食い買いでパッチは解消。パッチ解消の24枚は225miniの平均買値をCFDの売り平均値が上回ることができた。
EUR/JPNは昨日から今日早朝にかけて10円以上暴落の大波乱。寝ている間に115円台までの買い指値はすべてヒット(114円台以下は買い指値なし)。下値で買えなかったのはいいのだが、3桁の建玉。109円台も一瞬つけたようで、万一ロスカットされていたら109円台での損切り。朝建て直すなら、115円台で3桁×5円以上の損害。税金対策用に積み重ねておいた両建も海の藻屑と消え、1000万円近い損害になるところだった。寝る前に資金を増強しておいたおかげで、寝てから8円の暴落にもロスカットされずFx口座は生き残った。
日本時間で急な円高になると外貨買いが湧いてくるので、あまり無茶な値動きにはならないため、円高へ仕掛けるなら日本人が寝ていて外貨買いが湧いてこない深夜2時過ぎで明け方にかけて。やはり、1枚あたり証拠金10万円は入れておかないと安心して眠れない。
しかし、今日は営業の予定を朝早くから入れていたのでパソコンに向かえず大変だった。時間がないためとりあえず、CFD(WTI-原油)は額が少ないので放置。225とFXはイフダンなど駆使してなんとか上下の動きの大半は取れたが、取り損ねた分は営業の売り上げより大きい。月・火も予定が入っているが、相場の急変動時に予定が入っているのは痛い。
EUR/JPNは1円の値幅に指値を3つ・225は100円幅に指値を4つ入れているので、相場急変時にパソコンに貼り付ける環境にないと話にならない。
それにしても、先物・225・商品とも強制ロスカットの嵐で、足を出した者も多いことだろう |
| アラート通知 2010/05/05(水) 22:39:36 |
| | とうとうCFD225口座でアラート通知。最悪の事態は、寝ている間に下ヒゲで強制ロスカット・朝までには戻っているという状態。強制ロスカットされても大証が開くまで下がったままなら、大証で大きく利食えるので全く問題にはならないのだが・・・
ミニ6枚分は夕方にわずかだが利食えたので、少し軽くしておくべきだった |
| ピンチ 2010/05/05(水) 16:13:54 |
| | CFD225口座が現在ピンチとなっている。今年、225はほとんどCFDでは取引していなかったのだが、連休でしばらく大証が休みなので色気を出してCFDで取引。上値を売って利食ったところまではよかったのだが、結局昨日深夜から今日早朝にかけて225が400円急落。まさか、そんなに下がらないだろうとあまり考えずに下値で出しておいた買い指値がヒットしまくり。本来なら、連休明けの大証の急落で売りポジに利がたっぷり乗ったところでの買戻しができていたはずが、下がる道中でずいぶんCFDの買いが入ってしまっているので利益が少ない(大証の売りにCFDでしょぼい利パッチができているイメージ)。しかし、儲け損ないはしょうがないとして、こんなにヒットすると思っていなかったのでCFDの証拠金が危ない。現在、225mini24枚相当のポジを80万円強の証拠金で支える状態となっているのに即時入金ができないため、明日朝までお手上げ。いざとなれば原油を取引している会社のCFDに建て直して逃げようかとも思ったが、そこは225を扱っていない。以前CFD225を取引していた会社はCFDから撤退している。米時間で225が10500円台に突入するとロスカットのピンチとなった。米時間で取引すると利を伸ばし損なってしまうので、夜間取引するはあまりよくない |
| 4月分結果 2010/05/01(土) 21:19:55 |
| | 年初時点の運用資金に対する(4月分の)有効額変動
※運用資金の多くの部分は大きく逆行した時のための銀行預金なので、預けている証拠金に対する変動率は下記を大きく上回る
WTI原油 -0.027%
国内商品 0
225 +1.268%
FX +1.215%
計 +2.455%
年初来
商品+1.682%
225 +1.008%
FX + 2.247%
計 +4.938% |
| 最近の結果 2010/04/30(金) 16:01:51 |
| | 商品 WTI原油のみ ずっと売りポジで有効額が年初来高値を超えていたが、週後半の急騰で利益が削られた
225 昨日はで大証が休みなので久しぶりにCFDで売ったが、大証が開くまでにけっこう上昇。上がる道中で売っているので、大証が開いたときに売っていたはずの値段(指値よりもかなり高く売れる)よりも平均約定値段が低くなってしまった。24時間開いていると、売買回転数が上がる代償としてギャップが取れなくなってしまう。
FX 有効額は年初来高値
225は、大証のイブニング延長・金融取のくりっく株365開始が同日に公表。
大証FXは個人でも板に気配を出し、個人同士でも約定できるのだが、
毎日ロールオーバーで含み損益は翌日に持ち越せないという最大の欠点があり、しかも寄り付き時は個人同士で約定不可なのでクロスができない。このため、個人投資家がさっぱり寄り付かない。
さらに、気配値のスプレッドは当初に比べて狭くなったが、取引・取組が非常に薄いので個人で数十枚ポジションを持てば、自分に不利な方向にスワップが動くことも予想できる。
くりっく株365は呼値が1円で24時間のようだが、取引には含み損益が持ち越せるということが最低条件。もし、当初のくりっく365のように指定決済ができず、クロスもできないようでは人気はでないと思う |
| 3月分結果訂正 2010/04/24(土) 13:41:15 |
| | 間違いを発見したので訂正
年初時点の運用資金に対する(3月分の)有効額変動
※運用資金の多くの部分は大きく逆行した時のための銀行預金なので、預けている証拠金に対する変動率は下記を上回る
WTI原油 -0.106%
国内商品 0
225 -2.120%
FX +6.458%
計 +4.232%
↓
WTI原油 -0.106%
ゴム +0.018%
225 -2.120%
FX +6.458%
計 +4.25%
ゴムが抜けていた |
| 最近の結果 2010/04/24(土) 13:10:12 |
| | 商品 WTI原油のみ ずっと売りポジションだが、回転できている。上下方向の指値の甘辛であまりポジションが増えないようにうまく対応出来ており、有効額の下値は徐々に切り上げ中。本当はOILはTOCOMの分離課税でやりたいのだが、取引時間が短く流動性が低い・また1ショットのサイズが大きいので分割しずらい。これらは逆行時の回転回数に影響して利益を出しずらくなるので、結局はWTI原油のCFDに落ち着く。
225 下落したので、下値での買いパワーup。この程度の値位置なら、当初の2倍のロットで玉の出し入れとなった
FX有効額は年初来高値となったが、円安でUSD/JPNの買いがずいぶん少なくなってしまった
1・2月は最終週に相場トータルでマイナスに転落していたが、3月でやっとトータルでプラスへ。4月はあと1週間あるが、各部門すべてのりしろがある程度あるので、大きく逆行しなければ4月末でやっと3部門すべて年初来プラスになりそうである |
| 最近の結果 2010/04/17(土) 10:12:20 |
| | 今月は週6日営業へ行っている。普段は8:30頃に起きるのに、6時に起きてあちこちへ出かけるのは疲れる(今日も夕方営業)が、5月はあまり営業を入れない予定
商品 WTI原油のみ 週末にかけて急落で有効増。今月は営業が多くロールオーバーが面倒(新規は2番限、仕切りは期近という形で)なので限月のないスポットで取引。中心限月の切り替えでレートが上がるとともに、勝手に指値が1.5ドル上になり、不利になった売りポジションに対して1枚あたり150ドルが92.15円のレートで口座に振り込まれた。実に楽である。
225 やっと下落。一時は年初来マイナスに転落したが、プラスに復帰
FX 225と表裏の関係で週末の円高で有効額を削ったが、プラスのまま徐々に有効額の下値は切り上げ中。下がったため買いポジションを再び増すことができた |
| 最近の結果 2010/04/11(日) 13:22:41 |
| | 商品 WTI原油やっと上昇がストップして一息。2月売り始めの値位置より12ドル程度上だが、回転が効いているので特に負けているわけではない
225 やっと上昇ストップ。日中の変動がないので、回転が効かず逆行分がそのまま有効減になってしまう。あまりに変動がないため、売りから入るポジションだけではなく、多少押したとき買いから入るものも少しだけ入れた。税金調整以外の両建はしないので、売りポジを少し多めに仕切ったイメージである。損切りではないが、古いものから仕切っていくのですべてマイナス決済
FX 円安で建玉の減少が急ピッチだったので、多少の円高は助かる |
| 最近の結果 2010/04/04(日) 16:14:02 |
| | 商品 WTI原油はまたドロー
225 大きくドロー
FX 有効増だが、ポジション減のピッチが速い。225と表裏の関係だが、これ以上急ピッチで円安・225上昇が続いて225のドローが10%超えると、225の余裕がなくなってしまう(対処法はあるのだが)
TOCOM NEXT
限月もなければ納会もない・毎日ロールオーバーなのにスワップポイント受け渡しのようなものもないらしい。商品は順ザヤ商品が多いので、買い持ちしていると商品の値段が変わらなければだんだん手持ち商品の価値が減価していくのに比べ、なんと買い手に有利な指数だと思う。いわば、TOCOM指数買いポジはコールオプションとか、転換社債のワラント部分ををタダで買えるようなものか?本来は買いポジには毎日マイナススワップのようなものがついてもおかしくないと思うが、それがつかないのならだんだんと理論上の指数より取引されるTOCOM指数の方が上方へ乖離していくはず。納会がないので指数への収束が保証されていないことを考えると、理論値からかけ離れて仕手株化(上昇方向)することも起こり得ると思う。金とか原油などのETFの買い手が圧倒的に不利なものに比べ、商品買いポジを長期で持ちたい人にとってはいいと思う。 |
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