| 年末 2010/12/30(木) 21:07:05 |
| | ・ダウ売り決済微益
・EURGBP買い決済微益
・EURGBP買い増し
IBでデイトレするには口座残高が足らない
しばらくスイングでがんばるか増やすしかなさそうだが週4までには押さえられるのではないかと思う。
しかし手数料が安いメリットを最大限受けるにはデイトレは出来るようにしておきたい。 |
| システムトレード研究開発 2010/12/29(水) 20:51:11 |
| | eSignal+NinjaTrader+IB
が良さそうである
年明けから動き出してみよう
支払いのPayPalアカウントはレポートの購読で作成したし、支払いに問題はないシステムトレードをするのに手間のかかるやり方ばかり取っていては前に進まない
いろいろ出費が必要となるが研究開発は早めにした方が良さそうである。
24時間システムを稼働させるために静音ＰＣの購入も行おうと思う。 |
| トレステと研究開発費 2010/12/29(水) 20:19:58 |
| | ハードルが高いのでトレステを躊躇していたが、IBに口座ができればハードルはかなり低くなる。
しばらくIBで裁量をやってみて慣れてきたら、トレステを試しに導入してみるのもいいかも知れない。
多少コストが掛かっても、出来るだけ歳を取らないうちにいろいろ試すことにより、幅が広がるはずである。
コストが回収出来るならつづければいいし、回収出来ないならやめればいいだけの話である。
事業としてやるのであれば、裁量であれシステムであれコストをかけオプティマルＦを改善する努力を払うべきかも知れない
いわば研究開発費である |
| カレンダースプレッド 2010/12/29(水) 17:44:48 |
| | IBで両建ができないようだ。
必然的に年末はカレンダースプレッドやストラドルを組むことになりそうである。
しかし多くの人が同じ考えを持っているので年末はスプレッドやストラドルの振幅が激しくなるはず。 |
| 裁量とオプティマルＦ 2010/12/29(水) 17:09:45 |
| | 裁量とオプティマルＦを考えてみる
オプティマルＦは勝率と含み損と損切りとポジション量を考慮する
これらは必要不可欠なものであるから裁量においても個々のポジションを取るときにオプティマルＦを意識する必要がある。
安全を見すぎて、オプティマルＦに満たないポジション量で相場が上離れるとき、押し目待ちに押し目なしという格言に嵌まる。
かといってリスクをとりすぎると損が大きくなる。
裁量売買において、オプティマルＦは意識すべきだが、結局意識したオプティマルＦも裁量であり、最終的には相場勘とオプティマルＦの見積りが正しいかどうかは結果論となる。
しかし、意識することで理想的な大きさのポジションに近づけるし、早すぎる利益確定を防ぎ本玉のポジション量を維持し、利を伸ばすのを助ける。 |
| 一枚 2010/12/29(水) 16:43:05 |
| | 一枚単位に極力有利にポジションをとり、一枚単位に落としていくことを心がけている
これはおそらくオプティマルＦを導入しても変えてはいけないポイントだと思う。
勝率を高く、平均値を安く、損切りは早く、利を伸ばすは相反する概念であるが、理想的なポジション位置と理想的な損切り位置でオプティマルＦに近づくように考えていくということだろうと思う。
玉操作で、細かく損切りし、細かく利益確定させ、最終的に有利な本玉を作り、最終的な本玉の損切りまたは利を伸ばすという感じの相場師のやり方とオプティマルＦの考え方はあまり違わないのかも知れない。
おそらく玉操作のオプティマルＦと本玉のオプティマルＦは大きく違うのだろうと思う。
例えば必ず上昇するという相場勘で正しければ低い地点ほどリスクが少なくポジションを大きくして良いという結論になるが、オプティマルＦでも矛盾しない。
オプティマルＦのポジションは大きすぎるというが、含み損を考慮するとかなり安全を見ているし、本玉構築時点で一時的にオプティマルＦを超えるポジション量にするということも必要だと思う。 |
| IB口座 2010/12/28(火) 23:30:02 |
| | あっさりとSBIの無料振込でBIに入金が出来た
あとはNationalIDの代わりに免許証が認められるかどうかである。
はやくTWSを立ち上げてトレードしてみたいものだ
これが開設できたら次はシンガポールかと思う |
| クラウド 2010/12/28(火) 17:12:51 |
| | 為替のために家のＰＣを２４時間動かすのはつらいのでクラウドを研究しようかと思う。
IFをApacheJamesのメールレットで組めばどんな状況からでも発注可能にできるのではないかと思う |
| 微益 2010/12/28(火) 16:06:12 |
| | 大豆微益決済
だいぶ軽くなった |
| ゼロクーポン債 2010/12/26(日) 18:07:04 |
| | 調べてみたら100円以上から米国債のゼロクーポン債を持ってる人は為替差損でかなりやられているようだ。
結局のところゼロクーポン債といえども為替と債券利回りの変動には勝てないようだ。
であれば
為替は為替
債券は債券
で考えるべきなのかも知れない
債券の為替リスクをＦＸでヘッジするのが正しい使い方であると思えてきた。
もし10%程度の最高金利で固定金利のクーポンの債券が仕込めるならリスクをおかしても良いかもしれない。
今思うとバブル時代の定額預金は10%程度あったことと円通貨の円高傾向が変わらなかったことから考えると資産の大部分を定額預金にした人はノーリスクでベストに近い選択をしたのだと思う。 |
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