左近 さんの日記

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左近藩外国為替部隊2012年 9月　 22 日 206 万石 (先週 209 万石) 年初換算 191万石　　2012/09/23(日) 09:33:29 　 久しぶりに土曜日曜の連休となった。(^^) 2012/09/22 分野別 Futures・Options 369 STOCKS 31 BONDS 431 Foreign Currency 280 REIT 48 OIL 0 通貨別 USD 52 EUR・GBP・CHF -22 AUD・NZD 290 ZAR・BRL・TRY 268 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 22 日 206 万石 (先週 209 万石) 年初換算 191万石 部隊名 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 232580 9608 2959 10310 山本隊 528547 -47840 13868 34554 松本隊 317322 -150600 78531 22656 岩城隊 516001 -58159 11593 65980 細合隊 244638 104667 19342 8400 馬場隊 227491 -1652 121 5100 合計 2066579 -143976 126414 147000 石高 2012/09/22 USD 53 EUR -10 GBP -12 CHF 0 AUD 151 NZD 10 ZAR 65 JPY -257 �@買建合計 361 �A相殺合計 280 �B差 81 �C相殺率％ 22 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L４０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ４０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD S１０００ S1000× 15354 �Iエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 保管：HS証券 購入額：１万AUD、買付単価40.792(4,0792AUD)、レート83.34円 約定価格：342,987円 償還日：2026年12月29日 購入日：2012年09月19日 �H商品名：バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2021年6月2日満期トルコ・リラ建ディスカウント社債 購入額：１万TRY、買付単価48.475、レート45.02円 約定価格：218,728円 利率（税引前） 年0.5 %　（トルコ・リラベース） 利払日 年2回（毎年6月2日、12月2日） 償還日 2021年6月2日 購入日：2012年08月30日、発行日 2011年6月1日 受渡日 2011年6月2日 �G商品名ノルウェー地方金融公社2014年2月14日満期　早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建債券、保管：SBI証券 発行体ノルウェー地方金融公社、格付（※1）Aaa（Moody’s） / AAA（S&P） 購入額：100万石、売出価格額面金額の100% 利率（年）3.00％（税引前）、利息起算日2012/8/16（木）利払日年4回払　2月、5月、8月、11月の各14日（30/360ベース）※初回　2012/11/14(ショートファーストクーポン88日) 早期償還判定水準：9,547.40円 ノックイン判定水準6,364.93円 �Fバークレイズバンクピーエルシー2017年12月03日満期 豪ドル建ディスカウント社債 保管：HS証券 購入額：１万AUD、買付単価69.893(6989.3AUD)、レート83.14円 約定価格：581,771円 償還日：2017年12月03日 購入日：2012年07月31日 �Eエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 保管：HS証券 購入額：１万AUD、買付単価43.76(4,373AUD)、レート82.24円 約定価格：362,120円 償還日 2026年12月29日 購入日：2012年07月17日 �Dノルウェー地方金融公社2016/5/18満期　ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型） 保管：SBI証券 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格68.30％、レート：53.530円 約定価格：365,609円 償還日 2016/5/18 発行日 2011/5/17 約定日2011/04/26 �Cスウェーデン輸出信用銀行 2016/4/7満期　ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 保管：SBI証券 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格70.00％、レート：50.160 約定価格：351,120円 償還日 2016/4/7（5年） 発行日 2011/4/7 約定日2011/03/23 �Bフィンランド地方金融公社8.05％ 2013/3/28満期　ブラジルレアル建利付債（円貨決済型） 保管：SBI証券 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格100％、レート：49.46、利率8.05％（税引前） 約定価格494,600円 �Aバークレイズバンクピーエルシー2017年9月28日満期円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 保管：HS証券 購入額：１万ブラジルレアル、債券単価 56.06%、レート：51.08 円 約定価格：286,354円 発行日 2010年9月27日 償還日 2017年9月28日 �@欧州復興開発銀行0.5％ 2017/7/13満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 保管：SBI証券 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格59.30％、レート：51.730 約定価格306,758円 償還日2017/7/13 発行日2010/7/13　（国内受渡日：2010/7/14） 約定日2010/06/28 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 15 日 209 万石 (先週 206 万石) 年初換算 191万石　　2012/09/15(土) 22:46:26 　 2012/09/15 分野別 保有 STOCKS 390 BONDS 395 Foreign Currency 282 REIT 48 OIL 0 通貨別 保有 USD 52 EUR・GBP・CHF -22 AUD・NZD・ZAR・BRL・TRY 524 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 15 日 209 万石 (先週 206 万石) 年初換算 191万石 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 235594 12778 2803 10438 山本隊 538593 -37340 13414 34554 松本隊 321802 -145800 78069 22848 岩城隊 522232 -43658 11342 66520 細合隊 243939 104081 19229 8100 馬場隊 228903 -169 50 3300 合計 2091063 -110108 124907 145760 石高 2012/09/15 USD 52 EUR -10 GBP -12 CHF 0 AUD 153 NZD 10 ZAR 66 JPY -259 �@買建合計 365 �A相殺合計 282 �B差 82 �C相殺率％ 22 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L４０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ４０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD S１０００ S1000× 15354 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 10 日 206 万石 (先週 204 万石) 年初換算 191万石　　2012/09/11(火) 08:26:13 　 ユーロオージーとポンドオージーは上昇とみて、売り待ち中。 特にユーロオージーの日足はきれいな放物線で上昇。 通貨別 保有 USD 53 EUR.・GBP・CHF -10 AUD・NZD・ZAR・BRL 487 STOCKS 422 BONDS 374 Foreign Currency 267 REIT 48 OIL 0 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 10 日 206 万石 (先週 204 万石) 年初換算 191万石 部隊名 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 232720 10062 2645 10330 山本隊 523737 -51740 11810 34554 松本隊 323512 -143400 77541 22944 岩城隊 512450 -53249 11151 65630 細合隊 242976 103251 19120 8000 馬場隊 229022 0 0 0 合計 2064417 -135076 122267 141458 石高 2012/09/10 USD 53 EUR -10 GBP 0 CHF 0 AUD 137 NZD 10 ZAR 66 JPY -257 �@買建合計 348 �A相殺合計 267 �B差 80 �C相殺率％ 23 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L４０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ６０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD なし 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 1 日 204 万石 (先週 206 万石) 年初換算 191万石　　2012/09/03(月) 08:19:54 　 利子の高さにつられ、REIT購入。オフィスビルの供給過剰は峠を越えたらしい。 通貨別 保有 USD 34 EUR・GBP・CHF -9 AUD・NZD・ZAR・BRL・TRY 525 分野別 保有 STOCKS 406 BONDS 396 Foreign Currency 266 REIT 48 OIL 0 左近藩外国為替部隊2012年 9月　 1 日 204 万石 (先週 206 万石) 年初換算 191万石 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 229363 6861 2489 10204 ジャパン 山本隊 519683 -55340 12504 34554 M2J 松本隊 308544 -157800 69954 22368 セントラル 岩城隊 513197 -49683 12288 73230 ブロードネット 細合隊 244453 104812 19012 8000 ヒロセ２ 馬場隊 229022 0 0 0 ライオン 合計 2044262 -151150 116247 148356 石高 2012/09/01 USD 34 EUR -9 GBP 0 CHF 0 AUD 156 NZD 9 ZAR 65 JPY -256 �@買建合計 384 �A相殺合計 266 �B差 117 �C相殺率％ 30 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L４０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ６０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 12500 6 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD なし 債券部隊：２０１２年８月３０日：３９５万石 　ブラジルレアル隊：：：：５万BRL（１８０万石） 　日本円隊：：：：：：：：：：：：：：：：：：(１００万石) オーストラリアドル隊：２万豪AUD(９４万石) トルコリラ隊：：：：：：：：：：１万TRY（２１万石） �Fはバークレイズ銀行の１万豪ドル債券を6989.3豪ドルで買うかわりに償還は2017年12月03日 で、それまで毎年５０豪ドルもらえる。 �H商品名：バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2021年6月2日満期トルコ・リラ建ディスカウント社債、保管：HS証券 発行体 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行体格付:Aa3（Moody's) /AA- (S&P) 償還価格:額面価格の100％ 購入額：１万TRY、買付単価48.475、レート45.02円 購入日：2012年08月30日 約定価格：218,728円 利率（税引前） 年0.5 %　（トルコ・リラベース） 利払日 年2回（毎年6月2日、12月2日） 償還日 2021年6月2日 発行日 2011年6月1日 受渡日 2011年6月2日 �Gノルウェー地方金融公社2014年2月14日満期　早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建債券 発行体 ノルウェー地方金融公社 格付（※1） Aaa（Moody’s） / AAA（S&P） 売出価格 額面金額の100% 利率（年） 3.00％（税引前） 利息起算日 2012/8/16（木） 発行日 2012/8/15（水） 発行額 15億円 利払日 年4回払　2月、5月、8月、11月の各14日（30/360ベース） 満期償還日 2014/2/14 �Fバークレイズバンクピーエルシー2017年12月03日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価69.893(6989.3AUD)、レート83.14円 約定価格：581,771円 償還日：2017年12月03日 �Eエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価43.76(4,373AUD)、レート82.24円 約定価格：362,120円 償還日 2026年12月29日 �Dノルウェー地方金融公社2016/5/18満期　ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格68.30％、レート：53.530円 約定価格：365,609円 償還日 2016/5/18 �Cスウェーデン輸出信用銀行 2016/4/7満期　ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格70.00％、レート：50.160 約定価格：351,120円 償還日 2016/4/7（5年） �Bフィンランド地方金融公社8.05％、ブラジルレアル建利付債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格100％、レート：49.46、利率8.05％（税引前） 約定価格494,600円 2013/3/28満期 �Aバークレイズバンクピーエルシー2017年9月28日満期円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 購入額：１万ブラジルレアル、債券単価 56.06%、レート：51.08 円 約定価格：286,354円 償還日 2017年9月28日 �@欧州復興開発銀行0.5％ 2017/7/13満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格59.30％、レート：51.730 約定価格306,758円 償還日2017/7/13 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 25 日 206 万石 (先週 210 万石) 年初換算 191万石　　2012/08/26(日) 10:42:27 　 STOCKS 422 BONDS 374 Foreign Currency 267 REIT 0 OIL 0 通貨別 USD 35 EUR.・GBP・CHF -9 AUD・NZD・ZAR・BRL 505 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 25 日 206 万石 (先週 210 万石) 年初換算 191万石 部隊名 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 231605 9277 2315 10300 山本隊 528827 -45740 12048 34554 松本隊 310527 -155400 76707 22464 岩城隊 520468 -40368 11932 81140 細合隊 248312 108776 18907 8000 馬場隊 229022 0 0 0 合計 2068761 -123455 121909 156458 石高 2012/08/25 USD 35 EUR -9 GBP 0 AUD 157 NZD 9 CHF 0 ZAR 65 JPY -257 �@買建合計 385 �A相殺合計 267 �B差 117 �C相殺率％ 30 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L６０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 6 L2000× 12400 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ６０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 12500 6 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD なし 債券部隊３７４万石(投入兵力) ブラジルレアル隊：５万レアル（１８０万石） オーストラリアドル隊：２万豪ドル(９４万石) 日本円隊：１００万石 �Fはバークレイズ銀行の１万豪ドル債券を6989.3豪ドルで買うかわりに償還は2017年12月03日 で、それまで毎年５０豪ドルもらえる。 �Gノルウェー地方金融公社2014年2月14日満期　早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建債券 発行体 ノルウェー地方金融公社 格付（※1） Aaa（Moody’s） / AAA（S&P） 売出価格 額面金額の100% 利率（年） 3.00％（税引前） 利息起算日 2012/8/16（木） 発行日 2012/8/15（水） 発行額 15億円 利払日 年4回払　2月、5月、8月、11月の各14日（30/360ベース） 満期償還日 2014/2/14 �Fバークレイズバンクピーエルシー2017年12月03日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価69.893(6989.3AUD)、レート83.14円 約定価格：581,771円 償還日：2017年12月03日 �Eエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価43.76(4,373AUD)、レート82.24円 約定価格：362,120円 償還日 2026年12月29日 �Dノルウェー地方金融公社2016/5/18満期　ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格68.30％、レート：53.530円 約定価格：365,609円 償還日 2016/5/18 �Cスウェーデン輸出信用銀行 2016/4/7満期　ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格70.00％、レート：50.160 約定価格：351,120円 償還日 2016/4/7（5年） �Bフィンランド地方金融公社8.05％、ブラジルレアル建利付債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格100％、レート：49.46、利率8.05％（税引前） 約定価格494,600円 2013/3/28満期 �Aバークレイズバンクピーエルシー2017年9月28日満期円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 購入額：１万ブラジルレアル、債券単価 56.06%、レート：51.08 円 約定価格：286,354円 償還日 2017年9月28日 �@欧州復興開発銀行0.5％ 2017/7/13満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格59.30％、レート：51.730 約定価格306,758円 償還日2017/7/13 作戦　　2012/08/23(木) 11:18:02 　 通貨別・保有／目標 USD、、、、、、、、、、、、、、３６／６００ EUR.・GBP・CHF、、、、、、、−３３／０ AUD・NZD・ZAR・BRL、５３２／１２００ AUD、２７７ NZD、９ ZAR、６６ BRL、１８０ 分野別・保有／目標 STOCKS：：：：：：：：：：：：：：：：４３０／１０００ BONDS：：：：：：：：：：：：：：：：：３７４／１０００ Foreign Currency：：：：,：：：：２９６／１０００ REIT：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：０／５００ OIL：：：：：：：：：,,：：：：：：：：：：：：：：：０／５００ 配分　　2012/08/22(水) 16:50:51 　 通貨別・保有／目標 USD、、、、、、、、、、、、、、３６／６００ EUR.・GBP・CHF、、、、、、、−３３／０ AUD・NZD・ZAR・BRL、５２３／１２００ AUD、２８０ NZD、９ ZAR、６６ BRL、１８０ 分野別・保有／目標 NIKKEI　futuers＆options：：３９８／１０００ Foreign Currency：：：：,：：：：５７０／２０００ Stocks＆INDEX,：：：：：：：：：：：３２／１０００ REIT：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：０／５００ OIL：：：：：：：：：,,：：：：：：：：：：：：：：：０／５００ 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 18 日 210 万石 (先週 211 万石) 年初換算 191万　　2012/08/19(日) 10:35:59 　 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 18 日 210 万石 (先週 211 万石) 年初換算 191万石 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 235206 13050 2143 10452 山本隊 538973 -35140 11594 34554 松本隊 321758 -144000 76281 22920 岩城隊 530709 -29817 11622 81510 細合隊 251914 112486 18799 7900 馬場隊 229885 38812 19302 10000 合計 2108445 -44609 139741 167336 石高 2012/08/18 USD 36 EUR -9 GBP -24 AUD 183 NZD 9 CHF 0 ZAR 66 JPY -261 �@買建合計 413 �A相殺合計 296 �B差 117 �C相殺率％ 28 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L６０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 6 L2000× 12400 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ６０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 12500 6 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD S２０００ S2000× 17400 債券部隊３７４万石(投入兵力) ブラジルレアル隊：５万レアル（１８０万石） オーストラリアドル隊：２万豪ドル(９４万石) 日本円隊：１００万石 �Fはバークレイズ銀行の１万豪ドル債券を6989.3豪ドルで買うかわりに償還は2017年12月03日 で、それまで毎年５０豪ドルもらえる。 �Gノルウェー地方金融公社2014年2月14日満期　早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建債券 発行体 ノルウェー地方金融公社 格付（※1） Aaa（Moody’s） / AAA（S&P） 売出価格 額面金額の100% 利率（年） 3.00％（税引前） 利息起算日 2012/8/16（木） 発行日 2012/8/15（水） 発行額 15億円 利払日 年4回払　2月、5月、8月、11月の各14日（30/360ベース） 満期償還日 2014/2/14 �Fバークレイズバンクピーエルシー2017年12月03日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価69.893(6989.3AUD)、レート83.14円 約定価格：581,771円 償還日：2017年12月03日 �Eエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価43.76(4,373AUD)、レート82.24円 約定価格：362,120円 償還日 2026年12月29日 �Dノルウェー地方金融公社2016/5/18満期　ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格68.30％、レート：53.530円 約定価格：365,609円 償還日 2016/5/18 �Cスウェーデン輸出信用銀行 2016/4/7満期　ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格70.00％、レート：50.160 約定価格：351,120円 償還日 2016/4/7（5年） �Bフィンランド地方金融公社8.05％、ブラジルレアル建利付債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格100％、レート：49.46、利率8.05％（税引前） 約定価格494,600円 2013/3/28満期 �Aバークレイズバンクピーエルシー2017年9月28日満期円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 購入額：１万ブラジルレアル、債券単価 56.06%、レート：51.08 円 約定価格：286,354円 償還日 2017年9月28日 �@欧州復興開発銀行0.5％ 2017/7/13満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格59.30％、レート：51.730 約定価格306,758円 償還日2017/7/13 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 11 日 211 万石 (先週 211 万石) 年初換算 191万石　　2012/08/12(日) 15:05:18 　 豪ドル円：７月５日から保ち合いとみて、上昇力はかなりある。目途８８円。 日経平均：７月２７日から保ち合い後、上昇。９０００円程度が目途だった。 高値９０００円をわずかに越え、目途に到達した。 今後しばらくは保ち合いか？ ノックイン型日経平均株価連動円建債券を購入。 日経平均５％上昇で早期償還なので、すぐ償還とみている。 ノックイン後、 日経平均が低迷すると、元本われになるが、そのときはバックスプレッドのヘッジがある予定。 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 11 日 211 万石 (先週 211 万石) 年初換算 191万石 部隊名 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 236266 14284 1969 10500 山本隊 536117 -37540 11138 34554 松本隊 327567 -137400 75819 23184 岩城隊 521955 -38239 11290 80030 細合隊 254364 115032 18703 7800 馬場隊 233968 84386 38658 20000 合計 2110237 523 157577 176068 石高 2012/08/11 USD 36 EUR -9 GBP -49 AUD 206 NZD 9 CHF 0 ZAR 67 JPY -260 �@買建合計 434 �A相殺合計 319 �B差 115 �C相殺率％ 26 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L６０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 6 L2000× 12400 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ６０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 12500 6 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD S４０００ S2000× 17400 S2000× 17361 債券部隊３７４万石(投入兵力) ブラジルレアル隊：５万レアル（１８０万石） オーストラリアドル隊：２万豪ドル(９４万石) 日本円隊：１００万石 �Fはバークレイズ銀行の１万豪ドル債券を6989.3豪ドルで買うかわりに償還は2017年12月03日 で、それまで毎年５０豪ドルもらえる。 �Gノルウェー地方金融公社2014年2月14日満期　早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建債券 発行体 ノルウェー地方金融公社 格付（※1） Aaa（Moody’s） / AAA（S&P） 売出価格 額面金額の100% 利率（年） 3.00％（税引前） 利息起算日 2012/8/16（木） 発行日 2012/8/15（水） 発行額 15億円 利払日 年4回払　2月、5月、8月、11月の各14日（30/360ベース） 満期償還日 2014/2/14 �Fバークレイズバンクピーエルシー2017年12月03日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価69.893(6989.3AUD)、レート83.14円 約定価格：581,771円 償還日：2017年12月03日 �Eエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価43.76(4,373AUD)、レート82.24円 約定価格：362,120円 償還日 2026年12月29日 �Dノルウェー地方金融公社2016/5/18満期　ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格68.30％、レート：53.530円 約定価格：365,609円 償還日 2016/5/18 �Cスウェーデン輸出信用銀行 2016/4/7満期　ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格70.00％、レート：50.160 約定価格：351,120円 償還日 2016/4/7（5年） �Bフィンランド地方金融公社8.05％、ブラジルレアル建利付債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格100％、レート：49.46、利率8.05％（税引前） 約定価格494,600円 2013/3/28満期 �Aバークレイズバンクピーエルシー2017年9月28日満期円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 購入額：１万ブラジルレアル、債券単価 56.06%、レート：51.08 円 約定価格：286,354円 償還日 2017年9月28日 �@欧州復興開発銀行0.5％ 2017/7/13満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格59.30％、レート：51.730 約定価格306,758円 償還日2017/7/13 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 4 日 211 万石 (先週 208 万石) 年初換算 191万石　　2012/08/04(土) 23:04:47 　 左近藩外国為替部隊2012年 8月　 4 日 211 万石 (先週 208 万石) 年初換算 191万石 石高 含み損益 スワップ 捕虜 池上隊 236116 14304 1799 10500 山本隊 538563 -34640 10684 34554 松本隊 323340 -141000 75327 23040 岩城隊 523994 -35855 10945 80470 細合隊 253829 114594 18606 7800 馬場隊 234271 84970 38377 20000 合計 2110113 2373 155738 176364 石高 2012/08/04 USD 35 EUR -9 GBP -49 AUD 206 NZD 9 CHF 0 ZAR 67 JPY -260 �@買建合計 436 �A相殺合計 319 �B差 116 �C相殺率％ 26 �C＝�B／�@ 建玉詳細 USD-JPY L１万２千 1 L1000× 8900 2 L1000× 8800 3 L1000× 8700 4 L1000× 8600 5 L1000× 8500 6 L1000× 8250 7 L1000× 8200 8 L1000× 8090 9 L1000× 7900 10 L1000× 7800 12 L2000× 7940 AUD-JPY L１万２千 1 L1000× 8860 2 L1000× 8840 3 L1000× 8780 4 L1000× 8760 5 L1000× 8740 6 L1000× 8720 7 L1000× 8700 8 L1000× 8680 9 L1000× 8660 10 L1000× 7600 11 L1000× 7760 12 L1000× 7740 CHF-JPY なし ZAR-JPY L７万 1 L１万× 1770 2 L１万× 1200 3 L１万× 1150 4 L１万× 1100 5 L１万× 1000 6 L１万× 950 L5000× 940 7 L5000× 920 EUR-USD L６０００ 1 L1000× 13500 2 L1000× 13400 4 L2000× 12600 6 L2000× 12400 USD-CHF なし EUR-AUD Ｓ６０００ 1 S1000× 21000 2 S1000× 15000 4 S2000× 12500 6 S2000× 11710 EUR-NZD S１０００ S1000× 21000 AUD-NZD なし GBP-AUD S４０００ S2000× 17400 S2000× 17361 債券部隊：２０１２年７月３１日：２７４万石 ブラジルレアル隊：５万レアル（１８０万石） オーストラリアドル隊：２万豪ドル(９４万石) �Fはバークレイズ銀行の１万豪ドル債券を6989.3豪ドルで買うかわりに償還は2017年12月03日 で、それまで毎年５０豪ドルもらえる。 �Fバークレイズバンクピーエルシー2017年12月03日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価69.893(6989.3AUD)、レート83.14円 約定価格：581,771円 償還日：2017年12月03日 �Eエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026年12月29日満期 豪ドル建ディスカウント社債 購入額：１万AUD、買付単価43.76(4,373AUD)、レート82.24円 約定価格：362,120円 償還日 2026年12月29日 �Dノルウェー地方金融公社2016/5/18満期　ブラジルレアル建ディスカウント債券（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格68.30％、レート：53.530円 約定価格：365,609円 償還日 2016/5/18 �Cスウェーデン輸出信用銀行 2016/4/7満期　ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格70.00％、レート：50.160 約定価格：351,120円 償還日 2016/4/7（5年） �Bフィンランド地方金融公社8.05％、ブラジルレアル建利付債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格100％、レート：49.46、利率8.05％（税引前） 約定価格494,600円 2013/3/28満期 �Aバークレイズバンクピーエルシー2017年9月28日満期円貨決済型ブラジル・レアル建ディスカウント債券 購入額：１万ブラジルレアル、債券単価 56.06%、レート：51.08 円 約定価格：286,354円 償還日 2017年9月28日 �@欧州復興開発銀行0.5％ 2017/7/13満期ブラジルレアル建ディスカウント債（円貨決済型） 購入額：１万ブラジルレアル、売出価格59.30％、レート：51.730 約定価格306,758円 償還日2017/7/13

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