| 夜トレ 2007/05/11(金) 06:39:10 |
| | シカゴで牛売り、ブタ買いの鞘取りを寄付で１組新規。
ＪＰモルガンとニューヨーク銀行のオプションの鞘取りは、
米国株が大きくさがったのでようやく値洗いプラスになった。
続落すればＪＰＭのＰＵＴのデルタが上昇していくので
急速に利益が増えるはずだが、戻しそうな気がする。
今日は東京コーンに注目。期近堅調のおかげで先が下げ渋っているけど、
どうなるかな〜。(順鞘はかなり縮んでしまったけど...)
下げ渋ったらコーン売り大豆買いで攻めてみることにしよう。 |
| 本日の売買 2007/05/10(木) 18:52:46 |
| | 東京コーン083-東京NON大084を２組新規。
本日の確定損益なし、値洗いマイナス34万、有効12万増。
９営業日ぶりに順行。
いま、どんな気分かというと、大金の入ったサイフを落として
途方に暮れて歩いていたとき、自販機の返却口に指入れたら
おつりが残ってて、それをゲットした感じ。
しかしクラックスプレッドは弱いなあ。
コーン買い大豆売りは昨日落としたばかりだが、
シカゴとの比較や、取組をみた感じでは、先のほうで仕掛けて
おけば多少抜けるんじゃないかと思って再エントリー。
コーンの先３本の鞘がもっと潰れたら拡大を狙いたいなあ。 |
| 本日の売買 2007/05/09(水) 20:18:37 |
| | 東京原0710-東京ガ078を10組落ち。
東京コーン083-東京NON大084を２組落ち。
東京大0712,082-084を全部で９組落ち。
東京灯079-0711を７組新規。
本日の確定損はマイナス24万、値洗いマイナス46万、有効30万減。
８営業日連続曲がり。かなり嫌になってきた。
こんなに毎日毎日金が減るのは、2005年秋のクラックやられ以来ではないか？
今日は朝から病院に行った。なんか、毎日ずーっとちくちくと胸が痛いので。
12月に曲がったとき(月の頭に70万くらい勝ってて、よし、勝負じゃ〜！！とポジションを
大きくしたら逆行して値洗いの70万を失って更に100万やられた)に胸が痛いのを少し感じたが、
その後は全然気にならなかったので放っておいた。３月末くらいからまた痛むようになってきて、
ここ２週間ほど連続で曲がってきたら、どんどんひどくなってきたので病院に行くことにした。
しかしチクチク痛む程度でヤバイ、オレ死ぬかも、というほどの痛みではない。
心電図、レントゲンともに異常なし。たぶん胃と食道が荒れているのでしょう、と
笑顔の女医さんに言われ、薬をもらった。(この女医さんを狙って行ったわけではない)
今回のドローダウンはピークから１５０万ほどで、しょぼい給与所得と比べると鼻血が出るほどの
大金なのだが、今年１〜３月は運かまぐれか、実力か、けっこう儲かったので、１月からの累計
で見れば、別段悲観すべきものではない。
しかし相場以外にもいろいろ負担が大きいものがあるし、辛いラーメンとかをバカスカ
食ったり、石垣島で買った島とうがらしをバカスカかけて食ったり、毎朝眠いのでフリスクを
一気食いしたりなど、いろいろ要因はあると思う。もう若くない、ってことですか。。。
今週は基本的に禁酒、禁フリスク、禁カプサイシン、ということにしておく。つらいな、これは。
まあ、それはさておき、今日はガソ期中のクラックロングがレンジ割れしたので投げた。
ガソ期近は支えられると思っていたが、オレが買うと、その限月が特別に弱くなる気がする。
曲がりサイクルですな。と言って明日とかに大きく戻すとそれはそれでヤだな。
クラックはもう一段上に吹き上げる、押し目らしい押し目は無い、と思って張っていたので
結果的に不利な値段で買い始めて、買い下がり切れずに投げた、という形になる。
昨日仕掛けたコーン売り大豆買いも落としてしまった。今日１日でもっと順行すると思ったが
ダメそうなので。一般大の鞘はずーっと歪なので減らした。NON大も歪に見えるが、こっちの
ほうが新旧格差を反映してて、値段はさておき、形状はまだ納得できる。順鞘が縮んだら
拡大を狙いたいが、例によって中途半端にしか縮まないか、あるいは内部要因で期近３本が
メチャメチャになるかどちらかなので、仕掛け辛いね。 |
| 本日の売買 2007/05/08(火) 21:16:05 |
| | 東京コーン083-東京NON大084を２組新規。(2-10)
本日の確定損益なし、値洗いマイナス40万、有効20万減。
７営業日連続曲がり。嫌になってきた。
買ってる限月だけが特に大きく売られる気がする。狙われてる！！
基本的には月ベースでプラスになるようにというスタンスで
長い周期の鞘はあまり狙わずに張っているので、
沈みが長期化すると辛いなあ。
コーン売り大豆買いは昨晩、シカゴ新穀で仕込もうと思ったが、
昨晩のシカゴの寄り付きからコーンが大きく下がって仕込めなかった。
東京で仕込んでみた。実はコーンvs大豆は初体験。☆どきどき☆するわん |
| 夜トレ 2007/05/07(月) 23:25:41 |
| | JP Morgan Chase & Co. 52.5PUT(Sep) ５枚買い新規。
The Bank of New York Company,Inc. 42.5CALL(Jul) ５枚買い新規。
簡単に言うとJPモルガン売り、ニューヨーク銀行買いの鞘取りを
オプションでレバレッジかけて仕込んだ。
支払いプレミアムは約1500ドルで、損失限定。
さて、どうなるかな。
個別株同士の鞘取りは初めてなので、成功して欲しいものですな。
一応、ナンピン攻撃の予定なので鞘が２ドルくらい逆行しても良いが、
タイムディケイとデルタの戦いなので、手早くうごいて欲しいものだ。 |
| 本日の売買 2007/05/07(月) 22:42:44 |
| | 東京原079-東京灯0710を５組投げ。
東京原0710-東京ガ078を10組新規。
本日の確定損はマイナス26万弱、値洗いマイナス20万、有効11万減。
６営業日連続曲がり。今日も落胆。毎日お金がディサピア〜。助けて。
ケロ10月が仇のように売られるので前場でケロクラックを投げて、
ガソ期中のクラックロングにつなぎ替えてナンピン攻撃した。
思ったよりガソ期近が売られていたが、JOFのbid価格推移から判断すると、
期近の安値は拾われるんだろ、どうせ。陸上価格から高すぎようが、
どうせ支えるんだろ！
コーン売り大豆買いに参戦しようと思い昨晩注文を出しておいたが、
今朝いやな予感がして仕事に行く前に取り消した。まだ早いかもしれない。
しかし明日あたり第１弾かなあ。曲がってると決断力が鈍ってだめだよな。
別に１組くらい行って曲がってもいいだろに。 |
| 本日の売買 2007/05/06(日) 16:02:04 |
| | 馬券買い→紙くず。
結局、馬券買ってしまいますた。3000円負け。
穴馬６頭１００円連単爆弾攻撃を仕掛けた。(100円×30点)
狙った馬はマイネル軍団３頭、蛯名を降ろして内田を乗せた、
ピンクカメオ(今回勝った馬)、ピンクカメオから降ろされた蛯名の騎乗馬、
人気の無いほうの安藤の騎乗馬、の６頭。なかなか面白い組み合わせでしょう。
17番人気のピンクカメオが１着に来て、３連単は973万馬券。
(100円が973万円になる) こんなの取れるか！！！！
１着が17番人気、２着が１番人気、３着が18番人気。
直線は差し差しの展開で面白かった。 |
| Options Upgrade Request Approved 2007/05/06(日) 12:08:29 |
| | E*TRADE(米国のほう、日本ではない)でOptionのUpgrade申請をしたところ、無事にLevel 3にUpgradeできた。
今まではカバードコールしかできなかったが、オプション買いと、プット売りができるようになった。
Level 1: Write covered calls
Level 2: Write covered calls, purchases
Level 3: Write covered calls, purchases, spreads, and uncovered puts (requires a margin account)
Level 4: Write covered calls, purchases, spreads, uncovered puts, uncovered equity/index calls, and uncovered index puts (requires a margin account)
コール売りの障壁が一番高くしてあるのは、TOB等により株価が３倍になったりしてコールを売った
投資家が爆死してしまうので、リスクを本当に理解した上級者しか参加できないような配慮。
しかしSPYみたいな銘柄のput/callの売りはLevel 3でもいいと思うのだけど...
Fri May 04 14:19:18 2007 Options Upgrade Request Approved
We have completed the review of your options upgrade request for the account shown below. This account has been approved for Level 3 options trading.
Account #: XXXX-XXXX
You can begin trading options in this account immediately.
If you have questions, please contact us by e-mail or call X-XXX-XXX-XXXX. We will be happy to help.
E*TRADEにログインしてAccount Preferencesを選ぶと右の欄外にUpgrades & Enhancementsという画面があって、
Option Tradingをクリックするとポップアップでメッセージが出る。それに従って随分前に、
書面を提出したのだが、Level 1になっただけで、そのまま音沙汰無し。
で、どうやったらLevel 3以上になれるのかと思ったらOn lineで申し込めるんだね〜。知らんかった。
「Upgrades & Enhancementsという画面」から、オンラインでの申し込み画面には飛べないので、
書面で申請しないとダメだと思っていたじゃないか！！！
こんなに株が上がるわけがない、と思ってから半年以上経つので証券口座はずーっと建玉無しで、
久しぶりにアカウントを開くと、毎月２〜３ドルほど利息が入っていた。(預け入れは１万ドルほど)
SPY(S&PのETF)でもEWJ(日経平均モドキのETF)でも、buy&holdしておけば良かったなあ。
オプションを使って何をやろうとしているかというと、値動きが激しい異銘柄間の鞘取り。
以前もここにすこし書いたが、例えばシスコシステム売り＆マイクロソフト買い、とか。
日本市場でも株を使った鞘取りは可能だと思うが、信用口座を使ってもレバレッジをさほど
高くすることができないため、資金が著しく多い人はさておき、小資金の者には魅力は少ない。
オプションを使うとレバレッジを高めることができるので、十分ペイする可能性が高い。
以前行ったいい加減なシミュレーションでは数千ドル突っ込んで1000〜2000ドルくらいは
抜けそうな感じで、先物同士の鞘取りと比べると資金効率が劣るのは否めないが、
先物同士と異なり、鞘の伸縮の方向を当てなくても、大きく株価が動けば利益になるので、
うまく嵌れば面白いのではないか。問題は流動性なので、人気銘柄を選ぶ必要がある。
オプションの出来高があまり多くない銘柄でも、原市場の出来高が多い銘柄では、
オプションのbid/askはビッシリと出ている。T-bondオプションでもそうだけど、
自動プログラムで気配値を変えているんじゃないかという気がする。
SPYとQQQQのような株価指数連動型ETFのオプション同士の鞘取りと、CMEのE-mini S&Pと
E-mini NASDAQを使った鞘取りでは、勿論後者のほうがレバレッジが効いているので、
株価指数同士ではCMEを使ったほうがよさそう。ただ、PUT買い&CALL買いの戦略では、
鞘の伸縮方向を外しても損益図は鞘の動きではなく、デルタに応ずるため、ほとんど損しなかったり、
逆に儲かったりすることがあるので、オプションで練習しておいたほうが面白そう。
(CMEのE-miniのオプションは売買はできるが、やや流動性が低く、bid/askは広い) |
| ハザード 2007/05/04(金) 08:43:10 |
| | 片側２車線の道路の左側車線でハザードを出して停まっている車がいた。
運転手を観察すると、単に橋の上から景色を見ているだけのようだった。
この車の約１００ｍ先ほどに分岐があり、左側車線が市街地へ行く道、
右側車線が高架道となっていて、ずーっと向こうに抜ける道になっている。
この道路は制限速度はせいぜい５０キロか６０キロだろうが、
ほとんどの車は７０〜１００キロくらいで走ってしまいがちな、
スピードが乗りやすい構造を有している。
つまり市街地へ抜けたい人は、このハザード車のせいで、車がびゅんびゅん走っている
道路で、一旦、追い越し車線側へ移動してこいつを避けてから直ちに再度左側車線に
戻る必要があった。
このハザード車は、どうみても事故を誘発する行動をしている、と感じた。
約１時間後、この道を通ったらハザード車が２台に増え、口論してました。
接触事故らしい。
まあ、そうなるだろうーな、と思ったよ。
正当な理由なく停まっていた人が明らかに原因となっていると思うのだけど、
こういうケースは警察は両成敗なんでしょうかね。
(付近に駐停車禁止の標識は無いし、横断歩道の上やすぐ手前ではないので、
法的にはあそこで停まっても問題なさそう)
昨晩はシカゴで「ブタ買い牛売り」を狙っていたのだが、牛が大きく下落して１．５ポイント
ほどスプレッドが縮んでしまった。(もし拡大したらエントリーしようと思っていた)
というわけでちょっと残念。ＭＯＯで仕掛けてＭＯＣで落とすだけで１ポイント抜けたのに。
日柄がちょっと足らないと思っていたのでＭＯＯでエントリーできなかった。 |
| 本日の売買 2007/05/02(水) 21:44:25 |
| | 東京粗糖083-085を８組落ち。
本日の確定利益２万弱、値洗いマイナス35万弱、有効23万弱の減。
粗糖のウンコポジションは残り６組と思っていたが８組あった。
前１、２、後１、２、３に１〜２枚ずつ散らして落ち。
粗糖は当分やらない。散らすのが面倒。
今日は一般大の４番限の大引けが出来ず、で驚いた。東穀鳥、大丈夫か？？
ロブスタはもはや売買できないし、アラビカも取組が薄すぎ。。。。
残玉は先週木曜の値洗いがディサピアーした後にナンピン攻撃中のガソ売り灯油買いと、
クラックロングと、大豆の順鞘拡大狙いだけになってシンプルな建玉に
なったが、問題は曲がっていることだろうな。
５営業日連続曲がって８０万ほど失ったため、著しく気分が悪い。
今週は競馬はやめておこう。
とか書くと、まったく反省してないように見えるが激しく落ち込んでいる。 |
|