| 夜トレ 2007/04/24(火) 00:06:39 |
| | カンザス小麦買い、シカゴ小麦売り。１枚ずつ。
増し玉してみた。
値洗いは、まだほとんどゼロのまま。
眠い |
| 本日の売買 2007/04/23(月) 20:28:10 |
| | 東京原079-東京灯0710を３組落ち。
東京粗糖083-085を４組落ち。
東京NON大082-0710を23組新規。
東京ガ0710-東京灯0710を８組新規。
東京原079-東京灯078を４組新規。
バイカイ少々。
本日の確定損はマイナス12万、値洗い２万、有効９万増。
今月はマイナスで終わりそうな感じ。
そろそろ逆噴射をキメたいところ。
小麦で増し玉しようかどうか迷ってる。
カンザスとシカゴの小麦のサヤトリは１組あたりの証拠金は
およそ７００ドルなので証拠金には十分余裕がある。
５組くらい突っ込んで攻めてみようかなあ。 |
| 本日の売買 2007/04/22(日) 23:35:05 |
| | 馬券買い→紙屑。
Avril LavigneのNewアルバム買い新規。
今日は新装オープンした東京競馬場へＧＯ。
行く予定は無かったが土曜に新宿西口の居酒屋で一緒に飲んだ友人が、
「１０レースにオレの馬が出る」というので。。。。
って言っても一口馬主です、もちろん。
で、彼は遅れて競馬場に現れ、オレが負けて不機嫌になってるのに、
いきなり９０倍台の穴を的中させ、持ち馬は残念ながら２位だったが
ちゃんと賞金の配分が貰えるそうで、ご満悦。
オレは作り笑いで「すごいじゃん！！」とか言って褒め称えつつ、
朝から打ってたせいで、すげー負けてて(２万くらい)、不機嫌になり、
オレもう帰るわ、って言って帰ってしまいますたｗ
そのあとはタワレコでアブリルのＣＤを買った。試聴したら今回はなかなかCool。
今年はサマソニ０７に来るらしいので楽しみなのだが、
８／１１(土)は昼間は仕事なので東京公演は日曜にしてもらいたいものだ。
まあ、いざとなれば大阪会場に行く。
しかしアブリルも、もう結婚しちゃったんだよね〜。
初めて日本公演に来たときは、まず最初にZepp東京で演ったんで、
すげー真近で見れて良かったんだが、けっこう緊張しててかわいかった。
(このときはチケット屋で定価の５倍くらい払った) |
| 夜トレ 2007/04/21(土) 00:38:05 |
| | カンザス小麦買い、シカゴ小麦売り。１枚ずつ。
７月限同士は通常、カンザス＞シカゴとなっているが、ここ最近の
乱高下のおかげで、鞘が珍しく逆転していたのでカンザスを買って
シカゴを売った。過去10年のデータを信じると、逆行リスクは
せいぜい１０セント、順行ポテンシャルは１００セント以上。
最近はカンザス小麦も電子市場で取引できる。
板をずーっと眺めていたが、灯油みたいな感じで
けっこうスカスカなので、カンザスの指値が入ったら、
シカゴの注文を出す、という感じ。
スカスカと言っても数十枚くらいまでなら散らせば売買できそうだ。 |
| 本日の売買 2007/04/20(金) 21:52:00 |
| | 東京コーン083-079を３組新規＆落ち。
東京粗糖083-085を２組落ち。
本日の確定損はマイナス２万ちょっと、値洗いマイナス19万、有効17万減。
ここ２日ばかり、シカゴコーンが旧穀買い新穀売りの流れだったこと、
東京の先は多分、高寄りしてから売られるだろうと予想して、寄りで９月買い
３月売りを仕掛けたが、いきなり鞘修正して寄り付いたので、節を散らして
撤退することに。鞘デイトレで200円くらい抜ける皮算用だったのに失敗。
シカゴの鞘はこのまま再度逆鞘になるとは思えないので東京市場での縮小
狙いの深追いは、あまりいい作戦であるとは思えない。多少は縮みそうな
感じもするけれど。
NON大は２月10月で1500円くらいまで縮んだら拡大を仕込もうとしているのだが、
なかなか2000円を割れない。一般大の鞘も大して動かないが、値洗いだけは
じわじわ悪化してる。もっと股裂きにならんと増し玉できないなあ。
シカゴで小麦売りコーン買いを仕込みたいところだが、昨年秋に酷い目に遭った
ので仕掛ける気にならず。日柄もまだ足らない気がする。小麦PUT買い、
コーンCALL買いを検討したんだが、Implied Volatilityが既に高水準にあり、
Risk/Rewardが良くないので、これも見送り。流動性の問題もある。
大豆は強気で見ていたのだが、大豆ミールのチャートが崩れ、更に大豆油も
急落してチャート悪化。というわけでバイオディーゼルがらみのネタも
ダメそうですな。
E-mini NASDAQ vs E-mini S&Pの鞘(2:1で見ている)も、これだけ株が
上がってるくせにほとんど動かず、何もできない。ブタvs牛の鞘は、
この前、利食ってから日柄が足らず、このまま縮小するのか拡大するのか
わからないので手を出せない。
というわけで国内も海外も、仕掛け頃でRisk/Rewardのよさそうな、
面白い鞘がなくてつまらん。 |
| 本日の売買 2007/04/19(木) 19:42:54 |
| | 東京NON大082-0710を42組落ち。
東京ガ078-東京灯078を５組新規。
東京一般大0712-084を３組新規。
東京粗糖083-085を２組新規。
東京コーン083-085を２組新規。
本日の確定利益12万、値洗いマイナス５万、有効７万減。
NON大はイヤ〜な予感がしたので寄付で全落ち。後３で更に縮んだか...
しかし基本スタンスは拡大取りなので仕方なし。一般大で拡大を仕込んだが、
期近が死んでくれないと大順鞘にはならないかなあ。なんで期近はあんな鞘
なんでしょうか？灯油もそうだが。。。まあ、灯油は許す。灯油買いガソ
売りなので。夏の灯油がガソリンよりも強いのは歓迎だ。
コーンの順鞘は、なかなか縮まないが今日はシカゴの動きを反映し、
東京も少し縮んだようだ。
最近、いい仕込みチャンスが無いので５番売り６番買いとかを暇つぶしに
小幅狙いで仕込んでいるのだが、玉が膨らんできて鬱陶しくなってきた。 |
| Re:夜トレ 2007/04/18(水) 23:29:38 |
| | T-bondが上がって来たが、
110Cの気配が出ないので前日のデルタからテキトーに計算した
甘めの指値入れたら２秒くらいで約定したのでT-noteの107Pも
転売してスプレッド解消。
３営業日、１枚ずつで確定利益400ドルくらい。満足。
この種のスプレッドを実際にやってみると実感できるのだが、
順行すると、順行した側のオプションのデルタが急上昇するけど、
逆行した側はデルタが減少するので、思ったより利益が大きい。
(仕掛けたときはATMで仕掛けるとデルタ0.5なので、先物0.5枚分、
という感覚だが、順行すると0.7とか0.8になるため)
原市場の先物同士が、股裂きで逆行した場合でも、
オプションはデルタが減少するため、意外に損失拡大速度が遅い。
T-bond/T-noteの場合はATMなら常に数百枚の板があるので、
資金が増えても、このスプレッドはバシバシできそうだ。
ITMになって仕切れなさそうなときでも、多少不利なプライスで
指値すれば、裁定取引で誰かが拾ってくれるはず。
眠い。
ねよう |
| 夜トレ 2007/04/18(水) 21:03:10 |
| | シカゴのポジションを早くも食おうとしたのだが、
T-bondのコールがITMになってしまって、bid/askが全然ナイ。
110Cが 気配なし、隣の権利行使価格では、
111Cが 18買い／20売りで、800枚、6364枚なのですが...
23:00頃になれば流動性増すだろうから、ちょっと待つか。
とりあえずメチャメチャな指値を出したら、
板に反映されて面白かった。
フェアプライスが140くらいだと思うけど、100で買い指したら、
ちゃんと反映された。 |
| 本日の売買 2007/04/18(水) 19:21:04 |
| | 東京ガ079-東京灯079を７組新規。
本日の確定損益無し、値洗い14万弱、有効４万増。
昨日、出張先に傘を忘れたせいか、雨が降る。
もし忘れなかったら晴れたに違いない。 |
| 本日の売買 2007/04/17(火) 18:27:19 |
| | 東京粗糖083-085を２組新規。
東京原079-東京灯0710を３組新規。
東京白金５枚売って10分後くらいに踏み。
本日の確定損はマイナス壱万伍千円。値洗い９万強、有効３万減。
今日は仕事で久々の出張だったが、速攻で終わらせてダッシュで直帰してデイトレｗ
って言っても帰って来たのは15時頃でした。その頃、白金の先が本日の安値を更新
したので追撃売りをして、なかなか下がらないので踏み。この鞘では期先は売り込み辛いわな。
クラックは引け直前に大きく押せ！と期待していたが押さないので、
３組だけ仕込んだ。先週食った鞘から数十円不利な鞘だったが、押したら
買い下がるので３組くらいなら問題なしだろう。
ところで、出張先に傘を忘れてしまった。チェ |
|