| 夜トレ 2006/11/27(月) 19:11:55 |
| | シカゴコーン12月限売り落ち２枚＆３月限買い新規２枚。
忘れないうちにロールオーバーしておいた。
First Notice Dayというのは、現物受渡しの最初の通知日。
この日を過ぎると、買い玉を持ってると「シカゴコーンの現物」を
渡されることがある。
現物貰っても困るので、投機家は、First Notice Dayの少し前に、
次の限月にロールオーバーする。 |
| 本日の売買 2006/11/27(月) 18:44:26 |
| | 東京灯073-071を４組新規＆バイカイ＆１組ナンピン＆後場２組踏み(涙)
東京ガ073-075を12組落ち＆TAX対策
東京ガ072-075を５組新規。
東京原074-東京灯075を３組落ち。
東京アラ0711−東京ロブ0711を２組落ち。
本日の確定損はマイナス53万、値洗いプラス45万、有効26万増。
今、在庫されている灯油は、超大雑把に見て原油が５万円くらいのときに
溜めていた灯油だと思う。原油が大きく下がってしまったけども、
かと言って灯油を安売りすると商売上がったり。
確保したいクラックスプレッドを15000円と見れば、5万円＋1.5万=6.5万
あたりが、元売の灯油期近(現物)の狙いではないかなあ、と思う。
６万円納会ってのは、あらかじめ決まっていたような気がする。
奴ら、欲張りすぎという気がするが、今の値段で売り続けるわけにはゆかない
だろうと思う。ジェット＆半製品込みのディストレート国内在庫は十分減って
いることから、ここからの期近の下値は知れているのではないか？
というわけで１月と３月の鞘は5000円くらいまでの逆鞘誘導するのでは？
だったらあと3000円幅も抜けるじゃん。急いで仕込まなければ！！！！
と思って前場で１月買い３月売りをしこしこ１枚ずつ仕込んだのだが、
後場の石油製品大爆伸で重傷を追い２組踏むはめに。
ヤレヤレ...クラックロングとガソ順鞘拡大を一部利食って損失補填した。
コーンの鞘は、この勢いなら再度順鞘になりそう。
用心深く、７月買い11月売りでナンピン攻撃の予定だが、
その前に５月買い11月売りを一旦踏むかもしれない。
シカゴの夜間取引では旧穀と新穀の両方が伸びている。
12月限はFirst Notice Dayを控え、３月限へのロールオーバーが
増えてきているはずなので、ここから先は３月限が一番強くなると思う。
(これはCBOTの話ね)
アラビカ売りロブスタ買いは、石油とコーンへ集中したいので順次損切る
つもり。ロブスタは期近から崩れちゃったし。(先を買いたいから
わざと期近を売り込んだのかもしれないな、と思う動きであったが。。。) |
| こ〜んのさや 2006/11/26(日) 20:41:29 |
| | シカゴは12月限から新穀だが、９月限からは米国南部で早く取れたコーンが渡されて来るらしい。
このため、旧穀が逼迫しているときは３、５、７月が高く、９月限はやや安く、１２月限は
さらにやや安くなる傾向がある。
東京11月限は、運搬に要する時間を考慮すると、シカゴでは９月限あたりに相当すると思う。
東京５月限は、同様にしてシカゴでは３月限あたりに相当すると思う。
(自分が商社で、輸入採算を考えるとしたらそうするだろうな、という感覚)
というわけで両者の鞘を比較してみた。
11/15を見てみると、シカゴが13セントの逆鞘だが、東京は560円の順鞘であった。
為替先物は期先ほど見かけ上、円高であることを考慮すると(日米の金利差の為)、
シカゴから直接換算した東京の鞘は、たぶん1000円くらいの逆鞘になる筈にもかかわらず、
560円の順鞘であった。(フレート等の寄与が同等であると仮定する)
東京市場では「期先が中心限月」という特殊性があるため、ファンド玉は先２本に偏る。
したがってガソリンの鞘と同様に、採算度外視の大順鞘になりやすいためであろう。
11/24現在のシカゴの鞘は14セントの逆鞘。東京は230円の逆鞘であった。
ファンド玉の値洗いがどれくらいあるか分からないが、先２本の一代足を見る限り、
値洗いはタップリプラスの筈である。つまり、投げて来る理由は何一つないわけだ。
というわけで、シカゴが今と同程度の逆鞘であっても、東京は再度数百円程度の
順鞘になる可能性があると思う。ただ、石油市場での◆と同様(◆は売り方だが)、
買いファンドの建玉余力の問題があるので、そんなに大きな順鞘にはならないと思うけど....
(ファンドは既に買いまくりなので、もうお腹一杯だろう)
東京11月-5月 シカゴ9月-3月
20061016 1580 -4
20061017 1340 -1
20061018 1080 2
20061019 940 4
20061020 610 5
20061023 610 5
20061024 870 4
20061025 870 3
20061026 940 0
20061027 1010 1
20061030 990 0
20061031 990 2
20061101 1050 -1
20061102 1050 -3
20061106 1070 1
20061107 760 -1
20061108 760 -4
20061109 810 -5
20061110 900 -4
20061113 730 -7
20061114 730 -13
20061115 560 -13
20061116 470 -9
20061117 180 -16
20061120 -10 -18
20061121 -540 -17
20061122 -550 -14
20061124 -230 -14
やっぱり、東京が大順鞘＆シカゴはかなりの逆鞘、となるタイミングが来るのを
待つほうが利口だろうなあ。i.e. 11/15と同じような状況を待つべし。
今、振り返ると11/14にコーンの鞘取りを乗せたのはナイスであった。さすが〜。
しかし、運とか、まぐれは、必要だと思う。運には２種類あると思う。
努力(というか正しいアプローチや手法)によって呼び込む運と、
タナボタの運(天から与えられる運)の両方によって利益を確保するという感じ。
あ〜、運だけで大儲けしたいなあ。 |
| ジャパンカップ 2006/11/26(日) 15:34:52 |
| | 予想的中。
ただし、
「明日のジャパンカップもタケが来たせいで、という展開になるんだろうなあ。」
という予想のことだが。
馬単７→６は３０００円持ってて、
馬単７→３は１５００円持ってる。
３連単の７→３→ＡＬＬの流し馬券も持ってる。
(押さえで７番２着流し300円というクソ馬券を的中！)
テレビの前で「届くな、届くな、届くなぁ〜！！！！」と絶叫していたが、
届いてしまったか.............
まぁ、届くわな。アンヨが違うもんなあ。
あ〜あ。今週、すげー負けた。 |
| 本日の売買 2006/11/25(土) 20:18:30 |
| | 馬券買い→半分紙屑
私はタケが嫌いである。どれくらい嫌いかというと、
競馬場で目の前からスタートするときに、
「タケーーー！シネーーーー！」と叫ぶくらい。
あれはバッチリ聞こえているだろうなあ。ごめんなさい。
もう何年も前です。時効だろう。
ジャパンカップダートはタケが来たせいで、
連単も３連複も紙屑になった。
明日のジャパンカップもタケが来たせいで、
という展開になるんだろうなあ。
競馬の結果と、馬券を買う人の感情にはなんの因果関係も無いだろうが、
大逆転を目指す私としては、あまり人気の無い不安定な差し馬の一発とか、
人気薄の恵まれて逃げ切りとか、そういうレースが好き。
控除率が大きいから馬券を買うヤツは馬鹿だ！という理屈も頭ではわかる。
所詮は遊びというものはバカバカしいものが多いのよん。
頭では分かっていても実行できないことって多いじゃん。
例えば、多くの方がダイエット戦をやってますが、どうやれば
ダイエットできるかは頭では理解できるが、実行は難しいですよね。
競馬も一緒。機構上、損すると分かっていてもやってしまう。
借金したり、大金を張らなければＯＫです。
(と言いつつトータルするとこれまでに合計５００万くらいやられてる
だろうなあ、あー、バカだ、バカだ)
しかし、競馬やってたおかげで得られたものもけっこうあるんだよね。
例えば旅打ちするために全国の競馬場を周ったりした影響で、旅行好きになり、
いろんな土地に気軽に出かけるようになった。これは更なる無駄遣いの原因という
ネガティブな見方もできるが、旅によって得られたものは大きいと思う。
物質的なものは得られていないけどね。
会心のレース、というのはけっこうしょぼい。
手元に５０００円あった。その頃、家賃２万円のボロアパートに住んでいた。
日雇い労働を２日やって家賃を払うか、競馬で４〜５倍に増やして払うか、
という選択肢に悩んでいた。当然後者を選びますわな。
で、当たりました！
こういう喜びってのは、なかなか、この歳になると得ることができないね。
話を戻そう。
ジャパンカップはけっきょく、ドリームパスポートからの流し馬券で勝負
することにしますた。
ディープインパクトは凱旋門賞で残念な結果に終わり、
アンチ・ディープな私としても仏の仕打ちには怒りを覚えた。
ふつうはここで復活を願うのだろうが、オッズと相談すると、
復活を願うことはできなんだ。 |
| 本日の売買 2006/11/24(金) 23:07:45 |
| | 東京NON0710-東京大076,078を全部で６組新規。
東京アラ0711−東京ロブ0711を２組新規。
東京原074−東京灯075を５組新規＆２組投げ。
東京ガ073−075を５組新規＆１組落ち。
本日の確定損はマイナス２万弱、値洗いマイナス34万、有効36万減。
９月に50万円でスタートした口座は、板寄せ銘柄のサヤトリを
なるべく満玉張る、という方針で積極的な運用をしている。
(200万くらいになったら、そんな馬鹿なことはやめる予定)
120万8700円まで増えたのだが、現在、証拠金を120万使ってる。
臨時増しがかかったらどうするのだろう？
現在、アラビカ売りロブスタ買いでピンチになってる。
とりあえず２枚ずつナンピン攻撃の予定だが。
コーンはこのまま先３本は700〜1000円の逆鞘になる可能性が50%くらいあると
思い、３組だけ水曜に仕掛け直したのだが、やっぱり逆行してしまった。
火曜日に全部落としたのは、やはり正しい判断だったのだなあ。
同鞘くらいで増し玉しようかなと思っているのだが、採算上の鞘通りに
ならないことはガソリン等を見れば明らかなので、また順鞘になったりしてｗ
死なない程度にナンピン攻撃の予定。
石油は、また逆張りで増し玉してしまった。
コーヒーとか大豆よりは安全だと思うのだが、なかなか難しいな。
クラックを７組も持ち越すのは久しぶりなので、ドキドキしてる。
頼むからヤオ上げしてくれ。製品だけ。
ところで、今日の灯油期先の高値を作ったのは私です。
成り行きで５枚買ったら本日の高値ですた。。。。ガイ〜ン！！！
ヤオ上げして期先プラ転の皮算用だったんだけどな〜
昨日は上野で飲んでて、特急電車で帰ったのだが、爆睡してしまい、
あやうく乗り越すところであった。
電車が止まってるときにちょうど目がさめ、駅名を見たら降りる駅名が。。。
ダッシュで降りた。幸い、ギリギリ電車から降りることができた。
ヨカタｗｗｗ |
| 本日の売買 2006/11/22(水) 19:20:02 |
| | 東京原074-東京灯075を５組新規＆落ち。
東京コーン0711-075を３組新規。
東京アラ0711−東京ロブ0711を４組新規。
本日の確定利益２万、値洗いマイナス四千円、有効26万増。
東京の３番限あたりの寄付が思ったより安かったので、クラックロングを
寄りで５組新規。◆の買戻し狙い。午後、予定外の会議が終わったあと、
どうれ、◆がまた買い戻してＳＨかいな？と思ってｉモードで価格を見ると、
なんと寄付より下がってるジャン。速攻で落とし、たった２万円ゲット。
前場ではけっこう順行していたような気がするのだが。くそ〜。
コーンは鞘縮小が急激すぎるので２００〜３００円くらい鞘が一度逆行すると
思い、前２価格見た後に前３で仕込んだのだが、予想より不利な鞘で約定。
昨日全部食ってしまったが少し残しておいたほうが精神衛生上よいので、
これはこれでいいか。
コーヒーは朝、仕事に行く前に注文出しておいた。
ロンドンコーヒーが大きく崩れているものの、まだほとんど同鞘であり、
またNYアラビカ及び東京アラビカは大順鞘なので、期先ならアラビカ売り
ロブスタ買いで行けそうな気がするがどうかな？
とりあえずナンピン攻撃の予定だが、嫌になってすぐ踏むかもしれない。
というのは、かつては順鞘の先物売りは、人気を売り、という形だったが、
最近は順鞘の先物は巨大なファンドマネーで狂ったような順鞘まで買われる
ので、順鞘だから売り有利とは言えないので。
だからここんところ中売り先買い、というポジションが多い。 |
| 本日の売買 2006/11/21(火) 19:17:43 |
| | 東京コーン0711-075を16組落ち。
昨日買った灯油期近を投げ。
クラック３組ロング、引け前に投げ。
本日の確定利益192万、値洗いマイナス25万、有効54万増。
コーンは300円くらいの逆鞘なら半分落とそうと思っていたが、
(700〜1000円くらいまで逆鞘になるかもしれないが...)
後場になって500円くらいの逆鞘で落とせそうだったので、
順次落として○にした。16組を平均816円の順鞘で仕掛け、平均425円
の逆鞘で落とせた。11/9に仕込み始めて11/21に全部落としたので、
苦しんだ時期がほとんど無く、超ハッピーなトレードだったなあ。
証拠金240万使って200万弱の利益か。。。コーンって怖いね。
もう１回順鞘にならんかなぁ。。。
石油は◆の買戻しで後場から爆上げ予想だったが、予想が外れ、
しかも灯油期近が緩んだので、昨日の買い玉を投げて、前場で
仕込んだクラックロングを投げた。
明日、もう１回クラックが押したら再度仕込むとするか。 |
| 本日の売買 2006/11/20(月) 19:19:28 |
| | 東京ガ073-075を８組新規＆後場寄りバイカイ。
中部ガ073-075を13組新規。
東京NON大0710-074を30組落ち。
灯油期近を２枚買って、引け前に原油で１枚売りヘッジ。
本日の確定損はマイナス５万、値洗い113万、有効５万増。
石油は買戻しが入るかと思ったら売られたので、ガソ先３本の拡大狙いを
ナンピン攻撃した。中部の前３がおいしかった。
◆の買戻しで300〜500円抜けるだろ、きっと。
NON大は当限のポジションを残しておけば良かったなあ。
10月-4月の鞘はサッパリ動かないので手数料抜けくらいで落とした。
(売買差金７万くらいだが手数料６万近く払ってほとんど利益梨！)
クラックロングを増し玉したかったのだが、逆行幅が小さいので
期近を買って食えなかった玉を持ち越すことにした。
コーンは今日は少し食えるかな、と思っていたが前３くらいから
期近から爆上げしたので食わずに持ち越し。シカゴの夜間取引を見ると
旧穀主導で上げてる。よしゃ！ 東京もシカゴも旧穀買い新穀売りで
もう少しいけるか？
しかし東京コーンの「先２本だけ」は明日は売られる気がするなあ。
嵌め込みのために期近からＳＨにしたように見える。
後３で売りそうになったが我慢した。鞘だけで十分。片張りはヤラン。 |
| CBOT vs TGE 2006/11/19(日) 20:31:39 |
| | シカゴコーンが逆鞘なら、東京コーンも逆鞘か？というのをちょっと確認してみた。
実際には為替(及び金利差)、フレート、内部要因が効くが、細かいことは無視。
CBOTは12月限同士(１年先の12月限−12月限)の鞘を、東京は11月限と5月限(11月のほうが
先物)の鞘で比較してみた。東京の11月限はCBOTの早稲のコーンが間に合うはずなので、
(新穀は基本的にCBOTは12月限だが、9月限に早く取れた新穀が出回って来る。ということは
東京11月限は早く収穫された新穀が間に合う) 大雑把な検証はこれでOKだろ。
11/17の時点でCBOTが逆鞘だった年のTgeの11月-5月の鞘は、(マイナスが逆鞘)
CBOT Tge
1993年 -27セント + 70円(このあとは逆鞘-1000円くらいまで拡大)
1995年 -49セント -1280円(このあとは逆鞘が一旦縮小してから大きく拡大)
2002年 - 3セント - 380円(このあとはじわじわ順鞘化)
2006年 -16セント + 180円(？？？)
という感じだった。
CBOTの鞘の流れを見る感じではすぐに再度順鞘に戻る気配は無い。
というわけでTgeの11月-5月の鞘は、やはり逆鞘まで行く可能性は高そうだ。
とりあえず同鞘で落とせればいいや。仕掛けコスト816円で16組あるので、
同鞘で落とせれば130万ゲットだな。月曜に先が反発したらもう１発乗せてみるかな。
まさに皮算用。
皮算用が現実になりますように。。。。ラーメン |
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