| 本日の売買 2006/06/21(水) 21:03:29 |
| | 東京灯0610−0612を５組新規。
本日の確定損益なし、値洗いマイナス31万、有効18万増。
そういえばCBOTの小麦コール買い大豆プット買いのポジは値洗い400ドルくらい順行。
大豆far outのプット売りはようやく今週末にexpireして利益確定できそう。
昨日、灯油異限月を13組損切ったんだけど、ほぼ同じ鞘で５組だけ再仕込み。
ここからの鞘縮小は、拡大狙い以外思いつかないが、シーズナルの観点からは
まだ開きすぎという見方もできるので、仕掛けコスト悪いオレは、やはり
利食わせてもらう前に、損切らされる嫌な予感がする。
またクラックスプレッド自体は縮小したけども依然として割高であり、
更なる縮小の可能性もあるし。でも張るとしたら、やはり拡大狙いだが。
東京ガソ期近は元売の支えがなくなれば崩落すると期待しているのだが、
在庫が低水準ということもあり、期先と比べて最近の下げ幅は小さい。
しかし、
・陸上価格 << 海上価格
・東京当限 << JOF bid価格
・中部当限 ＜ ９号地価格
という状況から判断すると、海上価格はこれ以上支えられないのではないか？
ここ２日間ほどのガソ期近の動きは、ガソ期近からの崩落を暗示しているのでは
ないかと思わせるのだが、かと言って期近売り期先買い、というポジションは
抵抗あってとても仕掛けられるものではないし。
とするとやっぱり９月限以降でガソ売り灯油買いかなあ。
11月限同士のガソ売り灯油買いのポジが久しぶりに値洗いプラスになってた。
「東工取＝米リーマン・ブラザーズの会員加入申請を承認」というニュース発見。
外資のカネがまた流れ込んでくる。流動性に富んだ市場になるといいなあ。 |
| 本日の売買 2006/06/20(火) 21:20:30 |
| | 東京原0611−東京灯0612を２組落ち。
東京灯0610−0612を13組落ち。
本日の確定損はマイナス54万、値洗いマイナス50万、有効6万減。
寄付でクラックを損切り、あとは灯10月の板を見ながら数枚ずつ、
成行注文で敗戦処理を行った。
まだ灯油買いガソ売りと、灯油異限月(値洗い真っ赤)が残ってるが、
これは様子見て増し玉か損切りになる予定。
今月はほぼ１００％マイナス確定だな。やる気なし。
1〜4月の利益をMAXドローと考えて９割近く証拠金使って、
仕込んだのがきれいに曲がった。
資金管理ルールを全ツッパ攻撃で破ったことと、
思い込みで大量仕込みしたこと、
時間ストップ(思ったより時間かかるときは無条件で減らす)を
守らなかったことが敗因だなあ。 |
| 夜トレの続き 2006/06/20(火) 00:53:04 |
| | CBT大豆11月限600プット買い新規１枚＠26-0
CBT小麦９月限380コール買い新規２枚＠16-4
(16-4というのは16セント＋4/8セント＝16.5セント)
支払いプレミアムは約3000ドル。
というわけで昨日思いついたサヤトリを早速仕込み。
先物同士では激しいので怖いが、オプション買い同士なので、
極端に上か下に動けば自動的に利益になるはず。計算上では。
もちろん、鞘が広がっても利益になる。
パンのオプションの本にも載っているけど、
William F Eng.の昔の本(Options Trading Strategies That Work)にも
載ってる戦略だった。「That Work」ってタイトルはナイスだね。
約定通知が遅いのが嫌なので多少滑るのを承知で成行注文出してみた。
(私の注文画面は当然PCだけど、実際にはCBTでは処理は人が作業している)
大豆は１分くらいで約定通知が来た(本日の高値を買わされたｗ)。
小麦は２〜３分後に来た。中心限月のATMでこんな感じなわけね。
ちなみにrealtime barchartの画面は、
bid/ask表示は、かなりいい加減。たまにしか更新されない。
価格ベンダーも、電子市場ではない市場は、こんな感じらしい。
(前、ブローカーに文句言ったら、こういうものだよ、と教えてくれた)
というわけで大豆暴落、小麦暴騰でヨロシク。
寝る |
| 夜トレ 2006/06/19(月) 21:43:45 |
| | ECBOT T-bondオプションで、
112Cを買い戻し。10tick×3枚抜き。
104Pを買い戻し。12tickヤラレ。
合計18tick抜き。手数料無視すると利益281.25ドル。
手数料がけっこう高いので利益は合計200ドル弱だろうな。
オプション売りは、やっぱ、性格的にダメだな。
逆行するとデルタがどんどん増えてきてハラハラするし、
(このときは損切って権利行使価格変えて売り増しすればいいのだけど)
順行しても利益限定なのであんまし嬉しくない。
じっくり仕込んで年２０％の利益を目指すというようなやり方を
続ければよいのだろうが、性格的に無理っぽい気がしてきた。
というわけで舌の根が乾かぬうちに、
デルタニュートラルの試みは早くも挫折しますた。
一匹羊さんを倣ってCBTコーン買いCBT大豆売りを仕込もうかと思ったが、
もっと激しいサヤトリをオプションを使って試そうかと思ってる。
小麦買い大豆売りを２：１で仕込むという案。
小麦とコーンの鞘を見ると、そろそろ小麦買いコーン売りの
流れになってもよさそうな感じ。
一方、大豆とコーンの鞘を見ると、そろそろコーン買い大豆売りかなあ、という感じ。
これを合体させると、そろそろ小麦買い大豆売りかなあ、という感じ。
なんといい加減な。。。小麦９月限Call２枚買い、大豆９月限PUT買いを
ATMで成り行きで突っ込むかどうか思案中。
ECBOTで穀物オプションもできれば楽しいに違いないのだが。 |
| 本日の売買 2006/06/19(月) 20:24:06 |
| | 東京ガ0610−東京灯0610を３組落ち。
東京原0611−東京灯0612を１組落ち。
東京灯0610−0612を10組新規。
本日の確定損はマイナス12万、値洗いマイナス99万、有効72万減。
悉く逆行。後場寄りで一部落として一部新規で入れたが、
悉く不利な価格で約定したようだ。
海外のディストレートの大順鞘から判断して、東京灯油のバカ順鞘は
今年は修正されず、再び拡大するのではないかと予想し、全力で
建玉したが見事に縮んで大曲がり。有効額は3月末のレベルまで一気に没落。
自分のストーリー通り行くとハッピーなんだけど相場は甘くなかった。
値洗いマイナスのほとんどは灯油異限月で、最初の仕込みタイミング、
増し玉の量、全部ダメだったなあ。明日の前場で敗戦処理かなあ。
今日の後場寄りの仕込みが最悪だな。前引けから300円くらい滑った。
あーヤダヤダ。灯油異限月、24組もあって全部曲がってる。
もうナンピンする資金がないんだわ。
誰か１本、廻してくれｗ
あ〜、ギンギンギラギラ陽が沈む〜 |
| 本日の売買 2006/06/18(日) 15:58:00 |
| | 馬券買い→紙くず。
10000円ヤラレた〜。
トウカイラブの単に300万くらい異常投票があったんで、
これに乗って勝負したのだが、見せ場すらなし。
PATがあると意思が弱い人はダメだね。
最初は小銭賭けていたのだが、賭け増ししたせいで被害３倍。
風邪はまだ治らず。昨日、飲みに行ったせいか。
コーンと大豆のサヤトリは先物じゃなくて
オプションで仕込むとどうかな、と思ってちょっと
簡単なシミューレーション(要は、紙に鉛筆で書いて
計算しただけ)をやってみたが、
資金2500ドル程度の仕込みで1000〜1500ドルの期待収益の
ポジションが組めそう、ということがわかった。
もちろん、うまく行ったときは先物同士のほうが利益が大きい。
ただオプションを使った場合は損失限定で、しかも鞘が
変化しなくても利益になるケースがあるんで、面白そう。
とりあえずコーン：大豆は２：１でやってみるかな。
(これは東京じゃなくてシカゴの話ね) |
| 本日の売買 2006/06/16(金) 19:54:54 |
| | 東京ガ0611−東京灯0611を３組落ち。
東京ガ0612−東京灯0612を２組落ち。
東京灯0610−0612を３組新規。
ガソ売りケロ買いが動かないので嫌になってちょっと減らした。
灯油の順鞘が縮んでいたので増し玉。
本日の確定損はマイナス１万、値洗いマイナス39万、有効４万増。
石油の出来高が細っていて嫌な感じですな。
パンから出た新しいオプションの本を購入。でかすぎ。
値段が２万というのはべつにかまわないのでもっと小さくして欲しい。
布団の中とか、電車の中とかで読めないじゃん。重すぎて。
海外相場は債券が下落して株が上がったので値洗いが合計で数百ドル
程度改善したみたい。今はT-bondの103PUT売りのチャンスと
「小麦買いコーン売り」のチャンス待ち中。
コーンと大豆の鞘もけっこういい感じで伸縮してるんだが、
変動幅がけっこうダイナミックなので見てるだけ。
ミテルダケ〜 |
| 本日の売買 2006/06/15(木) 21:39:29 |
| | 売買なし。
確定損益なし、値洗いマイナス44万、有効２万減。
風邪ひいたらしい。ビタミン剤と風邪薬を一気飲みして寝ることにしよう。
昨日のニンニクフリッターは大変遺憾ながら冷凍庫行きになりました。
T-bondのポジションは112C売り３枚、104P売り１枚で、先物0.3枚分くらいの
デルタが残っていたのだが、上伸できず１ポイントくらい下がってくれたので
PUTを売り増ししやすくなった。PUTのほうがIV高いので103Pを１枚売るだけで
ほぼニュートラルになる。だから今日は指値してから寝る予定。
2/23に売った大豆の520PUTは価値がほぼゼロになっているのだが、落ち手数料
が勿体ないので放置してある。しかしながら取引ソフトの証拠金認識能力が
アホウなため、過大な証拠金を請求されている形になっているので、
証拠金確保のために渋々落とすかもしれない。
(mailでも注文できるのだが、電子市場に注文出すのにmailなんか使ったら
意味がない) 米国先物市場の値洗いは+200ドルというところ。
米国株のほうは久しぶりに口座見たらけっこうやられてますなあ。
カバードコールの受け取りプレミアムでは全然足らず、
値洗いマイナス900ドルくらいか。
７月限のコールがexpireしたら継続して８月か９月のコールを売る
予定だが、けっこうイライラする。向いてないかも。
早く経験積んでレベルアップ申請して、オプションだけの売買を
できるようになりたいところです。
(前回のレベルアップ申請が却下されたので、今はカバードコール
までしか許可されていない)
あ〜、ノド痛い。寝る |
| ニンニク 2006/06/14(水) 20:59:40 |
| | ちょっと酒のつまみ買いに近所のスーパーに行って、
ニンニクフリッターというニンニクフライみたいなやつを
買って来て、発泡酒をプシュッと空けたとこで気づいた。
明日、お客さん呼んで打ち合わせするんだだった。。。
また環境ISO教育の講師も(後輩にやらせるが、アシストしないといかん)
つーことは、人前で沢山しゃべる必要があるので、
ニンニクを食うのはまずい、という結論になった。
くそ〜！！ 明日の夜食うか。。。
でも土晩に合コンなんだよなあ〜。におい残らないだろうなあ。。。
今日ポジションが逆行したことより、ニンニクを我慢するほうが辛い。
冷凍を検討中。 |
| 本日の売買 2006/06/14(水) 19:58:16 |
| | 東京灯0610−0612を５組新規
確定損益なし、値洗いマイナス43万、有効10万減。
チャートがずいぶん悪化したからしばらく売られるそうな感じ。
買い方水浸し、売り方ウハウハだろうから。
しかしNY原油は下がっても65ドルくらいで跳ね返りそうな気がする。
どうせまたハリケーンやら何やらで上がるのではないか。
灯油のバカ順鞘はこんなに下落したのにろくに縮まないので、
懲りずに拡大狙いを増し玉。今日の仕掛けコスト3480円。
戻れば4000円くらいまで簡単に開くと思うのだが、
チャートが悪いから、このポジも苦しみの種になるかもしれないな。 |
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