| 本日の売買 2006/03/14(火) 21:08:53 |
| | 発泡酒買い新規350ml×２。
確定損益なし。値洗い、有効は僅かに4500円ほど増加。
CBOTで小麦が大きく下落したので、小麦売りコーン買いの値洗いが
ようやくプラスに。一気に1000ドルくらい順行した。
追撃で仕掛けると再度、担がれて損切らされる気がするし、
ここで利食うのは勿体ないので、しばらく放置じゃ。
小麦だけ下がれ！コーンは上がってもヨシ。
大豆は小麦やコーンのような激しさがないので
じんわりとPUTのプレミアムがはげてきた。よしよし。
下がるならじわじわ下がれ！
いろいろ調べていたら今の小麦のIVは、かなり高いことが分かった。
だから小麦のFar Outのコール売りを検討中。今のポジションを
落とした後にすると思うけども。 |
| 本日の売買 2006/03/13(月) 18:45:58 |
| | 東京原068−東京灯069を２組落ち。
中部ガ068−中部灯068を５組落ち。
中部ガ069−中部灯069を10組落ち。
東京ガ069−067を９組新規＆7月を2枚落として原油につなぎ直し。
中部の玉があると立会い時間の差のため、
儲かってるか損してるか分からなくてイライラするので、
後３で全部落とした。もう少し抜けると思うけども。
ケロクラックは前場で落としてしまったので利益７万円のみ。
ガソ異限月は午前中に仕掛けて午後見たら爆上げして引かされてたので、
７月限を２枚食って原油につないで一部クラックショートに転換。
その後、ガソ９月が上がるのはけしからんと思い異限月鞘取りを鞘ナンピン。
昨日の考察でガソリンの順鞘の可能性を自分で言っておきながら、
やっぱガソ９月限は売りたくなるんだわ。
本日の確定利益は28万弱。値洗いマイナス10万。有効20万増。
有効額は高値更新したかもしれないが、例の旅行中の有効額の
詳細が不明なため、更新していないかもしれない。
しかし儲かってもカネおろして馬券買って紙屑にしたり、
エンゲル係数を高めたりしているためあまり増えていなかったりする。
ガソ売りケロ買いはMAXで50倍換算で20-20くらいあったが、
今日で10-10になってしまった。どうみても利食い早すぎだよな〜
利食いが早すぎる、と特気さんに以前指摘されましたけど、
自分でもわかっているけど直りません。修行がたらない。 |
| 65536行 2006/03/12(日) 23:07:43 |
| | Optionのデータ等、でかいデータを扱っているといつも問題になるのは
Excelの限界。65536行を超えるテキストデータを読み込めないって知ってるかい？
最大「列」も少ない。A列B列,,,,AA列AB列,,,,最後はIV列で終わり。
灯油とガソリンを縦に各限月毎に並べて、更に鞘のデータ系列を作るとすぐに
IV列に到達してしまう。
そんなわけでとりあえずオプションのIV計算用ファイルは2ヶ月で１ファイルと
しているのだが、それでも1ファイルあたり5〜10メガになるため、ファイルを
開くのに時間がかかる。またコピー＆ペーストで同時に沢山のIVの計算を
させると固まったりする。下のほうに「再計算」とか出て固まってしまうんだわ。
Excelのバカヤロー！
自分でプログラム組めるスキルがあればいいのだが、N88BASICから進歩しておりません..
あ、C言語の#includeと、printfは覚えている。もう詳しいことは忘れたけど。
学生の頃に世話になった先輩はプログラミングのバイトで月100万くらい稼いでいたのだが、
その先輩に「お前がプログラムを覚えると不幸になるから、覚えてはならない」と言われた。
まあ、その先輩のせいではなく、プログラミング能力は、いまさら身につかないな。
もしプログラムができたらもっと相場データ整理が速くできるのだけど。一時、友達を
雇ってデータ整理させたことがあるけども、やっぱり自分でやるのが一番だよなあ。
例の先輩は３ヶ月で300万稼いだが、予想通り留年し、その金で車を買った。
11月のある日、ビール、日本酒、ワインを大量に買ってきて飲み会をやったんだが、
ご想像通り、酒酔いでガードレールに突っ込み、あえなく廃車となりましたとさ。
その先輩とはこの前10年ぶりくらいに会った。例のガードレールは「あのときの
キズがまだ残っている」とのこと。おまわりさんのはからいで、単なる自爆事故と
して扱われたらしい。 |
| 本日の売買 2006/03/12(日) 16:07:59 |
| | 中山牝馬Ｓで勝負。
連と比べて大幅に単の売れ行きがよい、ヤマニンシュクルとディアデラノビアを軸に、
同一馬主２頭出しのヤマニンアラバスタと同一調教師２頭出しのレクレドールに。
迷って上記の馬の３連複ＢＯＸにしてしまったのだが３連単も100円くらい仕込んでおけば...
投入： 2000円(200円×10点攻撃)
払戻：14520円(72.6倍を的中)
今年、初めて当たったような気がする。
今はCBOTの大豆オプションのインプライドボラティリティを計算しているのだが、
すげえ面倒くさい。原市場価格は、まあいいとして、オプションは権利行使価格が
多いし、プットとコールに分かれているし、満期日を調べなきゃいけないし、
金利も考慮しなければならない。2003年頃から少しずつやっているのだが、
途中までやって投げ出した。一応2001〜2004年まで終わってる。
ATMのIVチャートだけでなくて天候相場の天井期のCallのIVのskewがどうなるかを知りたい。
以前データ整理していたときは全営業日のskewグラフを作ろうとして挫折したため、
今回は「天井圏の任意の日１日だけ」のskewグラフを作ろうかな、と思ってる。
OptionVue等の有料サイトを使おうかどうか迷っているんだけど、
結局のところ、過去の天候相場で「OTMのCallがどれほど割高だったか」等を
あらかじめ整理しておけば、十分かなあと。
有料サイトは機能が充実しすぎていて、その分価格も高い。年間１０万円以上かかる。
まあ所詮は月１万と考えればいいか。自分の手間賃のほうがよほど高いからなあ。
やっぱり有料サイトにしようかなあ。
灯油の順鞘拡大狙いは１営業日で500円も抜けたので手仕舞ってしまったが、
(６月限の板が薄すぎて利食うのは大変だったが)
石油連盟の灯油在庫(灯油＋中間留分)の推移を見ると、冬の暴騰のとがめか、
在庫はけっこう多い状態で推移しているため順鞘幅はもう少し広がっても
いいのではないかという気がする。でも9月と6月で3000円も開いているので
これ以上の拡大は取り辛いか。取組を見ると商社がけっこう期中を買っている
からかなあ。もう１回縮むのを我慢して待つとするか。
ガソリンは逆鞘になるのかなあ。例えば8月と5月の鞘は例年は逆鞘なんだけど、
今年はどうかな。このままNYMEXがじわじわ下がるのであれば逆鞘は開くと
思うけど大きく上げると例年になく順鞘になる可能性は十分あると思う。
いくら定修があるからと言ってもファンドが買う限月は先の限月だからね。
例えば1月と10月の鞘も過去は逆鞘が常態であったが、2006年1月と2005年10月の
鞘は異常なまでの順鞘になった。つまり今、バカ上げすれば5月限より8月限が
3000円上鞘を買う可能性だって十分考えられると思う。ここからの追撃は
NYMEXが完全に崩れない限り危険だと思う。で、NYMEXはどうかというと、
HUの大順鞘が崩れ微妙な逆鞘が復活したことから下値は限られていると思う。
CLの期近の順鞘に騙されてはいけない気がする。
だけど東京は既にけっこう買われているよね〜。中部との鞘がけっこう開いてる。
中部はまだ大順鞘のままだしJOFのbidは57000円台。東京期近だけ持ち上げてる感じ。
中部と東京は先のほうでもっと開いたら東京売り中部買いを仕掛けたいね。
ガソリンと灯油の鞘はようやく反転したか？しかしここで乗せると逆行するん
だろうなあ、どうせ。だから乗せずにキープするだけという予定。逆行したら
ひたすらナンピン攻撃だな。しかし既にけっこう仕込んでしまったので、
その前に損切ることになるかもしれない。 |
| 本日の売買 2006/03/10(金) 16:15:46 |
| | 東京灯066−069を５組落ち。
東京ガ069−東京灯069を４組落ち。
東京原068−東京灯069を３組新規＆１組落ち。
ゴムデイトレ５枚。チョイ負け。
灯油デイトレ10枚。ショボイ勝ち。
本日の確定利益38万円。値洗いマイナス３万。有効28万アップ。
ケロ6月限の板が薄すぎたため仕切ろうと思ってから１時間くらい
画面とにらめっこ。
今日は仕事さぼって確定申告に行って、そのあとデイトレしてた。
税務署はけっこう混雑していたが、１時間ほどで完了した。
特になにも言われなかった。帰りに銀行に寄って納税を済ませた。
水道メータが壊れているらしく、水道使用量が２ヶ月連続ゼロに
なっていた。しかし基本料金分課金されているので、
別に水道料がタダだったわけではないし、このまま放置する気もない。
電話してなんとかしろや！と伝えた。
CBOTのポジションは昨晩は順行し、値洗いマイナス800ドルくらい
まで改善していた。この際、半分切ろうかどうか迷ってる。 |
| 本日の売買 2006/03/09(木) 22:39:43 |
| | 東京灯066−069を５組新規。
前日比2000円安になったら携帯にメールが来るように
セットしておいたが、メールは来なかった。
10:50頃に価格みたら灯油の順鞘がけっこう縮んでいたので
チャンスと思い速攻でｉモード攻撃。
本日の確定損益なし。値洗いプラス７万弱。有効１３万アップ。
１４時すぎにみたら値洗いが二十何万だか三十万だか、
まあそんな感じで「キター！！！」と思っていたが、
引けでは減ってしまった。
今月の有効額推移は＋７、＋２２、＋６、−２６、−１、＋４、＋１３。
CBOTのほうは買ってるコーンが下がり、売ってる小麦が
上がって、股裂き状態。１５００ドルくらいの値洗い損。
小麦が新高値取ったら半分損切る予定。夜間取引が順行してるから
今は値洗いが多分、マイナス１２００ドルくらいだと思う。
っていうかさー、このポジションですげえやられているんですが。
オプションだけにしようかなあ。
「資金の５％の受け取りプレミアム」のポジションを年に
５回仕掛けて全勝すれば２５％儲かるわけだし。
でも欲張ってやられると思うけどｗｗ
明日は確定申告してきます。相変わらず書き方がよくわからんので
去年と同様、税務署の人に教えてもらいながら書く予定。 |
| 本日の売買 2006/03/08(水) 20:16:04 |
| | 東京原068を２枚売り落ち。
東京灯069を２枚買い新規。
つまり、
きのうのガソクラックショートの原油を落として
ケロ先につないだだけ。
本日の確定損はマイナス１１万。
値洗いはマイナス７万。有効は４万増。
ポジションが「ケロ買いガソ売り」だけになってしまった。
そろそろ一気に反転してチョ。
CBOTのポジション見たら、また曲がってるじゃん。
小麦売りコーン買いが1000ドルくらいヤラレ中。
大豆のプット売りはプレミアムがけっこうはげているが、
落ち注文の手数料が勿体ないので放置。手数料高すぎ！ |
| 本日の売買 2006/03/07(火) 18:51:34 |
| | 東京コーン063−069を５組落ち。
東京ガ069−東京原068を２組新規→後場に原油を灯069につなぎ替え。
東京ガ069−東京原068を２組新規。
中部ガ069−中部灯069を10組新規。
本日の確定損はマイナス５万弱。値洗いマイナス２２万。有効１万減。
クラックショートを既に沢山仕掛けているときに一番嫌な価格の動き方は、
原油が大幅安なのに製品が小幅安だったりプラ転すること。
今日はそういう展開が演出されるであろう、と漠然と思っていて、
まず午前中に２組だけ仕込み、午後になって価格をみたら、
意外にも大きく下げていたので原油を切って灯油につないだ。
当初予想では大きく担がれてからナンピン攻撃予定だった。
引けにはやっぱりというべきか戻ってますなあ。
今の石油相場では突っ込みを売ってはいけなさそうだ。
チャートまだ見てないがケロ５月限が撒き餌だった感じだなあ。
鞘を見る限り、灯油期近はそんなに余ってないんじゃないか。
むしろガソ期近の中部・東京の鞘を見ると、そろそろという
気がするんだが。
コーンの鞘取りはもうちょっと粘ろうかと思ったが
たぶん石油で苦戦するので小幅損で全落ち。
曲がるときはだいたいすべての建玉が同時に曲がるからね。 |
| 本日の売買 2006/03/06(月) 19:53:16 |
| | 東京ガ069−東京原068を２組新規＆落ち。
東京ガ069−東京灯069を２組新規。
東京灯066−069を４組落ち。
東京灯067−069を４組落ち。
東京コーン063−069を２組落ち。
嫌な予感がしたのでケロ順鞘拡大狙いを全落ち。
冬の暴騰の咎めで５月限あたりがもっと売られても良いのにね。
嫌な予感したので、コーン異限月の一部を損切り。
クラックショートを寄付で仕込んだが下げ圧力が期待より甘いのですぐ落ち。
ガソ先クラック19000円超えてくれないと仕込み辛い。500円か1000円キザミで
ガンガン仕込むべきかな〜。
本日の確定利益僅か8088円。値洗いマイナス26万。有効26万減。
あーあ、またマイナス街道か。 |
| 本日の売買 2006/03/04(土) 12:57:07 |
| | 中京４Ｒ 未勝利戦で勝負→紙屑。
万馬券15点買い不発。2600円やられた。
今日は風邪がまだ治らないので部屋でライヴＤＶＤ見ながらデータ整理したりしてる。
でも明日友人の結婚式があるので髪を切りに行く予定。
3/3頃のNYMEXの製品価格(2001〜2006)
HO
Year Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001年 7408 7263 7198 7213 7243 7298 7348 7398 7443
2002年 5845 5849 5864 5899 5964 6044 6124 6199 6264
2003年 10486 9471 8791 8491 8326 8306 8296 8301 8306
2004年 8985 8818 8638 8558 8543 8578 8628 8688 8743
2005年 14908 14487 14172 14117 14157 14252 14367 14482 14587
2006年 18128 18327 18432 18582 18807 19027 19277 19542 19767
HU
Year Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001年 8817 8779 8667 8497 8272 7987 7617 7407 7287
2002年 7071 7136 7148 7080 6945 6758 6463 6358 6323
2003年 11122 10919 10504 10014 9494 8944 8404 8134 7959
2004年 10957 10891 10681 10441 10161 9796 9336 9061 8891
2005年 15075 15285 15365 15270 15055 14725 14245 13980 13815
2006年 17431 17830 18100 18330 18475 18475 17895 17710 17625
HU-HO SPREAD
Year Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001年 1409 1516 1469 1284 1029 689 269 9 -156
2002年 1226 1287 1284 1181 981 714 339 159 59
2003年 636 1448 1713 1523 1168 638 108 -167 -347
2004年 1972 2073 2043 1883 1618 1218 708 373 148
2005年 167 798 1193 1153 898 473 -122 -502 -772
2006年 -697 -497 -332 -252 -332 -552 -1382 -1832 -2142
3/3頃のTOCOM ガソリン−灯油の鞘
Year 9月限
2001年 880
2002年 590
2003年 120
2004年 1660
2005年 1570
2006年 2680
ワールドワイドな裁定が働くと仮定すれば、９月灯油買い９月ガソリン売りで
2000円くらい軽く抜けると思っているんだけど、なかなか利益にならんね。
50倍換算で10組ほど仕込んであるので思惑通り動くと100万円ゲット！
という予定なのだが、逆に動いて半分くらい損切らされる予感がする。
年末最後の中部の節でガソ買いケロ売りを仕込んで年明けの振り落としで
振り落とされたんだけど、それと似た展開になるような悪い予感がする。
米国は暖冬だったみたいだけどその割にHeating Oilはあまり崩れなかった。
(天然ガスは暴騰＆暴落したけど)
今年もディストレート主導で上げると思っているのだが。
東京のガソリン期近が今後どうなるか注目だな。
中部と東京は開いてきたので期近は元売りの意向が働いて支えられている感じ。
しかしJOFのbid価格推移を見てみると、しつこくbidは出ているものの、
実勢価格はせいぜい中部当限の58000円ってところだろう。
中部地方は歴史的に輸入ガソリンが多い地区で元売りの価格支配力が弱いため、
価格操作無しの現物価格に最も近いものが「中部の当限価格」だと思う。
例年はガソ５月６月買い＆先売りの逆鞘拡大で稼げるわけだが、ここから期近を
買う気にはならんなあ。一旦、再度順鞘が広がりそうな気がするけど、かと言って
ガソ先を買う気にはならないので、やっぱり消極的にガソ先売り灯油先買い、という
結論かなあ。リスクは1000円幅くらいで潜在利益は2000円くらい、というふうに
勝手に考えてる。皮算用、というやつですが。
クラックショートもそろそろかな。どう見ても東京製品の先は買われすぎだよね〜。
金曜に少量仕込むべきだったか...2組くらい行っとけばよかったなあ。
2組ってのがショボイけど1000円幅で10万円ですからね〜。
そのうち絶対「クラックショート殺し」がある！と思っているので、
仕込む前からビビってる。去年の秋は「クラックロング殺し」があったし。。
「15000〜20000円のレンジ相場じゃん」と思って仕掛ければいいのかもしれんけど。
ところでYちゃんからメールの返信が来ません。
「メールは返さなぁ〜い」byアヤヤ風 |
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