| ゴム原油鞘 2015/01/06(火) 14:15:35 |
| | ゴム売り原油買いを5セット仕掛けてみた。
ゴム−原油とか、金−原油とか、金−ゴムとか、粗糖−原油とか、正直言って、この手の仕掛けは曲がった記憶しか無いんだが…。 |
| 石油鞘 2015/01/06(火) 03:47:12 |
| | 今年は少し仕掛け量を増やすつもり。
クラック4セット仕掛け
建玉 クラック拡大4セット
累計損益 ＋79.8万円 |
| ガソシステム 2015/01/05(月) 23:49:54 |
| | またもや損切り。ちゃぶつくなぁ。
システム（ベーシック）
建玉 無し
資金 445.4万円（累計損益 45.4万円）
システム（ハイレバレッジ）
建玉 無し
資金 233.8万円（累計損益 33.8万円）
システム（スーパーハイレバレッジ）
建玉 無し
資金 151.6万円（累計損益 51.6万円） |
| オプション 2015/01/03(土) 13:20:30 |
| | 日経225オプションの価格データが1989年から現在まであるのだが、これからどのように過去のIVを計算するか考え中。金利は、1995年以前はLIBOR、以降はTIBORを用いれば良さそうだが、日経225の配当の過去の実績がわからない。もう少し探してみる必要があるが。場合によってはPUT/CALLパリティーから逆算するしかないか。
現在については、日経225指数と225ミニの鞘を何日かで平均すれば利回りと配当相当額が計算できそう。 |
| 2014年 2014/12/31(水) 11:18:52 |
| | 今年の損益は−500万くらい。
一時は＋700万くらいまで行ったが、思惑で大きく狙い過ぎてしまった。
結果論としては粘れば倍返しで取れていたのだが、まぁ、もう年齢的にも破産リスクは取れないので撤退も止むなしだったかと思う。
結局、レシオの通りに張っていれば取れた一年であった。
ちょっと懲りたので、しばらく思惑の片張りは丸代金ベースで投資資金の範囲内くらいに抑えて、システムと石油の鞘と、あと最近分析中のオプションと株システムを中心にやっていこうと思う。 |
| 石油鞘 2014/12/26(金) 15:20:37 |
| | クラック2セット仕切り
建玉 無し
累計損益 ＋79.8万円
明日でようやく仕事納めだ。
なんだか追われるような忙しい一年だった。 |
| 優待取り 2014/12/26(金) 15:03:48 |
| | 12月優待は160万円程度買ったが、一銘柄が上げてくれたので-15000円程度のマイナスで済んだ。配当は17000円くらいは来るようなので、まずまずといったところか。
しかし、優待がメジャーになったせいか、配当落ちで配当以上にめちゃめちゃ下げる銘柄が多くなってきたなぁ。それを利用して何か取れそう。
現在までの優待取り結果（適当に優待銘柄を買い、適当にヘッジやスイングして対処する）
2014年12月 159万円分購入 売買損益−15200円、配当未定
2014年９月 241万円分購入 売買損益 −4300円、配当未定
2014年８月 32万円分購入 売買損益 −600円、配当＋2400円
2014年６月 257万円分購入 売買損益 −200円、配当＋2500円
2014年４月 88万円分購入 売買損益 −2800円、配当＋8700円
2014年３月 400万円分購入 売買損益−45900円、配当＋42600円
2014年２月 167万円分購入 売買損益＋23700円、配当＋12000円
2014年１月 44万円分購入 売買損益 −2000円、配当＋6000円
2013年12月 408万円分購入 売買損益＋34000円、配当＋33100円
2013年９月 223万円分購入 売買損益＋26400円、配当＋14600円 |
| 石油鞘 2014/12/25(木) 10:47:21 |
| | クラック2セット仕掛け
建玉 クラック拡大2セット
累計損益 ＋74.7万円 |
| オプション 2014/12/24(水) 16:59:02 |
| | スキューやスマイルの変化を取るという戦略も考えられるので、限月ごとにIVの鞘に加えて、水平方向のIVの形状がわかるような量（2次関数をフィットしたときの現在価格における1次と2次の微分係数など）の時系列変化も計算してみることにしよう。
オプションの価格データ自体はあって、しかも自動で毎日蓄積しているんだが、大量のデータを処理するのが面倒だったので、ずっと放ってあったのよね。 |
| 優待取り 2014/12/24(水) 12:43:05 |
| | 12月優待銘柄を現在までに100万円分くらい買って、ここ最近の上げで3万円くらいの値洗いプラスになっている。
あと30万円分ほど購入予定。 |
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