| 今日の取引 2008/04/24(木) 19:02:17 |
| | 順行
225mini 買い&買い&買い&売り&売り&買い&買い
EUR/USD 買い&買い&買い&買い&買い&買い
USD/JPN 売り&売り&買い
EUR/JPN 買い&買い
ところで、順行とか逆行はポジショントレーダーの使う言葉で、オーバーナイトせずにデイトレードをしているだけなら順行も逆行もなく、あるのは当日の勝ち負けだけだと思うのだが・・・
REITでは第三者割当増資で急落した銘柄があった。
厳密にはREITは株ではないが株のようなものだろう。
個別株はまず上場時に創業者利益でがっぽり抜かれる
第三者割当増資の有利発行(判例的には株価の90%以上ならいい)で抜かれる。
MSCBでドカンと抜かれる(フジテレビもやった)
格安な新株予約権の発行でまたドカンと抜かれる
株価が急騰したら安かった過去半年平均の90%で第三者割当増資の新株発行
業績下方修正発表で株価を下げた後MBOしてまた抜かれる
毛が生えてくるたび既存株主はどんどんむしりとられるが、これらは創業者や経営陣と親しい人や会社にどんどん入ってくる。個別株はインサイダーでなければマイナスサムのイカサマ賭博だと思っているので、やはり基本的には手は出せない。
そういえばニッポン放送問題では、「ライブドアがニッポン放送株を買いたいと聞いた村上さんが実現性が不明の段階でニッポン放送株を買ったらインサイダーで有罪」
「大和証券がフジテレビからニッポン放送の公開買い付けの相談を受けている最中に、ニッポン放送株公開買い付けのことを知らない創業者から安値で大量取得してもインサイダーではない」というのは取り締まりも全くのインチキだと思う |
| 今見たら 2008/04/22(火) 00:06:41 |
| | さやえんどうさんの今日の日記では、自分が思っていたことをうまく書いてくれていた。さやえんどうさんの日記はいつもピリリと山椒の味が効いており、ぜひ一度会ってみたい相場師です |
| (無題) 2008/04/21(月) 23:31:06 |
| | 日曜は未明に食べたラーメンのおかげで胃の調子が朝までずっと悪かったがなんとか回復・温泉へ行ってブラックカレーを食べた。
今月は手数料がキャンペーン中で安いところに試しに225の口座を作って取引してみたら、使い勝手は非常に悪かった。
まず、週をまたぐ注文ができない。週末までの注文は金曜の大引けで切れるので、イブニングセッションは新たに注文し直しが必要だが、月曜以降分の注文はできない(225はポジショントレーダーが少ないので、どちらも問題ない人が多いかもしれない)
板が動く画面では、画面上の板の値段の外へは新規指値注文不可(仕切りは注文可)
本当に困るのは今日気がついたのだが、値洗いが翌日証拠金に加減されていることである。
つまり、毎日ロールオーバー方式であった。すると、決済損益だけを表計算に打ち込んでおけばいいのではなく、ロールオーバーでの証拠金加減も毎日打ち込んでいかなくてはならず計算が面倒になる。しかも、これでは、年末に利益(損失でも)を含みで持ち越すことができない。
含み益のままで証拠金として扱ってくれるところとは天と地の差であった。
FXでは毎日ロールオーバー式のところでの取引は(税金対策上)しないに限るが、225先物でも毎日ロールオーバー方式のところがあるとは思わなかった(日本の商品先物ではないと思う) |
| 225mini 2008/04/18(金) 20:22:24 |
| | 今週の取引(すべて6月限)
225mini買い26枚 平均買いコスト13011.54円
225mini売り40枚 平均売りコスト13344.50円
平均コストの差は332.96円
秋山さんとの取引手法の違いは、一見ランダムウォークに見えるものの中からそうではない成分を利用して(見つけ出して)期待値をあげるという意味では、それほど大きな違いではないのかもしれない
TOCOM INDEXが上場する話が出ている。これは期先の指数なのだが、もし上場したら5,4,3番限となっていったらどうなるのだろう。ゴムでもコーヒーでも5,4,3番限でもきちんとそれなりの計算式があるが、TOCOM INDEXの計算式はあくまでも期先を対象にした指数なので上場した場合、5番限より近いほうの計算式はかなり怪しい。
上場したら納会では期近の指数のTOCOM SUB INDEXにいつのまにか変わっているのか?指数の期先以外の計算式がどうなるかわかっている筋のインサイダー取引もありそうである。 |
| 225mini 2008/04/12(土) 20:10:20 |
| | 先週の日記で36000円の損害というのは32000円の間違いだった。
今週の取引(すべて6月限)
225mini買い40枚 平均買いコスト13150.75円
225mini売り42枚 平均売りコスト13271.19円
平均コストの差は120.44円。
今週は売買の枚数の釣り合いが取れ、平均コストの差も妥当な線に収まった
某証券では225miniの手数料を(定率会費以下の)赤字で提供のキャンペーン中なので、使い勝手を見るため先物口座を開設してみた。ちょっと見てみたら使い勝手はかなり悪そうだが、キャンペーン中は使ってみることとした。そのため、平均値の計算は来週以降できるか不明となった
ところで、以前の白金とか原油(ガソリン)は値位置が低く下値余地が少ない上に高率の安定した逆鞘で道端にお金が落ちているかのような状態であった。現在では流動性はずいぶんと落ちたが、道端にお金が落ちているような状態ではなくなったので逆説的だが市場がより効率的になったともいえるかもしれない。
道端にお金が落ちていなければ手法(や市場)を変えるしかない
秋山さんは「相場がランダムウォークなら誰も儲けることができない」理論だと思うが、
自分は「ランダムウォーク成分があるなら、多少トレンドを無視してもそれを利用して儲けることもできる」
と天動説と地動説ほどの違いのある取引手法となった |
| FX第一四半期 2008/04/06(日) 14:47:51 |
| | 4月5日までの取引を計算してみた
USD/JPN買い194枚 平均買いコスト103.5138円
USD/JPN売り157枚 平均売りコスト104.0335円
受け取りスワップは決済1枚あたり1069.91円
スワップ考慮後の平均コストの差は0.6266円
EUR/JPN買い460枚 平均買いコスト156.6434円
EUR/JPN売り447枚 平均売りコスト157.3841円
受け取りスワップは決済1枚あたり1248.30円
スワップ考慮後の平均コストの差は0.8655円
EUR/USD売り460枚 平均売りコスト1.494113ドル
EUR/USD買い460枚 平均買いコスト1.491538ドル
支払いスワップは決済1枚あたり408.99円
スワップ考慮後の平均コストの差は0.002172ドル
資金管理で失敗をしなければ平均コストの差がプラスであり続ける限り、どんなに逆行しても時間が解決してくれるはずだが、本当はEUR/USDをすべて切るのが賢い手法ではあると思う |
| 225mini 2008/04/05(土) 18:03:29 |
| | 今週の取引(すべて6月限)
225mini買い24枚 平均買いコスト12769.17円
225mini売り48枚 平均売りコスト13055.21円
平均コストの差は286.04円。
225は相場に張り付いて見ていなければならない手法ではないので金曜日はちょいと営業へ行ってきた。後場寄り付き直後の上げではシステム(平均売買コストの差で儲けるシステム)で昼休みに出しているはずの指値が寄り付き後の当日ほぼ最高値で4枚売れているはずだったが昼休みが遅れて売りが間に合わず(後場100円強値幅が取れていたはずなので税引き後約36000円の損害)。
営業の収入(無税)のかなりの部分が吹き飛んでしまった。(後場さらに上がっていれめば結果オーライで得をしてはいたが、確率的には営業に出ると当日相場で損をする・もしくは儲け損なう確率は51-52%くらいと思う) |
| 最近の結果 2008/04/03(木) 16:03:24 |
| | 白金は買いたいところを何度も買い逃しており、2ヶ月商品の取引はなし
FXは有効額が急回復
今週の225は売ったら上がり、また売ったら上がるの繰り返し。売買枚数のバランスが崩れ、今週は平均コストの差に(困るわけではないが)異常値が出るかも・・・
ガソリンスタンドは赤字で安売りしているところがけっこうあるようだが、なぜに4月に赤字で売るための在庫を持っていたのだろう。自分なら3月の在庫は極限まで圧縮して、売り切れた時点で3月は月末まで休業・4月も月初めは休業するところだが。 |
| 225mini 2008/03/29(土) 10:23:26 |
| | 今週の取引
225mini買い20枚 平均買いコスト12531.00円
225mini売り42枚 平均売りコスト12647.38円
平均コストの差は116.38円。多少平均コストの差が小さくなっても、売買枚数をもう少し増やしたいところ。 |
| 株主優待 2008/03/26(水) 14:16:44 |
| | 昨日6銘柄ほど取りに行った(定額会費を申し込んであるので、優待取りのための追加手数料はなし)
最高料率の逆日歩が4日分ついても楽に採算取れる2銘柄は最高料率付かず。
大型株で高率の逆日歩つかないことが予想されるJR2銘柄も楽勝。ただ、相対的に優待が充実している西日本はわずかに逆日歩がついている。西日本の優待券はヤフオクに出せば1枚4000円くらいつくと思うが、ヤフオクに出すのはいろいろ面倒で内職のようになってしまうのでどう処分するか?
エイベックスは混むので行くかどうか検討中だが株主ライブの権利(CD付)をとるために最低単位だけで逆日歩20円と激安。
6000円分の自社商品と1万円相当の血圧計をくれるというところは最高料率がつかなければラッキーと思っていたら、やはり最高料率5600円(自社商品の価値はせいぜい1/3くらいの2000円・1万円相当の血圧計もせいぜい3500円くらいの価値?)で採算トントンくらい。
以前の優待取りをする人が少なかった牧歌的時代と違い、最高料率がつきやすいので怖くて航空株は優待取りはできないが、ANAは予想通り最高料率の1株12円(優待券1枚12000円overとなり、完璧に赤字になる)となったが、JALは最低料率1株20銭となり、1000株だけなら200円にて優待券2枚の大儲けであった。ただし、今回ANAで痛い目にあった人は9月に優待取りをやめ、JALでいい思いをした人は9月は調子に乗ることが予想されるので、9月はJALが最高料率になる危険は高いかもしれない。
映画株は見送ったが(テアトルは時々逆日歩が跳ね上がるので危ない)、結果的にはとろうと思えば取れたようである。 |
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