| 暇だ・・・ 2005/11/30(水) 01:02:47 |
| | 早く帰ってきたのだから寝ればいいのに…
月別の収支なんか作ったりゴム指数のシミュレートしてみたりしてます。
Ｖ３での２年間月別勝敗
【トウモロコシ】１９勝５敗
【大豆】 １８勝６敗
【ゴム指数】 ２１勝３敗
いい感じですよね。２ヶ月連続負けは大豆で１回あるだけなんですよね。１２月は高い確率で勝ち越すはず。
今回シミュレートしたゴム指数ですが
【ゴム指数】左から買・売・合計、（）内は2年シミュレートに対する比率
累益 127.3 29.6 156.9 （69.4%）
勝率 58.70% 54.55% 56.96%
勝ち 148.4 59.4 207.8 （63.6%）
負け -21.1 -29.8 -50.9 （50.6%）
かなりいい成績です。何で気付かなかったんだろ…ゴムは東工取ですが植物ですからね。穀物扱いでいいでしょうｗ
しばらく様子を見てみることにします。調子がよければ予想を書いていきます。
ちなみにアラビカをシミュレートしましたがボロボロでした。逆張りするといい感じｗ
粗糖は買いはいいけど売りがダメ。この２つはＶ４が出来たらチャレンジですかね。
こうして考えるとザラバより板寄せが良いですね。特に仕事ある人にとっては数回しかない板寄せの方が安心できるし。 |
| ------------11/29結果&30予想-------- 2005/11/29(火) 22:16:55 |
| | ------------11/29結果--------
【大 豆】累益: -30 勝率:8戦4勝 建玉:10月限 売34170 値洗い: 390
【コーン】累益:-560 勝率:8戦2勝 建玉:11月限 売15980 値洗い: 20×2
【合 計】累益:-119,500円（ゴム-26,000円、アラビカ-22,500円の損益を含みます）
------------11/30予想--------
【大豆】10月限
建玉：売 34170
仕切：ST 34110（最終節以外）→ 33910（最終節）
仕掛：ST 33910（最終節）
【コーン】11月限
建玉：売 15980×2
仕切：ST 16050（最終節以外）→ 16070（最終節）
仕掛：ST 16070（最終節）
遂に穴を開けてしまった。ごめんなさ〜い。死ぬほど忙しいんっすよ。それこそ場が見れないど。
明日以降もこんな状態が続くかもしれない。なるべくは更新する努力しますんでヨロシク(^o^)／
もちろん、Ｖ４は全然進んでおりませんｗ |
| ------------11/28予想-------- 2005/11/27(日) 22:39:38 |
| | 【大豆】10月限
建玉：売 34170
仕切：ST 34480（最終節以外）→ 34270（最終節）
仕掛：ST 34270（最終節）
※損切り(利確)後、34270以下であるならば再仕掛けも可。
【コーン】11月限
建玉：売 15980ｘ2
仕切：ST 16080（最終節以外）→ 16070（最終節）
仕掛：ST 16070（最終節）
Ｖ４はまだまだ完成には遠いので当分Ｖ３での予想になります。
現在のＶ３のシミュレーション結果は以下の通りです。
自分からすると十分すぎる成果なんですけどねぇ。。。
証拠金40万（使用率15%）に対する累益率は大豆で619%、コーンで283%です。
内訳を見ると大豆は過去1年間の成績が良くてちょっとぶれがありそうな数字になっていますし、コーンは勝率が低すぎます。
まぁ、全てが良い様にはいかないんでしょうけどＶ４でどれだけ改善できるか楽しみです。
あと、１年間という区切りではなくて月毎の収益とか算出できるようにしてみるか。何か発見があるかも。
【大豆】左から買・売・合計、（）内は2年シミュレートに対する比率
累益 31680 17860 49540 （69.0%）
勝率 63.16％ 52.78％ 58.11%
勝ち 37210 24620 61830 （57.4%）
負け−5530 −6760 −12290 （34.2%）
【コーン】左から買・売・合計、（）内は2年シミュレートに対する比率
累益 6070 5260 11330 （45.4%）
勝率 39.39% 48.39% 43.75%
勝ち 9650 8010 17660 （45.6%）
負け−3580 −2750 −6330 （45.9%） |
| システムって 2005/11/27(日) 18:11:57 |
| | 昨日、今日とシステムを考えている。いい考えが思いつかない。
みんなどうやって考えているのだろう？色々考えていたらこんがらがって…
私の場合はＭＡ、乖離率、ボリンジャー、パラボリック、ＲＳＩを組み合わせています。これ以外に標準偏差や相乗平均も使っています。
システムを作ろうとする場合にはどのようなシステムを作るかをまず考えなくちゃいけませんね。コンセプトとしては
@投下資金に対する利回りを１００％以上とする。（証拠金使用率は15%まで、単利投資）
A勝率は買い、売りともに５０％以上。
Bそこそこの売買回数が必要。（２回/月以上）
C順張りで。逆張りは禁止。
D１年間の負けのみの累計が投下資金の１００％以下。
Eシミュレーション期間を１年と２年とし、極端な片寄りがないこと。
（４０％≦１年の収支÷２年の収支≦６０％）
現行のＶ３はA買４０％売４７％、D１５０％超になっている以外は全て条件は満たしているんですよね。
ここ最近の負けはADがいけないんでしょう。これをどうやって改善するか…それが問題。
現行は@が３００％あるんですけど、それがADが犠牲になっている感じですね。ADを満たしつつ@２００％達成できるような
システムを作りたいです。
今後はＲＣＩを組み込みたいと思ってます。 |
| ------------11/25結果-------- 2005/11/26(土) 15:23:53 |
| | ------------11/25結果--------
【大 豆】累益: -30 勝率:8戦4勝 建玉:10月限 売34170 値洗い: -40
【コーン】累益:-560 勝率:8戦2勝 建玉:11月限 売15980 値洗い: 0
【合 計】累益:-119,500円（ゴム-26,000円、アラビカ-22,500円の損益を含みます）
予想は明日書きます。時間があればフィルターの組み込みもしたいなぁ。 |
| ------------11/24結果&25予想-------- 2005/11/25(金) 02:37:45 |
| | ------------11/24結果--------
【大 豆】累益: -30 勝率:8戦4勝 建玉:10月限 売34170 値洗い: 0
【コーン】累益:-560 勝率:8戦2勝 建玉:11月限 売15980 値洗い: 0
【合 計】累益:-119,500円（ゴム-26,000円、アラビカ-22,500円の損益を含みます）
------------11/25予想--------
【大豆】10月限
建玉：売 34420
仕切：ST 34610（最終節以外）→ 34260（最終節）
仕掛：ST 34260（最終節）
【コーン】11月限
建玉：売 15980
仕切：ST 16090（最終節以外）→ 16130（最終節）
仕掛：ST 16130（最終節）
ただいま〜(^o^)／
成績見ると落ち込むな〜リアルではやってないから平気だけど。。。ちょっと時間作ってシステム変えないとダメっぽいな。
取引回数を増やそうと思って以前つけてたフィルタをはずしたのがまずかったな。。。
取引回数は減ってしまうけど今みたいなボックス圏での動きで惑わされないようなフィルタをつけよう。
今は資金の関係上、穀物はお休み。今日のドローダウンでオーザック株はSL。明日はファンドの買戻しもあって上昇するはず！！
う〜ん、このままだとまずいかもしんない。ちょっと考えよう。 |
| ------------11/22結果&24予想-------- 2005/11/22(火) 22:48:46 |
| | ------------11/21結果--------
【大 豆】累益: 510 勝率:7戦4勝 建玉:10月限 買34420 値洗い: 0
【コーン】累益:-430 勝率:7戦2勝 建玉:11月限 買16080 値洗い: 10
【合 計】累益:-66,000円（ゴム-26,000円、アラビカ-22,500円の損益を含みます）
------------11/22予想--------
【大豆】10月限
傾向：上昇
建玉：買 34420
仕切：ST 34120（最終節以外）→ 34170（最終節）
仕掛：ST 34170（最終節）
【コーン】11月限
傾向：上昇
建玉：買 16080
仕切：ST 16010（最終節以外）→ 15990（最終節）
仕掛：ST 15990（最終節）※15890以下の場合は枚数上乗せ可
残念というべきかやっとというべきか…ここの更新が不定期になるかもしれません。なぜかというと仕事が忙しくなったから。。。
今年の3月から相場を始めオーザック株が一代安値を更新しているのですが営業成績も最安値って感じでした。
忘年会、年度末を控えこの忙しい時になんとプロジェクトを持っちゃったんです。これ受注できたら半年はデイトレできるぞ（ぉぃｗ
というわけで帰りも遅くなるし、客先なのでネットも繋げれないかもしれないのです。って、最近は外に繋げられないとこ多いですから。
楽しみにしてる人がいるかどうかは別にしてここまで日記を書き続けてこれたのも皆さんのお陰です。
お礼を言わせてください。ありがとうございました。
と言いつつ毎日書くんだろうな…ぇ？気になる？勝負をしたかどうかは後付の発表としますｗ |
| ------------11/21結果&22予想-------- 2005/11/21(月) 21:38:28 |
| | ------------11/21結果--------
【大 豆】累益:-230 勝率:6戦3勝 建玉:10月限 売35160 値洗い: 980
【コーン】累益:-430 勝率:7戦2勝 建玉:11月限 買16080 値洗い: 0
【合 計】累益:-108,500円（ゴム-26,000円、アラビカ-22,500円の損益を含みます）
------------11/22予想--------
【大豆】10月限
傾向：下降
建玉：売 35160
仕切：ST買 34670（最終節以外）→ 34150（最終節）
仕掛：ST買 34150（最終節）
※損切り(利確)後、34150以下であるならば再仕掛けも可。
手数料は勘案していません。
【コーン】11月限
傾向：上昇
建玉：買 16080
仕切：ST買 16010（最終節以外）→ 15890（最終節）
仕掛：ST買 15890（最終節）
ついに累益6桁突入。マイナスだけど…(T_T)
はぁ、マジヤバイっすね。どちらかにもう少し動いてくれないとどうしようもありません。
ま、そういうシステムを作ったわけだからしょうがないんだけどね。このモミモミ期間を察知できる指標があればいいんだが…
常にポジション持つようにしているのもいけないのかもなぁ。。。
白金の自己玉（10月限）は売43,000強、買600弱。更に差がつきましたな。明日が最後のチャンス。ﾍｯ､ｵﾚﾊﾅﾆｦｶﾝｶﾞｴﾃｲﾙﾝﾀﾞ
ところが残念。明日は一日ずっと会議なんです。唯一電話注文できる所は証拠金を使わずに取ってある。
これを我慢できたら多分どんな誘惑にも負けることはないだろうｗ |
| ------------11/21予想-------- 2005/11/20(日) 15:32:36 |
| | 【大豆】10月限
傾向：下降
建玉：売 35160
仕切：ST買 34690（最終節以外）→ 34480（最終節）
仕掛：ST買 34480（最終節）
※損切り(利確)後、34480以下であるならば再仕掛けも可。
手数料は勘案していません。
【コーン】11月限
傾向：下降
建玉：売 15900
仕切：ST買 16140（最終節以外）→ 16000（最終節）
仕掛：ST買 16000（最終節） |
| ７７７７ゲットならず 2005/11/20(日) 15:10:52 |
| | 自分でゲットするつもりで７７７５までは見てましたが気付いたら７７８５でした。残念。
いざゆっくりするとなると何していいのか分からず寝てばかり。たまにはこんな日もいいなぁ。
たいしたポジションを持っていないので、な〜んにも考えずボケーとできる。
週末はポジションを持たないのがいいかもしんない。 |
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