| 自動売買その後 2008/04/24(木) 17:24:19 |
| | プロト６と７にも実弾を投入してテストを開始した。プロト４はここ半年の結果がおもわしくないので、しばらく止めることにしたので合計５つのシステムが稼動中である。で、結果はというと先週とほとんど変わらずの＋１１．０１％（月初来）。
いろんなシステムが毎日売買しているが、勝率５０％ということで口座資金はほとんど変わらず。今のような相場では減らなきゃＯＫ。半年くらい手放しで運転してみないと、本当の実力はわからんだろうなあ。
ちょい疲れたので、新システムの開発はしばらくお休み。温泉でも行きたいところ。
と、これ書いてる間に、プロト５がエントリー。明日はまた口座残高が変わっているだろう。 |
| 自動売買その後 2008/04/18(金) 10:44:33 |
| | 現在月初からの利益率は+11.23%。プロト２が絶好調で、他のシステムの損を全てうめて2桁の利益率に貢献してくれている。やはり複数のシステムを同時に動かすのは、損益曲線を滑らかにしてくれる効果がありそう。プロト２だけ動かしたほうが、最終利益は高くなるだろうが、何がおこるかわからんのでリスクは分散しといたほうがいいだろう。
プロト３と４も使えそうなことこまで改善できたので、実弾によるテスト売買を開始した。現在合計４システム稼動中である。
新たにプロト６とプロト７がほぼ完成した。実弾によるテストはもう少しバーチャルでテストしてから決めるつもり。これが完成すると同時に６個のシステムが走ることになる。 |
| 自動売買その後 2008/04/14(月) 11:45:42 |
| | 一旦廃棄処分したプロト４だが、週末に改造してみた。かなりロジックを変更してどうにか使えそうなところまでもってきた。勝率57.52%、PF2.55である。使う可能性ありだなあ。また、新規にプロト６の開発に着手。今年中に１０個までもっていきたいんだが。。。
今月のトータルの利益率を計算してみた。月初から先週末までの２週間で、口座残高が＋8.38%。年間利益率を100％くらいと思ってるのでまあまあか。バックテストでは年間100%以上いってるんだが、バックテストどうりにはいかんだろう。 |
| 自動売買その後 2008/04/10(木) 10:56:45 |
| | プロト２と５は好調を維持している。どうやらものになりそうである。寝ている間に稼いでくれるチャリンチャリンシステムの完成か。
かなり複雑なシステムなんで変化に弱い可能性ありだが、命をけずって開発したシステムなので、この先２〜３年は有効であってほしい。
新システムの開発に着手したいのだが、いまいち気力がない。ちょい休んで充電しないと無理そうなので、新規でなくプロト３の改造に着手した。勝率51.89%、PF3.13なので、そこそこいけそうなところまで来ているのだが、実弾投入するかどうかは未定。 |
| 自動売買その後 2008/04/04(金) 10:51:15 |
| | ここのところプロト２とプロト５のみを運用しているが、異様に調子がよい。ドローダウンもあるんだから当然絶好調という時期もある。トレンドフォローのつぼにはまったときの爆発力はすごい。商先の鞘取りを何年もやってるので、短期での収益力の差を実感する。
もっとも鞘取りは生活費作り、片張りが財産形成という自分のスタイルには両方必要である。今の鞘取りの手法は勝率９割を越えているので、当面はこれで生活費の不安はない。後は大きな財産さえ作れれば、言うことなしである。
ドローダウンの時期でも、もっとシステムを信頼するべきなのだろう。前回のドローダウン時には、たまらずロジックを修正したが修正なしでもいけたかも。結果としては、修正が非常に効いていて全く不安なしに見ていられるようになった。あくまでバックテストでの結果ではあるがPFが５を超えていると安心感が全く違う。大きな指標発表が本日で終わるので、来週よりプロト２は実弾を増やして本格運用に移行する。 |
| 3月終了 2008/03/31(月) 17:33:38 |
| | ３月の商先の月間確定利益は２６５万だった。前半かなり調子がよかったので、３００は超えると思ったが後半失速した。３月から家政婦さんを雇用したのでもっと利益をあげたいところだが、サヤの動きが非常に読みにくくなっているため大きな利益をあげるのは難しくなった。
今月からしばらく中断していたレース活動を再開した。レーシングカーに乗っていると頭の中が完全にカラにできるので、ストレス解消には最高である。以前はコーナーを限界の９９％くらいで攻めていたが、今は相場と同じでリスクをとらなくなった。せいぜい限界スピードの９０％くらいか。こんな状態ではレースに勝てる気はしないので、しばらくはお遊びに練習走行するだけ。やたらコーナーを攻めてコンクリートウオールの餌食になれば、相場以上の損害。４年ほど前に一瞬で７００万飛んだ。こっちの世界も大きなリスクを取らなければ、勝てない勝負の世界。 |
| 自動売買その後 2008/03/28(金) 11:20:15 |
| | ５つのシステムの優劣がほぼわかってきた。プロト１は逆張りのため精神的に続けるのが難しい。これは破棄するか大きな手直しが必要。
プロト２はかなり優秀。プロフィットファクターが５という考えられないような結果。１００万利益を出すのに２０万の損切りというペース。１００％は信じられないが、半分の成績でも十分いける。これは、実運用に向けて準備を開始した。
プロト３は、もうちょい工夫すれば使えそうだが今のままでは実運用はきつそう。プロト４はぜんぜん駄目なので廃棄する。プロト５はまだ十分テストしてないが、そこそこ利益がでてるので期待できそう。
ということで、多大な時間とエネルギーを費やして開発した５つのシステムのうち、どうにか実運用にもっていけそうなのは、たったの２つ。やはり寝ている間にかせいでくれるシステムの開発はけっこう大変。果たしてこの先行投資は十分取り戻せるか。 |
| 自動売買その後 2008/03/23(日) 17:11:09 |
| | プロト５の開発が終了して、全部で５個のシステムが揃った。下手な鉄砲も数うちゃ当たるかとシステムの開発を急いだが、運用を続けられそうなのは５つのうち２〜３個になりそう。大数の法則でたぶん長く運用を続ければ、５個全てののシステムでそれなりに利益がでるのだろうが、安心してみていられないシステムは、運用し続けるのが難しい。ということで、いくつかのシステムを廃棄処分する。
デイトレシステムの開発はここらで一旦終了し、これからしばらくは玉を1〜２週間程度保有する中短期売買のシステム開発に移ろうかと思う。システムの分散も安定した収益に貢献してくれるだろう。 |
| 自動売買その後 2008/03/05(水) 21:24:07 |
| | ドローダウンが想定以上になったためシステムのロジックを大幅に変更した。やはり５０％以下の勝率だとドローダウン時に精神的にきつくなる。
新生システムのバックテストでの結果は、プロト２が勝率６８．９７％、ＰＦ５．２９、損益率２．３８、プロト３が、勝率５７．７３％、ＰＦ３．０、損益率２．２となった。
パフォーマンスデータはかなりよくなったが、売買機会は今までの３０％くらいに減った。勝ちやすいときのみエントリーして、それ以外は見送りというシステムである。サインが出ない日が多いのであまり面白くないが、自分は商品に集中し、こちらは放置できそう。 |
| 2月終了 2008/02/29(金) 20:19:17 |
| | 商先の２月の月間確定利益は２１５万ほど。
FXの自動売買は、プロト２と３が小幅の損切りと運用ミスが積み重なって、現在ドローダウン中。回復までどのくらいかかるか。
生活のための売買（商先）はまあまあで、資産作りのための売買（FX）がまるでだめといったところ。
パッとしないので、気分転換にトレーディングルームのオーディオセットをアップグレードすることにした。今まで使っていたのは３０年ほど前に買ったフルコンポで当時は名機といわれた代物だが、さすがに音が古臭くなった。再生装置は、LP->CD->DVD->PCと進化してきたが、アンプとスピーカーは当時のままだった。
アンプとスピーカーは技術の進歩なんてないと思ってたので、そのまま使っていたのだが、最近フルデジタルアンプなるものが出てきたので、こいつを買ってみた。アンプを変えたくらいではそう変わらんだろうと、あまり期待してなかったのだが、音を聞いて驚いた。３０年前のスピーカーが生々しい音に蘇ったのだ。デジタルアンプはマニアの間では評判がイマイチなのだが、自分の場合は大当たり。
やはりデジタル信号をDA変換せずにそのままアンプに入力しているので、信号の劣化がすくないのだろう。それとアンプにマイクをつないで行う音場補正なるものが効いているみたい。トレーディング中に思わず聞き入ってしまう。 |
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