| 今日の結果 2007/04/02(月) 17:55:04 |
| | 対前日比-0.02%
商品はほとんどすることなし
225は動いたので買い越し
225は現在買いポジだが、損切りせずに増し玉していって8000円逆行の想定最大損失で、ドローを20%強に抑えるという常識外れの資金配分である。
実際は逆行のスピードが速ければ道中で建てないため・スピードが遅い場合もダメージがかなり和らぐため、どちらにしてもドローはこれよりずっと少なくなるはずである。上方向への逆行はこれよりもかなり余裕を持った資金配分である |
| 四半期決算 2007/04/01(日) 21:11:50 |
| | 利益率
商品+7.47%
225(ETF含む)+0.76%
為替+0.13%
株(現在ポジションなし)+0.03%
総合証拠金使用率3%
なお、利益率とは
今年分有効増/(年末時総投資可能額=年末時仮精算額+銀行預金)
証拠金使用率(ETFの証拠金使用額は同丸代金の先物の証拠金額に換算)とは
現在証拠金使用額(追証・臨時増含まず)/(現在総投資可能額=現在仮精算額+銀行預金)
で計算しているので、満玉で100%,追証がかかる寸前で199%となる。
もう少し証拠金を使った方が利益率が上がるのだが、損切りせずに増し玉していった場合で貴金属の1000円逆行・OILの1万円逆行が同時に来ても、ドローを20%強に収める計算なので仕方なし |
| totoBIG 2007/03/31(土) 16:04:30 |
| | サッカーくじで5回連続当選者がいなくキャリーオーバーがたまってきたので、期待値を計算してみた。
1枚300円で、テラ銭50%なので1枚の期待値は150円のはずなのだが、販売枚数に比べて一等の当選確率がとても低いところに落とし穴があった。
@まず、2-4等合わせると期待値30円。
A一等の分は販売枚数が充分多ければ期待値120円なのだが、当選確率1/480万に対して少ない販売枚数しかないので当たっても当選難易度に比べて賞金が少ない。
去年最後のくじで見ると
1枚のくじ当たりの賞金の期待値30+8.33=38.33円。
キャリーオーバーが1回発生後で30+24.3=54.3円
キャリーオーバーが4回発生後で30+58.8=88.8円
5回発生中の今回のくじでは推定105円くらい?
去年11月の5.84億当選が出たときキャリーオーバーが重なると期待値が高いと書いたが、必ず当選が出るわけでないことを考えて期待値を計算し直したらその当選時の期待値は151.6円で、大きく300円を下回っていた。
キャリーオーバーがいくら何回続いても期待値の上限は155円。さらにキャリーオーバーがないサッカーくじの期待値はあまりに低く、ギャンブルとしては絶対やってはいけないものであった |
| 今日の結果 2007/03/30(金) 16:02:32 |
| | 対前日比-0.37%
最終日にやや大きいドローで今月マイナス圏に沈んだ
証拠金使用率2%
第一四半期が終わるのでFXや225を合わせた決算を出したいところだが、
株はしょぼいシステムのところがあり、預け入れ時価総額は数日後にならないとわからん |
| 今日の結果 2007/03/29(木) 15:54:23 |
| | 対前日比+0.09%
最近超大手証券系のネット証券が激しくキャンペーンをしている。手数料も金利もキャンペーン終了後もかなり安くなっており、本当に業界最低水準に近いかも・・・
(業界最低水準と言っているところは、たいてい最低からはかけ離れている)
今日調べてみて驚いたのが、制度信用より一般信用(無期限信用)の方が金利が安いこと。ふつうマイナス決済したくない人の足元を見て一般信用の金利はかなり高めになっているのだが、良心的である。逆日歩付きそうな銘柄も日証金を通さず自社で受けるということなのだろう。
でも、王将フードは大証でかなり高額の逆日歩がつきやすい銘柄なのに、空売りで優待取ろうとする不勉強な人は相変わらず。逆日歩62円で1000株権利とって10000円のお食事券もらっても大赤字だと思うのだが |
| よく見たら 2007/03/28(水) 21:03:01 |
| | 原油の長大上ひげは取引終了後なので、電子取引のようだった
でも、これだけ上ひげが出ると瞬間的に足が出ている人が結構いたと思うのだが強制決済されたのだろうか。
バッドティック攻撃を受けると、損切りオーダーを入れない人には実害はないはずだが、ストップロスを入れているとかえって危ないと思う |
| 今日の結果 2007/03/28(水) 15:45:37 |
| | 対前日比-0.30%
今月分プラスが苦しくなって来た
NY原油は68ドルを越す長い上髭だが、結局は電子取引でなければ67.5ドル売り指値でも成立しないかもしれない。日本の板寄せと同じく、一般委託者に不利を与えるのが目的の伝統芸能はなくならない |
| 今日の結果 2007/03/27(火) 15:43:41 |
| | 対前日比-0.07%
微妙な逆行が続く
加護ちゃんがとうとう事務所をクビになった。映画のスクールデイズを見ておけばこんなことにはならなかったのに・・・(ゲームとかアニメとはまったくの別物のお勧めB級映画)
でも、裏読みするとギャラなどで不満を言っていたことに全知全能のハロプロ神が怒り、盗作に比べて処分を重くしていたような気がする。
逆らうと卒業証書くれるし・・・ |
| 今日の結果 2007/03/26(月) 17:06:09 |
| | 対前日比-0.13%
225先物の現物に対する下鞘は今日まで。ETFの上鞘は7月までの予定
新生BKには排除命令が出るようだが、これくらい収益至上主義の銀行ならつぶれる心配がなく、かえって安心して預金を預けられる気がする |
| 税金の節約作戦 2007/03/24(土) 23:37:55 |
| | 商品先物は税率20%なので高くはないのだが、何とか節約するための方法である。年末に両建てで含み益にして利益ジャンプする方法もあるのだが、含み益の玉が期中・近に来ると流動性にかなり難があり、また余分な手数料を払ってまで税金を先延ばしにするのもばかばかしい。そこで先物と株(税率10%)の橋渡しをするのが225ETF。
225ETF現物買いと先物225売りで鞘取りして、225が上昇した時に鞘セットの決済をするとあら不思議・先物の利益の税率20%が株の10%に変身。225が下がったらしょうがないので鞘セット増しで対応。セット数が増えて困った場合でも、225ETF買い・先物225売りの組み合わせでやっている限りは長期的には(税金で得をしなくとも)必ず鞘が抜けて利益が出る組み合わせなので問題はない。
225が下がる自信があるなら逆の組み合わせでもいいのだが、それなら鞘取りではなく単純に売りのほうがいい。
また効率が落ちても確実に利益を先物から株に移転させたいなら、225ETFを両建て・225が変動したときに利益が出ているETFを決済・含み損になったETFを決済する代わりに先物の建て(もしくは落ち)で対応することができる。
まあ、同じように為替でも申告分離と総合課税分の利益移転はけっこう簡単なものだが・・・ |
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