| 自動売買その後 2008/02/13(水) 13:00:33 |
| | ぱっとしない展開が続いている。プロト２は、頻繁に売買しているが、口座資金はほぼトントン。プロト３はわずかにドローダウン中である。バックテストでの想定範囲内なので、テストは継続するが、３月からの本格運用開始は無理かも。
口座の準備が整ったので、プロト４のテストを本日より開始した。こちらはめったにサインがでないので、なかなか結果はでないだろうがバックテストの結果はりっぱ（？）なもの。勝率62.96%、PF5.37、損益率3.16である。
数値はいいのだがめったにサインが出ない。年間25回くらいか。平均すると月に2回だが、過去に6カ月もでなかったことがある。使い物にならんかもだが、まあサインがでたらラッキーということで放置しておく。多くのシステムのなかにこんなのがあってもいいと思う。 |
| 1月終了 2008/01/31(木) 21:07:22 |
| | １月の商先の月間確定利益は３５８万だった。ほぼ２年前の月間利益水準である。今年は少なくともこの水準はキープしたい。（希望は月間利益１０００万なんだけど、まだまだだなあ。）
現在の商先の手法で３年間安定した収益をあげてきたが、この先いつまでこの手法でいけるかはわからない。
FXの自動売買は、ほぼトントンまで利益を削ってしまった。まだまだ安定収益は無理そうである。 |
| 自動売買その後 2008/01/29(火) 00:59:47 |
| | 新年会へ行って帰ってきたらサーバーが止まっていた。自動売買としては、日本時間は使い物にならない。米国の日中時間は安定しているのだが、深夜にメンテナンスをやっているのだろう。本日は1敗だがＳＴ注文ができていないため大負け。これからは、出かける前にシステムを止めたほうがよいかもしれない。これでは何のための自動売買かわからんなあ。 |
| 自動売買その後 2008/01/25(金) 12:02:33 |
| | ほぼ毎日エントリーがあり１勝１敗ペース。勝率は想定どおりだが、今のところ損益率がバックテストより悪く資金がなかなか増えない。テスト期間中なのでマイナスにならないだけいいのだが、もう少し勝率をあげるためのロジックの追加が必要かもしれない。 |
| 自動売買その後 2008/01/18(金) 10:34:14 |
| | プロト２、３ともほぼバックテストどうりに１勝１敗のペースで、徐々に利益を積み重ねていたためここに書くことがなかったのだが、この２日でかなりの利益を吐き出してしまった。時間かけて蓄積した利益なのでけっこうショックあり。システム売買では一貫性が重要なのでこのままいくのが正解なのだろうが、ロジックを見直すかもしれない。 |
| 今日の自動売買 2008/01/09(水) 14:39:10 |
| | プロト２が２勝、プロト３が１勝１敗でトータル小幅損だった。
最近の変化としては損失をあまり苦痛なしに受け入れられるようになったこと。稼動しているシステムは全て勝率約５０％で、平均損失より平均利益がわずかに上回っているというだけで利益を積み重ねていく。それでも年間５００回も売買をすればかなりの利益になる。 |
| 今日の自動売買 2008/01/08(火) 11:03:21 |
| | 先週金曜日は米雇用統計発表前に、リスクを避けるため、どちらのシステムも小幅損で手仕舞い。
今日はプロト２が１戦１勝、プロト３が２戦２勝だった。ほぼバックテストどうりの勝率になってきている。勝率は低いがやはりトレンドに乗っていく仕掛けの方が精神的に楽。高勝率のプロト１は逆張りなんでけっこうきついが、どっちもそれぞれ収益をあげる根拠とタイミングが違うので、同時に全く違う手法のシステムを稼動させて、分散するのがいいのだろう。長期に渡って利益をあげ続け生き残るには、手法・市場の分散が必須のような気がする。今年はさらに分散を進める予定。次はS&P500の売買を研究してみようかと思っている。 |
| 今日の自動売買 2008/01/04(金) 10:50:47 |
| | クリスマス、年末年始はサーバーサイドが不安定であったため取引を停止してた。年初の取引は本日からということで、プロト２が２回エントリーし、１勝１敗で少利。
正月休暇中にプロト４の開発を完了した。バックテストの結果は、勝率49.3%、平均損益率1.83、PF1.78である。まあまあのシステムであるが、テストできる口座がまだない。プロト３もテストしなければならないので、とりあえずプロト１の口座を使うことにした。ということで、今年からプロト３を動かし始めた。口座の開設が完了すれば同時に４システムをテスト運用する予定だが、プロト２、３、４の利益率がプロト１よりかなりいいので、プロト1の実運用は微妙なところ。 |
| １２月終了 2007/12/28(金) 11:50:12 |
| | 今月の商品の確定利益は、２０５万。NON/一般大豆のストラドルと東京ガソリン３月/４月のスプレッドを損きりしたため利益が伸びなかった。
今年１年の確定利益は、２３８６万にとどまった。去年からみると大きなマイナス成長である。商品が利益をあげにくくなっているのを感じたので、２２５オプションとFXに手を出してみたが、結局利益には貢献してくれなかった。依然として他市場と比べれば商品が最も利益をあげやすいことには変わりないようだ。
FXの自動売買は、まだテスト運用の途中だがけっこういけそうな気がしてきている。来年の始めは引き続きテスト運用を行うが、第二四半期あたりからは本格運用に移りたい。 |
| 今日の自動売買 2007/12/27(木) 09:59:57 |
| | クリスマス休暇の変則営業時間のため売買は休止。海外のFX口座がクリスマスに止まることは想定外だった。計算ミスによる発注を防ぐため年末年始も休む予定。
プロト３の開発が完了した。口座の準備ができていないため稼動はできないが、年間利益率はプロト１と２を超えている。問題は、ドローダウン期間があまりに長いこと。３〜４ヶ月のドローダウンの後にホームランをかっとばすというしんどいシステム。ただ複数同時に動かすことによってトータルではある程度平滑化できるだろう。 |
|