| 最近の結果 2011/01/09(日) 23:52:17 |
| | 商品 取引はWTI原油のみ。乱高下したが、結局大きく下落で有効増。しかし、総合課税なので大きく儲かっても困るし、大きくマイナスになっても処理が面倒(FXで処理可能ではある)なので少枚数で、大きな影響はなし。
225 とうとう買いポジがなくなってしまい、あまりしたくなかった売りポジへ。金曜日にはすべての売りポジに利が乗ったが、売りポジは資金管理上難しいのでなんとか早く解消できれぱいいもの。
FX 年始は年末の円高から円安に向かい、ポジションの多い円売りで有効額急増 。しかし、週末にはあっという間に利が吹き飛んでしまった
法人での申告では含み損益は実現損益と同じ扱いだが、個人では確定損益のみが申告対象なので年末には税金対策で利益(損失)ジャンプが必要となる人がいる。商品先物では納会があるのであまり早く対策は立てられないが、金融取引所FX(大証FXはだめ)では納会もロールオーバーもなくスワップのスプレッドもないのであらかじめ両建てしておけば、いくらでも実現損(含み益)や実現益(含み損)を作り出せる。現在レバレッジ50倍で証拠金は片側だけなので100円の通貨なら両建て1セット証拠金2万円。外貨は年間では簡単に10円くらいは動く(1日で動く場合も)ので10円動けば1セットで10万確定損益を調節できる。リーマンショックの金融危機で大きな損を出した場合、なかなか3年間では償却できないが、この技を使うとたとえ1億円だろうと強引に確定利益を出して含み損として4年目以降に持ち越すことが可能。究極では口座証拠金状況が「証拠金委託額11000万円 評価損益相当額 -10000万円 必要証拠金額1000万円 有効証拠金額1000万円 出金可能額0円」というすごい形になる。ただし、今年夏から証拠金が2倍になるのでご用心。金融取の225もロールオーバーや納会がないので何年でも含み益(損)を持ち越せる。
総合課税の雑所得では、店頭FXでもスワップのスプレッドがないところ(取引量業界No.1らしい)があるので、そこなら売りポジと買いポジのスワップの差による負担なしでいくらでも年末に確定損益を調節できるが、ここは両建の証拠金を両側取るので負担が大きい。 |
| 2010年間損益 2011/01/03(月) 10:25:55 |
| | FXと原油は12/31 24:00時点ではなく、日本時間1/1朝時点の損益
確定損益も含み損益も税申告上の差しかないので、すべて含み損益を入れた有効額変動にて年間損益を算出
24時過ぎてからのEUR下落と原油急騰で年末時点より少し有効額が削られた
商品 原油(ほとんどWTI原油)+127万円
原油以外(主に白金とTOCOM指数で、ゴムは少々)+241万円
225 +734万円
FX -1062万円
計 +40万円
去年の+2980万から急落したが、3年間で2回の年間マイナスは避けられた。
金融危機のような100年に1回の相場変動は、100年に1回しかこないわけではない。1度そういう状態になると確変状態になっているので連荘しやすく、
まだしばらく油断はできない |
| 最近の結果 2010/12/31(金) 16:56:52 |
| | 商品は国内は取引なし
WTI原油売りは最近は一方的に担がれるだけだったのだが、やっと少し下がった。
225もやっと少し調整。金融取の225は配当落ち分12.7円があるのに下がらず225mini3月限より上鞘だったのが、1-2日でほぼ正常化。225先物のように最初から配当落ちを含んだ値段でなく、CFD-WTIスポットのように参照限月交代で注文の指値が自動的に変えてくれるわけでもない。気づかなかった投資家の、本来あるべき値段より10円ほど高値の買いが一巡して正常化したのか?
FX大きくやられていた後、年末にかけて少しEURが反発して有効額が少し戻った。年間損益マイナスがほぼ確定と昨日書いたが、225で計算違いを+80万円ほど発見(約定には前日含み損益を除いた損益が表示されていて、それを信じていたが、実際の損益は売買利益出力から出すことが判明)。EURの反発と合わせ、夜間まで持つかどうかはわからないが年間プラスになっていた。
しばらくログイン出来ない会社もあるので、正確な確定損益は来年4日くらい? |
| グローバル・ソブリン・オープン 2010/12/30(木) 13:55:47 |
| | 最近進んだ円高でFXが大きくマイナスに沈み、商品と225のプラスを食いつぶして相場全体の今年年間損益はマイナスがほぼ確定。
グローバル・ソブリン・オープンも基準価額はずいぶん落ちている。2008年の2月には「基準価額がユーロ高のためなんとか保っているように見えるが、円高で息の根が止まる」というようなことを書いたことがある。あれからタコ足配当は相変わらずで、基準価額は予想通り下がる一方。
現在のポートフォリオを調べてみると通貨別の割合はUSD23.6%,CAD9.3%,EUR28.7%,AUD9.5%,JPN5.5%,その他の欧15.8%である。信託報酬は年1.325%(解約時さらに0.5%かかり、買い付け時にも手数料)。
2年物国債の金利は現在米0.5040%,独0.9989%,日0.2001%となっており、2年物国債を持つなら完全に利子より信託報酬のほうが高いぼったくりとなっている(豪は6.3260%)。普通に考えると国債のファンドを買った場合、為替相場が変わらなければ(利子から信託報酬を引いても残った利子はプラスで)、少しずつ評価額は上がっていくはずである。しかし、(2年物国債を買っていては)このファンドは利子よりも信託報酬が多いので、どんどん基準価額は下がってしまう。それを避けるためなのか、各国国債の平均残存期間がかなり長くなっている。USD 5.7年, CAD 6.8年, EUR 7.7年, JPN 5.7年,AUD2.5年である。おおまかに言って低金利通貨は残存期間が長い少しでも金利の高いものを保有し、金利の高いAUDだけ残存期間が短い。これでは金利の高いAUDは金利が下がればすぐに受取金利が下がってしまう一方、低金利通貨の金利が上がると、残存期間が長いものを保有しいいるため債券価格が暴落して基準価額をさらに大きく押し下げてしまう。まったく、ひどいファンドである。 |
| 配当落ち 2010/12/28(火) 20:38:17 |
| | 金融取引所の225では、今日売りポジションには12月分の配当落ちで225mini 1枚相当あたり1269円の支払いがあった。指数の気配値は昨日まで225mini3月限より10円弱上鞘で、今日は配当落ちが12-13円あり、225mini3月限より下鞘になるのが妥当と思うのだが、なぜか配当落ちせず上鞘のまま。普段はあまり見ないのだが、前場の始まりに見ていたら金融取の225はなんと、気配値のスプレッドがおおむね1円位で推移し、たまにスプレッド0であった。もしかしたら、個人の売りポジションが多いのでマーケットメイカーはわざと高値の提示をしたのかもしれない。いつもよりスプレッドが狭いので、まさかどこかのマーケットメイカーが配当落ちに気づかずに高値の買気配を出したため、スプレッドが縮まったというお粗末ではないのだろうが・・・
なおこの金融取の225は納会があるわけでもなく、現受け・渡しがあるわけでもない。現物との接点がないため、マーケットメイカー同士が談合・もしくは東工取のTOCOM指数のように指数とは実は無関係と多くのマーケットメイカーが気付いたら(もう気付いているかも)、指数と大きく乖離していく可能性がないとは言い切れない。
マックは今日見てみたら、一般信用売りが中止になっていた。昨日売りが出て今日は一斉に現渡しで信用売りが一気に減るはずなので、本来売り禁は昨日のはずである。自分の分は、もしかしたら週末にあらかじめ一般信用売り注文を出しておいたので受け付けられたのかもしれないが、よくわからん。マクドナルドは今日、配当分より大きく下がっているので貸し株料を払ってもに優待取りではない、ヘッジなしの空売りだけでも儲かったようである。 |
| 優待取り 2010/12/27(月) 13:33:47 |
| | 12月としては初めての優待取りをした
マクドナルドは100株でバリューセット券6セット。500株で30セット。貸借銘柄ではないのだが、一般信用売りを使って今日だけの1日株主(明日にはもらえる優待以上に株価が下がる可能性が高いので、今日のうちに売っておく)。バリューセット券といっても、バーガー・ドリンク・ポテト別々に券を使え、無料でLサイズにもできる。近所のチケットショップで見たら1セット600円で売っていた。そこで600円で買って普通のバリューセットを頼んではかえって損になるのだが、券でダブルクオーターパウンダーチーズをもらうとかなりの得になる。500株分権利を確保して費用は株の借り賃・手数料合わせて約2250円だが、バリューセット半年で30セットも食うのか?マックに毎週行ってもまだ余るくらいの券をもらってうれしいのか?という疑問は残る。まあ、チケットショップでは買い叩かれるだろうし、ネットオークションに売るのも面倒なのでなんとか自分で使うのがよかろう。 |
| 最近の結果 2010/12/25(土) 19:02:24 |
| | 商品 WTI原油はまたドローが大きくなってきた(有効額ピーク時よりドローはまだ6桁だが)。ゴムは流動性に難があるため取引していないが、上昇相場は長い一方、下落はあっという間なので売りはタイミングが難しい。
225 久しぶりにほんの少しの押し目でわずかに買い直し
FX 円高で有効額急落(EUR/JPNもUSD/JPNも3桁枚数ある)でFX部門の今年度年間マイナスはほぼ確定。相場全体での年間プラスは水面までけっこうのりしろがあったので楽勝かと思っていたら、FXの有効額急減で雲行きが怪しくなり、年末までどちらに転ぶかわからない状態となった |
| 最近の結果 2010/12/18(土) 13:20:36 |
| | 商品 WTI原油売りは回転。利益を申告分離に変換しようと一部中東に乗り換えた分は分離課税の(中東の)方がマイナスになっている。長くWTI売りの一部分を中東に移動させていると、鞘の関係(ロールオーバー)で不利になる。あと1ヶ月で下がらないようならWTIに戻した方がいいかも。国内商品の取引はなし。ゴムは強いが日中けっこう動くので、単独売りで入れば回転が効いてポジション逆行でも有効額は増えそうな気がする。
225 ピクリとも動かん。相場の上下方向に賭けるのではなく、どちらでもいいから動く方に賭けるという手法なので打つ手なし。
FXもほとんど動かず困った状態。それでも週末にかけ、3桁枚数持っているEUR/JPNがプチ急落。無事有効額7桁減。
海老蔵の相手の元暴走族リーダーは頚椎捻挫(むち打ち症)の診断書を持っているらしい。仮に灰皿で殴られたとしてもむち打ち症になるわけもないので、診断書に頚椎捻挫と書いてあればどう見てもインチキ。もともと交通事故でも頚椎捻挫は詐病が多い分野。交通事故でもないのにそういう無茶な診断書を書く医者は、保険金詐欺に日常的に加担している可能性があるので、その診断書で被害届けを出すとやぶへびになる可能性がある |
| 最近の結果 2010/12/11(土) 15:58:43 |
| | 商品 WTI原油売りはかなり担がれていたが、騰勢一服でまた有効額が徐々に増えてきた
225 今年の有効額高値更新。買いポジも残り少なくなったので、そろそろ一服してほしいもの
FX 動きは少ないが、店頭分では証拠金をずいぶん投入して両建を作った結果百数十万は決済益を出せた。分割売買する者にとっては勝率はほとんど何の意味もない(決済にどの建玉を組み合わせるかによって、同じ値段の決済注文でも、すべてマイナス決済にもプラス決済にもできる)。両建を作ったり決済したりするのに費用をかけるのも悔しいので、成行き同時注文で出さなかったが、すべて手抜けのプラスで成功。
先月買ったテレビのエコポイント申請。申請時にLED電球を買うとエコポイントはWカウントで2倍の値段の電球が買える(さらに、店のポイントも付く)ので非常にお得になっている。
残りはポイント分の商品券でもらうことにしたが、安くしているわけではない特産品を定価で送料取られるようなものに交換する人はいるのか? |
| 総合課税分 2010/12/07(火) 01:02:17 |
| | 店頭FXが計算間違いで(有効額変動の年間損益は間違えていないのだが)200万円ほど確定損益が計算よりマイナスになっていた。これから店頭分で200万プラスにするには2円幅とっても100セットの両建て必要。USD/JPNはあまり値動きが期待できないのでEUR/JPNで両建てすると(売り買い両方証拠金取られて)1セット44000円。1ヶ月切ってから損益調整しようとすると証拠金がかさむ(利益は分離課税の市場で出したいので、店頭はなんとか両建ての見かけ上の利益だけで出して、含み損として来年の総合課税分無税枠として持ち越したい)。 |
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