| 今日の自動売買 2007/12/05(水) 08:36:14 |
| | 日中に1回エントリーし、中くらいの利益で決済。現在のシステムが最も得意なパターンでの売買だったので安心して見ていられた。
第２プロトのチューニングがほぼ終了した。バックテストの結果は、勝率38.38%、損益率3.10、PF1.93。実用は無理との予想よりかなり期待できそうである。トレンドフォローなので勝率はかなり低いが、さすがに損益率がめちゃくちゃいい。十分利益をあげられそうな結果である。近いうちにテスト運用を開始する。現在テスト中の第１プロトより年間収益はよくなりそう。
これとは別に第３プロトの開発を開始した。アルゴリズムは第１プロトに近いもの。今月中に完成させる予定。 |
| 今日の自動売買 2007/12/04(火) 09:47:36 |
| | １回エントリーして、けっこう大きくやられた。トータル損益はほとんどトントンまで下がってきてしまった。少しづつ利益を重ねて大きくやられるという損大利小になっている。バックテストでもこういう期間はあったので、しばらく調子悪い期間が続くかもしれないが、テスト運用は継続する。 |
| １１月終了 2007/11/30(金) 20:04:47 |
| | 11月の商品の確定利益は、３０４万だった。久しぶりの３００万越え。PCが勝手にやる売買を監視しながらの取引だった割には上出来と言いたいところだが、幸運に助けられただけ。１２月はもっとちゃんとやらにゃ。
FXの自動売買はまだまだ収益には貢献してくれない。これが貢献してくれるようになるとかなり楽になるだろう。１台のPCが毎月１００万づつ稼いでくれるようになるのが、当面の目標だがいつになることやら。 |
| 今日の自動売買 2007/11/30(金) 09:51:09 |
| | 日本時間の早朝に1回エントリーして小幅ながら利食い。また昨日オープン中であった玉は昨日の午前中に利食い。昨日と今日はまあまあの成果である。為替の動きは予測が難しいが、なんとかトータルで勝ってくれている。
現在稼動中の第１プロトはカーブフィット気味なんで、不安なのだがそれなりに利益をあげている。まだまだ環境が不安定でもあるし、本格運用はできないがほんのりと明るさが増しているような気がする。 |
| 今日の自動売買 2007/11/29(木) 10:59:52 |
| | 日本時間の深夜にサインがでて1回エントリーで現在オープン中。決済するまでは勝敗はわからんが、けっこう動いているので今日中に決済になるだろう。
システムのアイデアはまだいくつかあるのだが、プログラミングがしんどくなってきた。日中は商品先物のトレーディングに集中し、東京市場クローズ後にプログラミングしてるので、最近は労働時間がやたら長い。
最大１０個のシステム作ったら自分はお休みにし、後は誰かにやってもらおう。 |
| 今日の自動売買 2007/11/28(水) 11:11:57 |
| | 月曜、火曜と２日続けてサイン出ず売買なしだった。フィルターがかなりきつめにかかってるので、サインが出ないときは全くでない。
２つ目のシステムのプロトタイプができた。勝率38.52%、損益率2.63、PF1.65である。さすがにトレンドフォロータイプなんで勝率は低い。1年フルに稼動すればけっこう利益になるのだが、この勝率だと精神的にはきついだろう。さらに悪いことに最大フラット期間が３ヶ月なんでかなり長い。苦労して作ったのだが、実用は無理かな。 |
| 今日の自動売買 2007/11/24(土) 11:43:01 |
| | １回エントリーして少利。売買タイミングの設計に問題があり、普通にとらなければいけないところが小さい利益になってしまった。根本的に設計を見直さなければならなそう。けっこうめんどうくさい。毎日なんらかの問題が見つかりコード修正をしているので、かなり疲れてきた。
２週間ほど自動売買を運用してみて感じたのだが、自動売買ってけっこう自分のトレーディングスキルを上げるのに役立ちそう。たとえば、裁量だと仕掛けてしまいそうなところで、システムが売買してくれない。なんでかなと思ってみてみると、微妙にトレンドが逆方向になってるとか。今まで裁量売買ではあまり意識してなかったことに気づかされることがけっこうある。いい加減な売買をけっこうやってきたのだと思う。 |
| 今日の自動売買 2007/11/23(金) 10:16:09 |
| | １回エントリーして結構な損。蓄積してあった利益をかなりはきだした。
木曜日は自動売買環境にいろいろ問題が発生した。設定値段に達してもストップ注文が約定しない、サーバー及びクライアントプログラムが頻繁に落ちるなどでかなり深刻。安全のためのロジックをいろいろ組み込む必要があるだろう。この連休中に対処法を考えなければ。自動売買は考えていた以上に手がかかる。 |
| 今日の自動売買 2007/11/22(木) 01:32:13 |
| | １回エントリーして１勝。本当は今日のように大きく動くときにはごっそり利益をとらないといかんのだが、そういうロジックにはなっていない。ひとつのシステムに、逆張り系と順張り系のロジックを組み込むのは複雑になりすぎるので、順張り系でごっそりとるシステムを別に作る必要があるだろう。 |
| 今日の自動売買 2007/11/20(火) 22:08:23 |
| | 本日は２回エントリーして、１勝１敗で損。だんだんバックテストでの勝率に近づいてきた。２年間のバックテストでは、全エントリーの３０％ほど負けがあり、最大連続負け数は７回。連続負けの７回ってのは、自動売買でもけっこう精神的にきついかも。連続勝ち数は、１１回。こんなことが起こればウハウハかなあ。精神的な浮き沈みは、自動売買でも同じことか。 |
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