| 2つ出来た 2005/10/01(土) 00:01:19 |
| | 損益 試行 勝数 率
システムＡ 156.6 36 20 55.56%
システムＡ’134.4 40 24 60.00%
ほぼ似たようなシステムなんですが仕掛のタイミングが微妙に違うんですよ。
仕切りはほぼ一緒なんですけどね。あともう一つ手がけてるのがあってこちらは
ベースから違うものになります。ちょっと間に合うか微妙。
明日は子供の誕生日で、明後日は保護者懇親会だそうな。もっと早く言えよ〜ブツブツ
なんとか上記の２つは稼動できるので来週からシミュレーションを再開します。
今回のシステムでのキーポイントは
１.トレンド判断（上昇・持合・下降）
２.仕掛判断（初回買、２回目以降）
３.仕切判断（損切り、利益確定、ドテン）
最後に検証しているのは売買のタイミングです。もともと終値ベースで考えていたんだけど
よくよく考えると始値の方が楽なような気がしてきた。もちろん場中での検証もしてみたい。
なんにせよ、もっと時間が欲しい… |
| 金は…システムは… 2005/09/30(金) 07:53:26 |
| | 上がったので仕切ってしまった。
その後、証拠金が上がるとの情報が…うわぁ、早まったか。
ま、利食いは利食い。ヨシとしよう。海外では年内に５００との観測も出ているようだが
ここからの買は怖くて出来ません。もちろん売り上がりも出来ません。静観という事で。
一昨日、お客さんと飲みに行って先物やっていることが判明！やったー
身近に話できる人が誕生。嬉しくて飲みすぎちゃいました。高揚していたのか
20km以上ある家まで歩いて帰ろうと1時間半も歩いちゃいました。もちろん、途中でダウン。
タクって家に帰ったのですが着いたのは５時。昨日は休むはずが急な出張が入り
お仕事に。
システムはというと…行き来の新幹線の中でちょぼちょぼとやったのみ。完全に週末返上だぁ。
来週からはシミュレーション復活させます。先物仲間（？）からの依頼でコーンもやることに。
来週をお楽しみに。 |
| 今日は眠い… 2005/09/28(水) 17:16:37 |
| | 昨日も遅くまでシステムを考えていたもんだから眠いの何の…
金はジリ安。明日も安いのかな？寝てたら場が終わったから持越しです。
明日は仕事忙しいので何も出来なさそう。朝起きて外電安だったら損切ろう。
トータルではプラスなんだし、前向きに考えよう。
それより穀物が全滅…何とかならんかな〜何とかするべくオイルに手を出す。東京は怖いので中部で。
これで利が出たら穀物と一緒に仕切ろう。。。ぇ？オイルが逆行したら？
どうしよう…考えてなかった。
システムは考えを変えることにした。１つで全てを賄おうとするからいけないだ。
２つあっても３つあってもいいじゃないか。この理論に基づき４つのシステムが出来上がりました。
損益 試行 勝数 率
システムＡ 136.4 37 22 59.46%
システムＡ’ 117.6 39 25 64.10%
システムＡ'' 110 36 17 47.22%
システムＣ 111.7 42 23 54.76%
これに今考えているいくつかの改良点を加え最終的に勝率５０％以上を達成している
ものを採用しようと思います。
もちろん他銘柄での検証も行います。なんとか来週から運用に入れるかな。
当面はシミュレーションの予定でしたが実践で投入するかもです。１枚だけですがｗ
前回作成していたデイトレのシステムですが片張りのシステムに予想以上手間取っているため
当分手がつけれそうにありません。実践投入後も色々と手直しあるでしょうし。
そのうち作りますのでこちらは気長にお待ち下さい。 |
| おまけ 2005/09/27(火) 23:51:56 |
| | ↓である条件をつけることで
３６戦１８勝（５０．００％）累益１０９．５
になりました。
これをベースに考えるのもいいかも… |
| システムって難しい 2005/09/27(火) 23:29:19 |
| | 頭がこんがらかってきました。
昨日から仕事もせず（ぉぃぉぃ）、ずっと考えているのですがどうもうまくいきません。
気分転換で移動平均線だけのシステムを作ってみました。
13日移動平均
終値−平均値：マイナスからプラスへ転換 買い
終値−平均値：プラスからマイナスへ転換 売り
たったこれだけで２年間のシュミレーションは
５７戦２０勝（３５．０９％）累益８５．３
しかもストップロス３円をつけると
５７戦２０勝（３５．０９％）累益９５．４
へんなこと考えずにこれでいいのかな？と思ったり…
最大ドローダウンも１０円ですから耐えれないわけではありません。
でも、へこたれません！（↑は愚痴ですｗ）
やはり勝率５０％以上、累益１２０以上
これを目指してがんばります。
そういえば…
金ですが、あっさりSTにヒット。盛り返したところで１６９０でまた買っちゃいました。
何やってるんだ？なんとなくですが買は明日までのような気がします。 |
| 朝の一言 2005/09/27(火) 09:09:07 |
| | おはようございます。今起きました。。。寝坊です。
システム作りに没頭しすぎです。でも完成はしてないんですが。。。
ＰＣ電源入れて、と。…バンザーイ。金が上がってる〜昨日冗談でＳＬの指値で
買えたので嬉しい。約定通知が来た時はマサカ！と思い、ガクブル状態でした。
前回の半数とはいえ１６５０までは押すだろうと予想していたので憂鬱だったのですが。
さて、いつ利食いましょうか？２２〜２３円高で寄りそうですね。もう一度１７００
を取りに行くと思ってますのでそのあたりで利食いかな。
でも気弱な私は１６８９円の逆差しで利益確保しちゃいました。ヒットしなければいいなぁ。 |
| 9/26結果 2005/09/27(火) 00:22:06 |
| | ------------9/22結果------------
【片張り】
建玉：なし
仕掛：なし
仕切：売181.5
結果：-0.3
【デイトレ】
仕掛：買184.1（寄）
仕切：売181.5（大引け）
結果：-2.3
【戦績】
片張り ：−０．３ １戦０勝（勝率００．０％）
デイトレ：＋１．２ ６戦３勝（勝率５０．０％）
合計 ：−１．４ ７戦３勝（勝率４２．９％）
【お知らせ】
今日は散々たる結果でした。だからというわけではありませんが少しシミュレーションを
お休みさせてください。というのもＶ２とＶ３でポジションが変わってしまうためです。
Ｖ２→Ｖ３に移行しているのですが最後のツメでどうもしっくりきません。もう少し時間をかけて吟味したいのです。
ここ２年間どちらかというと上昇傾向だったからでしょうか、買だけで見るとすごくいい結果が
出るのですが、売りはさっぱりです。何とか６：４までの偏りにしたいと思っています。
更新を楽しみにしている皆様には大変申し訳なく思っています。（いますか？）
けっして諦めたわけではなく改良中なので少しの間だけ待っていてください。
進捗状況は随時ご報告いたします。
シュミレーションを再開するまでの間は下げ進行といたします。 |
| 今日の最終形 2005/09/26(月) 01:52:29 |
| | ≪変更後≫片張り2003/9/25〜2005/9/22までのシミュレーション
パターンＣ 42仕掛 23勝 19敗（勝率54.76%）累益+104.4
↓↓↓
パターンＣ 42仕掛 23勝 19敗（勝率54.76%）累益+111.7
噴き値の計算式を多少変更しました。
再仕掛けのロジックや利が乗ってる時の逆行時の利確など組み入れてみましたが
どれも結果を悪くするだけでした。
当初取れていた大きいトレンドさえ取れるようになれば、余裕で累益が+50以上に
なるんです。噴き値で利確するロジックがあるので全てを取れはしませんが再仕掛け
のロジックがうまくいけば半分として+25はいけるはず。
明日も仕事がある（今週はずっとサボリの予定が…T_T;）ことだし、お酒も尽きたことだし
寝ます。
新Verと旧Verでポジションが異なっているので明日引け後に入れ替えを行います。 |
| その後の改良で 2005/09/25(日) 23:24:09 |
| | 1日かけて改良いたしました。思い通りには行かないのですが…
≪変更後≫片張り2003/9/25〜2005/9/22までのシミュレーション
パターンＡ 42仕掛 17勝 25敗（勝率40.48%）累益+96.1
↓↓↓
パターンＣ 42仕掛 23勝 19敗（勝率54.76%）累益+104.4
（一部パラメータ設定が変わったため）
しかも、2004/8/26〜2005/9/22までのシミュレーションでも
パターンＣ 20仕掛 10勝 10敗（勝率50.00%）累益+48.4
と、良好の数字を収めました。
パラメータを変えてもそんなに変動もなく、いい感じで安定してきています。
問題は大きいトレンドが取れなくなったことです。
損切りをきつめに噴き値で利確するようにした結果、大きいトレンドの最中に
利確若しくはトレンド初期で損切りしてしまうのです。
結果的にはそれが全体の数字を押し上げているわけですが、何とも釈然としません。
なんとか出来ないでしょうか。って…もう彼是5時間以上も悩んでます。
噴き値の計算ロジックを変えるか、利確後の再仕掛けのロジックを組み込むかの
どちらかでしょう。
そろそろ、お酒に逃げる時間だ。では〜 |
| 祝祝 １０００Hit 祝祝 2005/09/25(日) 12:33:13 |
| | 9/15より掲載して今日で９日目。１０００Hitを達成いたしました。
ご覧頂いている皆様、本当にありがとうございます。見られている緊張感から
いい加減なことも書けず、日々切磋琢磨してより良い日記に仕上げていきたいと
存じます。
ふ〜、堅苦しい挨拶はここまで。
ザクザクシステムＶ２（一部ではバグバグシステムと呼ばれているT_T）ですが
改良を加えたことによりパフォーマンスが著しく低下してしまったのでさらに
改良を加えました！
改良点は
・損切りのタイミングを終値ではなく始値、安値を見て場中に判断する。
この一点です。結果は
≪変更後≫片張り2003/9/25〜2005/9/22までのシミュレーション
パターンＡ 42仕掛 17勝 25敗（勝率40.48%）累益+96.1
大幅アップです。（＾−＾）
損切りの大切さが再認識された瞬間です。
しか〜し、私の目標には達していません。私の目標とは証拠金率15%で1年間で
累益100%です。
証拠金が45000円ですから総資金は30万、1年間で30万益を出すには値幅60円となります。
2年間のシミュレーションなので累益120円を達成して始めて完成といえます。
今後の改良としては
・場中の損切り後の再仕掛けを可能にする。
・吹き値の利益確定仕切を加える。
・デイトレ機能を充実（累益1.5倍を目標）させる。
・上記損切り・吹き値の判断を固定値ではなく計算値に置き換える。
→高値安値のバンド帯を計算できるようにする。
ここまで来るまでにExcelのシート15枚ぐらい作りました。1枚1枚がとんでもない
計算量でひとたびバグが発覚するや否や1時間ぐらい呆ける事もしばしば。
なんにせよ、基本機能の四本値取込機能があるお陰で大分手間が省けてます。
地味な対応ですがゴム以外の銘柄の取り込みやつなぎ足の限月指定にも
対応しました。これで仕掛け中に納会発会があっても安心です。
今度時間のあるときに移動平均と加重平均の有用性について考えたいと思っています。 |
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